Волатильность РТС сдвинулась с места — можно попробовать поиграть с дельтой
На рынке неплохой пролив — возможно, в ближайшие дни возникнет паника, попробуем на ней прокатиться. Я ожидаю дальнейшего снижения фьючерса РТС в краткосрочной перспективе.Чтобы заработать на этом сценарии, я предлагаю следующую стратегию:
1) Мы имеем ограниченный убыток. Максимальный срок удержания позиции: до 1 апреля 2013 года.
2) В этот временной отрезок ловим движение в район 135000 пунктов. Там можно зафиксировать прибыль.
3) Если цена до 1 апреля выйдет выше 152000 пунктов — фиксируем убыток.
4) В районе 140000 пунктов можно сократить риск. По этому поводу я напишу отдельный пост, если цена прийдёт к указанному значению.