Рынок немного снизился
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Рынок, а значит, и индекс РТС испугались предстоящего выхода порции информации по состоянию рынка труда США
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.8911 руб. за один доллар (+3.67 коп.);
- курс рубля к евро – 41.4732 руб. за один евро (+28.99 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.5530 руб. (+15.07 коп.).
02.09.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 613,20 млрд. руб. (-35.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 227,70 млрд. руб. (+30,90 млрд. руб.).
01.09.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5,03 %.
31.08.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,86 %.; объем сделок 75,68 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 2 сентября:
28.86р. - 28.88 рублей за доллар;
41.44 р. - 41.46 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 2 сентября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.87р. (28.73р.) – 29.10р. (29.48р.)
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.36р. (40.95р.) – 41.79р. (42.12р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4235 (1,4182) – 1.4268 (1.4333).
Фондовый рынок.
01.09.2011
Dow Jones industrial average
11493.57
-1.03%
Nasdaq
2546.04
-1.30%
S&P 500
1204.42
-1.19%
10-Yr Bond
2.146%
-0.07
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58118.2
2.87%
NYSE Arca Oil
1154.13
-0.87%
DAX INDEX
5730.63
-0.94%
РТС (вечерняя сессия)
1693.01
-0.64%
Индекс ММВБ
1551.58
0.36%
Россия-30
4.058%
0.00
02.09.2011
NIKKEI 225 INDEX
8935.06
-1.39%
Shanghai Composite (Китай)
2523.3
-1.28%
EUR/USD
1.4266
1.4268
Фьючерс S&P 500 09/2011
1195.65
-0.47%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 10/2011 ($)
88.67
-0.10
Фьючерс на золото 10/2011 ($)
1829.15
4.30
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
129^20
-0^01
Прогноз
на 02.09.11г.
Nasdaq
2531 (2511)
2597
S&P 500
1194 (1184)
1223 (1195)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
136^17 (135^21)
138^31 (140^09)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4184 (1,4095)
1.4282 (1.4376)
Индикативные котировки металлов 2 сентября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1829.65
1829.95
0.20
8:41:31
палладий
783.1
786.1
0.06
8:31:34
платина
1843
1853
-0.11
8:25:26
серебро
41.65
41.68
0.26
8:41:26
алюминий
2443
2446
-0.29
8:34:06
медь
9094
9099
-48
8:40:39
никель
21560
21660
-0.8
8:40:47
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-0.7
Nasdaq
-4.0
S&P 500
-4.2
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-16.1
NYSE Arca Oil
-4.9
DAX INDEX
-17.1
РТС
-4.5
Индекс ММВБ
-8.1
NIKKEI 225 INDEX
-12.7
Shanghai Composite (Китай)
-10.1
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Индекс цен производителей в июле. Прогноз 0,5 %(6,2 % г/г). В июне 5,9 % г/г.
16:30 Nonfarm Payrolls США. Показатель августа. Прогноз 75 тыс.; частный сектор 100/111 тыс. В июле 117 тыс. и 154 тыс.
16:30 США. Безработица в августе. Прогноз 91/9,2 %. В июле 9,2 %.
16:30 США. Размер часового дохода в августе. прогноз0,2 %. В июле +0,4 %.
16:30 США. Средняя длительность рабочей недели в августа. В июле 34,3 ч.
Президент США Барак Обама выступит на совместном заседании Палат Конгресса 8 сентября. Ожидается, что речь пойдет о срочной необходимости создания рабочих мест и мерах стимулирования экономики. После каникул начнется новый этап канители – спасение экономики в период выборной компании. Перенесение даты выступления уже рассматривают, как результат предвыборной борьбы.
Надежды рынков основаны на ожидании действий денежных властей, при поддержке политиков, которым уже давно стоит принимать решения. Статистика в последнее время выходит разная, но, что интересно, не такая пессимистичная, как могла бы быть.
Индекс деловой активности сектора производства Еврозоны в августе снизился, даже опустился ниже уровня 50, однако ряд проблемных стран повысили свои показатели, индекс Германии остался выше 50. Безработица во Франции во втором квартале снизилась. Индекс PMI Китай повысился.
Статистика США тоже оказалась не такой негативной, как предполагали.
Да, производительность труда во втором квартале упала, и более чем предполагали. Рухнули и объемы расходов в секторе строительства. Но, то, что происходит в этом секторе известно и без вышедших данных. Кроме того значение показателей предыдущего месяца пересмотрены в сторону улучшения (+1,6 %).
Индекс деловой активности в секторе производства ждали с падением за пограничный уровень 50, а в действительности, объявлено, что он снизился до 50,6 с 50,9 в июле. Очень похоже, что такого не может быть, т.к. региональные индексы показали чрезвычайно негативную динамику, отчего-то не отразившуюся на показатель активности страны. Однако, что сказано, то сказано. Индекс все еще выше 50, что означает наличие перспектив для продолжения расширения сектора, пусть и еще медленнее, чем во втором квартале.
В США по меньшей мере пять кандидатов в президенты от республиканцев заявляют о поддержке идеи снятия налогов на прирост капитала, предлагая более глубокие сокращения, чем сделал в свое время президент Джордж Буш (сейчас максимальная ставка этого налога 15 %). Идея противоречит предложению У.Баффета - введение высоких инвестиционных налоговых ставок.
Такая позиция кандидатов противоречит желанию обеих партий сократить размер дефицита.
Сторонники снижения налогов на инвестиции говорят о том, что это будет поощрять вложения, т.е. увеличит занятость. Устранение налога на прирост капитала пойдет на пользу частному капиталу и предприятиям венчурного капитала.
Освобождение от налога на прирост капитала приведет к сокращению поступлений от подоходного налога на 4,3 %, заставит поднять другие налоги на 6,8 %. Устранение налогов на прирост капитала будет расширять федеральный бюджетный дефицит. Текущая льготная ставка налога на прирост капитала и дивиденды приведет к сокращению доходов казны на сумму $84,2 млрд. в этом году.
Наличие противоположных позиций говорит о том, что быстрых решений власти США принять не в состоянии. Решения будут либо половинчаты, либо бесполезны из-за задержки их принятия.
Административно-бюджетное управление Белого дома снизило прогноз по размеру бюджетного дефицита в 2011 г. на $329 млрд. (-20 %) до $1,316 трлн. - 8,8 % ВВП (ранее 10,9 % ВВП). На прогноз повлияли увеличение поступлений в бюджет, снижение бюджетных расходов на государственные программы, сокращения количества финансовых ассигнований.
РОССИЯ
Международные резервы на 26 августа - $541,8 млрд. (-$2,2 млрд. за неделю). Объем резервов снизился впервые почти за два месяца. В июле объем международных резервов вырос на 1,8 %, за январь-июль - на 11,4 %.
Объем Резервного фонда в августе вырос до 772,28 млрд. рублей (+5,1 %), а Фонд национального благосостояния увеличился до 2,673 трлн. рублей (+4,2 %). и составил, сообщил в четверг Минфин.
Суммарный объем дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 января по 31 августа текущего года составил $0,36 млрд. - 10,51 млрд. рублей.
Совокупный доход от размещения средств ФНД на депозиты во Внешэкономбанке с января по август составил 22,49 млрд. рублей - $0,78 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Нефтяная компания ОАО «НК "Роснефть» за восемь месяцев, по предварительным данным, увеличила добычу на 2,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 78,815 млн. т нефти. В августе добыто 10,181 млн. т. (+0,2 % за месяц).
«Роснефть» добыла в первом полугодии 60,3 млн. т нефти против плана в 59 млн. т. При этом по предварительным данным, добыча составляла за первое полугодие 58,477 млн. т нефти (рост на 2,7 ).
Зампред. правления Сбербанка Антон Карамзин заявил, что банк не принял решений о сроках и параметрах buyback акций и возможной конвертации привилегированных акций.
Уставный капитал Сбербанка составляет 67 760,844 млн. рублей, он разделен на 21 586,948 млн. обыкновенных акций и 1 млрд. привилегированных акций одинакового номинала 3 рубля.
Прогнозы на сегодня 1 сентября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 165 000 (156 100);
Уровень сопротивления – 172 000 (178 900).
Рынок, а значит, и индекс РТС испугались предстоящего выхода порции информации по состоянию рынка труда США. Поэтому, котировки даже не попытались шагнуть к 1740/50. Не помогли даже относительно положительные показатели состояния настроений в производственном секторе (индекс ISM). Кроме того, в понедельник в США выходной, и инвесторы-спекулянты с удовольствием продолжат фиксировать 5-6 процентный рост, случившейся на оканчивающейся сегодня неделе.
Теперь, индекс будет двигаться в сторону 1600. Чем меньше на это будет потрачено времени, тем быстрее и динамичнее будет рост, который и позволит вернуться к уровням конца июля.
график
Индекс РТС
- поддержка 1671 (1607);
- сопротивление 1733 (1800).
Индекс ММВБ
- поддержка 1543 (1504);
- сопротивление 1564 (1595).
ГАЗПРОМ
- поддержка 173р.; 169р.;
- сопротивление 181.50р.
ГМКНН
- поддержка 7013р.; 7007р.;
- сопротивление 7213р.; 7325р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1715р.; 1680р.;
- сопротивление 1748р.; 1765р.
Ростелеком:
- поддержка 180.50р.; 170.00р.;
- сопротивление 192р.; 195р.
Роснефть:
- поддержка 230.00р.; 220.70р.;
- сопротивление 233.00р.; 241р.
Сбербанк об.
- поддержка 84.10р.; 82.20р.;
- сопротивление 86.30р.; 87.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 70.20р.; 69.50р.;
- сопротивление 72.00р.; 73.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.80р.; 23.74р.;
- сопротивление 25.40р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA