Рынок российских акций
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Объем государственных облигаций США в портфеле фонда PIMCO опущен до ноля
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.4356 руб. за один доллар (-14.11 коп.);
- курс рубля к евро – 39.3151 руб. за один евро (-1.12 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.3314 руб. (-8.27 коп.).
11.03.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 451.90 млрд. руб. (-246.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 857.90 млрд. руб. (+220.10 млрд. руб.).
10.03.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,37 %.
Валютные котировки рубля вечером 11 марта:
28.66р. - 28.67 рублей за доллар;
39.52р. - 39.54 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 марта:
рубль/доллар (март 2011 г.) 28.12р. (27.70р.) - 28.68р. (28.83р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 39.18р. (38.80р.) - 39.57р. (39.80р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3705 – 1.3842 (1.4060).
Фондовыйрынок.
10.03.2011
Dow Jones industrial average
11984,61
-1,87%
Nasdaq
2701,02
-1,84%
S&P 500
1295,11
-1,89%
10-Yr Bond
3,393%
-0,08
Фьючерс на 10-year note 03/2011 ($)
121^01
0^03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
66040,7
1,82%
NYSE Arca Oil
1295,84
-3,37%
DAX INDEX
7063,09
-0,96%
РТС
1943,37
-3,42%
Индекс ММВБ
1731,8
-2,67%
Россия-30
4,457%
-0,01
11.03.2011
NIKKEI 225 INDEX
10363,1
-0,68%
Shanghai Composite (Китай)
2958,86
0,06%
EUR/USD
1,3793
1,3795
Фьючерс S&P 500 06/2011
1289,3
-0,02%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2011 ($)
101,73
-0,97
Фьючерс на золото 04/2011 ($)
1413,6
1,10
Прогноз
на 11.03.11г.
Nasdaq
2695 (2650)
2720 (2726)
S&P 500
1290 (1283)
1298 (1313)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
119^24 (118^05)
120^23 (121^31)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3765 (1,3741)
1,3856 (1,3971)
Индикативные котировки металлов 11 марта
пок.
прод.
время
золото
1412.96
1413.26
9:12:04
палладий
765.10
768.10
9:12:22
платина
1759.00
1769.00
9:12:31
серебро
35.10
35.13
9:11:44
алюминий
2580.00
2583.00
9:12:22
медь
9226.00
9231.00
9:12:04
никель
26100.00
26200.00
9:12:17
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
3,52
Nasdaq
1,82
S&P 500
2,96
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-4,71
NYSE Arca Oil
6,82
DAX INDEX
2,15
РТС
9,64
Индекс ММВБ
2,60
NIKKEI 225 INDEX
1,31
Shanghai Composite (Китай)
5,37
НОВОСТИ
05:00 Китай. Индекс цен производителей в феврале. Прогноз 7,0 % г/г. В январе 6,6 % г/г.
05:00 Китай. Объем производства в феврале. Прогноз +13,0 % г/г.
05:00 Китай. Объем розничных продаж в феврале. Прогноз +19,0 % г/г.
10:00 Германия. Индекс потребительских цен в феврале. Прогноз +0,5 % (+2,0 % г/г); HICP +2,2 %.
10:45 Франция. Баланс текущего счета в январе. в декабре - дефицит 5,4 млрд. евро.
12:00 Италия. ВВП четвертого квартала 2010 г. Прогноз +0,1 % (1,3 % г/г).
12:30 Великобритания. Индекс цен производителей в феврале. Прогноз +0,6 % (5,3 % г/г). в январе +1,0 % (4,8 % г/г).
16:30 США. Объем розничных продаж в феврале. Прогноз +1/1,4 %; без учета продаж транспорта +0,6/1 %. В январе +0,3 % и +0,3 % соответственно.
17:55 США. Предварительное значение индекса потребительского доверия в марте (индекс университета Мичигана). Прогноз 76,5/78. В феврале 77,5.
18:00 США. Объем деловых запасов в январе. Прогноз 0,8 %. В декабре 0,8 %.
Объем государственных облигаций США в портфеле фонда PIMCO опущен до ноля. В тоже время доля наличных достигла исторического максимума. Специалисты считают, что рынок американских долговых бумаг вступает в многолетний падающий тренд. Уровень доходностей держится за счет программы QE. Аналитики предполагают, что крупнейший в мире фонд имеет основания полагать, что программа количественного смягчения близка к завершению. Подобное изменение структуры портфеля активов фонда зафиксировано в начале 2009 г.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Испании с Аа1 до Аа2, с сохранением негативного прогноза по рейтингу. Дефолт Испании приведет к развалу Еврозоны, т.к. стоимость решения проблемы непосильна для Европы.
Португальские облигаций поднялись в доходности с 7 % до 7,6 %. Похоже, Греции вновь не обойтись без помощи ЕС. Доходность 10-летних облигаций Греции выросла до 12,8 % (у Ирландии 9,5 %), спрэд с аналогичными бумагами Германии — 9,54 п. п. Последний уровень доходности и величина спреда достигали таких размеров в мае 2010 г.
Это произошло после понижение рейтинга Греции сразу на три ступени. По статистике Moody's, 20 % из тех, кому понизили рейтинг до B1, объявляли о дефолте в ближайшие пять лет.
В среду днем вышли отличные данные по промышленному производству Германии, в четверг утром объявлено, что торговый баланс Китая за февраль неожиданно оказался с дефицитом.
Торговый баланс США в январе обнаружил дефицит $46.3 млрд. Дефицит стремительно растет. За последний квартал прошлого года рост составил 3,4 %. Объем импорта вырос за месяц на 5,1 % (максимальное месячное приращение с марта 1993 г.), в то время как экспорт увеличился только на 2,7 %. Дефицит в торговле с Китаем достиг $23,2 млрд. (+26,8 % за месяц).
В январе США импортировали 290,700 млн. баррелей сырой нефти (максимум с августа). Стоимость импорта нефти увеличилась до $24,5 млрд. с $ 22,5 млрд. Средняя цена за баррель импортного сырья составил $84,34 (максимум с октября 2008 г.).
Дефицит бюджета в феврале в США составил $222,500 млрд. (Прогноз $196 млрд.). За пять месяцев нового финансового года дефицит составил $641,257 млрд. (-1,6 % г/г). В 2011 г. прогнозируют дефицит в размере $1,645 трлн.
Сегодня утром сообщено, что объем розничных продаж Китая в феврале вырос на 11,6 % г/г, что существенно ниже уровня прогноза – 19,0 % г/г.
Уровень инфляции в Китае в феврале составил 4,9 % г/г (выше прогноза – 4,8 %).
Объем производства в Китае в феврале +14,1 % (прогноз +13,0 % г/г).
Нагнетание нервозности (европейские долги, политика Китая, Каддафии и пр. т.д.) приведет к усилению курса доллара. Вероятно, продолжиться медленное увеличение уровня доходности казначейских бумаг США (не думаю что продолжительное и глубокое). Падение фондового рынка будет более глубоким и более продолжительным, чем ослабление рынка государственных бумаг США.
РОССИЯ
Денежная база в РФ в широком определении сократилась на 0,9 % до 7 431,1 млрд. рублей. С начала года до 1 марта показатель снизился на 9,3 %. В феврале сумма наличных денег в обращении выросла на 1,4 % до 5 479,9 млрд. рублей.
Объем международных резервов РФ достиг 4 марта $497,2 млрд. (+$4,8 млрд.).
С 1 по 5 марта инфляция в РФ составила 0,1 %, с начала года - 3,3 %. В 2010 г. потребительские цены с начала месяца выросли на 0,2 %, с начала года - на 2,7 %. В целом за март инфляция составила 0,6 %.
В январе-феврале импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья составил $28542,4 млн. (+42,9 % г/г). В феврале объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $16,800 млрд. (+43,1 % г/г). Объем импорта машиностроительной продукции увеличился на 43,3 % до $7,6118 млрд., химической продукции - на 60,8 % ($2,850 млрд.), продовольственных товаров и сырья для их производства - на 23,7 % ($2,600 млрд.), текстильных изделий и обуви - на 44,6 % ($1, 210 млрд.).
Максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 ведущих банках России в первой декаде марта составила 8,1 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль «Мечела» (РСБУ) в 2010 г. выросла в пять раз - до 42,93 млрд. рублей, что в пять раз больше, чем в 2009г.
В 2010 г. чистая прибыль НК «ЛУКОЙЛ» (РСБУ) - 139,853 млрд. рублей, что в 3 раза больше по сравнению с 2009 г. Чистая прибыль компании за 9 месяцев составила 136,567 млрд. рублей, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Исходя из приведенных данных в 4-м квартале 2010 г. компания получила чистую прибыль в 3,3 млрд. рублей
Президент компании Вагит Алекперов рассчитывает на то, что компании удастся по итогам работы в 2011 г. увеличить выплату дивидендов.
Прогнозы на сегодня 11 марта.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 192 500 (190 200);
Уровень сопротивления – 197 100 (199 500).
Индекс РТС
- поддержка 1880;
- сопротивление 2010.
Индекс ММВБ
- поддержка 1731 (1678);
- сопротивление 1731 (1785).
ГАЗПРОМ
- поддержка 203.20р.; 193.00р.;
- сопротивление 217.50р.
ГМКНН
- поддержка 6750р.; 6600р.;
- сопротивление 6930р.; 7080р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1950р.; 1880р.;
- сопротивление 2000р.; 2060р.
Ростелеком:
- поддержка 166.00р.; 160.70р.;
- сопротивление 166.00р.; 171р.
Роснефть:
- поддержка 250.00р.; 241р.;
- сопротивление 260.00р.; 270р.
Сбербанк об.
- поддержка 99.10р.; 97.50р.;
- сопротивление 101.40р.; 103.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.10р.; 65.80р.;
- сопротивление 68.80р.; 70.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 31.68р.; 31.40р.;
- сопротивление 32.50р.; 33.56р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA