Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты 15.12.09

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты 15.12.09

Российский рынок акций 16.12.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 15 декабря 2009г: - курс рубля к доллару – 30.0481 руб. за один доллар (+16.26 коп.);

- курс рубля к евро – 44.0806 руб. за один евро (+41.07 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.3625 руб.(+27.45коп.).

15.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 644.5 млрд. руб. (+17.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 354,40 млрд. руб. (-12.80 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 29.8100-29.9800 рублей за доллар.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 15 декабря:

рубль/доллар (декабрь 2009) 29.80р. (29.53р.) – 30.07р. (30.39р.);

евро/доллар (декабрь 2009) 1.4612 (1.4574) – 1.4695 (1.4762).

Фондовый рынок  

14.12.2009  

Dow Jones industrial average 10501.05 0.28%

Nasdaq 2212.1 0.99%

S&P 500 1114.11 0.70%

10-Yr Bond 3.55% 0.01

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 69349.4 0.12%

NYSE Arca Oil 1052.89 0.42%

DAX INDEX 5802.26 0.80%

РТС 1355.27 0.24%

Россия-30 5.090% -0.03

15.12.2009  

NIKKEI 225 INDEX 10106.83 0.01%

Shanghai Composite (Китай) 3292.28 -0.32%

EUR/USD 1.4638/1.4640

Фьючерс S&P 500 03/2010 1109.00 0.04%

Фьючерс нефти  

марки Crude Light 01/2010 ($) 69.82 0.31

Фьючерс на золото 01/2010 ($) 1127.5 3.70

изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average 19.65

Nasdaq 40.27

S&P 500 23.34

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 84.69

NYSE Arca Oil 7.47

DAX INDEX 20.62

РТС 114.48

NIKKEI 225 INDEX 14.08

Shanghai Composite (Китай) 80.81

НОВОСТИ

10:45 Франция. Индекс потребительских цен в ноябре. Прогноз +0,3 % (+0,5 % г/г). В октябре +0,1 % (-0,2 % г/г).

12:30 Великобритания. Индекс потребительских цен в ноябре. Прогноз +0,2 % (+1,8 % г/г). В октябре +0,2 % (+1,5 % г/г).  

13:00 Еврозона. Индекс стоимости рабочей силы в третьем квартале. Прогноз +3,5 % г/г. Предыдущее значение +4,0 % г/г.

13:00 Германия. Индексы института ZEW в декабре. Прогноз: индекс ожиданий 50,0; индекс текущих условий -60,1; индекс ожиданий по экономики Еврозоны 50,0. В ноябре 51,1 и -65,6 для экономики Германии; 51,8 для экономики Еврозоны.

16:30 США. Индекс цен производителей в ноябре. Прогноз +0,6/0,8 %; PPI core +0,1/0,2 %. В октябре +0,3 %; PPI core -0,6 %.

17:00 США. Баланс притока капитала в октябре. Прогноз $38,7/42,3 млрд. В октябре +$40,7 млрд.

17:15 США. Объем производства в ноябре. Прогноз +0,5/0,7 %. В октябре +0,1 %.

17:15 США. Объем загрузки производственных мощностей в ноябре. Прогноз 71,1/71,4 %. В октябре 70,7 %.

21:00 США. Индекс NAHB в декабре. Прогноз 18. В ноябре 17.

На открытии саммита Боливарианского альянса (ALBA) председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро заявил, что с января члены альянса начнут использовать для взаиморасчетов условную денежную единицу - сукре. В политико-экономический блок ALBA входят Боливия, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, Эквадор, островные страны Карибского бассейна Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, а также Содружество Доминики.

По словам министра иностранных дел Кубы Рохелио Сьерры, первая сделка в сукре (закупка риса Венесуэлой) была заключена 12 декабря 2009 г.

Торговый оборот внутри блока ALBA невелик, для того чтобы говорить о реальных проблемах. Расчеты же по экспорту нефти и бананов, импорту машин, оружия и других товаров будут, как и раньше, осуществляться в твердой международной валюте.

Citigroup объявил о привлечении $20,5 млрд. для выплаты долга правительству США. Банк стремиться уйти из-под контроля правительства. Банк получил из бюджета США $45 млрд. Из них $25 млрд. было конвертировано в обыкновенные акции компании.

Кроме того, банк получил гарантии на сумму $300 млн. активов.

Находящиеся в распоряжении правительства 7,7 млрд. акций нью-йоркского банка правительство планирует продать в течение следующего года.

Допэмиссия существенно размоет долю существующих акционеров Citigroup - примерно на 19 %.

Citi выпустит новые ценные бумаги для выплаты по программе TARP. Из них $17 млрд. в виде обыкновенных акций. Для реализации опциона доразмещения зарезервировано акций еще на $2,55 млрд. Одновременно с этим размещением правительство продаст первые $5 млрд. своей доли, рыночная стоимость которой сейчас составляет около $30 млрд.

Некоторые аналитики сомневаются в том, что банку хватит собственных средств чтобы побороть слабость. Если правительство позволит банкам быть самостоятельными слишком рано, они будут подготавливать почву для очередного кризиса.

Citigroup, однако, утверждает, что банк имеют одни из самых высоких уровней денежных средств и капитальных резервов в секторе. Его показатель финансовой прочности после выплат государству сократится до 11 % с 12,8 %.

Если Citigroup и регулятор не придут к соглашению по вторник, то завершить сделку до конца года не удастся.

Решение регулятора может вызвать желание вернуть государству средства у десятков мелких и региональных банков, избавить себя от противоречий. Многие из этих банков находились в эпицентре финансовой бури, имея потери по коммерческой недвижимости и плохим кредитам.

Рынок акций США в понедельник закрыл торги на 14-месячном максимуме, после сообщений о выделении помощи $10 млрд. Абу-Даби, чтобы помочь избежать дефолта Дубаи. Бодрила инвесторов и новость сделки по покупке Exxon Mobil Corp XTO Energy Inc.(сделка на $41 млрд.)

Азиатские фондовые рынки, несмотря на уверенность американского рынка акций, вели себя нерешительно и двигались разнонаправлено.

Сегодня начнется заседание FOMC. аналитики полагают, что ставки Комитет оставит без изменения. (Результаты заседания будут опубликованы завтра в 22:15.)

Банк находится в трудном положении. Если он устранит стимулирующие меры раньше времени, то экономическое восстановление прекратиться. Задержка с проведением программы сокращения ликвидности приведет к инфляционному всплеску.

По словам Бернанке, сохранение восстановительных процессов сейчас приоритетная задача. Поэтому мы будем предполагать следующее – ставки оставят без изменения, комментарий FOMC будет умеренно оптимистичный.  

Сохранение стимулирующих программ будет усугублять проблемы роста объема государственного долга и дефицита бюджета, т.к. дополнительных источников бюджетных доходов просто не существует. По официальным данным государственный долг достиг уровня 53 %ВВП в текущем году, тогда как в прошлом году он составлял 41 % ВВП. Специалисту говорят, что объем долга к 2018 г. составит 85 % ВВП и 200 %ВВП к 2036 г.

Кстати комиссия Конгресса подготовила доклад о необходимости повышения лимита задолженности за текущий уровень $12,1 трлн. – 84,8 % ВВП (по третьему кварталу).

Из статистического календаря необходимо выделить, пожалуй, только две новости:

- индексы научно-исследовательского института ZEW Германия;

- объем производства в США в ноябре. Ожидается, что производство продолжит рост уже пятый месяц подряд. Аналитики сектора пишут о росте спроса, однако, данные по изменению запасов этому противоречат.

Розничные продавцы все более разочаровываются. Только 35 % потребителей предполагают делать покупки на неделе после Рождества. Это ниже прошлогодних невыразительных 38 %. За прошлое десятилетие, 48-55 % типично говорили, что они планируют делать покупки на этой неделе.

Оставшиеся 47 % заявили, что покупок делать не будут вообще, а 18 % сообщили, что не решили этого вопроса.

РОССИЯ

Центробанк решил ослабить условия участия в беззалоговых аукционах. Это позволит еще 77 банкам претендовать на кредиты (всего 307 банков).

Уровень официальной безработицы, по данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ, за неделю увеличился на 0,7 %. На 9 декабря количество безработных составляло 2 056,467 тыс.

Объем промышленного производства в РФ в ноябре вырос по отношению к октябрю примерно на 0,2 %. В октябре произошло сезонно-очищенное снижение промпроизводства на 1 %. .

По данным Росстата, промышленное производство за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 13,3 %. При этом промпроизводство в октябре по сравнению с октябрем прошлого года сократилось на 11,2 %, по сравнению с сентябрем с.г. - выросло на 0,8 %.

Объем добыча нефти в РФ по итогам года вырастет на 1 % - до 493 млн. тонн благодаря вводу новых месторождений. Объем добычи газа в 2009 г. упадет до 575 млрд. кубометров, из них 426,5 млрд. будет направлено на внутреннее потребление, что составляет 93 % от показателя прошлого года. Экспорт газа составит 170,6 млрд. кубометров, около 90% от показателя прошлого года

Объем переработки нефти в РФ по итогам года составит 235 млн. тонн, экспорт вырастет на 1,8 % - до 247,4 млн. тонн, экспорт нефтепродуктов составит 123 млн. тонн, что примерно на 4 % процента выше уровня 2008 г.

Производство угля в России в 2009 г. снизится по сравнению с предыдущим годом на 10 % - до 296 млн. тонн, а объем экспорта этой продукции увеличится на 2 % - до 100 млн. тонн.

Производство электроэнергии в 2009 г. ожидается на уровне 989,5 млрд. кВт ч., что на 0,2 % ниже последнего прогноза Минэкономразвития.

Объем депозитов в банковской системе РФ в 2010 г. увеличится на 1,3 трлн. рублей. К 2014 г. - до 1,9 трлн. рублей (АСВ). АСВ прогнозирует, что сохранится тенденция к сокращению числа действующих кредитных организаций (в среднем на 20-60 в год). Среднее число страховых случаев, по прогнозу АСВ, будет составлять ежегодно от 20 до 50 случаев с тенденцией к уменьшению к 2014 г.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал Думе принять во втором чтении депутатский законопроект, запрещающий банкам менять в одностороннем порядке условия договоров с заемщиками - гражданами. Предлагается запретить банкам в одностороннем порядке сокращать срок действия кредитного договора, увеличивать размер процентов, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после дня официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров, заключенных после вступления закона в силу.

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Совет директоров НК ЛУКОЙЛ утвердил положение о долгосрочном стимулировании работников общества и его дочерних обществ в 2010-2012 гг. Согласно положению, 17 271 тыс. условно закрепляемых акций ЛУКОЙЛа распределяются среди сотрудников группы, не получивших бонусов по предыдущей трехлетней программе из-за обвала фондового рынка в 2008-2009 гг.

Положение распространялось на руководящих сотрудников компании, руководителей дочерних обществ и ряд отдельных специалистов по решению совета директоров НК. Количество участников программы составляло более 500 человек. Общее количество условных акций составляло 14 105 тыс. штук. Датой условного закрепления акций являлось 9 января 2007 г. Премия, на которую работники могли приобрести бумаги компании, рассчитывалась исходя из разницы котировок в начале действия программы и к моменту ее окончания.

Стоимость акции ЛУКОЙЛа на торгах РТС 9 января 2007 г. составляла около $80.

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 15 декабря.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре:

Уровень поддержки на сегодня – 136 500 (136 100);

Уровень сопротивления – 139 400 (142 200).

Для продолжения падения уже не хватает испуга, и нет повода.

Индекс РТС

- поддержка 1375; 1343;

- сопротивление 1400; 1418.

ГАЗПРОМ

- поддержка 165.90р.; 162.20р.;

- сопротивление 169.60р.; 170.8р.

ГМКНН:

- поддержка 4025р.; 3960р.;

- сопротивление 4170р.; 4250р.

ЛУКОЙЛ:

- поддержка 1560р.;

- сопротивление 1624р.; 1719р.

Ростелеком:

- поддержка 149.0р.; 143р.;

- сопротивление 159.0р.; 170р.

Роснефть:

- поддержка 238.70р.; 233р.;

- сопротивление 244.30р.; 251.10р.

Сбербанк об.

- поддержка 76.10р.; 74.20р.;

- сопротивление 78.30р.

Сбербанк пр.:

- поддержка 60.50р.; 59.00р.;

- сопротивление 62.50р.

Сургутнефтегаз:

- поддержка 26.00р.; 24.50р.;

- сопротивление 26.70р.; 27.20р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

газпром

сабскрайб

subscribe.ru