Ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на пятницу
Индекса PMI сектора услуг в декабре обнаружил снижение. Значительно ухудшились долгосрочные деловые ожидания
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.0197 руб. за один доллар (-45.64 коп.);
- курс рубля к евро – 41.4079 руб. за один евро (-17.99 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.2444 руб. (-33.20 коп.).
30.12.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 1153.10 млрд. руб. (-5.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 208.70 млрд. руб. (-44.40 млрд. руб.).
29.12.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.22 %.
28.12.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.47 %.; объем сделок 123.21 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 29 декабря:
11:30 – 352 673,99 млн. руб. (ставка 5,36 %), срок 1 день (в рамках лимита):
Общий объем заключенных сделок – 352 678,99 млрд. рублей (ставка 5,36 %)
15:30 – 177 185,90 млн. руб. (ставка 5,56 %), срок 1 день (в рамках лимита);
Общий объем заключенных сделок – 192 254.15 млрд. рублей (ставка 5,61 %)
29.12.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.26 % (-0.05);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.08 % (-0.06);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.65 % (28.12.11).
Валютные котировки рубля вечером 30 декабря:
32.22р. – 32.23 рублей за доллар;
41.67 р. – 41.69 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 30 декабря:
рубль/доллар (декабрь 2011 г.) 32.05 (31.66р.) – 32.32р. (32.52р.);
рубль/евро (декабрь 2011 г.) 41.34 – 41.84р. (42.65р.);
евро/доллар (декабрь 2011 г.) 1,2827 – 1.2974 (1.3094)
Фондовый рынок.
29.12.2011
Dow Jones industrial average
12287.04
1.12%
Nasdaq
2613.74
0.92%
S&P 500
1263.02
1.07%
10-Yr Bond
1.897%
-0.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
56754.1
0.39%
NYSE Arca Oil
1228.96
1.13%
DAX INDEX
5848.78
1.34%
РТС
1366.74
0.12%
Индекс ММВБ
1388.47
0.10%
Россия-30
4.465%
-0.13
30.12.2011
NIKKEI 225 INDEX
8445.82
0.56%
Shanghai Composite (Китай)
2188.12
0.67%
EUR/USD
1.2935
1.2937
Фьючерс S&P 500 03/2012
1254.95
-0.20%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
99.84
0.19
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1556.65
15.75
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^21
-0^04
Прогноз
на 30.12.11г.
Nasdaq
2601 (2588)
2642
S&P 500
1253 (1240)
1268 (1283)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
143^24 (142^05)
146^02
EUR/USD (фьючерс CME)
1.2870
1.3001
Индикативные котировки металлов 30 декабря
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1555.18
1555.48
0.64
9:59:45
палладий
623.1
626.1
-0.61
9:56:26
платина
1378
1388
1.03
9:58:27
серебро
27.33
27.36
-1.30
9:56:02
алюминий
1998
2001
0.50
9:57:47
медь
7487
7492
55
9:59:49
никель
18250
18350
0.77
9:59:18
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
6.13
Nasdaq
-1.48
S&P 500
0.41
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-18.11
NYSE Arca Oil
1.30
DAX INDEX
-15.41
РТС
-22.89
Индекс ММВБ
-17.74
NIKKEI 225 INDEX
-17.43
Shanghai Composite (Китай)
-22.08
НОВОСТИ
12:00 CPI Испании. Индекс потребительских цен в декабре. В ноябре 2,9 % г/г.
13:00 PPI Италии. Индекс цен производителей в ноябре. В октябре -0,2 % (4,7 % г/г).
18:45 США. PMI Чикаго в декабре. Прогноз 60. В ноябре 62,6.
Италия разместила государственные облигации в четверг со сроками погашения 2014 и 2022 гг. Удалось собрать 7 млрд. евро. Правительство планировало получить от 5 млрд. до 8,5 млрд. евро. Трехлетние бумаги размещены по доходности 5,62 % (в ноябре аукцион – 7,9 %). Десятилетние облигации размещены по доходности 6,98 % (7,56 %).
Индекс PMI (композитный) Китая в декабре 48,7, т.е. вырос с уровня ноябре 47,7. Действительно индекс повысился, но остался ниже уровня 50, что означает, что деловая активность продолжает сокращаться.
Индекс PMI (композитный) Японии в декабре 50,2, т.е. вырос с уровня ноябре 49,1. Действительно индекс превысил граничный уровень 50. Однако, вероятно это отражает скорее стагнацию экономического состояние, чем переход к росту.
Правящая партия Японии согласовала план удвоения налога с продаж к 2015 г. после нескольких недель внутренней борьбы. Налог повысится с 5 до 8 % в апреле 2014 г. и до 10 % в октябре 2015 г.
Старение населения и низкие темпы развития экономики в течение двух десятков лет приведет к преодолению объема государственного долга цифры в 1 квадриллион иен ($13 трлн.) в текущем финансовом году.
РОССИЯ
Индекса PMI сектора услуг в декабре обнаружил снижение. Значительно ухудшились долгосрочные деловые ожидания. Компании выражают обеспокоенность внутриполитической неопределенностью и глобальной экономической нестабильностью.
В тоже время, инфляционное давление обоих секторах ослабло.
Индекс в декабре опустился с 54.8 до 53.8 впервые за четыре месяца. Темпы роста были слабее среднего уровня 2011 г. в целом (54,6), а также ниже исторического среднего значения исследования (56,6).
Совокупный индекс объемов производства, охватывающий обрабатывающие сектора и сферу услуг, также опустился за месяц до 53,5.
Темпы роста новых заказов в сфере услуг незначительно замедлились после ноябрьского роста, максимального за четыре месяца, и остались практически на среднем уровне 2011 г. Рост новых заказов в обрабатывающих отраслях замедлился в декабре.
В обоих секторах рост новых заказов в декабре оставался относительно слабым, соответственно объемы незавершенных заказов в обрабатывающих секторах и сфере услуг продолжали сокращаться.
Однако, рост новых заказов был достаточным для того, чтобы вызвать повышение
Уровень деловых ожиданий резко упал до минимального с декабря 2008 г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 30 декабря:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 133 800;
Уровень сопротивления –136 300 (139 040).
Индекс РТС
- поддержка 1364;
- сопротивление 1392 (1435).
Индекс ММВБ
- поддержка 1370 (1360);
- сопротивление 1400 (1424).
ГАЗПРОМ
- поддержка 168.70р.; 167.70р.;
- сопротивление 171.20р.; 172.80р.
ГМКНН
- поддержка 4580р.;
- сопротивление 4920р.; 4590р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1667р.; 1642р.;
- сопротивление 1680р.; 1692р.
Ростелеком:
- поддержка 143.40р.;
- сопротивление 149.50р.; 155.20р.
Роснефть:
- поддержка 206.80р.; 200р.;
- сопротивление 213.40р.; 215.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 78.10р.;
- сопротивление 80.50р.; 82.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 58.20р.; 57.50р.;
- сопротивление 58.90р.; 60.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.23р.;
- сопротивление 24.92р.; 25.19р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA