Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на среду
Чистый отток прямых инвестиций из РФ в четвертом квартале 2011 г. увеличился, по оценке, до $8,67 млрд. с $2,04 млрд. за аналогичный период предыдущего года
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.2944 руб. за один доллар (+5.35 коп.);
- курс рубля к евро – 39.0846 руб. за один евро (+8.31 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.7000 руб. (+6.68 коп.).
04.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 784.70 млрд. руб. (-27.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 124.80 млрд. руб. (-14.60 млрд. руб.). – суммарно 909.50 млрд. рублей.
03.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.66 %.
02.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.69 %.; объем сделок 63.97 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 3 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 220 млрд. рублей на срок 1 день;
- 310 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:30 – размещенный объем – 214 714.06 млн. руб. (ставка 5.6378 %), срок 1 день;
13:45 – размещенный объем – 306 335017 млн. руб. (ставка 5.3887 %), срок 7 дней;
15:30 – размещенный объем – 4 387.57 млн. руб. (ставка 5.2576 %), срок 1 день.
03.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.97 % (+0.07);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.75 % (+0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.76 % (02.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 4 апреля:
29.45р. – 29.46 рублей за доллар;
38.86 р. – 38.87 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.28р. – 29.69р. (30.13р.);
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.70р. – 39.16р. (39.87р.)
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3278 – 1.3355 (1.3383).
Фондовый рынок.
03.04.2012
Dow Jones industrial average
13199.55
-0.49%
Nasdaq
3113.57
-0.20%
S&P 500
1413.38
-0.47%
10-Yr Bond
2.284%
0.09
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
64284.3
-1.43%
NYSE Arca Oil
1269
-1.16%
DAX INDEX
6982.28
-1.05%
РТС
1682
2.36%
Индекс ММВБ
1550.05
1.85%
Россия-30
3.505%
-0.06
04.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9897.14
-1.52%
Shanghai Composite (Китай)
2262.79
0.47%
EUR/USD
1.3193
1.3194
Фьючерс S&P 500 06/2012
1403.60
-0.35%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 05/2012 ($)
103.59
-0.42
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1645.05
-26.95
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
129^00
+0^03
Прогноз
на 04.04.12г.
Nasdaq
3091 (3070)
3113 (3167)
S&P 500
1412 (1391)
1424 (1433)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
136^07 (135^07)
137^03 (137^21)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3157 (1.3100)
1.3201 (1.3251)
Индикативные котировки металлов 4 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1643.44
1643.74
-0.15
9:13:32
палладий
650.6
653.6
-0.37
9:06:31
платина
1636
1646
-0.06
9:11:30
серебро
32.43
32.46
-0.58
9:13:32
алюминий
2111
2114
-0.66
9:08:07
медь
8501
8506
-110
9:13:07
никель
17942
18042
-1.19
9:13:39
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8.04
Nasdaq
19.52
S&P 500
12.39
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
13.27
NYSE Arca Oil
3.25
DAX INDEX
18.38
РТС
21.84
Индекс ММВБ
10.56
NIKKEI 225 INDEX
17.05
Shanghai Composite (Китай)
2.88
НОВОСТИ
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте. Прогноз 44,4. В феврале 44,1.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте. Прогноз 50,3. В феврале 50,0.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте. Прогноз 52,6. В феврале 52,8.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте. Прогноз 49,4. В феврале 48,8.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте. Прогноз 53,6. В феврале 53,8.
13:00 Еврозона. Объем розничных продаж в марте. Прогноз -0,2 % (-1,1 % г/г). В феврале +0,3 % (без изменения).
14:00 Германия. Объем промышленных заказов в феврале. Прогноз +1,7 % (-5,5 % г/г). В январе -2,7 % (-5,0 % г/г).
15:45 Еврозона. Итог заседания ЕЦБ.
16:30 Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБ.
18:00 ISM США. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте. Прогноз 56,9. В феврале 57,3.
В тексте FOMC от 13 марта инвесторы не нашли никаких доказательств относительно возможностей применения новых действий по стимулированию денежно-кредитной политики. Нет никаких данных статистики подтверждающих необходимость применения смягчающих мер.
Государственный долг Испании в 2012 г. может достичь 79,8 % ВВП. Норматив для стран ЕС не более 60 % ВВП. Испания согласно новому проекту бюджета в текущем году планирует привлечь на долговых рынках почти 37 млрд. евро. В 2011 г. госдолг страны составлял 68,5 % ВВП, а суммарный объем - 48,2 млрд. евро.
Предполагается сокращение расходов на 27 млрд. евро. Это сократить дефицит на 3,2 процентного пункта, до 5,3 % ВВП с 8,5 % ВВП в 2011 г.
В 2012 г. Испании предстоит погасить долговые обязательства на сумму 149,3 млрд. евро - 2,75 % ВВП.
Средний срок долговых бумаг до погашения упадет в этом году с 6,4 до 6,2 лет.
Доходность 10-летних испанских гособлигаций выросла во вторник до 5,41 %.
Министр экономического развития Италии Коррадо Пассера не подтвердил сообщения о том, что правительству Италии, возможно, придется ужесточать бюджетные меры. Основное внимание правительство уделяет усилению экономического роста.
Экономика Китая расширилась на 8,4 % в годовом исчислении в первом квартале. Пятый раз подряд квартальный спад темпа роста подчеркивает опасения, что слабость в экономике Китая установилась. Т.е. глобальное расширение под угрозой, с учетом уже принятых мер по ужесточению в Европе.
РОССИЯ
Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина сказала, что баланс текущего счета может стать отрицательным в 2014 г., из-за увеличения темпа роста импорта и возможного сокращения экспорта углеводородов.
Баланс будет положительным если несырьевой экспорт вырастет в 2,5 раза до 2020 г. и в 7,5 раза до 2030 г. Доля несырьевого экспорта должна повыситься с 18 % до 30 % к 2020 г.
Высокие цены на энергоносители могут помочь РФ завершить и текущий год с профицитом бюджета вместо планировавшегося дефицита и удвоить запланированный объем поступлений в Резервный фонд. Ранее Минфин планировал, что дефицит бюджета составит в текущем году 1,5 % ВВП при цене на нефть $100. Минфин рассчитывал, что в фонд по итогам 2012 г. поступит 512 млрд. рублей. Россия, разместившая в марте еврооблигации на $7 млрд., в этом году не намерена дополнительно заимствовать на внешних рынках, размешать евробонды в рублях.
Профицит федерального бюджета России в марте составил 125 млрд. рублей. В феврале дефицит федерального бюджета РФ вырос на 227,4 млрд. рублей (или в 13,7 раза) - до 245,34 млрд. рублей по итогам двух месяцев с 17,95 млрд. рублей по итогам января.
ФТС за Q1 2012 г. увеличила перечисления в федеральный бюджет на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,484 трлн. рублей.
В марте текущего года перечисления в бюджет ФТС составили 536,38 млрд. рублей.
Чистый отток прямых инвестиций из РФ в четвертом квартале 2011 г. увеличился, по оценке, до $8,67 млрд. с $2,04 млрд. за аналогичный период предыдущего года.
Объем инвестиций, направленных в российскую экономику, сократился в четвертом квартале до $14 млрд. с $16,2 млрд. за аналогичный период 2010 г.
За последний квартал прошлого года из России за рубеж направлено $22,6 млрд. инвестиций (+$4 млрд. к Q4 2010 г.).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 3 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 161 400 (159 800);
Уровень сопротивления – 163 400 (165 400).
Индекс РТС
- поддержка 1657 (1633);
- сопротивление 1710.
Индекс ММВБ
- поддержка 1525 (1495);
- сопротивление 1543 (1550).
ГАЗПРОМ
- поддержка 180.00р.; 175.20р.;
- сопротивление 185.00р.
ГМКНН
- поддержка 5430р.; 5330р.;
- сопротивление 54830р.; 5500р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1779р.; 1748р.;
- сопротивление 1815р.; 1830р.;
Ростелеком:
- поддержка 146.30р.; 145.20р.;
- сопротивление 147.70р.
Роснефть:
- поддержка 211.00р.; 208.00р.;
- сопротивление 213.20р.; 214.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.00р.;
- сопротивление 97.70р.; 100.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 77.20р.;
- сопротивление 80.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.10р.; 28.00р.;
- сопротивление 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA