Ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на понедельник
Международные резервы по состоянию на 6 января составили $498 млрд. против $497,4 млрд. на 30 декабря
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.5830 руб. за один доллар (+9.77 коп.);
- курс рубля к евро – 40.6189 руб. за один евро (-33.37 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.6492 руб. (-9.65 коп.).
16.01.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 1023.60 млрд. руб. (+65.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 259.70 млрд. руб. (-113.50 млрд. руб.).
13.01.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.86 %.
12.01.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.41 %.; объем сделок 253.02 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 13 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – 11 138,27 млн. руб. (ставка 6,0825 %), срок 1 день.
Объем заключенных сделок в рамках лимита – 9 669.65 млн. руб. (ставка 6,0571 %).
13.01.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.07 % (-0.05);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.78 % (-0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.41 % (12.01.12).
Валютные котировки рубля вечером 16 января:
31.93р. – 31.95 рублей за доллар;
40.38 р. – 40.40 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 января:
рубль/доллар (март 2012 г.) 31.67 – 32.08р. (32.33р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 40.58 (40.07р.) – 41.10р. (42.65р.);
евро/доллар (январь 2011 г.) 1.2695 (1.2552) – 1.2829 (1.2974)
Фондовыйрынок.
13.01.2012
Dow Jones industrial average
12422.06
-0.39%
Nasdaq
2710.67
-0.51%
S&P 500
1289.09
-0.49%
10-Yr Bond
1.853%
-0.08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59146.6
-1.29%
NYSE Arca Oil
1235.66
-0.32%
DAX INDEX
6143.08
-0.58%
РТС
1445.16
-0.90%
Индекс ММВБ
1459.41
-0.27%
Россия-30
4.303%
0.00
16.01.2012
NIKKEI 225 INDEX
8373.2
-1.49%
Shanghai Composite (Китай)
2229.86
-0.66%
EUR/USD
1.2639
1.2641
Фьючерс S&P 500 03/2012
1282.65
-0.50%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
99.08
0.20
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1640.55
9.75
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
131^21
0^08
Прогноз
на 16.01.12г.
Nasdaq
2677
2763
S&P 500
1282
1292 (1301)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
144^31 (143^20)
146^09
EUR/USD (фьючерс CME)
1.2523 (1.2423)
1.2668 (1.2852)
Индикативные котировки металлов 16 января
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1640.5
1640.8
0.10
9:43:01
палладий
637
640
0.08
9:40:01
платина
1486
1496
0.13
9:43:28
серебро
29.72
29.75
0.10
9:40:55
алюминий
2141
2144
-0.05
9:42:28
медь
7983
7988
-19
9:43:20
никель
19419
19519
-0.27
9:43:05
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
1.67
Nasdaq
4.05
S&P 500
2.50
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4.22
NYSE Arca Oil
0.53
DAX INDEX
4.15
РТС
4.68
Индекс ММВБ
4.09
NIKKEI 225 INDEX
-0.97
Shanghai Composite (Китай)
1.38
НОВОСТИ
13:30 PPI Великобритания. Индекс цен производителей в декабре. Прогноз +0,1 % (5,0 % г/г). В ноябре +0,2 % (5,4 % г/г).
14:00 Еврозона. Торговый баланс в ноябре. В октябре 1,1 млрд. евро.
17:30 США. Торговый баланс в ноябре. Прогноз -$44,5/-44,3 млрд. В октябре -$43,5 млрд.
17:30 США. Индекс цен экспорта (без с/х продукции) в декабре. В ноябре -0,1 %.
17:30 США. Индекс цен импорта (без нефти) в декабре. В ноябре -0,2 %.
18:55 США. Индекс потребительского доверия (университета Мичигана) в январе. Прогноз 71/73. В декабре 69,9.
Агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги девяти стран Еврозоны. Франция и Австрия потеряли статус стран с высшим рейтингом кредитной надежности.
S & P сократило рейтинги Италии, Испании, Португалии и Кипра на две ступени и рейтинги Франция, Австрия, Мальта, Словакия, Словения и на одну ступень каждый.
Этот шаг ставит задолженностью Италии на один уровень с Казахстаном (BBB +) и толкает бумаги Португалии в статус мусорных.
Агентство поместило 14 государств Еврозоны в список с негативным прогнозом, для возможного дальнейшего понижения.
Германия была единственной страной, которая полностью выйти сухим из воды с ее тройным рейтингом и стабильным прогнозом.
Курс евро упал более чем на цент до $1,2650 на новости. Европейские фондовые индексы, которые росли в течение дня, стали отрицательными. Однако реакция могла быть существенно более негативной.
Котировки срочных контрактов на немецкие 10-летние бумаги выросли до нового рекордно высокого уровня.
Сокращение рейтинга Франции является серьезным препятствием для переизбрания Саркози, что может ослабить решимость европейцев в создании спасательного фонда.
Лидер Социалистический партии Мартин Обри сказала: «Господин Саркози войдет в историю как президент, который понизил Францию».
Италия разместила годовые облигации на сумму 12 млрд. евро. Доходность составила 2,735 % против 5,952% в ходе аналогичного аукциона в декабре 2011 г.
Испания разместила трехлетние и четырехлетние облигации на сумму 9,98 млрд. евро при целевой планке в 4-5 млрд. евро. Доходность облигаций с погашением в июле 2015 г. составила 3,38 % (4,27 млрд. евро). Доходность по бондам со сроком погашения в апреле 2016 г. снизилась до 3,75 % с 4,871 % (объем размещения составил 2,5 млрд. евро).
Снизилась доходность по облигациям со сроком погашения в октябре 2016 г. — до 3,912 % с 4,848 % - объем размещения 3,2 млрд. евро.
Торговый баланс Еврозоны в ноябре 6,9 млрд. евро. В октябре 1,0 млрд. евро. За 11 месяцев 2011 г. - дефицит 15,1 млрд. евро (в 2010 г. -13,0 млрд. евро). Объем экспорта в ноябре 155,6 млрд. евро, за 11 месяцев +13 % г/г - 1585,5 млрд. евро. Объем импорта в ноябре 148,7 млрд. евро, за 11 месяцев +13 % г/г - 1600,6 млрд. евро.
Объем розничных продаж в США в декабре увеличился всего на 0,1 %. Причинами слабого роста стали низкие цены на топливо и высокие предпраздничные скидки. Аналитики прогнозировали повышение этого показателя на 0,3 %. Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце снизились на 0,2 %, аналитики прогнозировали рост на 0,3 %.
Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи увеличились на 0,4 %, а не на 0,2 %, как сообщалось ранее. Продажи без учета авто увеличились на 0,3 %, ранее сообщалось о росте на 0,2 %.
Торговый баланс США в декабре $47,752 млрд. В ноябре $43,271 млрд. За 12 месяцев дефицит $512,781 млрд. (в 2010 г. - $500,027 млрд.). Объем экспорта $117,838 млрд., за год $1925,076 млрд. (в 2010 г. - $1837,577 млрд.). Объем импорта в декабре $225,591 млрд., за год $2437,857 млрд. ($2337,604 млрд.). Дефицит в торговле с ЕС в 2011 г. - $108,530 млрд.; Мексикой - $60,616 млрд., с Канадой - $92,313 млрд.; с Китаем - $272,321 млрд.; с Японией - $56,102 млрд.; с ОПЕК - $117,779 млрд.
РОССИЯ
Совокупный внешний долг в 2011 г. увеличился на $50 млрд. (+10,2 % г/г). На 1 января 2012 г. $538,940 млрд. Внешний долг небанковских компаний РФ за год вырос на 10,6 % до $329,698 млрд. Банки увеличили задолженность до $164,024 млрд. (+13,7 %),
Внешний долг органов госуправления за 2011 год снизился до $33,566 млрд. (-2,8 %).
Внешняя задолженность органов денежно-кредитного регулирования в 2010 г. уменьшилась до $11,653 млрд. (-3,2 %).
Рост ВВП России по итогам года составил 4,2 %, а промышленного производства - 4,7 %.
По его словам, по росту ВВП Россия уступила лишь Китаю (рост на 9,5 %) и Индии (рост на 7,8 %). Премьер уточнил, что по показателю роста уровня промпроизводства Россия находится на четвертом месте, уступив Китаю, Индии и Германии.
Профицит федерального бюджета в 2011 году составил 427,8 млрд. рублей - 0,8 % ВВП.
Доходы в 2011 г. составили 11 350 млрд. рублей. Доходы на 2,5 трлн. рублей превысили первоначальный план Минфина.
Министр также сообщил, что ненефтегазовый дефицит бюджета РФ в 2011 г. был сокращен на 2,9 % ВВП.
Нефтегазовые доходы бюджета составили 5,6 трлн. рублей.
Международные резервы по состоянию на 6 января составили $498 млрд. против $497,4 млрд. на 30 декабря.
Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за 2011 г. составил $84,2 млрд. против $33,6 млрд. в 2010 г. В Q4 кв. 2011 г. отток составил $37,8 млрд., против чистого оттока в размере $19,3 млрд. за аналогичный период 2010 г.
В QI кв. 2011 г. был зафиксирован вывоз $20,1 млрд., во Q2 кв. – $7,3 млрд., в Q3 кв. отток составил $19 млрд.
Чистый отток капитала по итогам 2011 года несколько превысил официальный прогноз в $80 млрд.
Основной вклад в формирование отрицательного сальдо ввоза-вывоза капитала в 2011 г. внес нефинансовый сектор экономики. По итогам года чистый вывоз капитала этого сектора составил $57,9 млрд. Компании увеличили иностранные активы на $103 млрд., а статья «чистые ошибки и пропуски» ухудшила результат еще на $13,1 млрд. Иностранные пассивы нефинансового сектора приросли за год на $58,2 млрд. Только в Q4 кв. компании вывезли из России $30,3 млрд.
Банковский сектор по итогам года зафиксировал чистый вывоз капитала в $26,2 млрд. Иностранные активы банков вырос на $33,8 млрд., иностранные пассивы увеличились лишь на $7,6 млрд. В Q4 кв. отток капитала из РФ через банковский сектор составил $7,5 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
В 2011 г. ОАО РЖД перевезено 992,4 млн. пассажиров (+4,8 % г/г). Из них в дальнем следовании перевезено 114,8 млн. пассажиров (-0,1 %), в пригородном сообщении - 877,6 млн. (+5,5 %). Пассажирооборот на сети за 2011 г. вырос на 0,6 % к уровню предыдущего года и составил 139,7 млрд. пасс-км.
В декабре 2011 г. на инфраструктуре перевезено 82,1 млн. пассажиров (+5,6 % г/г). В пригородном сообщении отправлено 73,4 млн. пассажиров (+6,5 %), в дальнем следовании - 8,8 млн. (1,4 %).
Пассажирооборот в декабре составил 10 млрд. пасс-км (+0,5 % г/г).
Прогнозы на сегодня 16 января:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 144 200 (143 000);
Уровень сопротивления –146 000 (150 600).
Индекс РТС
- поддержка 1443 (1425);
- сопротивление 1466 (1480).
Индекс ММВБ
- поддержка 1460 (1447);
- сопротивление 1494 (1523).
ГАЗПРОМ
- поддержка 176.20р.; 175.50р.;
- сопротивление 179.60р.; 182.60р.
ГМКНН
- поддержка 5320р.; 4920р.;
- сопротивление 5430р.; 5600р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1749р.; 1730р.;
- сопротивление 1770р.; 1807р.
Ростелеком:
- поддержка 149.50р.; 143.40р.;
- сопротивление 155.20р.; 159.50р.
Роснефть:
- поддержка 221.20р.;
- сопротивление 224.80р.; 229.40р.
Сбербанк об.
- поддержка 82.25р.; 80.50р.;
- сопротивление 84.40р.; 87.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.20р.; 61.80р.;
- сопротивление 63.20р.; 64.70р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.76р.; 25.32р.;
- сопротивление 26.44р.; 27.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA