Ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на пятницу
Чистый доход организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в РФ за 10 месяцев составил 6 176,1 млрд. рублей (+22,4 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.5644 руб. за один доллар (+20.01 коп.);
- курс рубля к евро – 41.2250 руб. за один евро (+44.68 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.9117 руб. (+31.11 коп.).
23.12.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 961.80 млрд. руб. (+27.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 105.10 млрд. руб. (+12.00 млрд. руб.).
22.12.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.13 %.
21.12.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.96 %.; объем сделок 123.34 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 22 декабря:
Максимальный объем предоставляемых средств – 50 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – 49 087,45 млн. руб. (ставка 6,31 %), срок 1 день (в рамках лимита):
Общий объем заключенных сделок – 59 810,78 млрд. рублей (ставка 6,34 %)
15:30 – 662,46 млн. руб. (ставка 6,47 %), срок 1 день (в рамках лимита);
Общий объем заключенных сделок – 3 741,40 млрд. рублей (ставка 6,51 %)
22.12.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.14 % (+0.07);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.02 % (+0.13);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.04 % (21.12.11).
Валютные котировки рубля вечером 23 декабря:
31.51р. – 31.53 рублей за доллар;
41.18 р. – 41.20 рублей за евро.
Изменение политики предоставления короткой ликвидности в сочетание с внешними движениями, прекращение спекулятивной игры на политических моментах помогли курсу рубля укрепиться.
Одиннадцать из 19 экономистов, опрошенных Bloomberg, заявили, что ожидают от ЦБ РФ снижения ставки рефинансирования как минимум на 25 базисных пунктов в первом квартале – 8,0 %. Более половины предполагают, что будет понижена ставка по операциям РЕПО.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 23 декабря:
рубль/доллар (декабрь 2011 г.) 31.68 (31.66р.) – 32.09р. (32.51р.);
рубль/евро (декабрь 2011 г.) 41.34р. – 41.78р. (42.30р.);
евро/доллар (декабрь 2011 г.) 1,2974 – 1.3094 (1.3212)
Фондовыйрынок.
22.12.2011
Dow Jones industrial average
12169.65
0.51%
Nasdaq
2599.45
0.83%
S&P 500
1254
0.83%
10-Yr Bond
1.951%
-0.02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57347.9
1.23%
NYSE Arca Oil
1223.99
1.35%
DAX INDEX
5852.18
1.05%
РТС (вечерняя сессия)
1394.72
-0.09%
Индекс ММВБ
1383.14
-0.18%
Россия-30
4.612%
-0.02
23.12.2011
NIKKEI 225 INDEX
8395.16
-0.77%
Shanghai Composite (Китай)
2211.58
1.16%
EUR/USD
1.3088
1.3090
Фьючерс S&P 500 03/2012
1257.00
0.62%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
99.77
0.23
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1611.85
1.25
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^14
-0^02
Прогноз
на 23.12.11г.
Nasdaq
2588 (2565)
2603 (2638)
S&P 500
1240
1268 (1282)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
141^31
143^24 (144^19)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3003 (1.2881)
1.3080 (1.3142)
Индикативные котировки металлов 23 декабря
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1610.16
1610.46
0.30
10:08:32
палладий
652.9
655.9
0.31
9:59:54
платина
1422
1432
0.28
10:02:53
серебро
29.29
29.32
0.76
10:08:16
алюминий
2026
2029
0.20
10:07:58
медь
7570
7575
34
10:08:34
никель
18700
18800
0.46
10:08:27
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.11
Nasdaq
-2.01
S&P 500
-0.31
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-17.25
NYSE Arca Oil
0.89
DAX INDEX
-15.36
РТС
-21.31
Индекс ММВБ
-18.06
NIKKEI 225 INDEX
-17.93
Shanghai Composite (Китай)
-21.24
НОВОСТИ
10:30 GDP Франции. ВВП третьего квартала +0,3 %. Предыдущего значения 0,4 % (1,6 % г/г).
11:45 PPI Франции. Индекс цен производителей в ноябре. В октябре +0,5 % (5,6 % г/г).
14:00 Consumer Confidence Италии. Индекс потребительского доверия в декабре. В ноябре 96,5.
17:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в ноябре. Прогноз +2,1 %. В октябре -0,5 %.
17:30 США. Индекс частных доходов в ноябре. Прогноз +0,3 %. В октябре +0,4 %.
17:30 США. Индекс частных расходов в ноябре. Прогноз +0,4 %. В октябре 0,1 %.
17:30 PCE США. Базовый индекс цен в ноябре. Прогноз +0,1 %. В октябре +0,1 % (1,7 % г/г).
19:00 США. Объем продаж новых домов в ноябре. Прогноз 313 тыс. В октябре 307 тыс.
Число американцев подавших первоначальные требования на пособия по безработице на прошлой неделе оказалось минимальным с апреля 2008 г. – 364 тыс. (-4 тыс.). Среднее четырехнедельное значение упало на 8 тыс. до 380,250 т., до самого низкого уровня с июня 2008 г.
Аналитики отмечают, что текущие низкие значения показателя отражают положительные изменения рынка труда. Однако, более чем 13 млн. безработных указывают, что трудовой рынок еще слаб. по всей стране, занятость среда остается подчеркнул он.
Более чем 2,8 млн. человек потеряют пособия к концу февраля.
ВВП США в третьем квартале вырос на 1,8 % г/г - $15,176 трлн. Т.е. значение ключевого показателя пересмотрели вниз с +2,0 %. Первоначально, в конце октября сообщалось о росте на 2,5 % г/г. Сокращение темпов роста экономики произошло за счет слабости потребительских расходов, в третьем квартале +1,7 % (пересмотрено с +2,3 %). Объем частных инвестиций +1,3 %. Инвестиции в основной капитал +15,7 % (пересмотрено с +14,8 %). Объем инвестиций в оборудование и программное обеспечение вырос на 16,2 %. Объем экспорта +4,7 % (пересмотрено с +4,3 %). Объем импорта +1,2 % (пересмотрено с +0,5 %). Объем государственных расходов на закупки -0,1 %. Объем деловых запасов сократился на $2 млрд. (пересмотрено с -$8,5 млрд.
Пересмотр темпов роста ВВП США указывает на то, что порции положительной информации может оказаться временным явлением. Тем более, что законодатели не торопятся пролонгировать налоговые послабления на следующий год, сократятся часть расходов.
Наибольшую тревогу вызывала перспектива того, что Конгресс отменит помощь для долгосрочных безработных и позволит повыситься налогам на заработную плату (до 6,2 % от текущего уровня в 4,2 %).
Однако, в республиканцы в Палате представителей Конгресса США решили поддержать законопроект, предусматривавший сохранение еще на два месяца льготную ставку по отчислениям в социальные фонды и выплат некоторым категориям безработных.
РОССИЯ
Международные резервы РФ на 16 декабре $501,300 млрд. За неделю резервы сократились на $11,7 млрд.
РФ экспортировала в третьем квартале сырой нефти в объем 57,5 млн. т. - $43,875 млрд. За три квартала 2011 г. объем экспорта сократился на 4,2 %, а в денежном выражении увеличился на 33,8 % г/г. Средняя цена экспорта нефти за три квартала текущего года выросла к аналогичному периоду прошлого примерно на 40 %. В третьем квартале цена экспортируемой нефти составила $104,33 за баррель.
Физический объем экспорта нефти продуктов в третьем квартале 2011 г. – 35,1 млн. т. - $26,253 млрд. За три квартала объем экспорта к аналогичному периоду прошлого года почти не изменился (+0,3 % г/г). В стоимостном выражении экспорт за три квартала вырос на 37 % - $70,188 млрд. Средняя стоимость экспорта выросла примерно на 37 % г/г.
Физический объем экспорта природного газа в третьем квартале – 34,8 млрд. куб. м. За три квартала к аналогичному периоду прошлого года объем вырос на 11,8 % г/г. В стоимостном выражении экспорт газа за три квартала к прошлому году увеличился на 37 % г/г.
Объем денежной базы в узком определении на 19 декабря - 6684,1 млрд. рублей (142,5 млрд. рублей). За неделю объем денежной базы увеличился на 2,2 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистый доход организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в РФ за 10 месяцев составил 6 176,1 млрд. рублей (+22,4 % г/г).
За отчетный период 38,4 тыс. организаций получили прибыль в размере 7 089 млрд. рублей, 16,7 тыс. организаций имели убыток на сумму 912,9 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 23 декабря:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 136 200 (133 800);
Уровень сопротивления –139 000 (140 000).
Индекс РТС
- поддержка 1363 (1340);
- сопротивление 1414 (1460).
Индекс ММВБ
- поддержка 1360 (1345);
- сопротивление 1435.
ГАЗПРОМ
- поддержка 170.70р.; 167.80р.;
- сопротивление 172.90р.; 176.10р.
ГМКНН
- поддержка 4780р.;
- сопротивление 4920р.; 4590р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1612р.; 1562р.;
- сопротивление 1638р.; 1668р.
Ростелеком:
- поддержка 143.40р.; 138.40р.;
- сопротивление 149.50р.; 153.90р.
Роснефть:
- поддержка 206.80р.;
- сопротивление 213.40р.; 215.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 78.20р.;
- сопротивление 82.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 58.70р.; 57.20р.;
- сопротивление 60.10р.; 61.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.92р.; 24.23р.;
- сопротивление 25.19р.; 26.35р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA