Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на понедельник
Генерирующие компании ОГК-1 и ОГК-3 откажутся от дивидендов за прошлый год в пользу инвестиций
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.1793 руб. за один доллар (-5.13 коп.);
- курс рубля к евро – 38.9826 руб. за один евро (-6.32 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.1408 руб. (-5.66 коп.).
14.05.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 1022.40 млрд. руб. (+36.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 67.80 млрд. руб. +1.90 млрд. руб.). – суммарно 1051.19 млрд. рублей.
12.05.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.16 %.
11.05.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.72 %.; объем сделок 53.28 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 12 мая:
Максимальный объем предоставляемых средств – 190 млрд. рублей на срок 1 день:
11:30 – размещенный объем – 164 077.700 млн. руб. (ставка 5.4762 %), срок 2 дня.
15:30 – размещенный объем – 1 012.700 млн. руб. (ставка 5.2501 %), срок 2 дня.
12.05.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.06 % (-0.10);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.84 % (-0.09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.77 % (11.05.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 14 мая:
30.24р. – 30.25 рублей за доллар;
38.98 р. – 39.00 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 14 мая:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 30.10р. (29.91р.) – 30.67р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2860 – 1.2909 (1.2960).
Фондовый рынок.
12.05.2012
Dow Jones industrial average
1280,6
-2,62%
Nasdaq
2933,82
0,01%
S&P 500
1353,39
-0,34%
10-Yr Bond
1,841%
-0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59445,21
-0,43%
NYSE Arca Oil
1161,12
-0,85%
DAX INDEX
6579,93
0,95%
РТС
1454,35
-0,70%
Индекс ММВБ
1386,81
0,07%
Россия-30
3,871%
-0,28
14.05.2012
NIKKEI 225 INDEX
8971,75
0,21%
Shanghai Composite (Китай)
2397,55
0,11%
EUR/USD
1,2896
1,2898
Фьючерс S&P 500 06/2012
1347,15
-0,21%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
95,7
-0,43
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1581,35
-2,65
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^07
+0^04
Прогноз
на 14.05.12г.
Nasdaq
2899
2940 (2966)
S&P 500
1341 (1322)
1361 (1391)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
143^23 (142^00)
145^16 (146^09)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2855)
1,2900 (1,2963)
Индикативные котировки металлов 14 мая
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1581.96
1582.26
+0.17
9:32:52
палладий
601.60
604.60
-0.07
9:31:26
платина
1464.00
1474.00
+0.27
9:24:42
серебро
28.82
28.85
-0.28
9:32:51
алюминий
2039.00
2042.00
-0.34
9:32:16
медь
7958.00
7963.00
-39.00
9:33:14
никель
17011.00
17111.00
-0.42
9:33:24
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
-89,52
Nasdaq
12,62
S&P 500
7,62
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4,74
NYSE Arca Oil
-5,53
DAX INDEX
11,56
РТС
5,35
Индекс ММВБ
-1,08
NIKKEI 225 INDEX
6,11
Shanghai Composite (Китай)
9,01
НОВОСТИ
12:30 Италия. Баланс бюджетного дефицита в марте. В феврале 1928,2 млрд. евро.
13:00 Еврозона. Объем производства в марте. Прогноз +0,4 % (-1,4 % г/г). В феврале +0,5 % (-1,8 % г/г).
В пятницу Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента JPMorgan на одну ступень - с «АА-« до «А+», краткосрочный рейтинг понижен с «F1+» до «F1». Все рейтинги компаний группы оставлены на пересмотре с «негативным» прогнозом.
Агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг JPMorgan на уровне «А», прогноз снижен со «стабильного» до «негативного».
Доходность 10-летних казначейских обязательств США достигла самого низкого уровня с января – 1,84 %. Доходность приближается к минимальным уровням октября пошлого года, которые стали таковым абсолютным рекордом (1,70 %). Сообщение относительно потерь крупнейшего банка страны, возобновление неопределенности в Европе - причины бегства от риска.
Министерство финансов США разместило на рынке $72 млрд. в 3-х, 10 и 30 - летние долговые бумаги.
Переговоры о формировании правительства Греции, избрание социалиста на пост президента во Франции, очевидность наступлении рецессии в Еврозоне добавляют спекулятивных настроений инвесторам.
Слова министра финансов Германии Вольфганг Шойбле о том, что риск «заражения» для других стран Еврозоны ослабляется его предыдущими заявлениями, указывающими на то, что частного инвестора «могут кинуть». А Греция непросто виновата. Её вина растет, несмотря на то, что взятые обязательства гарантируют в ближайшее время постоянную смену власти. По Шойбе, Греция должна каждый день показывать, «что она имеет право на получение» помощи. Не имея возможностей, находясь в едином европейском валютном союзе, повысить свою конкурентоспособность, Греция обязана не переставая повышать налоги и сокращать расходы. А г-н В.Шойбе заявляет, что Германия, отнюдь, не хочет выхода Греции из Еврозоны, но не может заставить Грецию оставаться в едином валютном блоке. Когда Грецию принимали в Еврозону, это был политически подталкиваемы шаг (закрыли глаза на несоблюдение параметров, т.к. сами не собирались их соблюдать). Теперь решение хотят обосновать экономикой, но действуют с помощью политического давления. Греция виновата в том, что пошла на лишение суверенитета, де-факто, вступая в валютный союз, который изначально строился, как и все в доминирующей экономической системе (лет 200-250) – «принцип дележа… Миллиардер не может делить «национальный доход» капиталистической страны с кем-либо другим иначе, как в пропорции «по капиталу»… Проповедовать «справедливый» раздел дохода на такой базе есть прудонизм, тупоумие мещанина и филистера. Нельзя делить иначе, как «по силе». («О лозунге Соединенные Штаты Европы» В.И.Ленин – 1915г.)
Греция вступив в Еврозону 1 января 2001 г. имела размер государственного долга в следующем году 90 % ВВП (в 1998 г. – 105,5 % ВВП). Безработица составляла в 2001 г. – 10,4 %. Бюджетный дефицит составлял 3,38 % ВВП (военный бюджет занимал немалую долю расходов, а с 1952 г. Греция в НАТО). В период облагодетельствования, Европа не обращала внимание на произошедшее сокращение налогов, увеличения социальных льгот и расходов. Дело, если разбираться, совсем не в природной «хитрости» Греции. Политико-экономическая целесообразность.
ВВП Еврозоны видимо снизиться как минимум на 0,3 %. Экономика Греции сократится на 4,7 %.
Инвесторы будут наблюдать завтра, когда греческое правительство планирует погасить долги на сумму 436 млн. евро ($ 563 млн.)
Встреча министров финансов стран Еврозоны состоится в Брюсселе сегодня в 5 часов вечера по местному времени.
Индекс цен производителей (PPI) США упал в апреле на 0,2 %, впервые за четыре месяца, по воздействием сокращения расходов на топливо. Т.е. аналитики уже пишут, мол, это сигнал - инфляция может сократиться. Однако, стагфляция (падение инфляции, сопровождаемое сокращением потребления и, значит, экономического расширения) не чуть не лучше инфляционных угроз.
Вероятно под воздействием наплыва негативных новостей, под давлением падения рынков, аналитики заголосили о возможности изменения позиций Германии в вопросах жесткости финансовой дисциплины. Стоит напомнить, что Германия никогда не шла на компромиссы без дополнительных условий, никогда не принимала решений быстро. Т.е. вопрос быстроты, степени глубины решений существенно понизят эффект их проведения. Необходимо учесть, что экономическая динамика Германии, так сказать «вес по капиталу» (см.выше) позволяет диктовать условия. Однако, выиграть, при углублении кризиса, никому не удастся. Экономическая гегемония, как любая иная, заканчивается и, иногда, не внезапно, и чрезвычайно шумно.
РОССИЯ
Минфин предложил проект поправок в закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». ЦБ РФ будет заранее доводить до сведения банков-участников системы страхования вкладов (ССВ) информацию о появлении оснований, которые могут повлечь прекращение права на привлечение во вклады средств физлиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц.
В тексте документа также прописано, что если несоответствие требованиям устранено к дате рассмотрения Банком России вопроса о введении запрета, то основания для прекращения права банка на привлечение вкладов и открытие счетов физлиц отсутствуют.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Генерирующие компании ОГК-1 и ОГК-3 откажутся от дивидендов за прошлый год в пользу инвестиций. В марте ИнтерРАО, получившая в 2011 году активы на $10 миллиардов от РФ и частных собственников в обмен на акции, объявила о плане присоединения ОГК-1 и ОГК-3, а также электрогенерации Башкирэнерго. Бумаги компаний будут конвертированы в акции холдинга.
Годовое собрание акционеров ОГК-1 пройдет 13 июня, ОГК-3 проведет его 15 июня.
Показатель EBITDA Новатэк в перовом квартале вырос до 24,217 млрд. рублей (+5,2 % г/г). Прогноз аналитиков превышен на 4,4 %. Чистый денежный поток компании вырос до 16,43 млрд. рублей (+27,7 % г/г). Объем капитальных затраты составил - 7,52 млрд. рублей (+18,6 % г/г). Инвестиции в размере 2 млрд. рублей были направлены на строительство терминала в порту Усть-Луга, а также в Юрхаровское - 1,85 млрд. рублей и Восточно-Таркосалинское - 1,35 млрд. рублей месторождения. Объем общего долга - 75,7 млрд. рублей (-20,7 % с конца прошлого года).
Прогнозы на сегодня 14 мая:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 141 000 (136 000);
Уровень сопротивления – 146 000 (147 800).
графикИндекс РТС
- поддержка 1437 (1387);
- сопротивление 1499/
Индекс ММВБ
- поддержка 1360;
- сопротивление 1434.
ГАЗПРОМ
- поддержка 154.60р.;
- сопротивление 159.50р.; 164.30р.
ГМКНН
- поддержка 4836р.;
- сопротивление 5028р.; 5260р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1666р.; 1628р.;
- сопротивление 1748р.; 1778р.;
Ростелеком
- поддержка 122,00р.;
- сопротивление 126,60р.; 131.70р.
Роснефть:
- поддержка 199.70р.; 195.90р.;
- сопротивление 206.00р.; 210.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.50р.; 87.40р.;
- сопротивление 93.60р.; 95.15р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.20р.; 61.30р.;
- сопротивление 70.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.85р.; 25.50р.
- сопротивление 27.80р.; 29.00р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA