Фьючерсы на индекс РТС потеряли более 1%
Обзор фондового рынка России на понедельник
За неделю с 12 по 16 ноября 2012г. объем торгов производными инструментами на индексы на срочной секции FORTS составил 673,95 млрд руб
За неделю с 12 по 16 ноября 2012г. объем торгов производными инструментами на индексы на срочной секции FORTS составил 673,95 млрд руб. или 7,72 млн контрактов. Наиболее ликвидным срочным контрактом на рынке FORTS является фьючерс на индекс РТС, объем торгов по этому контракту на прошлой неделе составил 600,74 млрд руб., или 6,90 млн контрактов. Фьючерсы на индекс РТС на прошлой неделе преимущественно торговались в бэквордации. Индекс РТС за неделю потерял в весе 1,56%, при этом декабрьские и мартовские фьючерсы подешевели на 1,27 и 1,19% соответственно. Суммарный объем открытых позиций в контрактах по фьючерсам на индекс РТС за неделю вырос на 4,43%.
Минувшая торговая неделя на товарном рынке FORTS прошла под знаком консолидации. Наиболее значительным движением в ликвидных контрактах, как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", стало скромное повышение мартовского фьючерса на сахар (SAH3, +1,75%). Лидером умеренного падения среди контрактов на драгоценные металлы стали декабрьские фьючерсы на серебро (SVZ2, -1,16%).
Мировой спрос на золото сократился на 11%
Декабрьские фьючерсы на золото (GDZ2, -0,99%) за последние дни умеренно подешевели. После неудачной попытки преодоления ближайшего сопротивления, расположенного в районе 1740 долл./унция, эти контракты растеряли часть своего прироста, состоявшегося по итогам предыдущей недели, отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал. Текущее падение, по их мнению, носит коррекционный характер. Поводом для недавних покупок в контрактах на желтый металл стало переизбрание действующего президента США. Эксперты считают, что этот факт является долгосрочным "бычьим" сигналом для цен на сырье и драгметаллы, поскольку подразумевает продолжение текущей монетарной политики США, характеризующейся проведением программ количественного смягчения и ослаблением доллара. Вместе с тем, согласно опубликованному на минувшей неделе обзору Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), мировой спрос на этот металл в III квартале 2012г. сократился на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2011г. на фоне падения интереса к золоту со стороны инвесторов. Еще одним фактором текущего падения мирового спроса стало сокращение импорта золота в Китай из-за замедления темпов экономического роста в этой стране.
К завершению пятничных торгов декабрьские фьючерсы на золото достигли недельного минимума (1707,9 долл./унция) и стабилизировались несколько выше этого значения. Техническая картина за последнюю неделю не претерпела кардинальных изменений. В среднесрочной перспективе, по словам аналитиков, наиболее вероятно продолжение консолидации этих контрактов в достаточно широком месячном диапазоне с границами 1680 – 1760 долл./унция.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на золото составил 147 тыс. контрактов. Количество открытых позиций составило 146 тыс. контрактов, не изменившись за последнюю неделю.
графикИсточник: ИГ "Норд-Капитал".
Участники рынка ожидают умеренного снижения Brent
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидными стали декабрьские фьючерсы (BRZ2, +0,43%). Эти контракты провели текущую неделю в состоянии волатильной консолидации в узком диапазоне 106,61 - 109,57 долл./барр., отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал".
Опасения дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке поддержали нефтяной рынок вблизи текущих уровней. Вместе с тем существенный недельный прирост запасов сырой нефти в США до четырехмесячного максимума не позволил нефтяным "быкам" затеять игру на повышение. Среднесрочная техническая картина, по словам экспертов, говорит в пользу продолжения консолидации декабрьских фьючерсов в трехнедельном коридоре с границами 104,78 - 110,7 долл./барр.
В то же время, "дальний", январский (BRF3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в 0,8 долл., или 0,7% по отношению к "ближнему". Участники срочного рынка ожидают умеренного падения цены на нефть марки Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в декабрьском фьючерсе на нефть составил 148 тыс. контрактов. В связи с состоявшимся выходом из обращения предыдущего, ноябрьского фьючерса, количество открытых позиций увеличилось до 27 тыс. контрактов против 8,4 тыс. неделей ранее.
графикИсточник: ИГ "Норд-Капитал".
с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг