Фьючерс на индекс РТС остался ниже 144300 пунктов
Обзор российского фондового рынка на понедельник
За неделю (20- 24 августа) на срочном рынке объем торгов составил 895 млрд руб., или 19 млрд контрактов
За неделю (20- 24 августа) на срочном рынке объем торгов составил 895 млрд руб., или 19 млрд контрактов. Среднедневной объем торгов составил 179 млрд руб., что на 1,4% меньше уровня предыдущей недели. Объем открытых позиций на конец недели составил 10 млн контрактов, или 366 млрд руб. На долю производных инструментов на индексы пришлось 578 млрд руб. (65% совокупного объема торгов), инструментов на фондовые активы - 43 млрд руб. (5%), инструментов на валютные активы - 247 млрд руб. (28%), инструментов на процентные активы - 6 млрд руб. (0,6%), инструментов на товарные активы - 21 млрд руб. (2,4%).
На минувшей торговой неделе наиболее заметным событием среди ликвидных товарных контрактов на срочном рынке FORTS стало существенное повышение во фьючерсах на драгоценные металлы. Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", лидером роста выступили сентябрьские контракты на серебро (SVU2, +9,61%). Стоит также отметить устойчивое пятинедельное понижение во фьючерсах на сахар, которые приблизились к своему долгосрочному минимуму.
Заседание FOMC способствовало росту золота
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, +3,49%) на минувшей неделе сумели выйти из продолжительной консолидации, преодолев двухмесячное сопротивление, располагавшееся на уровне 1650 долл./унция. Таким образом, отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", в этих контрактах зародился краткосрочный восходящий тренд. Следующей целью и значимым сопротивлением для контрактов на золото является пятимесячный максимум, расположенный на отметке 1706 долл./унция.
Одним из триггеров для резкого роста стоимости золота, по словам аналитиков, стала состоявшаяся в минувшую среду публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC). Согласно этому документу, большинство членов комитета неожиданно высказались в пользу скорого проведения третьего раунда количественного смягчения, с целью добиться стабильного сокращения безработицы в случае, если макроэкономические показатели не будут демонстрировать стойкого восстановления экономики США.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 132 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели увеличилось до 148 тыс. против 136 тыс. контрактов неделей ранее.
График золото
графикИсточник: ИГ "Норд-Капитал"
Снижение запасов нефти в США поддержало сырьевых "быков"
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидным, по словам аналитиков ИГ "Норд-Капитал", стал сентябрьский фьючерс (BRU2, -0,48%). В минувший четверг нефтяные контракты сумели в очередной раз обновить свои трехмесячные максимумы. В пользу сырьевых "быков" сыграла еженедельная публикация данных об изменении запасов сырой нефти в США, сократившихся значительно сильнее ожиданий. Кроме того, спекулятивный рост цен на нефть, по словам экспертов, поддерживает гражданская война в Сирии и международный конфликт по поводу иранской ядерной программы. Тем не менее в результате пятничного коррекционного падения сентябрьские контракты на нефть завершили неделю с умеренным понижением.
Вместе с тем дальний, октябрьский (BRV2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в 0,58 долл., или 0,5% по отношению к ближнему. Участники срочного рынка, по словам аналитиков, ожидают незначительного падения цены на нефть марки Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в сентябрьском фьючерсе на нефть составил 296 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось до 63 тыс. контрактов против 81 тыс. неделей ранее.
График нефть
графикИсточник: ИГ "Норд-Капитал"
Игроки на срочном рынке продолжают топтаться на месте
Минувшую неделю фьючерс на индекс РТС начал снижением. Фьючерс на индекс РТС ушел вниз из среднесрочного восходящего канала, что игроки восприняли как сигнал к продажам, при этом поддержка 140000 пунктов пока устояла. По итогам торгового дня в понедельник, 20 августа, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 140195 пунктов (-0,677%). Объем торгов составил 1,108 млн контрактов, или 99,793 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 880,182 тыс. контрактов. В середине недели покупатели предприняли попытку изменить ситуацию в свою пользу, однако их действия оказались безуспешными лишь частично, а сильное сопротивление на отметке 144300 пунктов пробить так и не удалось.
В конце недели фьючерс на индекс РТС снова ушел вниз, а по итогам недели покупателям так и не удалось преодолеть сопротивление 144300 пунктов, то есть повторилась ситуация двухнедельной давности. В пятницу, 24 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143520 пунктов (-0,233%). Объем торгов составил 1,141 млн контрактов, или 103,929 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 884,302 тыс. контрактов.
с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг