Анализ фьючерсов и опционов ОАО "ЛУКОЙЛ" на 19.01.10

Фьючерс на акции ОАО "ЛУКОЙЛ" (LKH0):

С утра фьючерс LKH0 находится в базисе на уровне 110 пунктов, при этом к 13-00 мск снижаясь на 1,3% (рис. 1).

график

Рис. 1. История базиса (внутри дня).

Количество открытых позиций с начала торгов снизилось на 2500 и составляет 116500 контрактов (рис. 2).

график

Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).

В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов "вне денег" выше, чем волатильность мартовских коллов "вне денег" (рис. 3). Мы наблюдаем "ухмылку волатильности", которая сигнализирует о том, что в ближайшее время возобновится понижательный тренд.

график

Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на путах LK17000BO9 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BC9 (call max, рис. 4).

график

Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 14000.

Наименее вероятный сценарий: рост в район 18000.

игуру

iguru.ru