Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на воскресенье
Чистая прибыль (РСБУ) Сбербанка за первые два месяца 2012 г. 61,7 млрд. рублей (+16,86 % г/г). Объем прибыли до налогообложения - 70,7 млрд. рублей (+19,7 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.6621 руб. за один доллар (-21.13 коп.);
- курс рубля к евро – 38.9938 руб. за один евро (-12.17 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.8614 руб. (-17.10 коп.).
Банк России в феврале на валютном рынке выкупил $2,596 млрд. и 147,19 млн. евро. Объем целевых покупок составила $2,446 млрд. и 147,19 млн. евро.
07.03.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 651.40 млрд. руб. (+40.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 200,90 млрд. руб. (-17.80 млрд. руб.).
07.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.17 %.
06.03.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.50 %.; объем сделок 93.69 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 7 марта:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
- 60 млрд. рублей на срок 7 дней;
11:30 – размещенный объем – 5 909,02 млн. руб. (ставка 5.2932 %), срок 4 дня;
15:30 – размещенный объем – 1 607,50 млн. руб. (ставка 5.2777 %), срок 4 дня.
07.03.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.19 % (+0.06);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.87 % (+0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.56 % (06.03.12).
Валютные котировки рубля 10 марта:
29.42р. – 29.43 рублей за доллар;
38.57 р. – 38.59 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 марта:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.28р. (29.11р.) – 29.79р. (30.33р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 38.60р. – 39.43р.;
евро/доллар (март 2012 г.) 1.2970 – 1.3184 (1.3191).
Фондовый рынок.
10.03.2012
Dow Jones industrial average
12922.02
0.11%
Nasdaq
298.24
6.35%
S&P 500
1370.87
0.36%
10-Yr Bond
2.038%
0.02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
66704
-0.31%
NYSE Arca Oil
1319.54
-0.38%
DAX INDEX
6880.21
0.67%
РТС
1679.71
0.15%
Индекс ММВБ
1572.83
0.68%
Россия-30
4.014%
-0.06
10.03.2012
NIKKEI 225 INDEX
9929.74
1.65%
Shanghai Composite (Китай)
2439.46
0.79%
EUR/USD
1.3115
1.3116
Фьючерс S&P 500 03/2012
1372.25
0.42%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
107.42
0.84
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1714.45
15.75
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
130^25
-0^04
Прогноз
на 12.03.12г.
Nasdaq
2965 (2908)
3001 (3020)
S&P 500
1351 (1340)
1377 (1392)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^02 (139^12)
140^24 (141^10)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3056 (1.3002)
1.3158 (1.3240)
Индикативные котировки металлов 11 марта
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1712.28
1712.58
0.74
0:59:58
палладий
703.9
706.9
0.56
0:59:14
платина
1678
1688
1.21
0:59:36
серебро
34.19
34.22
0.97
0:59:53
алюминий
2238
2241
1.18
22:58:53
медь
8491
8496
154
22:59:59
никель
19216
19316
2.62
22:59:59
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.77
Nasdaq
14.71
S&P 500
9.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
17.53
NYSE Arca Oil
7.36
DAX INDEX
16.65
РТС
21.67
Индекс ММВБ
12.18
NIKKEI 225 INDEX
17.44
Shanghai Composite (Китай)
10.91
НОВОСТИ
В прошедшую пятницу сообщено, что число рабочих мест в США в феврале выросло на 227 тыс., что оказалось в пределах прогнозного диапазона. Значение января пересмотрели в сторону увеличения - до 284 тыс. с 243 тыс. В частном секторе создано 233 тыс. (в январе 283 тыс.)
В тоже время уровень безработицы остался без изменения. В феврале зафиксирована безработица в размере 8,3 %.
январе существенно вырос торговый дефицит США. Размер дефицита вырос до $52,6 млрд. после $50,4 млрд. в декабре 2011 г. (цифра пересмотрена с $48,8 млрд.). Аналитики прогнозировали дефицит в первом месяце 2012 г. на уровне $48 млрд.
Объем оптовых запасов в США в январе вырос только на 0,4 %, при прогнозе +0,6 %.
Последние новости по конкретным объемным показателям экономики США указывают на то, что первый квартал нового года действительно может оказаться много хуже динамики окончания прошлого года.
Таким образом властям вероятно придется предложить новые программы по стимулированию экономического восстановления, тем более, что срок проведения «Операции твист» подходит к концу 30 июня. (продажа краткосрочных долговых бумаг Минфина США и покупка на эти средства бумаг с более длинным сроком обращения)
Мировые цены на нефть растут после заявления Китая о планах увеличить импорт энергоносителей в этом году.
Торговый дефицит Китая в феврале стал рекордным с 1989 г., он достиг размере $31,5 млрд. Импорт увеличился на 39,6 % г/г, после -15,3 % г/г в январе. В тоже время экспорт вырос на 18,4 % г/г (в январе -0,5 % г/г). Падение экспорта продиктовано падением спроса в Европе.
Напомню, что объем внутреннего потребления также ослабевает. Т.к. правительству придется заняться стимулированием экономики. Первым шагом, как говорят аналитики, станет снижение резервных требований к банкам. Вероятно Китай позволил своей валюте ослабление по отношению к доллару для помощи экспортерам.
В феврале экспорт составил $ 114,5 млрд., а импорт - $146 млрд. Поставки Китая в США повысились на 22,6 % г/г до $19,4 млрд. Объем импорта из США вырос на 43,4 % до $11 млрд.
РОССИЯ
Международные резервы России на 2 марта - $511,6 млрд. (данные ЦБ). За неделю резервы увеличились на $2 млрд.
Объем денежной базы в узком определении в на 5 марта - 6765,5 млрд. рублей. За неделю объем снизился на 82,8 млрд. рублей.
Индекс потребительских цен за неделю к 5 марта выросли на 0,1 % (Росстат). С начала года цены выросли на 1 %. Незначительный по историческим меркам рост цен обусловлен отсутствием индексирования тарифов на услуги естественных монополий. Правительство решило перенести ежегодную индексацию тарифов на газ и электроэнергию на 1 июля.
Инфляция в годовом исчислении к 5 марта составляет приблизительно 3,8 % по сравнению с 4,2 % на конец января и 6,1 % на конец декабря.
Официальный прогноз правительства по инфляции на 2012 г. - 5-6 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (РСБУ) Сбербанка за первые два месяца 2012 г. 61,7 млрд. рублей (+16,86 % г/г). Объем прибыли до налогообложения - 70,7 млрд. рублей (+19,7 % г/г).
Чистый процентный доход за период – 94,935 млрд. рублей (+28,8 % г/г). Рост процентных доходов составил 26,9 %, при росте процентных расходов на 23,9 %. Процентные расходы
выросли из-за необходимости наращивать объем привлекаемых ресурсов. Кроме того, выросли процентные ставки на рынке привлечения средств юридических лиц и банков.
Доход от комиссии – 25,773 млрд. рублей (+20 % г/г). Комиссионный доход от операций с банковскими картами и эквайринга увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза.
Чистые расходы по операциям на финансовых рынках (включая валютную переоценку - с начала года курс доллара снизился к рублю на 10 %) в январе-феврале - 1,797 млрд. рублей. За аналогичный период прошлого года расходы этой категории составляли 0,02 млрд. рублей.
Чистый доход от торговых операций с ценными бумагами составил 1,2 млрд. рублей.
В январе-феврале расходы по совокупным резервам – 9,4 млрд. рублей (+32,6 % г/г). Рост расходов обусловлен ростом кредитного портфеля. Объем кредитный портфель юридическим лицам - 6 458,7 млрд. рублей (+1,1 % г/г). За февраль объем расширился на 30 млрд. рублей (+0,5 %). Рост после валютной переоценки составил 97 млрд. рублей (+1,5 %). Банк в феврале предоставил российским предприятиям в рублях и иностранной валюте кредитов на более чем 325 млрд. рублей.
Объем портфеля розничных кредитов на 1 марта - 1 867,6 млрд. рублей (+5,1 % к началу года). В феврале портфель увеличился на 58 млрд. рублей (+3,2 %). Реальный рост, очищенный от валютной переоценки, составил 59 млрд. рублей (+3,3 %).
Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле на 1 марта - 3,35 %. На начало 2012 г. - 3,36 %. Объем резервов по кредитам – 646 млрд. рублей (+2,5 % с начала года). Уровень покрытия резервами просроченной задолженности составляет 2,3.
Операционные расходы – 39,4 млрд. рублей (+21,3 % г/г).
Активы банка к 1 марта 2012 г. - 10 772,5 млрд. рублей (+2,9 % с начала года). За февраль активы выросли на 1,9 %.
Сбербанк сократил объем вложений в ценные бумаги в отчетный период до 1 444,8 млрд. рублей (-2,8 % с начала года). В феврале снижение составило 1,1 %.
Объем средств юридических лиц на 1 марта - 2 251,8 млрд. рублей (+3,9 % за два месяца). В феврале рост объема средств корпоративных клиентов на счета банка вырос на 3,7 %. Лбъем средств физических лиц в банке – 5 640,3 млрд. рублей (-0,7 % за два месяца). В январе показатель упал на 2,3 %, а в феврале вырос на 1,7 %.
Прогнозы на сегодня 11 марта:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 161 800 (161 000);
Уровень сопротивления – 168 100 (171 500).
Индекс РТС
- поддержка 1655 (1632);
- сопротивление 1720 (1760).
Индекс ММВБ
- поддержка 1553;
- сопротивление 1608 (1612).
ГАЗПРОМ
- поддержка 192.80р.; 190.00р.;
- сопротивление 198.50р.
ГМКНН
- поддержка 5610р.; 5550р.;
- сопротивление 5748р.; 5808р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1846р.; 1830р.;
- сопротивление 1875р.; 1895р.
Ростелеком:
- поддержка 143.00р.;
- сопротивление 145.50р.; 147.00р.
Роснефть:
- поддержка 221,20р.; 217.60р.;
- сопротивление 224.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 97.70р.; 95.30р.;
- сопротивление 100.70р.; 103.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 72.80р.;
- сопротивление 75.00р.; 77.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.60р.;
- сопротивление 30.25р.; 30.89р.;
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA