Ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на понедельник
Чистая прибыль (МСФО) Банка Уралсиб за Н1 2011 г. - 236 млн. рублей (в прошлом году Н1 2010 г. – убыток 2,9 млрд. рублей).
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.5788 руб. за один доллар (-14.23 коп.);
- курс рубля к евро – 42.0251 руб. за один евро (+0.86 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.2796 руб. (-7.44 коп.).
28.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 707.40 млрд. руб. (+106.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 108.70 млрд. руб. (-32.60 млрд. руб.).
25.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.70 %.
24.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.04 %.; объем сделок 125.23 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 25 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 600 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – 360 664.38 млн. руб. (ставка 5.27 %), срок 1 дня.
15:30 – 85 510.81 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 1 день.
25.11.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.60 % (+0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.36 % (0.09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.09 % (24.11.11).
Валютные котировки рубля вечером 28 ноября:
31.58р. – 31.59 рублей за доллар;
42.02 р. – 42.04 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 28 ноября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 31.63 (31.25р.) – 32.07р.;
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.65р. – 42.20р. (42.73р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3150 – 1.3312 (1.3441).
Фондовыйрынок.
23.11.2011
Dow Jones industrial average
11231.78
-0.23%
Nasdaq
2441.51
-0.75%
S&P 500
1158.67
-0.27%
10-Yr Bond
1.367%
0.09
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54894.5
-0.70%
NYSE Arca Oil
1114.3
-0.92%
DAX INDEX
5492.87
1.19%
РТС (вечерняя сессия)
1403.23
-0.70%
Индекс ММВБ
1410
0.17%
Россия-30
4.837%
0.43
24.11.2011
NIKKEI 225 INDEX
8283.38
1.51%
Shanghai Composite (Китай)
2380.65
0.02%
EUR/USD
1.3295
1.3296
Фьючерс S&P 500 12/2011
1177.55
2.08%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 01/2012 ($)
98.45
1.69
Фьючерс на золото 12/2011 ($)
1706
20.30
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
129^20
-0^09
Прогноз
на 28.11.11г.
Nasdaq
2433 (2379)
2487 (2527)
S&P 500
1156 (1141)
1183
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^17 (141^07)
144^04
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3286 (1.3166)
1.3419
Индикативные котировки металлов 28 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1706.05
1706.35
1.35
10:02:15
палладий
578.9
581.9
2.13
10:02:21
платина
1550
1560
1.57
9:59:30
серебро
31.74
31.77
1.57
10:00:29
алюминий
2010
2013
0.90
9:59:37
медь
7417
7422
159
10:02:31
никель
17208
17308
1.80
10:01:51
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-2.99
Nasdaq
-7.97
S&P 500
-7.89
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-20.79
NYSE Arca Oil
-8.15
DAX INDEX
-20.56
РТС
-20.83
Индекс ММВБ
-16.47
NIKKEI 225 INDEX
-19.02
Shanghai Composite (Китай)
-15.22
НОВОСТИ
11:00 Consumer confidence Германии. Индекс потребительского доверия (Gfk) в декабре. В ноябре 5,3.
13:00 Еврозона. Денежный агрегат М3 в октябре. В сентябре +3,1 % г/г.
13:00 Италия. Индекс делового доверия в ноябре. В октябре 94.
17:00 США. Объем продаж недвижимости на первичном рынке в октябре. Прогноз 310/312 тыс. В сентябре 313 тыс.
17:30 США. Индекс ФРБ Далласа в ноябре. В октябре 2,3.
Греческая оппозиция подписала письмо с гарантиями выполнения кредитного соглашения с ЕС. Текст письма Совет министров финансов 17 стран зоны евро, Еврокомиссия и ЕЦБ рассмотрят на предстоящей неделе.
Стоимость страховки от дефолта по суверенному долгу Франции, Испании и Бельгии в пятницу выросла до рекордно высоких отметок на фоне спекуляций о способности европейских властей сохранить целостность Ерозоны, свидетельствуют данные CMA Vision.
Страхование от дефолта для Франции и Бельгии стоит по $250 000 и $395 000 на каждые $10 млн. долга соответственно.
Стоимость страховки от дефолта по госдолгу Италии и Испании выросла до 583 и 495 базисных пунктов соответственно. Величина спрэда по CDS для Италии подобрались к рекордному значению (15 ноября — 587 базисных пунктов). Спрэд по СDS Германии расширился до 113 базисных пунктов (рекорд 4 октября – 116).
В пятницу рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный рейтинг Бельгии до «AA» с «AA+», прогноз по рейтингу – «негативный».
Эксперты агентства указали в качестве факторов, повлиявших на снижение рейтинга, высокие расходы государства на спасение банка Dexia SA.
На прошлой недели были понижены рейтинги Венгрии и Португалии.
На наступающей недели пять стран Еврозоны готовятся продать облигаций на сумму 19 млрд. евро, что в 2 раза выше уровня предыдущей недели.
Италия проведет аукционы по размещению облигаций на сумму в 8,8 млрд. евро 28 и 29 ноября. Бельгия предложит в понедельник бумаги на 2 млрд. евро.
Затем долговые обязательства предложат Испания и Франция.
Доходность итальянских 6-месячных облигаций достигла в пятницу на аукционе 6,5 % - против 3,535 % на аукционе месяц назад. Двухлетние бумаги - доходности в 7,83 %. Доходность итальянских 10-летних бумаг составляла в пятницу, по данным агентства, 7,32 %, испанских - 6,72 %.
Бельгийские 10-детние облигации показывали в пятницу доходность в 5,85 % против 4,79 % в понедельник.
Европейские банки продали в 2011 г. облигаций на $413 млрд. К погашению в этом году будут предъявлены бумаги на сумму $654 млрд. Инвесторы отказываются от покупки облигаций ряда европейских банков из-за долгового кризиса и несности перспектив.
В субботу агентство Fitch объявило о снижении рейтингов сразу восьми итальянских банков.
РОССИЯ
ЦБ РФ принял решение оставить ставки без изменения, на основании оценки рисков инфляционных процессов и рисков для устойчивости экономического восстановления. Темп роста инфляции в ноябре составил 7 % (7,2 % в октябре и сентябре), однако, эффект от снижения цен на продовольственные товары исчерпан. Положительную роль сыграло укрепление курса рубля.
Дефицит банковской ликвидности сохраниться в среднесрочной перспективе.
Годовой темп роста производства в октябре вновь снизился. Оценки бизнес – настроений указывают на умеренность темпов экономического роста. Уровень безработицы в октябре несколько вырос. В тоже время, темп роста реальных доходов ослаб, что, впрочем, не привело к снижению спроса, а объем розничных продаж продолжает уверенно расти.
ЦБ РФ с начала декабря облегчает доступ банков к ликвидности под обеспечение бумаг из ломбардного списка. Банк повысил поправочный коэффициент, применяемый для корректировки стоимости облигаций федерального займа, принимаемых в обеспечение по кредитам ЦБ, с 0,98 до 1, говорится в пресс-релизе департамента внешних и общественных связей Банка России.
С 1 декабря банк снизил значение начального дисконта, применяемого для расчета стоимости обеспечения по операциям прямого РЕПО Банка России сроком до 6 календарных дней с облигациями федерального займа и облигациями Банка России, с 1,25 % до нуля.
Денежная база России за неделю на 21 ноября выросла на 64,6 млрд. рублей до 6,497 трлн. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (МСФО) Банка Уралсиб за Н1 2011 г. - 236 млн. рублей (в прошлом году Н1 2010 г. – убыток 2,9 млрд. рублей). Чистый операционный доход вырос до 12,1 млрд. рублей (+30,7 % г/г). Расходы на резервирование сократились до 1,693 млрд. рублей (- 57,7 % г/г). Чистый процентный доход увеличился всего до 7,597 млрд. рублей (+4 % г/г). Чистый комиссионный доход - 2,505 млрд. рублей (+10,3 % г/г). Рентабельность капитала составила 0,84 %.
Чистая процентная маржа повысилась до 5,74 % (с 5,42 %).
Кредитный портфель (до вычета резерва) увеличился за отчетный период до 253,8 млрд. рублей (+11,1 %). Объем корпоративного кредитования вырос на 14,7 % с начала года (до 183,229 млрд. рублей). Прирост объема кредитов розничным клиентам увеличился только на 2,7 % (до 70,545 млрд. рублей).
Доля ипотечных кредитов снизилась до 46,9 % с 49,8 % на начало года. Потребительское кредитование выросло на 10,5 % с начала года, кредитование по пластиковым картам - на 20,0 %.
Средства клиентов составляют 77,3 % всех обязательств. В первом полугодии объем средств клиентов увеличился на 0,7 % - до 288 млрд. рублей.
Объем средств частных клиентов увеличился на 3,2 % до 122,336 млрд. рублей. Объем средств корпоративных клиентов снизился на 1,0 % до 165,624 млрд. рублей. Объем средств корпоративных клиентов составляют 57,5 % совокупного объема средств клиентов.
Чистая прибыль Московского кредитного банка (МСФО) за 9 месяцев выросла до 2,356 млрд. рублей (+29,1 % г/г). Собственный капитал увеличился до 24,049 млрд. рублей (74,7 % г/г). Стоимость активов - до 223,84 млрд. рублей (+35,3 % г/г).
Чистый процентный доход за три прошедших квартала возрос до 5,967 млрд. рублей (+35,4 % г/г). Процентная маржа снизилась до 4,6 % (с 5,6 %). Отношение операционных расходов к операционным доходам за отчетный период увеличилось до 43,4 %.
Капитал по методике Базельского комитета в период с января по сентябрь 2011 г. увеличился до 27,903 млрд. рублей (+36,9 % г/г). Коэффициент достаточности капитала составил 13,3 %.
Кредитный портфель вырос до 162,111 млрд. рублей (+56,1 % г/г). Портфель кредитов частным лицам увеличился до 27,1 млрд. рублей (54,8 % г/г).
Доля кредитов, просроченных более 90 дней, составила 0,9 %. Уровень резервов на возможные потери составил 2,2 % от совокупного портфеля. Соотношение суммы резерва к кредитам с просрочкой более 90 дней возросла до 260,6 %.
Счета и депозиты физических лиц с начала года увеличились до 79,136 млрд. рублей (+56 % г/г). Доля средств физических лиц в пассивах составляет 35,4 %. Срочные депозиты увеличились до 74,8 млрд. рублей (+56,2 % г/г).
Прогнозы на сегодня 28 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 135 000;
Уровень сопротивления –137 100 (140 000).
Индекс РТС
- поддержка 1364;
- сопротивление 1390 (1415).
Индекс ММВБ
- поддержка 1360 (1350);
- сопротивление 1435 (1460).
ГАЗПРОМ
- поддержка 160.90р.; 158.80р.
- сопротивление 165.00р.; 169.90р.
ГМКНН
- поддержка 4860р.;
- сопротивление 5280р.: 5500р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1610р.; 1562р.;
- сопротивление 1668р.; 1692р.
Ростелеком:
- поддержка 156.10р.; 149.40р.;
- сопротивление 159.25р.; 163.00р.
Роснефть:
- поддержка 200р.; 193.00р.;
- сопротивление 2070.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 73.80р.; 71р.
- сопротивление 77.00р.; 80.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 56.40р.; 54.00р.;
- сопротивление 58.80р.; 61.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.36р.; 25.80р.;
- сопротивление 26.75р.; 27.05р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA