Сегодня остаемся в "шортах"

"Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.

Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.97%, S&P500 -1.21%, NASDAQ -1.27%/.

С технической точки зрения, индекс Dow Jones консолидировался около уровня 10390 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения от 19 января в рамках 2-ой волны, а вчера "медведи" наконец-то организовали коррекционное движение, добравшись до 10290 пунктов.

Итак, индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10290 и 10390 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас пессимисты считают, что начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов.

В то же время оптимисты, считают, что индекс Dow Jones пойдет на новый максимум, а сейчас идет коррекционное движение с целями 10320-10240-10180 пунктов.

Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10390 пунктов. Уровнем поддержки будет 10210 и 10270 пунктов.

Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10437.34 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 и 9885.4 пунктов.

На часовом графике по индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.

На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

график

C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.

Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.

19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.

Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.

Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.

С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "быки" направились закрывать утренний "гэп".

Во второй половине торговой сессии "быки" и вовсе нивелировали все утренние потери, а по итогам сессии и вовсе закрыли индекс ММВБ в положительной области. Объемы торговой сессии составили около 55 млрд. рублей.

В пятницу индекс ММВБ на открытии преодолел фрактал на продажу на отметке 1324.95 пунктов, достигнув 1310.67 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от подскока, который также допускала повторный подскок к 1375-1394 пунктам, чем и воспользовались "быки". Также есть отметка 1390 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины подскока в рамках волны с во 2-ой сувболне в 3-ей волне.

В итоге индекс ММВБ в очередной раз не может закрепиться ни ниже 1326 пунктов, ни ниже 1335 пунктов, что говорит о значимости данных уровней для оптимистов.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

график

Тем не менее, пессимисты, ожидали подскок в диапазон 1350-1355 пунктов в рамках коррекции к падению и снятию часовой перепроданности, что и произошло. В данном случае "медведи" уже находятся в 3-ей субволне, а 2-ая развивалась в виде неправильной коррекции.

С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".

Сейчас идет формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны с целями 1356-1375 и 1394 пунктов.

Альтернативный сценарий допускает установление нового максимума в рамках последнего зигзага с целью 1445, 1525 и 1586 пунктов, так как индекс ММВБ торгуются выше 1326 пунктов.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1375 пунктов, далее 1410 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1315 и 1325 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.

На дневном графике индикатор Stochastic’s заходит в продажу. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной скользящей, а также пройдена 50 дневная скользящая. 120-ая скользящая проходит в районе 1304 пунктов. Сейчас идет тест 89-дневной скользящей снизу вверх.

Индекс ММВБ – дневной временной срез

график

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1373.22 пунктов, а на продажу на отметке 1310.67 и 1294.28 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.

Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.

Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.

Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.

Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.

Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".

В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.

2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.

В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.

Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.

Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.

В пятницу мы советовали переоткрывать "шорт" или от 1350-1355 пунктов или после закрепления 1325 пунктов, где было выполнено первое условие, цель 1295-1300 пунктов, далее 1260 пунктов. Сегодня советуем держать "короткие" позиции, но если не будет пройден диапазон 1332-1337 пунктов, то закрываемся. Покупка до 1375-1394 пунктов после закрепления выше 1355 пунктов” - Вадим Сысоев, Юнити Траст

прайм-тасс

prime-tass.ru