Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на пятницу
По данным Министерства финансов в марте госдолг РФ во внутренних госбумагах вырос на 1,1 % до 3 661,824 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.4303 руб. за один доллар (-0.18 коп.);
- курс рубля к евро – 38.7097 руб. за один евро (+12.71 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6060 руб. (+5.62 коп.).
06.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 683.50 млрд. руб. (+6.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 168.70 млрд. руб. (-12.40 млрд. руб.). – суммарно 852.22 млрд. рублей.
05.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.64 %.
04.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.62 %.; объем сделок 89.33 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 5 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 9 819.83 млн. руб. (ставка 5.5251 %), срок 1 день;
05.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.53 % (-0.25);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.24 % (-0.29);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.76 % (04.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 6 апреля:
29.41р. – 29.43 рублей за доллар;
38.48 р. – 38.50 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 6 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.69р. (29.28р.) – 29.69р. (30.13р.);
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. (38.30р.) – 39.30р. (39.82р.)
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3062 (1.2965) – 1.3160.
Фондовый рынок.
05.04.2012
Dow Jones industrial average
13060.14
-0.11%
Nasdaq
3080.5
0.40%
S&P 500
1398.08
-0.06%
10-Yr Bond
2.175%
-0.07
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
63691.2
0.26%
NYSE Arca Oil
1243.65
-0.62%
DAX INDEX
6775.26
-0.13%
РТС
1642.67
0.64%
Индекс ММВБ
1525.11
0.81%
Россия-30
4.045%
0.01
06.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9683.66
-0.86%
Shanghai Composite (Китай)
2302.18
0.00%
EUR/USD
1.3073
1.3074
Фьючерс S&P 500 06/2012
1393.00
0.20%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 05/2012 ($)
103.25
0.07
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1632.15
0.50
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
129^28
-0^02
Прогноз
на 06.04.12г.
Nasdaq
3046
3092
S&P 500
1365
1412
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
137^30 (137^20)
139^04
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3101
1.3202
Индикативные котировки металлов 6 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1630.47
1630.77
-0.04
9:10:14
палладий
641.4
644.4
-0.54
9:04:03
платина
1599
1609
-0.19
9:04:08
серебро
31.69
31.72
0.00
7:15:58
алюминий
2112
2115
0.96
21:59:32
медь
8365
8370
5
21:59:05
никель
18234
18334
1.96
21:59:59
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6.90
Nasdaq
18.25
S&P 500
11.17
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
12.22
NYSE Arca Oil
1.18
DAX INDEX
14.87
РТС
18.99
Индекс ММВБ
8.78
NIKKEI 225 INDEX
14.53
Shanghai Composite (Китай)
4.67
НОВОСТИ
Страстная Пятница (биржи Европы и США не работают)
16:30 США. Показатель занятости Nonfarm Payrolls в марте. В феврале +205/227 тыс., частном секторе +233 тыс.
16:30 США. Безработица в марте. В феврале 8,3 %.
16:30 США. Средний часовой заработок в марте. В феврале +0,1 %.
16:30 США. Средняя продолжительность рабочей недели в марте. В феврале 34,5 ч.
23:00 США. Объем потребительского кредитования в феврале. В январе +$17,8 млрд.
Несмотря на то, что основные рынки сегодня не откроются, реакцию инвесторов на данные по занятости в США можно будет наблюдать в течение 45 минут (с 16:30 до 17:15) на колебаниях котировок фьючерсных контрактов на индексы S&P500 и Dow Jones на СМЕ. Разброс ожиданий по Nonfarm Payrolls значительный, однако, вчера к вечеру аналитики склонялись к тому, что количество созданных в марте рабочих мест окажется ближе к минимальным значениям диапазона прогнозов.
Объем производства в Германии в феврале упало -1,3 % (-1,0 % г/г/), при прогнозе сокращения на 0,5 %. Значение января пересмотрено на +1,2 % (+1,5 % г/г) с +1,6 %. Объем производства потребительских товаров в феврале сократился на 2,1 %.
Франция разместила облигации на сумму 8,44 млрд. евро ($11,02 млрд.). Предполагалось разместить ценные бумаги объемом до 8,5 млрд. евро, в период перед выборами, когда инвесторы могут быть неспокойными.
Соотношение спроса и предложения на казначейские ценные бумаги составило 2,65, по сравнению с 2,47 на последнем аукционе, что выше среднего уровня 2011 г. Стоимость заимствования на 10-летние бумаги, как ни странно, была выше, чем на предыдущем аукционе по 1 марта, в тоже время доходность 30-летних упала.
В четверг размещено десятилетних бумаг на сумму 4,319 млрд. евро под средневзвешенную доходность 2,98 % (2,91 % - результат предыдущего аукциона); объем пятилетних облигаций - 1,31 млрд. евро, доходность - 1,96 %; пятнадцатилетних - 1,575 млрд. евро, доходность - 3,46 %); доходность 30-летних бумаг достигла 3,79 %, а общая сумма привлеченных по ним средств 1,235 млрд. евро.
РОССИЯ
По данным Министерства финансов в марте госдолг РФ во внутренних госбумагах вырос на 1,1 % до 3 661,824 млрд. рублей. С начала года долг вырос на 3,3 %. Объем ОФЗ-ПД вырос за месяц на 2,1 % и за квартал на 7,2 % до 1 954,590 млрд. рублей; ОФЗ-АД за месяц не изменился, а за квартал снизился на 1,4 % - 1 064,084 млрд. рублей.
Объем фактической эмиссии госбумаг за Q1 2012 г. - 175,9 млрд. рублей. С учетом погашения основного долга по облигациям чистое привлечение Минфина составило 114,0 млрд. рублей. За вычетом расходов на обслуживание (85,8 млрд. рублей) чистое привлечение в бюджет - 28,2 млрд. рублей.
Глава ЦБ С.Игнатьев полагает, что во Q2 2012 г. возможен приток капитала в РФ. В Q1 зафиксирован отток капитала в размере $35,1 млрд. За весь 2011 г. - $80,5 млрд.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам в четверг одобрил поправки, дающие право налогоплательщикам подавать декларации через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Законопроектом вносятся изменения в 23 федеральных закона, в том числе в Налоговый кодекс РФ.
Глава МЭР Э.Набиуллина сообщила, что в России 655 многофункциональных центров. Через эти центры организации и индивидуальные предприниматели могут передать в налоговые органы информацию об открытии счетов, о случаях участия в российских и зарубежных организациях, о реорганизации и ликвидации.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 6 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 158 840 (155 880);
Уровень сопротивления – 161 350 (162 000).
Индекс РТС
- поддержка 1632 (1582);
- сопротивление 1643 (1658).
Индекс ММВБ
- поддержка 1495;
- сопротивление 1525 (1543).
ГАЗПРОМ
- поддержка 180.00р.; 175.20р.;
- сопротивление 185.00р.
ГМКНН
- поддержка 5330р.; 5170р.;
- сопротивление 5430р.; 5470р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1779р.; 1748р.;
- сопротивление 1816р.; 1830р.;
Ростелеком:
- поддержка 141.20р.; 138.50р.;
- сопротивление 142.60р.; 143.50р.
Роснефть:
- поддержка 2010.0р.; 207.00р.;
- сопротивление 212.80р.; 215.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.00р.; 94.0р.;
- сопротивление 97.70р.; 100.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 77.20р.; 73.40р.;
- сопротивление 78.50р.; 80.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.00р.;
- сопротивление 29.10р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA