Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на среду
Консолидированная чистая прибыль (МСФО) ОАО «ЕвроХим» в 2011 г. выросла на 60 % и достигла отметки 32 млрд. рублей по сравнению с 20,1 млрд. рублей в 2010 г
российские индексы- курс рубля к доллару – 30,0868 руб. за один доллар (-19.95 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5431 руб. за один евро (+6.06 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.3421 руб. (-8.24 коп.).
15.02.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 949.80 млрд. руб. (+5.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 298.10 млрд. руб. (-59.60 млрд. руб.).
14.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.45 %.
14.02.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.27 %.; объем сделок 107.94 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 14 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – размещенный объем – 1220,28 млн. руб. (ставка 5.2514 %), срок 1 день;
13:45 – размещенный объем – 9 838 млн. руб. (ставка 5.274 %), срок 7 дней;
15:30 – размещенный объем – 1 041.62 млн. руб. (ставка 5.2746 %), срок 1 дней;
14.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.01 % (0.00);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.65 % (-0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.32 % (13.02.12).
Валютные котировки рубля 15 февраля:
29.94р. – 29.96 рублей за доллар;
39.45 р. – 39.46 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 15 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.78р. (29.63р.) – 30.30р. (30.55р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 39.56р. (39.05 р.) – 40.10 (40.57р.);
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3083 (1.2953) – 1.3192 (1.3340).
Фондовыйрынок.
14.02.2012
Dow Jones industrial average
12878.28
0.03%
Nasdaq
2931.83
0.02%
S&P 500
1350.5
-0.09%
10-Yr Bond
1.920%
-0.07
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
65038.5
-0.99%
NYSE Arca Oil
1309.53
-0.17%
DAX INDEX
6728.19
-0.15%
РТС
1643.75
-0.13%
Индекс ММВБ
1562.13
0.19%
Россия-30
5.563%
0.06
15.02.2012
NIKKEI 225 INDEX
9281.1
2.53%
Shanghai Composite (Китай)
2364.92
0.86%
EUR/USD
1.3170
1.3171
Фьючерс S&P 500 03/2012
1356.15
0.62%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
102.05
0.97
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1726.75
9.05
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
132^07
-0^05
Прогноз
на 15.02.12г.
Nasdaq
2836 (2820)
2875
S&P 500
1308
1341
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^01
144^29 (146^06)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3042 (1.3019)
1.3246
Индикативные котировки металлов 15 февраля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1724.95
1725.25
0.29
9:17:51
палладий
691.4
694.4
0.77
9:13:36
платина
1636
1646
0.62
9:15:09
серебро
33.71
33.74
0.45
9:16:06
алюминий
2239
2242
1.13
9:15:28
медь
8508
8513
130
9:17:44
никель
20395
20495
1.47
9:17:55
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.41
Nasdaq
12.54
S&P 500
7.39
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
14.60
NYSE Arca Oil
6.54
DAX INDEX
14.07
РТС
19.07
Индекс ММВБ
11.42
NIKKEI 225 INDEX
9.77
Shanghai Composite (Китай)
7.52
НОВОСТИ
08:30 Япония. Объем производства в декабре 3,8 % (-4,3 % г/г). В ноябре -2,9 % (-4,2 % г/г).
13:30 CPI Великобритании. Индекс потребительских цен в январе. Прогноз -0,4 % (3,6 % г/г), CPI core +2,6 % г/г. В декабре +0,4 % (4,2 % г/г); CPI core +0,5 % (3,0 % г/г).
13:30 Великобритания. Объем розничных продаж в январе. В декабре +0,4 % (4,8 % г/г).
14:00 Германия. Индексы института ZEW в феврале. В январе индекс текущих условий экономики Германии 28,1; экономики Еврозоны -51,8; индекс ожиданий -21,6 (Германия) и -32,5 (Еврозона).
14:00 Еврозона. Объем производства в декабре. Прогноз -0,8 %. В ноябре -0,1 % (-0,3 % г/г).
17:30 США. Объем розничных продаж в январе. Прогноз +0,9 %, без учета продаж автотранспорта +0,4 %. В декабре +0,1 % (+6,5 % г/г), без учета продаж автотранспорта -0,2 % (+1,0 % г/г).
17:30 США. Индекс цен импорта и экспорта в январе. Прогноз индекс цен импорта +0,3 %. В декабре индекс цен экспорта -0,5 % (3,6 % г/г); индекс цен импорта -0,1 % (8,5 % г/г).
19:00 США. Объем деловых запасов в декабре. Прогноз +0,1 %. В ноябре +0,3 % (8,5 % г/г).
Индексы деловой активности Германии на февраль показали положительное изменение, что подразумевает снижение потенциальной возможности наступления стагнации в ведущей экономике еврозоны.
Однако, объем производства в еврозоне в декабре упал, согласно вчерашним новостям, на 1,1 %. За 12 месяцев падение показателя составляет 2 %. Объем производства в Германии в декабре упал на -2,7 % (-0,7 % г/г), Ирландии +2,5 % (-5,2 % г/г), Греции -2,4 % (-12,4 % г/г), Испании +0,9 % (-3,7 % г/г), Франции -1,3 % (-2,2 % г/г), Италии +1,4 % (-1,7 % г/г), Португалии -1,6 % (-8,9 % г/г).
Объем розничных продаж в США в январе вырос только на 0,4 %, при прогнозе +0,9 %. Объем розничных продаж без учета продаж автотранспорта в январе увеличился на 0,7 % (прогноз +0,4 %), за 12 месяцев 5,5 % г/г.
С медленным ростом (по отношению к прогнозу) вырос темп увеличения цен импорта. Индекс импортных цен увеличился на 0,3 % (прогноз +0,1 %). Впрочем, индекс цен без увеличения стоимости импортируемой нефти увеличился только на 0,1 %. Рост показателя цены импорта подразумевает, при сохранении физических объемов импорта, ухудшение показателей торгового баланса в январе 2012 г..
Во вторник из США были и положительные новости. Объем деловых запасов в декабре увеличился на 0,4 % (за 12 месяцев 7,7 % г/г). Аналитики прогнозировали рост показателя всего на 0,1 %. Увеличение запасов очень положительное сообщение по отношению к возможному пересмотру ВВП четвертого квартала в сторону увеличения. Кроме того, коэффициент запасы/продажи в декабре сократился до 1,26 (в ноябре 1,27). Последнее можно объяснять сезонным всплеском спроса. Даже признавая это, увеличение объема продаж из запасов потребует увеличения заказов для пополнения запасов.
РОССИЯ
С понедельника 13 февраля 2013 г. в валютных торгах на объединенной бирже ММВБ-РТС могут участвовать практически все желающие. Физические лица смогут участвовать в торгах, начиная с суммы $1000.
По аналогии с торгами на ММВБ-РТС участники валютного рынка получили возможность регистрировать дополнительные расчетные коды. При этом в торгах смогут участвовать и нерезиденты.
Клиентам присваивается код, который состоит из серии и номера основного документа, удостоверяющего личность и иных реквизитов, список которых определяется дополнительным регламентом.
В первый день торгов суммарный объем операций на биржевом валютном рынке составил 68 млрд. рублей (9 % от общего объема торгов валютой в этот день – 380 млрд.).
Девять участников Валютного рынка ММВБ-РТС предоставили своим клиентам возможность совершать сделки на рынке напрямую, зарегистрировав их в торгово-клиринговой системе Валютного рынка ММВБ-РТС. На 13 февраля в торгово-клиринговой системе Участники зарегистрировали 20 клиентов (юр. и физ. Лиц).
По данным ЦБ РФ, в январе активы банковского сектора России сократились на 1,1 % (+23,9 % за 12 месяцев), в декабре +4,4 % (23,1 % г/г), портфель кредитов и размещенных средств нефинансовым организациям сократились за месяц на 0,9 % (24,1 % г/г), +1,5 % (+26,0 % г/г); физическим лицам +0,6 % (36,8 % г/г), в декабре +4,0 % (35,9 % г/г). Объем физических лиц в январе сократился на 2 % (19,6 % г/г), в декабре +7,3 % (20,9 % г/г). Объем средств, привлеченных от организаций в январе -3,7 5 (+26,1 % г/г), в декабре +2,8 5 (25,8 % г/г).
Количество зарегистрированных кредитных организаций за 12 месяцев снизилось до 1111 (-67). Количество действующих – 976 (-82).
Объем средств вложенных в ценные бумаги – 6158 млрд. руб. (-0,9 % за месяц, +5,6 % к началу 2011 г.) – 15 % от активов (на начало прошлого года 17,2 %).
Объем кредитов и прочих ссуд – 28 5871,3 млрд. руб. (-0,5 % за месяц, +28,9 % с начала прошлого года); нефинансовым организациям – 17 549,2 млрд. руб. (-0,9 % и +24,8 %), просроченная задолженность – 840,5 млрд. руб. (+2,2 % и +13,1 %); физ.лицам – 5582,4 млрд. руб. (+0,0,6 % и +36,7 %), просроченная задолженность – 295,7 млрд. руб. (+1,6 % и +4,7 %).
Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств банковского сектора 4,1 % (в начале прошлого года 4,7 %); в рублях 4,8 % (5,5 %), в валюте 1,9 % (2,5 %).
Объем средств клиентов – 25334,2 млрд. руб. (+2,9 % и +20,2 %); объем депозитов юр.лиц.- 7524,2 млрд. руб. (-10,1 % и +24,7 %); объем вкладов физ.лиц – 11638,4 млрд. руб. (-2 % и +18,5 %).
Объем резервов на возможные потери – 2319,8 млрд. руб. (-0,04 % и +5,8 %).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Консолидированная чистая прибыль (МСФО) ОАО «ЕвроХим» в 2011 г. выросла на 60 % и достигла отметки 32 млрд. рублей по сравнению с 20,1 млрд. рублей в 2010 г. Объем выручки компании за отчетный период составила 131,3 млрд. рублей (+34 % г/г). Показатель EBITDA за истекший год 49,7 млрд. рублей (+66 % г/г). Рентабельность по EBITDA за отчетный период составила 38 %, увеличившись на 7 процентных пунктов.
Чистая прибыль в четвертом квартале 2011 г. сократилась на 7 % и составила 7,8 млрд. рублей. Консолидированная выручка компании за отчетный период увеличилась на 17 % - до 33 млрд. рублей. Показатель EBITDA составил 12,6 млрд. рублей, увеличившись на 19 %.
Прогнозы на сегодня 14 февраля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 162 200 (158 000);
Уровень сопротивления – 166 600.
Индекс РТС
- поддержка 1616 (1590);
- сопротивление 1656 (1692).
Индекс ММВБ
- поддержка 1543 (1526);
- сопротивление 1573.
ГАЗПРОМ
- поддержка 191.00р.; 189.20р.;
- сопротивление 192.80р.; 194.60р.
ГМКНН
- поддержка 5650р.; 5420р.;
- сопротивление 5950р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1827р.; 1790р.;
- сопротивление 1857р.; 1887р.
Ростелеком:
- поддержка 150.96р.; 149.72р.;
- сопротивление 152.48р.; 153.77р.
Роснефть:
- поддержка 213.20р.
- сопротивление 217.60р.; 221.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.20р.; 91.10р.;
- сопротивление 97.00р.; 102.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 72.05р.; 70.60р.;
- сопротивление 73.80р.; 74.70р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.42р.; 27.65р.;
- сопротивление 29.00р.; 29.62р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA