Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты 14.12.09

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты 14.12.09

Российский рынок акций 14.12.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 12 декабря 2009г: - курс рубля к доллару – 30.2107 руб. за один доллар (+41.61 коп.);

- курс рубля к евро – 44.4913 руб. за один евро (+58.22 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.6370 руб.(+49.08коп.).

14.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 566.6 млрд. руб. (+1.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 431,90 млрд. руб. (-24.20 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 30.1500-30.1700 рублей за доллар.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 декабря:

рубль/доллар (декабрь 2009) 30.06р. (29.80р.) – 30.40р. (30.50р.);

евро/доллар (декабрь 2009) 1.4612 (1.4574) – 1.4695 (1.4762).

Фондовый рынок  

11.12.2009  

Dow Jones industrial average 10471.5 0.63%

Nasdaq 2190.31 -0.03%

S&P 500 1106.41 0.37%

10-Yr Bond 3.54% 0.06

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 69267.47 0.78%

NYSE Arca Oil 1048.5 -0.07%

DAX INDEX 5756.29 0.83%

РТС 1355.27 0.24%

Россия-30 5.090% -0.03

14.12.2009  

NIKKEI 225 INDEX 10084.08 -0.24%

Shanghai Composite (Китай) 3202.28 -1.39%

EUR/USD 1.4664/1.4665

Фьючерс S&P 500 03/2010 1111.40 0.83%

Фьючерс нефти  

марки Crude Light 01/2010 ($) 69.75 -0.12

Фьючерс на золото 01/2010 ($) 1127.2 7.70

Индикативные котировки металлов 14 декабря

пок. прод. время

золото 1124.55 1124.85 8:18:04

палладий 363 368 7:52:09

платина 1426 1436 8:00:09

серебро 17.27 17.3 8:18:29

алюминий 2275 2278 7:52:09

медь 6874 6884 8:18:25

никель 16610 16710 8:16:55

изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average 19.31

Nasdaq 38.89

S&P 500 22.49

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 84.47

NYSE Arca Oil 7.02

DAX INDEX 19.67

РТС 114.48

NIKKEI 225 INDEX 13.82

Shanghai Composite (Китай) 75.87

НОВОСТИ

10:45 Франция. Баланс текущего счета в октябре. Прогноз -4,0 млрд. евро. В сентябре -3,7 млрд.

13:00 Еврозона. Индекс занятости в третьем квартале. Предыдущее значение -0,5 % за квартал (-1,8 % г/г).

13:00 Еврозона. Объем производства в октябре. Прогноз -0,7 % (-10,8 % г/г). В сентябре +0,2 % (-12,8 % г/г).

Фондовый индексы США закрылись в плюсе третью сессию подряд в пятницу после нескольких неплохих потребительских отчетов. У инвесторов вновь появилась уверенность в завтрашнем дне.

Правительство сообщило о том, что объем розничных продаж в ноябре вырос на более значимую величину, чем прогнозировали аналитики. В ноябре общий прирост розницы составил 1,3 % (прогноз +0,6/1,6 %). Объем розничных продаж без учета изменения продаж автотранспорта в ноябре вырос на 1,2 % (прогноз +0,2/0,4 %).

Кроме того, индекс потребительского доверия университета Мичигана вырос в декабре до 73,4 % (прогноз 69,7), тогда как в ноябре его значение было 67,4.

Рынки росли несмотря на произошедшее укрепление курса доллара и падение цен на нефть.

Т.е. ломается связь последнего года, когда уверенность в будущем приводила к выхода инвестора из доллара с ростом котировок товарных рынков, повышением фондовых индексов. Инверторы брали дешевую денежную единицу и вкладывали средства в активы.

Инвестор демонстрирует уверенность в будущем экономики, значит верит в благополучие фондового рынка, с учетом того, что власти начнут бороться с избыточной ликвидностью.

Палата представителей Конгресса США одобрил законопроект, направленный на реформирование финансовой системы и предотвращение кризисов в будущем.

Проект предусматривает создание особого Агентства по защите потребителей финансовых услуг, ужесточение регулирования хедж-фондов и рынка деривативов, создание специального фонда объемом $150 млрд. для санации - в случае необходимости - крупных финансовых институтов.

ФРС с утверждением новых законов может лишиться полномочий в сфере защиты прав потребителей на финансовом рынке. В тоже время Конгресс получит право проводить аудит решений ЦБ в сфере кредитно-денежной политики. Т.е. угроза самостоятельности ФРС становиться реальностью.

В понедельник стало известно, что правительство выделили конгломерату Dubai World и Nakheel $10 млрд. Из общей суммы $4,1 млрд. будет использовано для погашения исламских облигаций Nakheel's, а остальные будут использованы для финансирования обязательств Dubai World's до конца апреля 2010 г.

В заявлении также сказал, что ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов готов оказывать поддержку местным банкам.

РОССИЯ

Правительство РФ на 1 ноября 2009 г. направило на антикризисные меры 783,7 млрд. рублей. Общий объем антикризисных мероприятий составляет 1 135 млрд. На докапитализацию банков выделено 150 млрд. рублей (через выкуп ОФЗ). По прогнозу правительства ВВП в четвертом квартале вырастет на 1,9 % к третьему кварталу. Сужение экономики за год составит 8,5 %-8,7 %.

Программой выделения госгарантий системообразующим предприятиям запланировано предоставить в 2009 г. сумму в 200 млрд. рублей. Предоставлено гарантий на сумму 61,2 млрд. рублей.

Госдума заслушает отчет правительства о ходе реализации антикризисных мер на заседании 16 декабря.  

Объем международных резервов РФ на 4 декабря составлял $451,2 млрд. За неделю прирост составил $1,5 млрд.

За девять месяцев года сальдо торгового баланса РФ - $87,839 млрд. (в 1,9 раза меньше прошлогоднего). В октябре торговый баланс снизился на 4,1 % и составил $11,149 млрд. против $11,627 млрд. в октябре прошлого года. За месяц показатель снизился на 3,7 %.

С июля по ноябрь 2009 г. общий объем рынка пшеницы и ячменя в мире снизился. Объем экспорта зерна в США упал с июля по ноябрь на 29 % с 20,5 млн. тонн до 14,5 млн. тонн, ЕС - на 32 % до 13,4 млн. тонн, Украины - на 5 % до 9,3 млн. тонн. Россия с июля по ноябрь экспортировала 10 млн. тонн пшеницы и ячменя, что позволило занять второе место в рейтинге крупнейших поставщиков зерновых на мировом рынке после США. По прогнозам центра, падение российского экспорта пшеницы и ячменя в этом году не превысит 2-4 %.  

Объем продаж физлицами наличной иностранной валюты в обменных пунктах и операционных кассах уполномоченных банков в октябре в условиях продолжившегося укрепления рубля к основным мировым валютам вырос по сравнению с сентябрем в 1,6 раза - до $3,7 млрд., в том числе продажа долларов США увеличился в 1,8 раза - до $2,5 млрд., евро - в 1,2 раза - до $1,1 млрд. в долларовом эквиваленте.

Объем наличной иностранной валюты, зачисленной на валютные счета физических лиц в уполномоченных банках, в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 7 % - до $3,8 млрд.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты в октябре по сравнению с сентябрем возросло на 27 % - до $7,5 млрд. и достигло максимальных объемов с декабря 2008 г. В структуре совокупного предложения наличной иностранной валюты доля долларов США увеличилась до 61 % в октябре относительно 57 % в сентябре, доля евро сократилась до 38 % с 42 % месяцем ранее.

В то же время в октябре населением было куплено в обменных пунктах и операционных кассах уполномоченных банков $3,3 млрд. наличной иностранной валюты, что на 23 % меньше, чем в сентябре. Объем купленных долларов США уменьшился на 25 % - до $1,9 млрд., евро - на 23 % - до $1,4 млрд. С валютных счетов в уполномоченных банках физическими лицами в октябре было снято $2,8 млрд., что превысило уровень сентября на 11 %.

Ассоциация региональных банков России считает, что заявления о повышении требований к уровню капитала банков до 1 млрд. рублей могут спровоцировать отток вкладчиков из кредитных организаций, не соответствующих этим параметрам.

Согласно действующему в настоящее время законодательству, с 1 января 2010 г. минимальный размер уставного капитала банков должен составлять 90 млн. рублей, а с 2012 г. - 180 млн. рублей.

По данным Банка России на 1 ноября, не удовлетворяют требованиям по минимальному размеру капитала 136 кредитных организаций. В случае вступления в силу новых требований они должны будут до 1 января либо увеличить уставный капитал, либо консолидироваться с более крупными банками.  

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Российские фондовые индексы в пятницу выросли. Котировки большинства российских ликвидных акций изменились разнонаправленно.

Индекс РТС увеличился на 1,06 %. Объем торгов на классическом рынке РТС повысился относительно четверга на $10,2 млрд.

Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом несколько сократился от уровня объема торгов предыдущего торгового дня.

Движения на российском рынке происходили в соответствие с колебаниями мировых рынков. Внимание игроков переключилось на динамику валютного и сырьевого рынков. Курс доллара и евро на российских торгах существенно понизились, что тут же и было использовано для роста спроса на российском рынке акций.

Однако сохранение неопределенности не позволяет инвесторам наращивать портфели. После 16.30 рост активности продаж указал на желание зафиксировать кратковременную прибыль.

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 14 декабря.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре:

Уровень поддержки на сегодня – 133 000 (130 200);

Уровень сопротивления – 136 500 (139 200).

Для продолжения падения уже не хватает испуга, и нет повода.

Индекс РТС

- поддержка 1343; 1315;

- сопротивление 1375; 1400.

ГАЗПРОМ

- поддержка 165.40р.; 162.20р.;

- сопротивление 169.60р.; 170.8р.

ГМКНН:

- поддержка 4025р.; 3960р.;

- сопротивление 4105р.; 4170р.

ЛУКОЙЛ:

- поддержка 1560р.;

- сопротивление 1624р.; 1719р.

Ростелеком:

- поддержка 158.0р.; 143р.;

- сопротивление 173.8р.; 179р.

Роснефть:

- поддержка 238.70р.; 233р.;

- сопротивление 244.30р.; 251.10р.

Сбербанк об.

- поддержка 74.20р.; 72.20р.;

- сопротивление 76.00р.; 78.30р.

Сбербанк пр.:

- поддержка 59.50р.; 58.64р.;

- сопротивление 60.50р.; 62.50р.

Сургутнефтегаз:

- поддержка 26.00р.; 24.50р.;

- сопротивление 26.70р.; 27.20р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

биржа

адекта

adekta.ru