Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на пятницу
Чистая прибыль (МСФО) ОАО «РусГидро» в 2011 г. - 29,493 млрд. рублей (рост в 2,8 раза)
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.2770 руб. за один доллар (+1.92 коп.);
- курс рубля к евро – 38.7393 руб. за один евро (-8.00 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.5350 руб. (-2.54 коп.).
27.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 752.80 млрд. руб. (+45.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 71.10 млрд. руб. (-2.90 млрд. руб.). – суммарно 823.90 млрд. рублей.
26.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.83 %.
25.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.71 %.; объем сделок 60.56 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 26 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 220 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 219 958.20 млн. руб. (ставка 5.4805 %), срок 1 дня;
15:30 – размещенный объем – 7.00 млн. руб. (ставка 6.2000 %), срок 1 дня;
26.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.03 % (+0.04);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.75 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.74 % (25.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 27 апреля:
29.43р. – 30.44 рублей за доллар;
38.74 р. – 38.76 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 27 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.14р. – 29.60р.; 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3195 (1.3160) – 1.3283.
Фондовый рынок.
26.04.2012
Dow Jones industrial average
13204,62
0,87%
Nasdaq
3050,01
0,69%
S&P 500
1399,98
0,67%
10-Yr Bond
1,959%
-0,03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62198,06
0,72%
NYSE Arca Oil
1224,53
1,63%
DAX INDEX
6739,9
0,53%
РТС
1574,56
-0,56%
Индекс ММВБ
1447,06
-1,01%
Россия-30
4,147%
-0,01
27.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9583,94
0,23%
Shanghai Composite (Китай)
2399,94
-0,20%
EUR/USD
1,3170
1,3172
Фьючерс S&P 500 06/2012
1389,75
-0,52%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
103,99
-0,56
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1656,45
-4,05
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
132^16
0^14
Прогноз
на 27.04.12г.
Nasdaq
3025 (2999)
3055 (3082)
S&P 500
1384
1413
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^30 (142^02)
143^22 (145^14)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3170 (1,3149)
1,3240
Индикативные котировки металлов 27 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1655.72
1656.02
-0.09
9:21:45
палладий
668.90
671.90
-0.37
9:13:08
платина
1561.00
1571.00
-0.32
9:19:51
серебро
40939
31.04
-0.26
9:16:38
алюминий
2088.00
2091.00
-0.10
9:20:13
медь
8312.00
8317.00
-18.00
9:20:40
никель
18226.00
18326.00
+0.21
9:21:28
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,08
Nasdaq
17,08
S&P 500
11,32
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
9,59
NYSE Arca Oil
-0,37
DAX INDEX
14,27
РТС
14,06
Индекс ММВБ
3,21
NIKKEI 225 INDEX
13,35
Shanghai Composite (Китай)
9,12
НОВОСТИ
03:30 Япония. Объем потребительских расходов в марте. Прогноз 4 % г/г. В феврале 2,3 % г/г.
03:30 CPI Японии. Индекс потребительских цен в марте. Прогноз +0,4 % г/г. В феврале +0,3 % г/г.
03:50 Япония. Объем производства в марте. Прогноз 2,3 % (15,5 5 г/г). В феврале -1,6 % (1,5 % г/г).
03:50 Япония. Объем розничных продаж в марте. Прогноз -0,5 % (10,0 % г/г). В феврале +2,0 % (3,5 % г/г).
09:00 Японии. Объем начального строительства в марте. Прогноз 8,2 % г/г. В феврале 7,5 % г/г.
10:00 Германия. Индекс потребительского доверия в мае. В апреле 5,9.
16:30 GDP США. ВВП первого квартала 2012 г. Прогноз 2,6 %. В Q4 2011 г. +3,0 %.
16:30 США. Индекс трудовых затрат в Q1 2012 г. Прогноз +0,5 %. В Q4 2011 г. +0,4 %.
17:55 США. Индекс потребительского доверия (индекс университета Мичигана) в апреле. Прогноз 75,7/76. Предварительное значение 75,7.
Экономическая уверенность в Еврозоне в апреле снизился больше, чем экономисты прогнозировали. Спад в регионе проявил признаки углубления. Индекс производственных и потребительских настроений упал до 92,8 по сравнению с пересмотренным значением марта - 94,5. Экономисты прогнозировали падение до 94,2 с 94,4.
Европейская экономика дает сбои, на фоне сокращения расходов, уменьшение занятости и потребительского доверия. Deutsche Bank AG (крупнейший банк Германии) сообщил в четверг о 33-процентном падение прибыли в первом квартале.
ВВП Еврозоны, вероятно, продолжала сокращаться в первом квартале после сокращения на 0,3 % в предыдущие три месяца. Объем производства обрабатывающей промышленности сокращается 9 месяц подряд, а безработица выросла до 10,8 % в феврале.
В Италии, деловая уверенность упала до самого низкого с октября 2009 г.
Индекс настроений среди европейских производителей упал до -9 с -7,1 в марте. Показатель доверия в секторе услуг упал до -2,4 с -0,3, в то время как датчик потребительских настроений сократился упал до -19,9 с -19.1.
Дихотомия экономической динамики Европы контрастирует с признаками восстановления в других частях мира. Экономика Южной Кореи увеличивается в первом квартале максимальными темпами за год, ВВП вырос на 0,9 %.
МВФ повысил прогноз глобального роста в первый раз более чем за год до 3,5 % в текущем году. Управляющий директор Фонда Кристина Лагард сказала, что Европа остается «эпицентром» потенциальные риски.
Несколько подпортило движению вверх выступление кандидата в президенты Франции Франсуа Оланда о пересмотре европейских договоров по вопросам стимулирования роста. Дело не в том, что у возможного нового президента есть свое мнение, а в том, что оно не совпадает с мнением руководства Германии. Т.е. процесс принятия решений в Еврозоне может опять превратиться в долгоиграющую какофонию.
Впрочем, заявление кандидата в президенты, не всегда становиться отстаиваемой позицией президента.
Позавчерашние данные относительно изменения объема заказов на товары долгосрочного пользования в марте показали значительное падение.
Спрос на товары долгосрочного пользования в США снижался последние три месяца. Объем заказов за квартал сократился на 5,8 %, тогда как в последнем квартале прошлого года зафиксирован рост на 7,6 %. В марте падение составило 4,2 % - это максимальное сокращение с января 2009 г. В феврале наблюдался рост на 1,9 % (пересмотрено с +2,2 %). Заказы на транспортное оборудование рухнули на 12,5 %.
Исключая транспорт, заказы сократились на 1,1 %, после роста на 1,9 % в феврале. Доклад добавляет в список признаки того, что производство в первом квартале имело существенно меньший импульс по сравнению с последним кварталом прошлого года.
Производство было одним из основных источников экономического роста. Его замедление происходит на фоне - погружение экономики Еврозоны в рецессию, замедление экономической динамики Китая.
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) заявил в среду, что рост будет усиливаться медленно в крупнейшей экономике мира.
Кроме решения Комитет обнародовал прогнозы относительно изменения основных макроэкономических показателей. Прогноз
2012 г. 2013 г. 2014 г.
- роста ВВП 2,4/2,9 % 2,7/3,1 % 3,1/3,6 %
- безработица 7,8/8 % 7,3/7,7 % 6,7/7,4 %
- PCE 1,9/20 % 1,6/2,0 % 1,7/2,0 %
- PCE core 1,8/2,0 % 1,7/2,0 % 1,8/2,0 %
Прогнозы по темпу роста ВВП и сокращению безработицы несколько улучшены, по сравнению с рассчитанными в январе. Прогноз по инфляции на текущий и будущий год несколько повышены по сравнению с цифрами указанными в январе.
Прогнозы подтверждают ожидания денежных властей – темп роста экономики будет медленно нарастать, безработица постепенно сокращаться, инфляция опуститься к целевому диапазоны и стабилизируется.
В первые три месяца 2012 г. более чем в два раза быстрее росла розница, доходы по заработной плате, что сказалось на показателе динамике частных расходов. Поддерживало потребление существенно увеличение числа созданных рабочих мест (заметный спад произошел в марте, после значительных показателей декабря, января, февраля). Безработица сократилась с 8,7 % (среднее значение Q4 2011 г.) до 8,3 %. Более чем на 3 % увеличился объем продаж нового жилья в первом квартале 2012 г. по сравнению с последним кварталом прошлого года. Вырос размер бюджетного дефицита (+42 % к Q4 2012 г.).
В противовес – продолжение ослабления объема производства, падение объема заказов, сокращение объема расходов на строительство, падение объема потребительского кредитования, медленнее, чем в Q4 2011 г. росли деловые запасы.
Если взять во внимание то, что потребление постепенно перестает быть двигателем роста экономики, то можно предположить, что темп роста ВВП США в первом квартале будет медленнее динамики предыдущего квартала. Впрочем, не на много.
Можно гораздо увереннее говорить о том, что второй квартал может оказаться много слабее. Во всяком случае, отдельные статистические показатели марта на это намекают.
Лидер французской президентской гонки Фр. Олланд, заявил, что Германия не может решать вопросы за всех в Европе.
Комментарии Олланда о том, что он хочет пересмотреть финансовый договор стран ЕС. Разногласия политиков двух крупнейших экономик Европы могут привести к столкновению, которое поставит барьер на пути разрешения кризиса суверенных долгов в регионе.
Меркель заявила, что чрезмерная задолженность лишает страны их независимости.
Германия выступала по сокращение задолженности. Национальная нагрузка по долгу в Германии снизится до 78,9 % ВВП в этом году, в то время как она вырастет до 89 % ВВП во Франции, по оценке МВФ. В Германии уровень безработицы составляет 6,7 %, по сравнению с 9,8 % во Франции.
РОССИЯ
Вчера правительственная комиссия по бюджетным проектировкам согласовала индексацию тарифов на газ для промпотребителей на 15 % в 2013 г.
Министр финансов Ан.Силуанов сказал, что окончательное решение комиссии по бюджетным проектировкам по железнодорожным тарифам еще не принято. По его словам, в прогнозе социально-экономического развития фигурирует индексация тарифа на 5,5 %, а РЖД просит индексации тарифа на 7,4 %.
Объем международных резервов РФ на 20 апреля - $519,5 млрд. против $518,8 млрд. на 13 апреля с.г. Золотовалютные резервы Банка России выросли за отчетную неделю на $0,7 млрд. - максимум почти за шесть месяцев. Текущий показатель - самый высокий после отчетной даты 28 октября 2011 г.
За период 13 января - 20 апреля золотовалютные резервы РФ увеличились на $22,4 млрд. или на 4,5 %.
Банк России прогнозирует, что к 2013 г. резервы могут составить $505 млрд. при цене на нефть $75 за баррель.
Итоги размещению выпуска ОФЗ-ПД 25080 25 апреля:
- объем предложения 35 млрд. рублей;
- объем спроса (по номиналу) 9,705 млрд. рублей;
- объем выручки 6,439 млрд. рублей
- средневзвешенная цена 99,7985 %;
- средневзвешенная доходность 7,59 %;
- ставка купона 7,4 %;
- срок обращения 1820 дня;
- количество купонов 10
Минфин ориентировал долговой рынок на диапазон доходностей при размещении 7,55-7,60 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (МСФО) ОАО «РусГидро» в 2011 г. - 29,493 млрд. рублей (рост в 2,8 раза). Чистая прибыль, скорректированная на эффекты от обесценения основных средств и совместно контролируемых предприятий - 43,38 млрд. рублей (+28 %).
Объем выручки группы – 371,7 млрд. рублей (-31 % г/г). Снижение выручки и расходов в компании связывают с выбытием сбытовых компаний в марте 2011 г. Сопоставимая общая выручка (без учета группы выбытия) - 275,9 млрд. рублей (+14 % г/г). Долги «РусГидро» за отчетный период возросли на 39,3 % до 286,1 млрд. рублей. Долгосрочные обязательства увеличились 50,6 % до 159,97 млрд. рублей, краткосрочные - на 62,2 % до 113,1 млрд. рублей.
ИнтерРАО планирует к июню выставить оферту на выкуп акций у миноритариев ТГК-11. Ранее компания объявила о консолидации пакетов акций ОГК-1 и ОГК-3.
ИнтерРАО получила контроль в ТГК-11 в обмен на свои бумаги в прошлом году, для сделки они были оценены в 0,0204 рубля за каждую.
Прогнозы на сегодня 27 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 151 500 (150 900);
Уровень сопротивления – 154 300 (155 800).
Индекс РТС
- поддержка 1552 (1530);
- сопротивление 1582 (1603).
Индекс ММВБ
- поддержка 1450 (1435);
- сопротивление 1465 (1495).
ГАЗПРОМ
- поддержка 163.40р.;
- сопротивление 164.32р.; 165.50р.
ГМКНН
- поддержка 5000р.;
- сопротивление 5175р.; 5350р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1720р.;
- сопротивление 1778р.; 1816р.;
Ростелеком:
- поддержка 133.50р.; 131,70р.;
- сопротивление 133.50р.; 136.40р.
Роснефть:
- поддержка 203.90р.; 199.70р.;
- сопротивление 206.00р.; 213.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.50р.;
- сопротивление 93.70р.; 97.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 74.50р.; 73.40р.;
- сопротивление 78.50р.; 80.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.80р.; 27.65р.;
- сопротивление 29.00р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA