Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на пятницу
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО Газпром в 2011 г. - 879,6 млрд. рублей (в 2,4 раза больше показателя за 2010 г.)
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.2853 руб. за один доллар (-20.08 коп.);
- курс рубля к евро – 39.0402 руб. за один евро (-27.06 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6750 руб. (-23.22 коп.).
30.03.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 722.10 млрд. руб. (+140.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 85.70 млрд. руб. (-31.20 млрд. руб.). – суммарно 807.80 млрд. рублей.
29.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.71 %.
28.03.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.70 %.; объем сделок 82.78 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 29 марта:
Максимальный объем предоставляемых средств – 350 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 309 181.71 млн. руб. (ставка 5.2950 %), срок 1 день;
15:30 – размещенный объем – 54 058.71 млн. руб. (ставка 5.4241 %), срок 1 день.
29.03.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.97 % (+0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.72 % (+0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.72 % (28.03.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 30 марта:
29.38р. – 29.39 рублей за доллар;
39.22 р. – 39.23 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 30 марта:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.69р. (29.28р.) – 29.69р. (30.13р.);
рубль/евро (июнь 2012 г.) 39.16р. (38.70р.) – 39.64р. (39.87р.)
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3278 (1.3246) – 1.3340 (1.3383).
Фондовый рынок.
29.03.2012
Dow Jones industrial average
13146.82
0.15%
Nasdaq
3096.36
-0.31%
S&P 500
1403.28
-0.16%
10-Yr Bond
2.159%
-0.04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
64872
-0.32%
NYSE Arca Oil
1261.15
-0.26%
DAX INDEX
6875.15
-1.77%
РТС
1612.77
-2.10%
Индекс ММВБ
1494.86
-1.68%
Россия-30
3.670%
0.00
30.03.2012
NIKKEI 225 INDEX
10088.4
-0.26%
Shanghai Composite (Китай)
2259.94
0.34%
EUR/USD
1.3349
1.3350
Фьючерс S&P 500 06/2012
1401.46
0.16%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
103.34
0.56
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1662.95
8.05
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
129^27
-0^01
Прогноз
на 30.03.12г.
Nasdaq
3092 (3070)
3113 (3167)
S&P 500
1399 (1384)
1408 (1417)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
137^28 (137^19)
138^30 (139^03)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3305 (1.3289)
1.3378 (1.3386)
Индикативные котировки металлов 30 марта
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1661.21
1661.51
-0.01
8:58:49
палладий
647.1
650.1
0.42
8:37:12
платина
1631
1641
0.49
8:56:41
серебро
32.25
32.28
0.03
8:57:10
алюминий
2145
2148
0.14
8:54:50
медь
8391
8396
35
8:58:18
никель
17288
17388
0.60
8:58:29
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7.61
Nasdaq
18.86
S&P 500
11.58
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
14.30
NYSE Arca Oil
2.61
DAX INDEX
16.56
РТС
16.83
Индекс ММВБ
6.62
NIKKEI 225 INDEX
19.31
Shanghai Composite (Китай)
2.75
НОВОСТИ
10:00 Германия. Объем розничных продаж в феврале. Прогноз +1,2 % (0,1 % г/г). В январе -2,3 % (+1,6 % г/г).
10:45 PPI Франции. Индекс цен производителей в феврале. Прогноз +0,4 % (4,0 % г/г). В январе +0,6 % (4,2 % г/г).
12:00 PPI Италии. Индекс цен производителей в феврале. Прогноз +0,6 % (3,3 % г/г). В январе +0,7 % (3,4 % г/г).
13:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в марте. Прогноз 2,5 % г/г. В феврале 2,7 % г/г.
16:30 США. Индексы частных расходов и доходов в феврале. Прогноз +0,6/0,8 % и 0,4/0,6 % соответственно. В январе +0,2 % и +0,3 %.
16:30 США. Индекс PCE core в феврале. Прогноз +0,1 %. В январе +0,2 %.
17:45 США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в марте. Прогноз 62,0. В феврале 64.
17:55 США. Индекс потребительского доверия университета Мичигана в марте. Прогноз 73,5/74,3. В феврале 74,3.
Промышленное производство Японии «неожиданно» снизилось в феврале, перечеркивая впечатления о признаках восстановления экономики в первом квартале, что заставит политиков оценивать возможное применение дополнительных стимулов.
Объем производства сократился на 1,2 % сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 1,9 % в январе. Аналитики прогнозировали рост на 1,3 %.
Уровень безработицы снизился до 4,5 %, а потребительские цены за исключением свежих продуктов неожиданно выросли на 0,1 %.
Объем экспорта в Китай, крупнейший зарубежный рынок для Японии, упал на 14 % в феврале по отношению к февралю 2011 г.
Италия разместила в четверг среднесрочные и долгосрочные облигации на общую сумму 8,0 млрд. евро. К размещению планировался объем 8,25 млрд. евро. Доходность 10-летних облигаций сократилась до 5,25 %. Это минимальный уровень с августа 2011 г.
Доходность пятилетних долговых бумаг оказалась на уровне 4,18 %. Это близкое значение к минимальным уровням мая 2011 г.
Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер сказал, что дальнейшее проведение мягкой денежной политики может серьезно повредить экономике. Это приведет к увеличению и без того значительного риска роста инфляции.
РОССИЯ
Международные резервы России на 23 марта - $510,8 млрд. (+1,1 % за неделю). Банк России прогнозирует к 2013 г. резервы составят $505 млрд. при цене на нефть $75 за баррель.
Центробанк РФ провел в четверг депозитный аукцион со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц. В аукционе приняли участие 30 кредитных организаций. На аукционе размещено средства по ставкам в диапазоне от 4 % до 5,5 %.
Центробанком РФ установлена ставка отсечения в размере 4,05 %. Средневзвешенная процентная ставка – 4,04 %.
В первой декаде апреля Банк России запускает ломбардные аукционы и прямое РЕПО сроком на один год. Ломбардный аукцион и аукцион прямого РЕПО будут проведены 9 апреля. На первых аукционах (9 апреля) минимальная ставка - 7,75 %.
По данным ЦБ РФ 30 крупнейших банков на 1 марта за два первых месяца 2012 г. заработали 138 млрд. рублей (+27,1 % г/г). Объем активов - 30 566,518 млрд. рублей. За февраль активы сократились на 0,9 %. Объем кредитов и прочих ссуд - 21 923,494 млрд. рублей. Кредитный портфель физлицам - 3 953,916 млрд. рублей (с января +2,3 %).
Фонды и прибыль - 3 714,324 млрд. рублей. Фонды банков - 1 905,437 млрд. рублей. Прибыль c учетом финансовых результатов прошлого года - 1 808,887 млрд. рублей. Прибыль текущего года – 138,016 млрд. рублей. За февраль банки заработали 59,483 млрд. рублей (-24,3 % с января).
Объем вкладов физических лиц в 30 крупнейших банках на 1 марта - 8 830,956 млрд. рублей. Рост за месяц составил 1,3 %.
Средний показатель достаточности капитала банка в процентах от активов 30 крупнейших банков - 14,71 % по сравнению с 14, 82 % месяцем ранее.
У 200 крупнейших банков РФ на 1 марта за два месяца 2012 г. объем доходов 173,1 млрд. рублей (+31,2 % г/г). Объем активов - 38 250,279 млрд. рублей. В феврале показатель вырос на 0,7 %. Объем кредитов и прочих ссуд - 26 864,774 млрд. рублей. Объем кредитов физлицам - 5 385,209 млрд. рублей. За месяц объем кредитов вырос на 1,7 %. Фонды и прибыль на 1 марта - 4 641,227 млрд. рублей. Фонды банков - 2 455,505 млрд. рублей. Прибыль (с учетом результатов прошлого года) на 1 марта - 2 185,722 млрд. рублей. Прибыль текущего года – 173,072 млрд. рублей. В феврале 200 крупнейших банков заработали 75,319 млрд. рублей (-23 % за месяц).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО Газпром в 2011 г. - 879,6 млрд. рублей (в 2,4 раза больше показателя за 2010 г.). .Газпром закладывал в бюджет 2012 г. дивиденды в размере 25 % от чистой прибыли. По итогам 2010 г. выплачено 3,85 рубля на акцию номиналом пять рублей (суммарно - 91,143 млрд. рублей). Т.е. дивиденды могут составить 9,25/9,30 рублей на акцию. Более 50 % акций Газпрома принадлежит государству.
Ранее холдинг уже объявлял, что его дивиденды за 2011 г. могут составить 198,621 млрд. рублей, или 8,39 рубля на акцию.
Стоимость чистых активов компании 7,540 триллиона рублей (+22 % г/г).
Объем выручки от продаж составил 3,534 трлн. рублей (+22,7 % г/г). В том числе выручка от продажи газа - 2,825 трлн. рублей (+26,5 % г/г). Валовая прибыль - 2,082 трлн. рублей (+27,9 % г/г). При этом прибыль до налогообложения увеличилась почти в 2,2 раза - до 1,142 трлн. рублей.
Объем краткосрочной кредиторской задолженности - 525,603 млрд. рублей (+4,5 % г/г). Дебиторская задолженность 2,375 трлн. рублей (+28,1 % г/г). В целом краткосрочные обязательства выросли до 936,895 млрд. рублей (+47,2 % г/г). Объем долгосрочных обязательств - 1,043 трлн. рублей (+3,9 % г/г).
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» в 2011 г. выросла в 4,7 раза и составила 3 058,2 млн. рублей по сравнению с 646,3 млн. рублей в 2010 г. Доналоговая прибыль выросла в 3,9 раза - до 3 892,8 млн. рублей. Показатель EBITDA вырос в 1,9 раза, составив 6 171,5 млн. рублей против 3 184,9 млн. рублей в 2010 г.
Объем выручки предприятия увеличилась на 22,8 % - до 30 386,4 млн. рублей.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО «Удмуртнефть» в 2011 г. – 18,073 млрд. рублей (+28,7 % г/г). Выручка – 64,792 млрд. рублей (+30,3 %). Себестоимость продукции и услуг – 37,551 млрд. рублей (+34,3 %). Валовая прибыль – 27,241 млрд. рублей (+25,2 %). Объем краткосрочных обязательств вырос в 1,6 раза до 16,191 млрд. рублей, долгосрочных – 930,4 млн. рублей (+11,7 % г/г).
Прогнозы на сегодня 30 марта:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 158 000 (156 000);
Уровень сопротивления – 159 500 (161 000).
Индекс РТС
- поддержка 1685 (1582);
- сопротивление 1633 (1657).
Индекс ММВБ
- поддержка 1495 (1460);
- сопротивление 1525 (1150).
ГАЗПРОМ
- поддержка 175.20р.; 180.20р.;
- сопротивление 180.00р.; 185р.
ГМКНН
- поддержка 5330р.; 5170р.;
- сопротивление 5430р.; 5470р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1779р.; 1750р.;
- сопротивление 1815р.; 1830р.;
Ростелеком:
- поддержка 142.60р.; 141.20р.;
- сопротивление 144.10р.; 145.20р.
Роснефть:
- поддержка 204.20р.; 201.30р.;
- сопротивление 205.90р.; 206.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.70р.;
- сопротивление 94.00р.; 96.0р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.70р.;
- сопротивление 77.20р.; 80.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.00р.;
- сопротивление 29.10р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA