Фьючерс на ОАО "ВТБ" (VBZ9)
Фьючерс на ОАО "ВТБ" с утра находится в коридоре базиса 10 пунктов, к 13-00 мск снижаясь на 0,2% .
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 400, и на 13-00 мск значение данного показателя составило 53100 .
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских коллов "вне денег" выше, чем декабрьских путов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы вновь наблюдаем "ухмылку волатильности", с перекосом в сторону коллов , которая указывает на то, что в краткосрочной перспективе возможно снижение.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB6500AX9 (put max, рис. 4) и VB5500AL9 страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как "на полноценно формировавшиеся".
При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения как вверх, так и вниз.
iguru.ru