Ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на понедельник
Ставки по кредитам РЕПО ЦБ выросли до максимальных значений с 2009 г. В прошедшую пятницу ставка на срок до понедельника выросла до 6,48 %
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.5691 руб. за один доллар (-33.83 коп.);
- курс рубля к евро – 42.0153 руб. за один евро (-14.42 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.0189 руб. (-25.10 коп.).
12.12.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 573.00 млрд. руб. (-16.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 226.60 млрд. руб. (+5.50 млрд. руб.).
09.12.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.45 %.
08.12.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.30 %.; объем сделок 124.87 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 9 декабря:
Максимальный объем предоставляемых средств –130 млрд. рублей на срок 1 день:
11:30 – 127 644,31 млн. руб. (ставка 5.88 %), срок 3 дня.
15:30 – 2 302,45 млн. руб. (ставка 6.48 %), срок 3 дня.
09.12.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.85 % (+0.11);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.62 % (+0.15);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.44 % (08.12.11).
Валютные котировки рубля вечером 12 декабря:
31.41р. – 31.42 рублей за доллар;
41.90 р. – 41.91 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 12 декабря:
рубль/доллар (декабрь 2011 г.) 31.26 (31.21р.) – 31.54р. (31.64р.);
рубль/евро (декабрь 2011 г.) 41.65р. (41.26р.) – 42.20р.;
евро/доллар (декабрь 2011 г.) 1.3339 (1.3220) – 1.3339 (1.3460).
Фондовыйрынок.
09.12.2011
Dow Jones industrial average
12184.26
1.55%
Nasdaq
2646.85
1.94%
S&P 500
1255.19
1.69%
10-Yr Bond
2.052%
0.08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58236.5
1.36%
NYSE Arca Oil
1227.5
2.14%
DAX INDEX
5986.71
1.91%
РТС (вечерняя сессия)
1409.74
-0.04%
Индекс ММВБ
1396.28
-4.13%
Россия-30
4.546%
0.20
12.12.2011
NIKKEI 225 INDEX
8670.81
0.32%
Shanghai Composite (Китай)
2304.8
-0.45%
EUR/USD
1.3341
1.3343
Фьючерс S&P 500 12/2011
1355.50
-0.26%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 01/2012 ($)
99.23
-0.18
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1696.45
-20.35
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
129^25
0^02
Прогноз
на 12.12.11г.
Nasdaq
2641 (2604)
2662 (2674)
S&P 500
1241 (1221)
1257 (1273)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
139^22
142^14
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3296 (1.3167)
1.3428
Индикативные котировки металлов 12 декабря
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1692.79
1693.09
-1.09
8:50:08
палладий
675.8
678.8
-1.23
8:43:21
платина
1496
1506
-0.93
8:49:25
серебро
31.7
31.73
-1.58
8:49:37
алюминий
2060
2063
-0.39
8:18:31
медь
7734
7739
-97
8:50:07
никель
18365
18465
-1.07
8:50:01
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.24
Nasdaq
-0.23
S&P 500
-0.21
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-15.97
NYSE Arca Oil
1.18
DAX INDEX
-13.41
РТС
-20.47
Индекс ММВБ
-17.28
NIKKEI 225 INDEX
-15.23
Shanghai Composite (Китай)
-17.92
НОВОСТИ
11:45 Франция. Баланс текущего счета в октябре. В сентябре -4,0 млрд. евро.
23:00 США. Бюджетный баланс в ноябре. В октябре -$98,486 млрд. За весь прошлый финансовый год - дефицит $1295,591 млрд.
Рейтинговое агентство Moody 's понизило кредитные рейтинги французских банков BNP, Societe Generale и Credit Agricole в пятницу. Рейтинг долгосрочных облигаций снижен на одну ступень до Aa3. Рейтинг долгосрочной задолженности Societe Generale сокращен на одну ступень до А1.
Агентство полагает, что решение по рейтингам учитывает, что все три банка получат государственную поддержку, если кризис углубится.
Вероятность того, что банки столкнуться с новым финансовым давлением в соответствие с ухудшением европейского долгового кризиса.
Т.к. все банки приняли на себя обязательства продавать активы, чтобы уменьшить свою зависимость от внешнего финансирования, агентство полагает, что банкам не могут генерировать столько денег, на сколько банки надеялись.
В четверг, регулятор Франции European Banking Authority (EBA) заявил, что крупнейшим банкам необходимо найти 7300 млн. евро ($9,7 млрд.) нового капитала к середине 2012 г. Предыдущая оценка необходимого привлечения - 8,8 млрд. евро.
Договоренности, достигнутое европейскими странами на саммите по более глубокой экономической интеграции являются шагом в правильном направлении, но не позволяют говорить о решении долгового кризиса Еврозоны.
Европейские лидеры договорились в Брюсселе о проекте нового договора с ужесточением бюджетной дисциплины. Великобритания, третья по величине экономика региона, отказались присоединиться к 17 странам еврозоны и 6 странам ЕС, которые согласились с проектом.
Важным решением саммита стал отказ европейских лидеров от требования вовлечения частных инвесторов в расходы на спасение проблемных стран Еврозоны, способствовавшего ранее углублению долгового кризиса в регионе.
Лидеры ЕС также договорились о том, что государства Еврозоны и другие страны должны предоставить до 200 млрд. евро ($270 млрд.) в двусторонних займов МВФ, чтобы помочь преодолению кризиса.
Управлять двумя фондами финансовой стабильности - уже действующим Европейским фондом финансовой стабильности (European Financial Stability Facility, EFSF) и Европейским механизмом стабильности (European Stability Mechanism, ESM), который еще только планируется запустить, будет ЕЦБ.
Комментаторы отмечают, что решения отражают наличие кризиса в структуре руководства в Европе. Без его преодоления решение долгового кризиса вероятно не возможно.
РОССИЯ
Ставки по кредитам РЕПО ЦБ выросли до максимальных значений с 2009 г. В прошедшую пятницу ставка на срок до понедельника выросла до 6,48 %. В понедельник 5 декабря ставка составляла 5,3 %. Регулятор сокращает финансирование банков, тем самым сокращает спекулятивные возможности банков в игре против рубля.
Ставка однодневных кредитов на межбанковском рынке превысила 6 % также впервые за последние несколько лет.
За ноябрь суммарный объем операций РЕПО Банка России превысил 7,8 трлн. рублей. На двух аукционах РЕПО, состоявшихся 8 декабря, спрос со стороны банков превысил предложение почти в 2,2 раза.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 12 декабря:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 140 300 (137 100);
Уровень сопротивления –145 700 (147 700).
Индекс РТС
- поддержка 1403 (1372);
- сопротивление 1467 (1498).
Индекс ММВБ
- поддержка 1360;
- сопротивление 1435.
ГАЗПРОМ
- поддержка 169.70р.; 168.50р.
- сопротивление 171.10р.; 173.70р.
ГМКНН
- поддержка 4860р.;
- сопротивление 5270р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1610р.; 1562р.;
- сопротивление 1642р.; 1668р.
Ростелеком:
- поддержка 141.10р.;
- сопротивление 149.50р.; 153.00р.
Роснефть:
- поддержка 206.80р.; 200.00р.;
- сопротивление 213.30р.; 215.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 80.50р.;
- сопротивление 83.75р.; 87.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 60.10р.;
- сопротивление 61.70р.; 63.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.40р.;
- сопротивление 27.10р.; 28.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA