Ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на четверг
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства упал до 51,6 с 52,6 в ноябре
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.5633 руб. за один доллар (-47.86 коп.);
- курс рубля к евро – 41.2280 руб. за один евро (-59.41 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.9124 руб. (+53.06 коп.).
29.12.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 1153.10 млрд. руб. (+12.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 253.10 млрд. руб. (+109.80 млрд. руб.).
28.12.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.29 %.
27.12.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.72 %.; объем сделок 112.50 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 28 декабря:
Максимальный объем предоставляемых средств – 810 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – 771 195,44 млн. руб. (ставка 5,58 %), срок 1 день (в рамках лимита):
Общий объем заключенных сделок – 775 016,39 млрд. рублей (ставка 5,58 %)
15:30 – 7 412,00 млн. руб. (ставка 5,56 %), срок 1 день (в рамках лимита);
Общий объем заключенных сделок – 7 412.00 млрд. рублей (ставка 5,56 %)
27.12.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.31 % (-0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.14 % (-0.05);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.75 % (27.12.11).
Валютные котировки рубля вечером 29 декабря:
32.07р. – 32.09 рублей за доллар;
41.47 р. – 41.49 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 декабря:
рубль/доллар (декабрь 2011 г.) 32.05 (31.66р.) – 32.32р. (32.52р.);
рубль/евро (декабрь 2011 г.) 41.34 – 41.84р. (42.65р.);
евро/доллар (декабрь 2011 г.) 1,2827 – 1.2974 (1.3094)
Фондовый рынок.
28.12.2011
Dow Jones industrial average
12151.41
-1.14%
Nasdaq
2589.98
-1.34%
S&P 500
1249.64
-1.25%
10-Yr Bond
1.908%
-0.10
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
56533.8
-2.54%
NYSE Arca Oil
1215.21
-1.92%
DAX INDEX
5771.27
-2.01%
РТС
1385.31
-0.94%
Индекс ММВБ
1380.29
-0.20%
Россия-30
4.592%
0.05
29.12.2011
NIKKEI 225 INDEX
8375.23
-0.57%
Shanghai Composite (Китай)
2172.41
0.11%
EUR/USD
1.2927
1.2929
Фьючерс S&P 500 03/2012
1248.75
0.28%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
99.58
0.22
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1556.45
-8.65
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^02
0^01
Прогноз
на 29.12.11г.
Nasdaq
2588 (2531)
2601 (2642)
S&P 500
1240
1253 (1268)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
143^24 (142^05)
146^02
EUR/USD (фьючерс CME)
1.2870
1.3001
Индикативные котировки металлов 29 декабря
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1554.21
1554.51
-0.04
9:53:49
палладий
631.9
634.9
-0.35
9:40:55
платина
1352
1362
-1.96
9:53:37
серебро
26.7
26.73
-1.48
9:53:29
алюминий
1992
1995
0.40
9:52:59
медь
7375
7380
-32
9:53:50
никель
17819
17919
0.19
9:53:50
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
4.96
Nasdaq
-2.37
S&P 500
-0.65
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-18.43
NYSE Arca Oil
0.17
DAX INDEX
-16.53
РТС
-21.85
Индекс ММВБ
-18.23
NIKKEI 225 INDEX
-18.12
Shanghai Composite (Китай)
-22.64
НОВОСТИ
09:00 PMI России. Индекс деловой активности сектора производства в декабре. В ноябре 52,6 (максимум за 8 месяцев).
12:00 Retail Sales Испании. Объем розничных продаж в ноябре. В октябре -7,0 % г/г.
13:00 Еврозона. Денежный агрегат М3 в ноябре. Прогноз 2,6 % г/г. в октябре 2,6 % г/г.
13:00 Италия. Индекс делового доверия в декабре. Прогноз 93,5. В ноябре 94,4.
17:00 CPI Германии. Индекс потребительских цен в декабре. Прогноз +0,7 % (2,2 % г/г). В ноябре - без изменения (+2,4 % г/г).
17:30 Inicial Claims США.
За последние десять лет, паевые инвестиционные фонды инвестирующие в страны БРИК собрали $70 млрд. Стоимость акций вырастала в четыре раза быстрее S&P500. В текущем году они потеряли $15 млрд. Индекс MSCI BRIC упал на 24 %.
Аналитики предполагают продолжение снижения под воздействием сокращения ликвидности.
Специалисты обращают внимание на потенциал роста рынков таких стран как Индонезия, Нигерия и Турция, которые вполне способны заменить БРИК в ближайшие пять лет.
Средний темп экономического роста в странах БРИК замедлится до 6,1 % в следующем году с максимального уровня в 9,7 % 2007 года (оценка МВФ). Мировой ВВП может увеличиться на 4 % в следующем году, сдерживаемый слабым ростом Еврозоны (+1,1 %).
Замедление экспорта в Европу, введение ограничений на инвестиции в недвижимость сдержали экономическую экспансию Китая. Роста Индии остановлен быстрым увеличением процентных ставок и падением курса рупии до рекордно низкого уровня, что привело к инфляции и не способствует притоку иностранных инвестиций. Бразилия и Россия, чей рост в течение последнего десятилетия был стимулированным ростом спроса, пострадали от падения цен на металлы и замедление темпов роста в Китае.
Подавляющие число аналитиков предполагают, как минимум неспокойный первый квартал. Большое количество число специалистов прогнозируют усиление кризиса, даже катастрофическое его развитие.
Кстати, именно это может оказаться решающим доказательством того, что первая половина года будет неспокойной, но без всяческих бед.
Решение ЕЦБ, возможное начало нового этапа QE в США в феврале – напузыревание новых финансовых объемов, вполне способно отдалить серьезные осложнения. Комментаторы, говорящие о неизбежности краха могут оказаться неправы.
С одной стороны, прошлые действия денежных властей помогли банковской системе накопить требуемые размеры капитала, сняли часть острейших проблем, ослабили и накал опасений и инвесторов, и субъектов финансового и фондового рынков.
С другой стороны, накопление ликвидности не может не оказывать на финансовую систему, на экономики своего влияния. Нет доказательств того, что действия накапливают размер дисбалансов.
Да, решить проблему долговой нагрузки в области суверенных долгов, без одновременного сокращения цены заимствования и получения достаточного дохода правительствами (наличие положительной экономической динамики) очень непросто. Однако, локализация кризиса по ограниченному числу экономик, может определить размеры действительной стоимости решения задачи, которая может оказать вполне вменяемой. Сейчас, комментаторы эмоционально накручивают величины вероятных потерь, размеры катастроф, сулят развал финансовых, даже политических систем, смену экономической парадигмы... Трезвость и спокойствие в осмыслении происходящего необходимо не менее, чем решительность и оперативность действий. Торможение в принятии решения европейскими властями также опасно, как и отсутствие понимания, сколько, где, чем и зачем нужно вмешиваться.
РОССИЯ
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства упал до 51,6 с 52,6 в ноябре. Продолжается рос новых заказов, объема производства и занятость, но более медленно. Среднее значение индекса PMI за 2011 г. – 51,8. В декабре четыре из пяти компонентов положительно повлияли на основной показатель
Средние закупочные цены в обрабатывающих отраслях в декабре вновь выросли, но уровень инфляции снизился до трехмесячного минимума. Инфляция закупочных цен за 2011 г. в целом была слабее, чем в 2010 г. Отпускные цены на промышленные товары в декабре выросли. Рост инфляции отпускных цен был максимальным с июля
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 29 декабря:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 133 800;
Уровень сопротивления –136 300 (139 040).
Индекс РТС
- поддержка 1364;
- сопротивление 1392 (1435).
Индекс ММВБ
- поддержка 1370 (1360);
- сопротивление 1400 (1424).
ГАЗПРОМ
- поддержка 168.70р.;
- сопротивление 171.20р.; 172.80р.
ГМКНН
- поддержка 4580р.;
- сопротивление 4920р.; 4590р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1667р.; 1642р.;
- сопротивление 1680р.; 1692р.
Ростелеком:
- поддержка 149.50р.; 143.40р.;
- сопротивление 155.20р.
Роснефть:
- поддержка 206.80р.; 200р.;
- сопротивление 213.40р.; 215.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 78.10р.;
- сопротивление 80.50р.; 82.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 58.20р.; 57.50р.;
- сопротивление 58.90р.; 60.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.23р.;
- сопротивление 24.92р.; 25.19р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA