Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на вторник
И.о. вице-премьера РФ Игорь Сечин заявил, что ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» в дальнейшем предполагается объединить в национальную сетевую компанию
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.2652 руб. за один доллар (-8.59 коп.);
- курс рубля к евро – 39.0088 руб. за один евро (-2.62 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.1998 руб. (-5.90 коп.).
15.05.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 1032.20 млрд. руб. (+9.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 75.60 млрд. руб. +7.80 млрд. руб.). – суммарно 1107.80 млрд. рублей.
14.05.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.27 %.
12.05.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.22 %.; объем сделок 64.20 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 12 мая:
Максимальный объем предоставляемых средств – 180 млрд. рублей на срок 1 день:
11:30 – размещенный объем – 174 866.700 млн. руб. (ставка 5.4767 %), срок 1 день.
17:00 – размещенный объем – 1 171.800 млн. руб. (ставка 5.4680 %), срок 1 день.
12.05.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.06 % (0.00);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.84 % (0.00);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.22 % (12.05.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 15 мая:
30.41р. – 30.42 рублей за доллар;
38.99 р. – 39.01 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 14 мая:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 30.10р. – 30.67р. (31.10р.);
рубль/евро (июнь 2012 г.) 39.20р. (38.80р.) – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2860 – 1.2909 (1.2960).
Фондовый рынок.
14.05.2012
Dow Jones industrial average
12695,35
-0,98%
Nasdaq
2902,58
-0,04%
S&P 500
1338,35
-0,08%
10-Yr Bond
1,788%
-0,05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57539,61
-3,21%
NYSE Arca Oil
1140,33
-1,79%
DAX INDEX
6451,97
-1,94%
РТС
1399,22
-0,18%
Индекс ММВБ
1334,85
-0,19%
Россия-30
3,871%
0,00
15.05.2012
NIKKEI 225 INDEX
8902,32
-0,80%
Shanghai Composite (Китай)
2360,39
-0,85%
EUR/USD
1,2825
1,2826
Фьючерс S&P 500 06/2012
1338,75
0,36%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
94,17
-0,62
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1553,15
-7,85
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^15
+0^00
Прогноз
на 15.05.12г.
Nasdaq
2849
2941 (2968)
S&P 500
1322
1341 (1361)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
145^14 (143^23)
145^20 (147^20)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2798 (1,2765)
1,2862 (1,2902)
Индикативные котировки металлов 15 мая
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1553.53
1553.83
-0.20
9:32:20
палладий
592.00
595.00
+0.39
9:31:46
платина
1434.00
1444.00
+0.07
9:31:30
серебро
41149
41241
-0.21
9:31:41
алюминий
2020.00
2023.00
-0.20
9:25:10
медь
7787.00
7792.00
-35.00
9:32:48
никель
16820.00
16920.00
-0.43
9:32:25
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
3,91
Nasdaq
11,42
S&P 500
6,42
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
1,38
NYSE Arca Oil
-7,22
DAX INDEX
9,39
РТС
1,36
Индекс ММВБ
-4,79
NIKKEI 225 INDEX
5,29
Shanghai Composite (Китай)
7,32
НОВОСТИ
09:00 Япония. Индекс потребительского доверия в апреле. Прогноз 40,8. В марте 40,3.
09:30 GDP Франция. ВВП первого квартала. Прогноз 0 % (+0,5 % г/г). Предыдущее значение +0,2 % (1,3 % г/г).
10:00 GDP Германии. ВВП первого квартала. Прогноз +0,1 % (0,8 % г/г). Предыдущее значение -0,2 % (+3,0 % г/г в 2011 г.).
12:30 Великобритания. Торговый баланс в марте. Прогноз -2,900 млрд. ф. В феврале -3,396 млрд. ф.
13:00 GDP Еврозоны. ВВП первого квартала. Прогноз -0,2 %. Предыдущее значение -0,3 % (+0,7 % г/г). Дефицит 2011 г. - 4,1 % ВВП, гос. долг - 87,2 % ВВП.
13:00 Германия. Индексы института ZEW в мае. Предыдущие значения: индекс текущих условий 40,7; индекс ожиданий по экономике Германии 23,4; индекс ожиданий по экономике еврозоны 13,1.
1630 CPI США. Индекс потребительских цен в апреле. Прогноз 0/+0,1 % (2,4 % г/г); CPI core +0,2 %. В марте +0,3 %, CPI core +0,2 %.
16:30 США. Объем розничных продаж в апреле. Прогноз +0,2 %. В марте +0,8 %, без учета транспорта +0,8 %.
17:00 Net Long-Term TIC Flows США. Баланс в марте. В феврале +$10,1 млрд.
18:00 США. Объем деловых запасов в марте. Прогноз +0,3 %. В феврале +0,6 %.
18:00 США. NAHB Housing Market Index в мае. Прогноз 26. В апреле 25.
Объем производства Еврозоны в марте упало на 0,3 % (-2,2 % г/г). Значение февраля пересмотрено с +0,5 % на +0,8 % (-1,5 % г/г). Объем производства товаров долгосрочного пользования в марте -0,2 % (-6,7 % г/г), в феврале -1,7 % (-5,7 % г/г).
Данные подтверждают прогнозы о том, что экономика региона второй квартала подряд сокращается. Т.е. можно констатировать рецессию в Еврозоне.
Данные появятся, как раз сегодня.
Правительство Испании в пятницу (11 мая) обязало банки выделить дополнительные 30 млрд. евро к сумме 54 млрд. евро, которая должна была выделена в феврале. Правительство предпринимает действия для защиты банков от потенциальных токсичных активов, связанных с недвижимостью.
Испания продала 12-ти и 18-месячные облигации на первом долговом аукционе после реформы банковского сектора. Привлечено 2,9 млрд. евро ($3,8 млрд.). Полученная сумма оказалась на уровне прогнозируемого диапазона.
В понедельник продано 12-месячных бумаг на сумму 2,2 млрд. евро по доходности 2,985 % (предыдущий аукцион - 2,623 %). Спрос превышал предложение в 1,8 раза (2,9 – предыдущий аукцион).
Размещены 18-месячные бумаги на сумму 711 млн. евро по доходности 3,302 % (3,110 %). Отношение предложения к спросу - 3,2 (3,8).
Италия разместила трехлетние облигации на сумму 3,5 млрд. евро ($4,5 млрд.) по доходности 3,91 % (предыдущий аукцион - 3,89 %).
Размещены десятилетние облигации на сумму 651 млн. евро и бумаги с погашением в 2025 г. на 557 млн. евро. Также в ходе аукциона были размещены облигации на сумму 542 млн. евро с погашением в 2020 г. и с доходностью в 5,33 %.
РОССИЯ
Правительство оценивает размер чистого оттока капитала из России в апреле в $8 млрд.
За первый квартал чистый вывоз капитала составил $35 млрд.
Инфляция в мае увеличилась на 0,4-0,5 % по сравнению с 0,3 %. По данным Росстата, с начала года потребительские цены в РФ выросли на 1,8 % против 4,3 % за аналогичный период прошлого года.
В 2011 году число пенсионеров в России впервые достигло 40 167,426 тыс. человек (+1,1 % г/г). Пенсионный фонд России потратил на выплату пенсий 4 081,2 млрд. рублей. Доходы ПФР в 2011 г. составили 5 255,6 млрд. рублей. Расходная часть - 4 922,1 млрд. рублей. Фонд направил 311,9 млрд. рублей на ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. На федеральную социальную доплату потрачено свыше 29 млрд. рублей. ПФР получил страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 2 815,3 млрд. рублей (план перевыполнен на 2,9 %).
В 2011 г. пенсии были увеличены на 8,9 %. Средний размер трудовой пенсии к концу года составил 8 510 рублей. В том числе средний размер трудовой пенсии по старости – самого распространенного вида пенсии в стране – 8 876 рублей.
ПФР выдал свыше 3,3 млн. государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Четверть семей, владеющих сертификатом, уже обратились в ПФР для того, чтобы полностью или частично распорядиться средствами капитала. В 2011 году фонд выплатил средства материнского капитала в на сумму свыше 171,3 млрд. рублей. Это на 77 % больше, чем в 2010 г.
По данным ЦБ, совокупные активы российских банков увеличились за апрель 2012 г. на 1,5 %, преимущественно за счет роста кредитования. Прирост кредитования (без МБК) в апреле +2,7 %, в марте +2,3 %. Рост кредитования физических лиц 3,8 %, увеличение кредитов нефинансовым организациям 2,4 %.
Объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам увеличился на 3,1 %, а по розничным – на 1,3 %. В результате удельный вес просроченной задолженности в корпоративных кредитах – 5,1 % (ранее 5,0 %), а в розничных – 5,0 % (против 5,1 %).
В апреле незначительно увеличился портфель ценных бумаг (на 0,6 %), главным образом за счет вложений в долговые обязательства, темп прироста которых составил 2,1 %. Вложения в учтенные векселя и акции сократились на 12,2 % и на 3,9 % соответственно.
Ресурсная база кредитных организаций в апреле существенно расширилась за счет средств, привлеченных от Банка России. Их объем вырос на 25,1 %.
За четыре первых месяца 2012 г. российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 342,0 млрд. рублей, что на 17,5 % больше, чем за аналогичный период 2011 г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
И.о. вице-премьера РФ Игорь Сечин заявил, что ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» в дальнейшем предполагается объединить в национальную сетевую компанию.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО Татнефть в Q1 2012 г. – 26,525 млрд. рублей (+22,3 % г/г). Объем выручки компании – 90,443 млрд. рублей (+26,7 % г/г). Валовая прибыль – 40,536 млрд. рублей (+28,8 % г/г). Прибыль до налогообложения - 34,230 млрд. рублей (+20,9 % г/г).
Прогнозы на сегодня 15 мая:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 136 000;
Уровень сопротивления – 141 000 (145 800).
Индекс РТС
- поддержка 1386 (1336);
- сопротивление 1437 (1499).
Индекс ММВБ
- поддержка 1313;
- сопротивление 1344 (1360).
ГАЗПРОМ
- поддержка 147.10р.;
- сопротивление 154.80р.
ГМКНН
- поддержка 4836р.;
- сопротивление 5028р.; 5260р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1628р.; 1570р.;
- сопротивление 1666р.; 1748р.;
Ростелеком
- поддержка 122,00р.;
- сопротивление 126,60р.; 131.70р.
Роснефть:
- поддержка 195.90р.;
- сопротивление 206.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 87.40р.; 84.00р.;
- сопротивление 90.50р.; 93.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 61.30р.;
- сопротивление 67.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.50р.; 24.30р.
- сопротивление 26.85р.; 27.80р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA