Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на пятницу
«Интер РАО ЕЭС» в 2011 г. по РСБУ получило убыток в 143,128 млрд. рублей против прибыли в 2010 г. - 2,704 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.2447 руб. за один доллар (-3.68 коп.);
- курс рубля к евро – 38.7258 руб. за один евро (+3.31 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.5112 руб. (-0.53 коп.).
23.03.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 694.50 млрд. руб. (-29.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 115.10 млрд. руб. (+0.60 млрд. руб.).
22.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.71 %.
21.03.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.17 %.; объем сделок 114.53 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 23 марта:
Максимальный объем предоставляемых средств – 150 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 85 984.01 млн. руб. (ставка 5.3297 %), срок 1 день;
15:30 – размещенный объем – 2 497.01 млн. руб. (ставка 5.3444 %), срок 1 день.
22.03.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.70 % (+0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.41 % (-0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.17 % (21.03.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 23 марта:
29.44р. – 29.45 рублей за доллар;
38.83 р. – 38.85 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 23 марта:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.69р. (29.25р.) – 30.13р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 39.16р. (38.70р.) – 39.67р.;
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3194 (1.3162) – 1.3249 (1.3285).
Фондовый рынок.
22.03.2012
Dow Jones industrial average
13046.14
-0.60%
Nasdaq
3063.32
-0.39%
S&P 500
1392.78
-0.72%
10-Yr Bond
2.275%
-0.02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
65828.2
-1.54%
NYSE Arca Oil
1271.6
-2.04%
DAX INDEX
6981.26
-1.27%
РТС
1653.25
-2.00%
Индекс ММВБ
1529.51
-1.44%
Россия-30
4.124%
0.02
23.03.2012
NIKKEI 225 INDEX
10026.6
-0.99%
Shanghai Composite (Китай)
2359.57
-0.68%
EUR/USD
1.3191
1.3192
Фьючерс S&P 500 06/2012
1389.50
0.34%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
105.49
0.14
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1644.65
2.15
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
128^19
-0^02
Прогноз
на 23.03.12г.
Nasdaq
3055 (3046)
3069 (3092)
S&P 500
1386 (1377)
1397 (1407)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
136^07 (135^06
137^01 (137^19(
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3189 (1.3122)
1.3249 (1.3303)
Индикативные котировки металлов 23 марта
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1644.86
1645.16
0.48
8:51:07
палладий
653
656
-0.49
8:49:56
платина
1620
1630
0.62
8:43:53
серебро
31.49
31.52
-0.10
8:50:55
алюминий
2179
2182
0.37
8:31:40
медь
8340
8345
55
8:52:28
никель
18430
18530
0.28
8:52:18
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6.78
Nasdaq
17.59
S&P 500
10.75
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
15.99
NYSE Arca Oil
3.46
DAX INDEX
18.36
РТС
19.76
Индекс ММВБ
9.09
NIKKEI 225 INDEX
18.58
Shanghai Composite (Китай)
7.28
НОВОСТИ
По предварительным расчетам индекс PMI (сектор производства) Китая в марте снизился до минимального уровня за последние четыре месяца - 48,1 с 49,6. Таким образом, показатель заметно отдалился от граничного уровня 50.
Индекс PMI индекс сектора производства Франции опустился с 50,0 в феврале до 47,6 (!); индекс сектора услуг в стагнации на цифре 50; композитный индекс упал до 49 с 50,2.
Индекс PMI индекс сектора производства Германии опустился с 50,2 в феврале до 48,1 (!); индекс сектора услуг в марте снизился до 51,8 с 52,8; композитный индекс упал до 51,4 с 53,2.
Индекс PMI индекс сектора производства Еврозоны опустился с 49,0 в феврале до 47,7 (!); индекс сектора услуг в марте снизился до 48,7 с 48,8; композитный индекс упал до 48,7 с 49,2, т.е. до минимального уровня за три месяца.
Кстати индексы занятости в Германии и Франции снизились в марте, причем показатель Франции опустился ниже 50.
Падение показателей подтверждает замедление экономической динамики мировой экономики, в том числе и из-за проводимых мероприятий по усилению бюджетной дисциплины, проводимых решений по сокращению расходов и заимствований.
Котировки Казначейских бумаг США выросли в четверг, а котировки акций снизились после сообщения о слабости китайских и европейские производственных данных. Вновь растет беспокойство по поводу глобального роста. Инвестор усилил спрос на инструменты с пониженным риском. Движение набирает силу. Так облигации Германии и Великобритании выросли в цене после того, как данные показали, экономика Еврозоны ослабевает сильнее, чем ожидалось в марте.
Британские розничные продажи упали больше, чем прогнозировалось в феврале.
Падение рынков не имеет под собой реальных макроэкономических данных о количественном ухудшении в экономиках. Все остается по-прежнему – высокий уровень государственных долгов, необходимость жесткого сокращения государственных расходов,
Это не дает возможности сократить решающим образом недоверия инвесторов, не добавляет возможности к расширению производства, т.е. сократить безработицу и увеличить потребительский спрос.
Если посмотреть длинные графики изменения параметров рынка недвижимости США, то можно сделать вывод, что дно достигнуто, уже несколько кварталов наблюдается стабильность. Кроме того, растет производство, которое, впрочем, не позволяет увеличить решающим образом занятость, и придать былые темпы роста увеличению потребления.
Кстати, темп роста объема розничных продаж существенно понизился в США в последние месяцы.
В итоге, можно констатировать, что в деле преодоления последствий кризиса, возможно, приближается пауза. Возможно, придется в скором времени предпринять новые шаги в деле «количественного смягчения». Возможно, напротив, приближается момент, когда придется заняться отменой или сокращением программ смягчения кредитно-денежную политику.
Исходя из смысла этих тезисов, падение рынков, всего лишь коррекция, глубина и продолжительность которой будет зависеть от эмоциональной реакции на новостной фон. Для движения спекулянты, которых раньше называли инвесторами, используют все оттенки появляющихся статистических данных, подозрения, слухи и их толкование.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что американские кредитно-денежная политика может быть оказалась перед поворотным моментом, перед первым повышением ставки.
«Поскольку экономика США продолжает восстанавливаться развитие событий может создать чрезмерные последствия от ультрамягкой денежно-кредитной политики»".
Т.к. Бен Бернанке в среду заявил, что т.к. ожидания и сама инфляция останется на низком уровне, это дает свободу действий ФРС поддерживать смягчения денежно-кредитной политики.
Т.е. возникло подозрение, что ставки могут быть изменены ранее, чем объявлялось ранее, уже в первой половине 2013 г. Подозрения тут же стали использоваться для спекуляций.
Сегодня к возбудителям реактивной реакции может прибавиться вывод Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что отсутствуют намерения использовать стратегические запасы сырья. Инвесторы же опасаются перебоев с поставками из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Заявления МЭА будет влиять на котировки нефти. При длительности сохранения такой неопределенности, при каких-нибудь очередных наездов на Иран, его ответа на них, рост нефти скажется на других рынках, при чем под разными соусами. Например, рост цен энергоносителя можно объяснить стабильностью, а то и ожиданием увеличения, спроса восстанавливающихся экономик.
По данным аналитической компании Conference Board, индекс опережающих экономических показателей в США в феврале вырос на 0,7 %. Показатель за февраль оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста индекса на 0,6 %. Рост продолжается 11 месяцев подряд.
Показатель января был пересмотрен в сторону понижения - до 0,2 % с первоначальной оценки в 0,4 %. Таким образом,
РОССИЯ
По данным ЦБ объем международных резервов на 16 марта - $505,4 млрд. (-$2,3 млрд.).
Объем денежной базы РФ в узком определении на 19 марта составил 6,841 трлн. рублей против 6,856 триллиона рублей на 12 марта (департамент внешних и общественных связей ЦБ). Агрегат снизилась на 15 млрд. рублей, или на 0,2 %.
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №SU26208RMFS (выпуск – 21.03.2012 г., погашение – 27.12.2019 г.) объемом размещения 35000 млн. рублей имел аукционный спрос в размере 7208,711 млн. рублей.
Цена отсечки составила 99,928 %, средневзвешенная цена - 99,956 %. Удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем 967,541 млн. рублей, с доходностью 7,65 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
«Интер РАО ЕЭС» в 2011 г. по РСБУ получило убыток в 143,128 млрд. рублей против прибыли в 2010 г. - 2,704 млрд. рублей. Размер убытков до налогообложения - 150,404 млрд. рублей, против прибыли годом ранее в 3,319 млрд. рублей. Прибыль от продаж 2,088 млрд. рублей (-33,7 %). Валовая прибыль 12,633 млрд. рублей (+7 %). Объем выручки - 73,4 млрд. рублей (+19,5 %).
Прогнозы на сегодня 23 марта:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 159 400 (158 000);
Уровень сопротивления – 162 000 (165 900).
Индекс РТС
- поддержка 1625 (1580);
- сопротивление 1660 (1710).
Индекс ММВБ
- поддержка 1558 (1495);
- сопротивление 1555 (1572).
ГАЗПРОМ
- поддержка 183.00р.; 175.40р.;
- сопротивление 185.00р.
ГМКНН
- поддержка 5157р.;
- сопротивление 5437р.; 5559р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1816р.; 1778р.;
- сопротивление 1830р.; 1846р.
Ростелеком:
- поддержка 146.20р.; 145.20р.;
- сопротивление 147.30р.; 148.50р.
Роснефть:
- поддержка 208.00р.; 206.50р.;
- сопротивление 211.00р.; 213.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.60р.;
- сопротивление 97.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.50р.;
- сопротивление 77.40р.; 80.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.10р.;
- сопротивление 30.25р.; 31.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA