- курс рубля к доллару – 29.2079 руб. за один доллар (-4.27 коп.);
- курс рубля к евро – 38.7589 руб. за один евро (-15.88 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.5059 руб. (-9.45 коп.).
22.03.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 724.10 млрд. руб. (-44.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 114.50 млрд. руб. (-22.90 млрд. руб.).
21.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.72 %.
20.03.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.33 %.; объем сделок 84.49 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 20 марта:
Максимальный объем предоставляемых средств – 230 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 133 077,34 млн. руб. (ставка 5.3601 %), срок 1 день;
15:30 – размещенный объем – 2 732,76 млн. руб. (ставка 5.3667 %), срок 1 день.
21.03.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.69 % (+0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.43 % (+0.01);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.40 % (20.03.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 22 марта:
29.26р. – 29.28 рублей за доллар;
38.74 р. – 38.76 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 марта:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.25р. – 29.70р. (30.13р.);
рубль/евро (июнь 2012 г.) 39.18р. (38.70р.) – 39.67р.;
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3194 (1.3162) – 1.3250 (1.3285).
Фондовый рынок.
21.03.2012
Dow Jones industrial average
13124.62
-0.35%
Nasdaq
3075.32
0.04%
S&P 500
1402.89
-0.19%
10-Yr Bond
2.294%
-0.08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
66860
-0.65%
NYSE Arca Oil
1298.13
-0.74%
DAX INDEX
7071.32
0.23%
РТС
1680.98
-0.36%
Индекс ММВБ
1551.78
-0.44%
Россия-30
4.105%
0.04
22.03.2012
NIKKEI 225 INDEX
10088.90
+0.02%
Shanghai Composite (Китай)
2378.64
+0.02%
EUR/USD
1.3242
1.3243
Фьючерс S&P 500 06/2012
1396.59
-0.16%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
106.63
-0.64
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1647.95
-2.35
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
128^21
0^03
Прогноз
на 22.03.12г.
Nasdaq
3058 (3019)
3116
S&P 500
1401 (1392)
1409 (1427)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
135^06
137^19
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3189 (1.3122)
1.3249 (1.3303)
Индикативные котировки металлов 22 марта
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1649.48
1649.78
-0.11
8:45:39
палладий
684.1
687.1
-0.06
8:41:45
платина
1629
1639
-0.49
8:44:28
серебро
32.09
32.12
-0.43
8:43:45
алюминий
2205
2208
-0.23
8:27:47
медь
8385
8390
-50
8:41:09
никель
18674
18774
-0.50
8:45:49
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7.42
Nasdaq
18.05
S&P 500
11.55
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
17.81
NYSE Arca Oil
5.62
DAX INDEX
19.89
РТС
21.77
Индекс ММВБ
10.68
NIKKEI 225 INDEX
19.27
Shanghai Composite (Китай)
7.67
НОВОСТИ
12:30 PMI Германии. Индексы деловой активности в марте. Прогноз: сектор производства 51, сектор услуг 53,1. В феврале 60,2 и 52,8 соответственно.
13:00 PMI Еврозоны. Индексы деловой активности в марте. Прогноз сектор производства 49,5, сектор услуг 49,2, композитный индекс 49,5. В феврале. 49, 48,8, 49,3.
13:30 Великобритания. Объем розных продаж в феврале. Прогноз -0,5 % (2,3 % г/г). В январе +1,2 % (1,9 % г/г).
14:00 Еврозона. Объем новых промышленных заказов в январе. Прогноз -2,2 % (-3,1 % г/г). В декабре +1,9 %(-1,7 % г/г).
16:30 Initial Claims США.
18:00 США. FHFA Housing Price Index в январе. В декабре +0,7 %.
18:00 США. Leading Indicators в феврале. Прогноз 0,6 %. В январе 0,4 %.
Правительство Германии во вторник утвердило планы по ускорению консолидации своих финансов в ближайшие годы. Бюджет, предусматривает сокращение структурного дефицита на 0,35 % ВВП - на два года раньше, чем ожидалось в 2014 г., а сбалансировать бюджет в 2016 г. Германия сократит объем новых чистых заимствований до 19,6 млрд. евро в следующем году, что на 5 млрд. евро меньше, чем планировалось ранее. Более амбициозные цели будут обеспечены за счет сочетания низких процентных расходов, сокращения социальных расходов и более оптимистичных перспектив экономического роста.
Объем продаж на вторичном рынке недвижимости США в феврале сократился на 0,9 % до 4,590 млн. (+8,8 % г/г). В январе 4,630 млн. (+5,7 за месяц), пересмотрено с 4,57 млн. Объем запасов непроданного жилья в феврале вырос на 4,3 % до 2,430 млн. (-19,3 % г/г), 6,4 месяца продаж (в январе 6,0 м.). Медиана продажных цен в феврале $156,600 тыс. (+0,3 % г/г), в январе $154,500 тыс.).
Председатель ФРС Б.Бернанке сообщил Конгрессу, что повышение цен на энергоносители может привести к ослаблению экономики США, но подрывает динамику потребительских расходов.
Бернаке сказал о вероятности замедления роста, в краткосрочной перспективе, инфляции,
Котировки контрактов сырой нефти с поставкой в мае поднялась на $1,36, или на 1,3 %, до $107,43 за баррель к полудню на Нью-Йоркской товарной бирже. Средняя цена за галлон бензина поднялась до $3,86 вчера с $3,28 на 1 января.
Бернанке заявил Конгрессу, что Европа должна укрепить свои банки и финансово-экономическую ситуацию. Полное разрешение кризиса, по мнению Бернанке, потребует дальнейшего укрепления европейской банковской системы. Лидеры региона должны добиться укрепления экономической динамики и роста конкурентоспособности. сократить внешние дисбалансы в проблемных странах.
Бернанке сказал, что «напряженность в глобальных финансовых рынках ослабла, хотя они по-прежнему представляют значительные риски для экономических перспектив».
ФРС не рассматривает возможность покупки суверенных долгов европейских стран, потому что цель денежной власти сохранение валютных резервов.
Бернанке также сказал, что ФРС исследовала кредитно-дефолтные свопы, или контракты, которые американские банки использовали, чтобы застраховаться от дефолтов в Европе. Центральный банк не ожидает повторения 2008 г. Последние экономические отчеты показали, что угроза экономике США со стороны Европы ослабла.
РОССИЯ
Размер расходов россиян на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса в феврале в реальном выражении к февралю прошлого года снизился на 4-5 % г/г. В номинальном выражении повседневные расходы выросли на 3 % г/г. В предыдущие годы (5 лет) темп годового роста расходов в феврале достигал в среднем 20-30 %.
За месяц расходы в феврале снизились на 3 %.
ЦБ РФ поддержал мнение Минфина о необходимости продолжения увеличения минимального уровня капитала банков после 2015 г. С 2012 г. размер капитала российских банков должен составлять не менее 180 млн. рублей.
Уже принято решение, что с 2015 г. уровень минимального капитала для банков составит 300 млн. рублей.
Силуанов заявил в среду, что считает возможным увеличение этого показателя после 2015 г., вплоть до уровня в 1 млрд. рублей. На 1 марта текущего года в России насчитывается 309 банков с капиталом свыше 1 млрд. рублей.
Минфин РФ будет предлагать принять решение о введении практики безотзывных банковских вкладов. Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддерживает такое предложений.
ЦБ России намерен смягчить требования к прибыльности банков при оценке их финансового положения и оставлять их во второй классификационной группе. С учетом
результатов оценки капитала, активов, доходности, ликвидности, обязательных нормативов, качества управления и прозрачности структуры собственности банка ЦБ подразделяет банки на пять классификационных групп.
Сейчас, по данным ЦБ, в России насчитывается 81 банк, который может быть переведен из второй группы в группу нижней классификации.
Ко второй группе относятся банки, не имеющие текущих трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут привести к возникновению проблем в ближайшие 12 месяцев.
В третью классификационную группу входят банки, имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей интересам вкладчиков и кредиторов. Их капитал, активы или ликвидность оцениваются как «сомнительные», либо доходность оценивается как «сомнительная»/«неудовлетворительная», структура собственности оценивается как непрозрачная, а качество управления признается «сомнительным».
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО ВымпелКом в 2011г. - 41,220 млрд. рублей, по сравнению с 2010 г. увеличилась в 1,46 раза. Объем выручки за отчетный период достигла 261,980 млрд. рублей (+ 24 % г/г). Валовая прибыль – 150,954 млрд. рублей (+14,4 % г/г). Прибыль от продаж – 71,292 млрд. рублей(-4 % г/г). Прибыль до налогообложения – 53,657 млрд. рублей (+43 % г/г).
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО Томскнефть ВНК в 2011 г. - 11,99 млрд. рублей (+53,5 % г/г). Объем выручки - 95,27 млрд. рублей (+31,4 % г/г). Валовая прибыль - 18,39 млрд. рублей (рост за год в 1,5 раза). Рост чистой прибыли и выручки обусловлен увеличением объемов добычи нефти. В 2011 г. общество добыло 10,35 млн. т нефти (+0,5 % г/г).
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО Ленэнерго – 1,417 млрд. рублей (в 2,7 раза меньше к уровню предыдущего года). Объем выручки – 37,009 млрд. рублей (+8,2 % г/г). Объем выручки от передачи электрической энергии – 28,526 млрд. рублей, а от технологического присоединения – 8,311 млрд. рублей. Показатель EBITDA – 8,630 млрд. рублей (+5,4 % г/г). Прибыль от продаж - 6,442 млрд. рублей.
Объем капитальных вложений за 2011 г. – 15,061 млрд. рублей. Объем в 8,309 млрд. рублей был направлен на новое строительство. В 2011 г. компания ввела 996 МВА новой мощности, прирост мощности составил 792 МВА.
Полезный отпуск электроэнергии в сеть – 28,975 млн. кВт/ч.
Прогнозы на сегодня 21 марта:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 161 500 (156 000);
Уровень сопротивления – 166 000 (170 400).
Индекс РТС
- поддержка 1680 (1662);
- сопротивление 1712 (1760).
Индекс ММВБ
- поддержка 1558 (1547);
- сопротивление 1573 (1582).
ГАЗПРОМ
- поддержка 185.00р.; 183.00р.;
- сопротивление 191.00р.; 192.20р.
ГМКНН
- поддержка 5437р.; 5155р.;
- сопротивление 5437р.; 5559р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1830р.; 1816р.;
- сопротивление 1845р.; 1875р.
Ростелеком:
- поддержка 149.50р.; 147.00р.;
- сопротивление 149.50р.; 151.00р.
Роснефть:
- поддержка 208.00р.;
- сопротивление 211.00р.; 213.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 97.36р.; 93.80р.;
- сопротивление 101.00р.; 103.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 77.50р.; 73.60р.;
- сопротивление 80.70р.; 84.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.10р.;
- сопротивление 30.25р.; 31.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA