Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на среду
Крупнейший российский поисковик Яндекс (63 % рынка, у Google – 23 %) запустил поиск по постам, опубликованным пользователями на сервисе микроблогов Twitter, в режиме реального времени
российские индексы- курс рубля к доллару – 29,7795 руб. за один доллар (+0.11 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5235 руб. за один евро (-19.24 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.1643 руб. (-8.60 коп.).
22.02.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 803.20 млрд. руб. (-60.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 195.10 млрд. руб. (-37.40 млрд. руб.).
21.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.51 %.
17.02.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.41 %.; объем сделок 129.18 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 20 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
- 10 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:30 – размещенный объем – 3687,13 млн. руб. (ставка 5.2763 %), срок 1 день;
13:45 – размещенный объем – 6200,42 млн. руб. (ставка 5,3326 %), срок 7 дней;
15:30 – размещенный объем – 886,57 млн. руб. (ставка 5,2843 %), срок 1 день.
20.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.10 % (+0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.72 % (-0.04);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.40 % (20.02.12).
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что ЦБ 21 февраля 2012 г. проведены ломбардные кредитные аукционы с кредитными организациями со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю – средневзвешенная ставка 5,28 % (аукцион 14 февраля – ставка – 5,26 %).
Валютные котировки рубля 22 февраля:
29.75р. – 29.77 рублей за доллар;
39.39 р. – 39.41 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 22 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.76р. (29.63р.) – 29.96р. (30.28р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 39.05р. – 40.10р.;
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3192 (1.3083) – 1.3340 (1.3460).
Фондовый рынок.
Индикативные котировки металлов 22 февраля
21.02.2012
Dow Jones industrial average
12965.69
0.12%
Nasdaq
2948.57
-0.11%
S&P 500
1362.21
0.07%
10-Yr Bond
2.045%
0.04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
66203.5
0.09%
NYSE Arca Oil
1327.99
0.29%
DAX INDEX
6908.18
-0.58%
РТС
1655.2
-1.14%
Индекс ММВБ
1559.81
0.05%
Россия-30
4.163%
0.06
22.02.2012
NIKKEI 225 INDEX
9544.65
0.86%
Shanghai Composite (Китай)
2395.1
0.57%
EUR/USD
1.3243
1.3244
Фьючерс S&P 500 03/2012
1362.50
0.17%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
106.15
-0.10
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1756.95
-1.55
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^17
-0^01
Прогноз
на 22.02.12г.
Nasdaq
2949 (2910)
2965 (2986)
S&P 500
1353
1373
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^22
141^01
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3162
1.3239 (1.3325)
Индикативные котировки металлов 22 февраля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1755.56
1755.86
-0.19
9:36:59
палладий
712.3
715.3
0.45
9:36:38
платина
1699
1709
1.01
9:34:38
серебро
34.19
34.22
-0.32
9:32:30
алюминий
2249
2252
-0.22
9:36:35
медь
8431
8436
-20
9:37:00
никель
20313
20413
0.05
9:36:26
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6.12
Nasdaq
13.18
S&P 500
8.32
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
16.65
NYSE Arca Oil
8.05
DAX INDEX
17.12
РТС
19.90
Индекс ММВБ
11.25
NIKKEI 225 INDEX
12.88
Shanghai Composite (Китай)
8.90
НОВОСТИ
06:30 PMI Китая. Индекс деловой активности в феврале 49,7. В январе 48,8.
10:30 CPI Франции. Индекс потребительских цен в январе. Прогноз -0,2 % (2,5 % г/г). В декабре +0,4 % (2,5 % г/г).
12:00 PMI Франции. Индекс деловой активности в феврале. Прогноз сектор производства 49,1, сектор услуг 52,5. В январе - сектор производства 48,5; сектор услуг 52,3.
12:30 PMI Германии. Индекс деловой активности в феврале. Прогноз сектор производства 51,3, сектор услуг 54,0. В январе - сектор производства 51,0; сектор услуг 53,7.
13:00 CPI Италии. Индекс потребительских цен в январе. Прогноз +0,3 % (3,2 % г/г). В декабре +0,4 % (3,3 % г/г).
13:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности в феврале. Прогноз сектор производства 49,3, сектор услуг 50,3., композитный 50,5. В январе - сектор производства 48,8; сектор услуг 50,4; композитный 50,4.
14:00 Industrial Orders Еврозоны. Объем производственных заказов в декабре. Прогноз +0,5 % (-3,2% г/г). В ноябре -1,2 % (-2,7 % г/г).
19:00 Existing Home Sales США. Объем продаж на вторичном рынке недвижимости в январе. Прогноз 4,50/4,63 млн. В декабре 4,61 млн.
Индекс потребительского доверия Еврозоны в феврале -20,2. Прогноз -20,1. В январе -20,7.
Индекс деловой активности FED Чикаго в январе оказался на уровне ожиданий 0,22. Значение декабря при этом пересмотрели в сторону увеличения с 0,17 до 0,54.
ЕС одобрил сделку по спасению Греции. Помощь одобрена Европой. Цель – к 2020 г. долг Греции должен снизиться к 120,5 % ВВП. Списания долгов частных кредиторов составит 53,5 %. Они согласились обменять греческие долги на бумаги с более длинным сроком действия по низким ставкам (до 4,3 %). В условиях сделки будет выполнено условие отказа ЕЦБ от дохода по греческим облигациям в размере 12 млрд. евро, которые будут отправлены в Центральные Банки стран Еврозоны, что они смогли участвовать в рефинансировании Греции. Согласовано «расширенное и постоянное» присутствие представителей ЕС в контроле греческих финансов, создание блокированного счета на сумму трехмесячных выплат процентов по долгам. Слово остается за МВФ, который может потребовать в качестве гарантии увеличить объем Европейского стабилизационного фонда. Аналитики полагают, что Греции понадобиться 245 млрд. евро, что почти вдвое больше предусмотренного объема помощи – 130 млрд. евро. Комментарии главы МВФ К.Лагард отсутствуют.
Еврозоне не просто. Объем средств (выделенных) составляет уже 386 млрд. евро.
РОССИЯ
Первый зампред Центробанка А.Улюкаев объявил, что по данным ЦБ чистый отток капитала из РФ за январь составил $11 млрд.
Причиной сохранения темпов оттока на уровне декабря Улюкаев считает выручку экспортеров, которая вкладывается в инструменты денежного рынка. Это коррелирует с увеличением чистых валютных активов банковского сектора
Замминистра экономики А.Клепач объявлял цифру оттока в январе - примерно $17 млрд.
Эксперты считают, что главная причина оттока – обострение политического фактора. Не стоит сбрасывать со счетов неопределенности будущего мирового финансового рынка.
Представители инвест-компаний говорят о притоке средств в Россию и другие развивающиеся рынки, но движения рынков это не подтверждают.
Доля Сбербанка суммарной задолженности банковского сектора по сделкам РЕПО с ЦБ составляет 80 % - 251 млрд. рублей. Объем кредитов под залог нерыночных активов – 42 % - 236 млрд. рублей. Аналитики полагают, что резкое увеличение объема займов Сбербанка у ЦБ в значительной степени объясняет недавнее ухудшение ситуации с ликвидностью.
Причина появления финансирования у Сбербанка — увеличение темпа роста кредитного портфеля банка в 2011 г., за счет заметного снижения ставок. Кроме того, объем средств на депозитах рос медленнее.
С другой стороны, Сбербанк, один из немногих совершал на рынке сделки РЕПО со сроками более одного дня, пусть и по высоким ставкам.
По данным банка, в декабре кредитный портфель вырос на 485 млрд. рублей, а в январе еще на 60 млрд. рублей. Но, у госбанка большой запас резервов ликвидности.
Доля транзакций, совершаемых в России с помощью наличности, в общем объеме платежей снизилась в 2011 г., по предварительным данным, до 81 % с 86 % в 2010 г.
Число выпущенных банковских карт в России в 2011 г. увеличилось на 38 % — до 200 млн. штук.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Крупнейший российский поисковик Яндекс (63 % рынка, у Google – 23 %) запустил поиск по постам, опубликованным пользователями на сервисе микроблогов Twitter, в режиме реального времени.
Со вторника пользователи смогут находить посты из Twitter с помощью Яндекса спустя несколько минут после их публикации.
Сообщения из Twitter будут появляться на отдельном веб-сайте twitter.yandex.ru.
Сделка подчеркивает возрастающее значение микроблогов в качестве источника информации.
Прогнозы на сегодня 22 февраля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 166 000 (161 800);
Уровень сопротивления – 166 000 (170 200).
Индекс РТС
- поддержка 1664 (1632);
- сопротивление 1702.
Индекс ММВБ
- поддержка 1554 (1549);
- сопротивление 1573 (1600).
ГАЗПРОМ
- поддержка 188.00р.; 185.80р.;
- сопротивление 189.20р.; 190.40р.
ГМКНН
- поддержка 5470р.; 5420р.;
- сопротивление 5720р.; 5892р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1827р.; 1815р.;
- сопротивление 1845р.; 1855р.
Ростелеком:
- поддержка 148.50р.; 143.40р.;
- сопротивление 149.70р.; 151.00р.
Роснефть:
- поддержка 217.60р.; 213.20р.
- сопротивление 221.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 95.30р.; 92.80р.;
- сопротивление 97.70р.; 98.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.60р.; 70.80р.;
- сопротивление 75.60р.; 77.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.70р.; 28.42р.;
- сопротивление 29.62р.; 30.25р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA