Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на понедельник
За последнюю неделю февраля в фонды, инвестирующие в акции РФ, поступило $111 млн
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.2960 руб. за один доллар (-0.71 коп.);
- курс рубля к евро – 38.9490 руб. за один евро (+12.24 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6399 руб. (+5.11 коп.).
05.03.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 574.40 млрд. руб. (-48.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 220,50 млрд. руб. (+38.00 млрд. руб.).
02.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.46 %.
01.03.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.68 %.; объем сделок 105.24 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 2 марта:
Максимальный объем предоставляемых средств – 20 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 12 944,14 млн. руб. (ставка 5.2989 %), срок 1 день;
02.03.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.24 % (+0.18);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.93 % (-0.25);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.66 % (01.03.12).
Валютные котировки рубля 5 марта:
29.28р. – 29.29 рублей за доллар;
38.65 р. – 38.66 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 5 марта:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.11р. – 29.50р.;
рубль/евро (март 2012 г.) 38.60р. – 39.44р.;
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3180 (1.2970) – 1.3340 (1.3420).
Фондовый рынок.
Индикативные котировки металлов 5 марта
02.03.2012
Dow Jones industrial average
12977.57
-0.02%
Nasdaq
2976.19
-0.43%
S&P 500
1369.63
-0.32%
10-Yr Bond
1.986%
-0.05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
67781.6
1.45%
NYSE Arca Oil
1332.47
-0.97%
DAX INDEX
6921.37
-0.29%
РТС
1725.81
0.13%
Индекс ММВБ
1606.08
0.77%
Россия-30
3.952%
-0.07
05.03.2012
NIKKEI 225 INDEX
9686.53
-0.93%
Shanghai Composite (Китай)
2453.9
-0.28%
EUR/USD
1.3197
1.3198
Фьючерс S&P 500 03/2012
1365.00
-0.27%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
106.95
0.25
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1713.75
3.95
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^03
0^00
Прогноз
на 05.03.12г.
Nasdaq
2949
2985 (3020)
S&P 500
1354
1378
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^24
142^03
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3154 (1.3002)
1.3239 (1.3322)
Индикативные котировки металлов 5 марта
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1712.94
1713.24
0.03
9:35:27
палладий
712.6
715.6
0.00
9:29:00
платина
1687
1697
-0.41
9:24:41
серебро
34.71
34.74
-0.17
9:34:03
алюминий
2312
2315
-0.26
9:24:36
медь
8562
8567
-13
9:35:30
никель
19342
19442
-0.82
9:35:26
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6.22
Nasdaq
14.24
S&P 500
8.91
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
19.43
NYSE Arca Oil
8.41
DAX INDEX
17.34
РТС
25.01
Индекс ММВБ
14.55
NIKKEI 225 INDEX
14.56
Shanghai Composite (Китай)
11.57
НОВОСТИ
06:30 PMI Китая. Индекс сектора услуг в феврале 51,8. В январе 49,7.
12:45 PMI Италии. Индекс сектора услуг в феврале. В январе 44,8.
12:50 PMI Франции. Индекс сектора услуг в феврале. В январе 50,3.
12:55 PMI Германии. Индекс сектора услуг в феврале. В январе 52,6.
13:00 PMI Еврозоны. Индекс сектора услуг в феврале. В январе 49,4; композитный индекс 49,7.
14:30 PMI Великобритании. Индекс сектора услуг в феврале. В январе 56.
14:00 Еврозона. Объем розничных продаж в январе. В декабре -0,4 % (-1,6 % г/г).
19:00 ISM США. Индекс сектора услуг в феврале. В январе 56,8.
19:00 Factory Orders США. Объем фабричных заказов в январе. В декабре 1,1 %.
Депозиты овернайт коммерческих банков в ЕЦБ увеличились до нового рекорда в четверг, после того, как Банк выдал огромную порцию трехлетних кредитов кредитным организациям (€529,500 млрд.).
ЕЦБ в пятницу сообщил, что объем депозитов овернайт составил €776,941 млрд. ($1,04 трлн.). Днем ранее объем равнялся €475 млрд.
Предыдущий рекорд в размере €528,000 млрд. был установлен на 17 января.
Повышение объема депозитов произошло на следующий день после того, как ЕЦБ провел операцию по кредитованию банков на сумму €530 млрд.
Президент ЕЦБ Марио Драги заявил в воскресенье, что банки, вероятно, использовали большую часть денег из первого трехлетнего кредита на выкуп своих облигаций. Это означает, что они теперь могут быть «более склонны» использовать полученные средства на расширение кредитования реального сектора экономики. Пока этого не заметно.
Уровень потребительских расходов во Франции в январе сократился в месячном исчислении на 0,4 % при ожидавшемся повышении на 0,2 %; в годовом исчислении снижение показателя составило 2,2 %, прогнозировалось 2,0 %.
РОССИЯ
Индекс PMI сектора услуг в феврале опустился с шестимесячного максимума января 56,3 до 55,3. а, Совокупный индекс объемов производства обрабатывающих отраслей и сферы
услуг опустился до 53,7, что отразило слабый рост промышленных объемов производства (50,8).
Минфин РФ проведет завтра (6 марта) аукцион по размещению на депозитах в банках до 10 млрд. рублей бюджетных средств. Дата внесения депозитов - 7 марта 2012 г., дата возврата - 28 марта 2012 г.
Минимальная процентная ставка размещения установлена в размере 5,4 % годовых. Минимальный объем одной заявки кредитной организации - 200 млн. рублей, максимальное количество заявок от одной кредитной организации - пять.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
За последнюю неделю февраля в фонды, инвестирующие в акции РФ, поступило $111 млн. Неделей ранее - $183 млн. (EPFR). С начала года объем притока капиталов составил $751 млн.
Предприятия ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) в 2011 г. добыли 92,2 млн. т угля (+3 % г/г). Объем реализации угля - 88,9 млн. т (-2 % г/г).
В то же время объем международных продаж вырос на 16 % - до 33,7 млн. т, в том числе экспорт собственного угля компании увеличился на 17 % - до 30 млн. т.
СУЭК обеспечивает около 31 % поставок энергетического угля на внутреннем рынке и примерно 25 % российского экспорта энергетического угля.
Уставный капитал СУЭК составляет 1,287 млн. рублей и состоит из 257,400 млн. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 рублей каждая. Чистая прибыль СУЭК (МСФО) в 2011 г. - 24,87 млрд. рублей (рост в 2,7 раза).
Прогнозы на сегодня 5 марта:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 171 600 (168 000);
Уровень сопротивления – 177 000.
Индекс РТС
- поддержка 1720 (1680);
- сопротивление 1760.
Индекс ММВБ
- поддержка 1608 (1590);
- сопротивление 1648.
ГАЗПРОМ
- поддержка 192.80р.; 190.40р.;
- сопротивление 198.50р.
ГМКНН
- поддержка 5750р.; 5720р.;
- сопротивление 5892р.; 5936р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1846р.; 1830р.;
- сопротивление 1945р.
Ростелеком:
- поддержка 145.50р.;
- сопротивление 147.90р.; 148.40р.
Роснефть:
- поддержка 221.20р.;
- сопротивление 224.80р.; 228,60р.
Сбербанк об.
- поддержка 100.70р.; 97.70р.;
- сопротивление 103.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 75.00р.; 73.70р.;
- сопротивление 78.20р.; 80.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 30.24р.; 29.60р.;
- сопротивление 30.89р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA