Фьючерсы и опционы на РТС
Фьючерс на индекс РТС (RIZ9): с утра на фьючерсе (RIZ9) мы наблюдаем бэквордацию, которая к 13-00 мск составила (-2500) пунктов. Фьючерс подрастает на 0,5% (рис. 1).
Индекс РТС. Базис внутри дня.Рис 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 16000, и по состоянию на 13-00 мск значение данного показателя составило 376000 (рис. 2).
Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.Рис 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Уровень волатильности декабрьских путов «вне денег» по-прежнему превышает уровень волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», что сигнализирует о скором возобновлении нисходящей тенденции (рис. 3).
Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.Рис 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI100000X9 (put max, рис. 4) и RI130000L9 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».
уровни опционной поддержки или сопротивленияРис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: возобновление нисходящего движения в район 100 000.
Наименее вероятный сценарий: продолжение роста к уровню 130 000.
Сообщает stockportal.ru