Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на четверг
Объем международных резервов РФ на 17 февраля - $504,4 млрд
российские индексы- курс рубля к доллару – 29,7692 руб. за один доллар (+1.04 коп.);
- курс рубля к евро – 39.4114 руб. за один евро (+11.21 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.1083 руб. (+5.61 коп.).
22.02.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 803.20 млрд. руб. (-60.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 195.10 млрд. руб. (-37.40 млрд. руб.).
22.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.51 %.
17.02.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.27 %.; объем сделок 59.98 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 22 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – размещенный объем – 3695,30 млн. руб. (ставка 5.3143 %), срок 2 день;
15:30 – размещенный объем – 3758,08 млн. руб. (ставка 5,3305 %), срок 2 день.
20.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.09 % (-0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.75 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.42 % (21.02.12).
22 февраля проведен аукцион по размещению ОФЗ-ПД 2607RMFS9 (погашение 03.02.2027г.) – 10 000 млн. рублей. Объем спроса 50 490,139 млн. рублей (по номиналу). Объем размещения – 9 801,722 млн. рублей. Средневзвешенная цена размещения – 99,9892 %, доходность 8,32 %.
Валютные котировки рубля 22 февраля:
29.75р. – 29.77 рублей за доллар;
39.39 р. – 39.41 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 22 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.76р. (29.63р.) – 29.96р. (30.28р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 39.05р. – 40.10р.;
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3192 (1.3083) – 1.3340 (1.3460).
Фондовый рынок.
Индикативные котировки металлов 22 февраля
22.02.2012
Dow Jones industrial average
12942.61
-0.18%
Nasdaq
2939.34
-0.31%
S&P 500
1359.63
-0.19%
10-Yr Bond
2.036%
-0.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
66011.3
-0.29%
NYSE Arca Oil
1328.06
0.01%
DAX INDEX
6855.45
-0.76%
РТС
1655.2
-1.14%
Индекс ММВБ
1559.81
0.05%
Россия-30
4.163%
0.06
22.02.2012
NIKKEI 225 INDEX
9554
0.96%
Shanghai Composite (Китай)
2403.59
0.93%
EUR/USD
1.3237
1.3239
Фьючерс S&P 500 03/2012
1353.75
-0.46%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
106.17
-0.08
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1759.15
0.65
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^24
0^06
Индикативные котировки металлов 22 февраля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1757.62
1757.92
-0.08
20:25:49
палладий
718.3
721.3
1.30
20:19:58
платина
1715
1725
1.96
20:22:30
серебро
34.22
34.25
-0.23
20:25:30
алюминий
2278
2281
1.06
20:25:46
медь
8442
8447
-9
20:25:39
никель
20212
20312
-0.44
20:25:45
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.93
Nasdaq
12.83
S&P 500
8.11
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
16.31
NYSE Arca Oil
8.05
DAX INDEX
16.23
РТС
19.90
Индекс ММВБ
11.25
NIKKEI 225 INDEX
12.99
Shanghai Composite (Китай)
9.28
НОВОСТИ
13:00 Германия. Индексы института IFO в феврале. Прогноз: текущих условий 116,5; ожиданий 102; безнес климата 108,8. В январе - текущих условий 116,2;, ожиданий - 100,9; делового климата - 108,3.
14:00 Италия. Индекс потребительского доверия в феврале. Прогноз 91,5. В январе 91,6.
17:30 Initial Claims США.
19:00 США. FHFA Housing Price Index в декабре. Прогноз +0,4 %. В январе +1,0 %.
20:00 США. Индекс FED Канзас-Сити в феврале. Прогноз 9. В январе 7.
Индекс деловой активности сектора производства Франции увеличился и преодолел граничное значение 50. В январе он достиг 50,2, после 48,5 в январе. Индекс сектора услуг, напротив, снизился до 50,3 (в январе 52,3). В результате общий индекс уменьшился в феврале до 50,6 с 51,2, т.к. индексы активности секторов экономики слвсем недолеко ушли от черты отделяющей рост от спада.
Индекс деловой активности Германии показал небольшое снижение. Композитный индекс февраля зафиксирован на уровне 52,9 (в январе 53,9). Существенно сократился показатель сектора производства (снижение до 50,1 в феврале с 51 в январе). Снижение показателя обусловлено сокращением внешнего спроса, что подчеркивает сообщение о снижения объема запасов. Вероятно, последнее является отражением прогнозирование продолжения процесса снижения спроса. Впрочем, темпы роста характеризуют, как стабильные. Занятость не сокращается.
Показатель деловой активности Еврозоны в феврале снизился до 49,7 (в январе 50,4). Т.е. экономика Еврозоны балансирует на границе отделяющей спад от роста. Индекс сектора производства при этом в феврале несколько увеличился (до 49,0 с 48,8), нов се еще ниже 50. Индекс сектора услуг упал до 49,7 с 50,4 в январе.
Статистика дает основания для того, чтобы неуверенность на рынках сохранялась. Т.е. положительное влияние «окончательного» решения по Греции быстро ослабевает.
Если данные по вторичному рынку недвижимости США за январь окажутся хуже прогноза, настроения не улучшатся. (Аналитики прогнозируют незначительное изменение показателя относительно декабря.) Рост степени риска приведет к укреплению курса доллара.
Агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Греции с «ССС» до «С», что превзошло ожидания аналитиков, после того, как представители Греции заявили о том, что частные инвесторы, которые добровольно не подпишут договор об облигационном свопе, могут быть все равно понести убытки. Им просто не заплатят.
Агентство подтвердило краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «C».
Объем продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе вырос на 4,3 % до 4,570 млн. (+0,7 % г/г). Показатель оказался в пределах ожидаемого диапазона. В декабре 4,380 млн. (-0,5 %). Объем запасов за месяц сократился на 0,4 % до 2310 млн. (-20,6 % г/г) - 6,1 месяца. Медиана продажных цен в январе $154,700 тыс. (-2,0 % г/г).
РОССИЯ
Объем международных резервов РФ на 17 февраля - $504,4 млрд. С 10 февраля резервы снизились на $4,7 млрд. ЦБ прогнозирует к 2013 г. - $505 млрд., при стоимости нефти в $75 за баррель; $541 млрд., при $100 за баррель; $589 млрд., при стоимости барреля нефти в $125. К 2014 г. резервы, по прогнозу Банка будут в диапазоне $478-649 млрд, а к 2015 г. - $448-710 млрд.
Рост инфляции в России за неделю на 20 февраля составил 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 0,8 %. В 2011 г. рост цен с начала февраля на эту дату составлял 0,7%, с начала года — 3,1%, в целом за февраль — 0,8%.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 24 февраля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 163 500 (161 700);
Уровень сопротивления – 166 000 (168 000).
Индекс РТС
- поддержка 1632 (1600);
- сопротивление 1672 (1702).
Индекс ММВБ
- поддержка 1525;
- сопротивление 1550 (1600).
ГАЗПРОМ
- поддержка 185.50р.;
- сопротивление 189.40р.; 190.40р.
ГМКНН
- поддержка 5470р.; 5420р.;
- сопротивление 5720р.; 5892р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1740р.;
- сопротивление 1815р.; 1845р.
Ростелеком:
- поддержка 145.80р.; 144.60р.;
- сопротивление 148.50р.; 149.70р.
Роснефть:
- поддержка 213.20р.;
- сопротивление 217,70р.; 221.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 95.30р.; 92.80р.;
- сопротивление 97.70р.; 98.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.60р.; 70.80р.;
- сопротивление 75.70р.; 77.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.70р.; 28.42р.;
- сопротивление 29.69р.; 30.25р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA