Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на вторник
ОАО «Распадская» в рамках обратного выкупа акций до 1 апреля выкупит у своего основного акционера Corber Enterprises Limited 48,352 млн. обыкновенных акций
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.1264 руб. за один доллар (+32.26 коп.);
- курс рубля к евро – 39.1517 руб. за один евро (+21.28 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6378 руб. (+27.32 коп.).
28.02.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 639.20 млрд. руб. (-35.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 142.40 млрд. руб. (-179.10 млрд. руб.).
27.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.51 %.
24.02.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.24 %.; объем сделок 45.34 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 27 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 120 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – размещенный объем – 5151,42 млн. руб. (ставка 5.2955 %), срок 1 день;
15:30 – размещенный объем – 161,06 млн. руб. (ставка 5,3226 %), срок 1 день.
27.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.09 % (+0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.75 % (-0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.33 % (24.02.12).
Валютные котировки рубля 28 февраля:
28.95р. – 28.97 рублей за доллар;
38.93 р. – 38.95 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 28 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.) 28.75р. – 29.14р. (29.50р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 38.60р. – 39.44р.;
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3340 (1.3315) – 1.3420 (1.3460).
Фондовый рынок.
Индикативные котировки металлов 28 февраля
27.02.2012
Dow Jones industrial average
12981.51
-0.01%
Nasdaq
2966.16
0.08%
S&P 500
1367.59
0.14%
10-Yr Bond
1.822%
-0.06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
65241.5
-1.06%
NYSE Arca Oil
1341.29
0.08%
DAX INDEX
6849.6
-0.22%
РТС
1728.36
0.37%
Индекс ММВБ
1592.66
-0.12%
Россия-30
4.133%
0.01
28.02.2012
NIKKEI 225 INDEX
9623.89
-0.10%
Shanghai Composite (Китай)
2437.47
-0.39%
EUR/USD
1.3449
1.3451
Фьючерс S&P 500 03/2012
1371.00
0.33%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
108.06
-0.51
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1770.95
-3.95
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^07
-0^01
Прогноз
на 28.02.12г.
Nasdaq
2945 (2910)
2984
S&P 500
1352
1373
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^01 (140^23)
142^22 (143)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3416 (1.3344)
1.3583
Индикативные котировки металлов 28 февраля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1769.44
1769.74
0.11
9:19:50
палладий
703
706
-0.14
9:18:02
платина
1697
1707
-0.29
9:17:50
серебро
35.48
35.51
0.28
9:17:59
алюминий
2328
2331
0.39
9:16:11
медь
8514
8519
5
9:19:53
никель
20102
20202
-0.04
9:19:46
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6.25
Nasdaq
13.86
S&P 500
8.75
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
14.95
NYSE Arca Oil
9.13
DAX INDEX
16.13
РТС
25.20
Индекс ММВБ
13.60
NIKKEI 225 INDEX
13.82
Shanghai Composite (Китай)
10.82
НОВОСТИ
03:50 Япония. Объем розничных продаж в январе +4,1 % (+1,9 % г/г). Прогноз +1 % (-0,1 % г/г). В декабре 0,3 % (2,5 % г/г).
11:00 Германия Индекс потребительского доверия в марте. Прогноз 6,0. В феврале 5,9.
14:00 Еврозона. Индекс делового климата. Прогноз -0,15. В январе -0,21.
14:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в феврале. Прогноз -20,1. В январе -20,1.
14:00 Еврозона. Индекс экономического доверия в феврале. Прогноз 94. В январе 93,4.
17:00 Германия. Индекс потребительских цен в феврале. Прогноз -0,5 % (2,1 % г/г).
17:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в январе. Прогноз -1,4/-1,3 %; без учета заказов на автотранспорт +0,2/0,6 %. В декабре +3,0 % и 2,2 %.
18:00 США. Case-Shiller 20-city Index в декабре. Прогноз -3,6 %. В ноябре -3,7 %.
19:00 США. Индекс потребительского доверия в феврале. Прогноз 62,5/63,5. В январе -3,7 %.
19:00 США. Индекс ФРБ Ричмонда в феврале. Прогноз 10. В январе 12.
Индекс Pending Home Sales в январе. Ожидаемый объем продаж домов в январе вырос на 2 % до самого высокого уровня с апреля 2010 г. (+8 % за 12 месяцев). Индекс в январе 97,0 (в декабре 95,1, пересмотрено с 96,6).
Индекс деловой активности сектора производства ФРБ Далласа в феврале 17,8. Прогноз 15,9. В январе 15,3. Показатель общей деловой активности вырос до самого высокого уровня с ноября 2010 г. Более четверти производителей отметили повышение уровня деловой активности, в то время как 8 % отметили ухудшение.
Индикаторы рынка труда отражают резкий рост найма. Индекс занятости подскочил до 25,2, самого высокого уровня с начала 2006 г.
Цены и заработная плата выросли в феврале. Индекс цен поднялся с 9 до 16,2, что указывает на то, что отпускные цены росли более быстрыми темпами. Около половины респондентов ожидают дальнейшего роста цен на сырье в течение ближайших шести месяцев.
Индекс ожиданий общей деловой активности остался положительным пятый месяц подряд, но снизился с 22,3 до 15,9.
Дефицит бюджета Испании в 2011 г. - 8,51 % ВВП (91,344 млрд. евро). Целевой показатель – 6 % ВВП. На 2012 г. Испания взяла на себя обязательства не превышать доходы на 4,4 % ВВП.
Испанское правительство приняло жесткий пакет мер экономии на 8,9 млрд. евро преимущественно за счет сокращения расходов бюджета и повышения налогов. Всего в течение 2012 г. правительство намерено сэкономить 16,5 млрд. евро.
Для покрытия избытка дефицита бюджета в 25 млрд. евро, правительству придется изыскивать дополнительные меры экономии и повышения налогов.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на две ступени - с «СС» до «SD» (выборочный дефолт).
Агентство сообщило о пересмотре прогноза по Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) в сторону «негативного». Рейтинг EFSF, находящий в данный момент на отметке «AA+», остался без изменений.
РОССИЯ
Курс рубль в понедельник достиг нового локального максимума к доллару (с начала года на 8,5 %) и евро (на 12,7 %). Рубль пользуется спросом на фоне обязательных платежей в бюджет. Курс евро упал до минимума за полтора года, курс доллара – за полгода.
ЦБ РФ в понедельник повысил объем лимита однодневных аукционов РЕПО до 120 млрд. рублей с 10 млрд. рублей. Однако банки на аукционах в понедельник взяли всего 5,4 млрд. рублей, что не подтверждает наличия существенного сокращения ликвидности.
В тоже время ликвидность, судя по суммарному объему средств на корсчетах в ЦБ и на депозитных счетах, сократилась. На сегодня объем составил 781,6 млрд. рублей. С 22 февраля падение показателя составило 26 %. Среднее значение в феврале 2012 г. – 1124 млрд. рублей.
В ноябре 2011 г. в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, предусматривающие поэтапное повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа с 237 рублей за тысячу кубометров в 2011 г. до 509, 582 и 622 рублей за тысячу кубометров в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно. Увеличение ставки НДПИ на газ до уровня, при котором 80 % от роста внутренних цен на газ будет изыматься в бюджет через этот налог, могло бы принести доход в бюджет примерно 1 % ВВП к 2016 г.
Эти ставки определены только для Газпрома, как собственника объектов Единой системы газоснабжения. Для остальных организаций эти ставки корректируются понижающими коэффициентами и доводятся до уровней 251, 265 и 278 рублей, соответственно.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ОАО «Распадская» в рамках обратного выкупа акций до 1 апреля выкупит у своего основного акционера Corber Enterprises Limited 48,352 млн. обыкновенных акций (6,2 % уставного капитала), на сумму 7,253 млрд. рублей. Акционеры «Распадской» предъявили к выкупу 1,009 млн. акций, а коэффициент приобретения был определен на уровне 0,077410217.
Evraz Group и менеджмент «Распадской» на паритетной основе владеют через Corber Enterprises пакетом «Распадской» 80 %. Free float угольной компании составляет 20 %.
Группа компаний «Дикси» увеличила консолидированную выручку за январь 2012 г. на 88,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. - до 11,0 млрд. рублей.
В долларах выручка за январь увеличилась на 79,7 % - до $347,6 млн.
Прогнозы на сегодня 28 февраля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 172 500 (171 600);
Уровень сопротивления – 177 000.
Индекс РТС
- поддержка 1727 (1702);
- сопротивление 1768.
Индекс ММВБ
- поддержка 1580 (1550);
- сопротивление 1598 (1608).
ГАЗПРОМ
- поддержка 192.80р.; 190.40р.;
- сопротивление 196.70р.
ГМКНН
- поддержка 5720р.; 5470р.;
- сопротивление 5892р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1845р.; 1815р.;
- сопротивление 1875р.; 1895р.
Ростелеком:
- поддержка 147.06р.; 145.80р.;
- сопротивление 148.60р.; 149.70р.
Роснефть:
- поддержка 224.70р.; 221.20р.;
- сопротивление 228,70р.
Сбербанк об.
- поддержка 97.70р.; 95.30р.;
- сопротивление 100.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 75.40р.; 73.70р.;
- сопротивление 77.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 30.50р.; 29.70р.;
- сопротивление 31.00р.; 31.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA