Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на пятницу
Международные резервы России на 27 апреля - $523,3 млрд. (+$3,8 млрд. за неделю). С начала апреля рост показателя составил 2,1 %, с начала года +5,2 %, за год (к концу апреля 2011 г.) – не изменился
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.4530 руб. за один доллар (-9.22 коп.);
- курс рубля к евро – 38.7350 руб. за один евро (+8.73 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6299 руб. (-0.59 коп.).
04.05.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 849.80 млрд. руб. (+155.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 94.50 млрд. руб. +8.10 млрд. руб.). – суммарно 944.30 млрд. рублей.
03.05.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.92 %.
02.05.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.85 %.; объем сделок 63.61 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 3 мая:
Максимальный объем предоставляемых средств – 500 млрд. рублей на срок 1 день:
11:30 – размещенный объем – 499 418.400 млн. руб. (ставка 5.3408 %), срок 1 день;
15:30 – размещенный объем – 456,700 млн. руб. (ставка 5.7708 %), срок 1 день;
03.05.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.31 % (+0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.04 % (-0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.08 % (02.05.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 4 мая:
29.60р. – 30.62 рублей за доллар;
38.91 р. – 38.92 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 мая:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.59р. (29.54р.) – 29.66р.; 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3161 (1.3149) – 1.3195 (1.3283).
Фондовый рынок.
03.05.2012
Dow Jones industrial average
13206,59
-0,47%
Nasdaq
3024,3
-1,16%
S&P 500
1391,57
-0,77%
10-Yr Bond
1,924%
0,00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62104,15
-0,51%
NYSE Arca Oil
1220,36
-1,31%
DAX INDEX
6694,44
-0,24%
РТС
1559,75
-0,60%
Индекс ММВБ
1439,97
-0,19%
Россия-30
3,871%
-0,28
04.05.2012
NIKKEI 225 INDEX
9380,25
0,31%
Shanghai Composite (Китай)
2445,87
0,24%
EUR/USD
1,3151
1,3153
Фьючерс S&P 500 06/2012
1387,00
0,09%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
102,62
0,08
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1634,75
-0,05
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
132^05
-0^01
Прогноз
на 04.05.12г.
Nasdaq
2998
3026 (3055)
S&P 500
1384 (1381)
1397 (1404)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^12 (142^02)
143^03 (143^22)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3146 (1,3113)
1,3181 (1,3222)
Индикативные котировки металлов 4 мая
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1634.37
1634.67
-0.09
9:32:43
палладий
659.30
662.30
+0.03
9:32:17
платина
1530.00
1540.00
-0.20
9:32:18
серебро
41029
41120
-0.13
9:32:45
алюминий
2091.00
2094.00
+0.24
9:31:17
медь
8254.00
8259.00
+41.00
9:30:55
никель
17472.00
17572.00
+0.67
9:32:41
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,10
Nasdaq
16,09
S&P 500
10,65
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
9,43
NYSE Arca Oil
-0,71
DAX INDEX
13,50
РТС
12,99
Индекс ММВБ
2,71
NIKKEI 225 INDEX
10,94
Shanghai Composite (Китай)
11,21
НОВОСТИ
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора услуг в апреле. Прогноз 43,7. В марте 44.3.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора услуг в апреле. Прогноз 46,4. В марте 46.8.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора услуг в апреле. Прогноз 52,6. В марте 52.6.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора услуг в апреле. Прогноз 47,4. В марте 47.9.
13:00 Еврозона. Объем розничных продаж в марте. Прогноз 0 %. В феврале +0,1 %.
16:30 США. Число созданных рабочих мест в апреле. Прогноз: +140/162 тыс., в частном секторе 145/167 тыс. В марте 120 тыс. и 121 тыс. соответственно.
16:30 США. Процент безработицы в апреле. Прогноз 8,2 %. В марте 8,2 %.
16:30 США. Средняя продолжительность рабочей недели в апреле. Прогноз 34,5 ч. В марте 34,5 ч.
16:30 США. Средний размер часового дохода в апреле. Прогноз +0,1/0,2 %. В марте +0,2 %.
Индекс деловой активности (PMI) сектора услуг Китая в апреле повысился до 51,4 с 49,9 в марте. Сектор обнаружил тенденцию к росту. Отмечено увеличение новых заказов и занятости.
Увеличение производства на крупных заводах Китая помогло поднять индекс PMI сектора производства до 11-месячного максимума в апреле – 53,1.
ЕЦБ оставил процентные ставки без изменения, т.к. необходимо бороться с возможностью углубления экономического спада региона. Президент Банка Марио Драги говорил о том, что экономика достигла предварительной стабилизации на низком уровне. Однако, данные последнего времени указывают на признаки соскальзывания к рецессии. Ужесточение финансовой дисциплины, бюджетные ограничения, решения, связанные с укрощением кризиса суверенных долгов толкнули Нидерланды и Испании обратно в рецессию, побудили французских избирателей голосовать против президента Николя Саркози
Отчет Еврозоны по безработице показал, что безработица выросла до 15-летнего максимума - 10,9 % в марте, а экономический показатель доверия, опубликованный Европейской комиссией в прошлом месяце, упал до самого низкого уровня с декабря.
Президент Бундесбанка Йенс Вайдман заявил 23 апреля, что денежно-кредитная политика не является панацеей, что возможности центрального банка не может быть неограниченными.
Инвестор обеспокоенность Испании способность сократить свой бюджетный дефицит Доходность 10-летних бумаг Испании выше 6 %, а стоимость страхования облигаций страны от дефолта поднялась до рекордного уровня.
После объявления решения о сохранении параметров кредитно-денежной политики без изменения М.Драги сказал, что инфляция, вероятно, останутся выше 2 % в 2012 г. Тем не менее, Банк ожидает, что динамика цен остается в соответствии с ценовой стабильностью. Темп роста денежной массы остается на низком уровне. Последний обзор показателей по Еврозоне обозначил увеличение неопределенности, но экономическая деятельность, как ожидается, постепенно восстановиться в течение года. В то же время, экономические перспективы, по-прежнему, подвергаются риску.
Индекс CPI еврозоны в апреле 2,6 %. Основываясь на уровне текущих цен фьючерсов на сырьевые товары, темп инфляции должен опуститься ниже 2 % в начале 2013 г.
Годовой темп роста М3 составил 3,2 % в марте 2012 г., по сравнению с 2,8 % в феврале. С января наблюдается укрепление депозитной базы банков.
Годовой темп роста кредитов нефинансовым корпорациям и домашним хозяйствам (с учетом кредитов и секьюритизации) составил 0,5 % и 1,7 % соответственно, в марте, что несколько ниже, чем в феврале. Исследования показывают, что степень ужесточения стандартов кредитования банков Еврозоны существенно снизилась в первом квартале 2012 г. по сравнению с концом 2011 г. Спрос на кредиты остается слабым, что отражает слабую экономическую активность и продолжающийся процесс регулировки балансов в нефинансовом секторе.
Устойчивость балансов банков остается ключевым фактором в обеспечении и предоставлении кредитов экономике и нормализации всех каналов финансирования.
Большинство стран Еврозоны добились прогресса с точки зрения бюджетной консолидации в 2011 г. В тоже время необходима всеобъемлющая бюджетная корректировка для экономического роста, ибо ее успешная реализация будет способствовать устойчивости государственных финансов, и тем самым послужит снижению премии за суверенный риск.
В то же время, наряду с фискальной консолидацией, рост и потенциал роста в Еврозоне, необходимо решительно расширить структурные реформы. Политика, направленная на усиление конкуренции на товарных рынках, на повышение заработной платы, занятости, стимулирование компаний на введение инноваций, создание рабочих мест. Реформы в этой области особенно важны для стран, которые понесли значительные потери в стоимости и конкурентоспособности.
Аналитики оценили выступление Драги – ЕЦБ готов к очередному раунду смягчения. Однако, курс евро при это остался почти без изменения, что означает, что реакция рынок последует только после выхода статистики США. Причем, может сложиться так, что чем хуже будут данные, тем лучше будет рынкам. Уверенность в том, что власти США вновь применят «нестандартные» меры стимулирования экономики, увеличится.
Индекс деловой активности (ISM) сектора услуг США в апреле 53,5. Прогноз 55,5/56,5. В марте 56.0. Индекс новых заказов в апреле 53,5 (в марте 58,8). Индекс занятости в апреле 54,2 (56,7). Индекс цен 53,6 (63,9).
Динамика расширения сектора сокращается вместе со снижением темпа роста занятости в секторе, который определяет положение на трудовом рынке. Т.е. отчасти подтверждается сообщение ADP, что число созданных рабочих мест в частном секторе экономики США будет заметно хуже мартовских значений. (официальные данные появятся в 16:30)
РОССИЯ
Международные резервы России на 27 апреля - $523,3 млрд. (+$3,8 млрд. за неделю). С начала апреля рост показателя составил 2,1 %, с начала года +5,2 %, за год (к концу апреля 2011 г.) – не изменился.
Индекс деловой активности сектора услуг в апреле снизился до 52,6. Снижение продолжается третий месяц подряд, а значение минимальное с сентября 2010 г. Однако, индекс все еще уверенно выше граничного уровня 50..
Совокупный индекс в целом в апреле 53.4 (в марте 53,6). Индекс сектора производства в апреле 54,8. Инфляционное давление в обоих секторах в целом оставалось умеренным в начале Q2 2012 г.
Данные исследования отмечают минимальный рост новых заказов за шесть месяцев, а темпы роста остаются слабыми по отношению к долгосрочным средним.
Численность сотрудников в компаниях российской сферы услуг в апреле увеличилась. Ежемесячный рост занятости продолжается с ноября 2010 г., несмотря на заметное сокращение.
Ожидания относительно деловой активности на ближайшие 12 месяцев в апреле продолжали оставаться устойчиво позитивными.
Размер льготной ставки НДПИ для месторождений трудноизвлекаемой нефти в зависимости от их сложности составит от 0 до 50 % от стандартной ставки. Для наиболее сложных проектов НДПИ будет составлять от 0 до 10 % от стандартной ставки. Ставка будет действовать в течение 5-10 лет с начала промышленной добычи. Документы должны быть подготовлены к 1 октября.
Потребление электроэнергии в России за первую треть года составило 374,7 млрд. кВт.ч. (+2 % г/г). В единой энергосистеме (ЕНЭС) России потребление электроэнергии также выросло на 2%, до 366,5 миллиарда кВт.ч.
В апреле потребление электроэнергии в ЕНЭС составило 80 млрд. кВт.ч. (-0,5 %). В целом по России электропотребление в апреле - 81,8 млрд. кВт.ч. (-0,4 %).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 4 мая:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 151 850 (150 900);
Уровень сопротивления – 154 350 (155 880).
Индекс РТС
- поддержка 1552;
- сопротивление 1582 (1603).
Индекс ММВБ
- поддержка 1425;
- сопротивление 1460 (1486).
ГАЗПРОМ
- поддержка 163.50р.;
- сопротивление 168р.; 172.40р.
ГМКНН
- поддержка 5000р.;
- сопротивление 5260р.; 5350р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.;
- сопротивление 1778р.; 1816р.;
Ростелеком:
- поддержка 131,70р.;
- сопротивление 136.40р.
Роснефть:
- поддержка 206.00р.; 203.90р.;
- сопротивление 210.00р.; 216.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.50р.;
- сопротивление 93.60р.; 95.15р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.00р.; 67.20р.;
- сопротивление 70.40р.; 73.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.80р.;
- сопротивление 29.0р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA