Ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на вторник
Чистая прибыль банка (РСБУ) ВТБ в 2011 г. сократилась в 2,3 раза, до 21,061 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.3325 руб. за один доллар (-4.46 коп.);
- курс рубля к евро – 40.4064 руб. за один евро (+18.03 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4159 руб. (+5.68 коп.).
24.01.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 711,40 млрд. руб. (+50.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 161.00 млрд. руб. (-59.10 млрд. руб.).
23.01.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.81 %.
20.01.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.55 %.; объем сделок 127.58 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 23 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – 9 073,54 млн. руб. (ставка 5,4977 %), срок 3 дня
15:30 – 258,09 млн. руб. (ставка 5,3468 %), срок 3 дня
23.01.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.21 % (+0.06);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.96 % (+0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.60 % (20.01.12).
Валютные котировки рубля 24 января:
30.86р. – 30.88 рублей за доллар;
40.17 р. – 40.19 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 января:
рубль/доллар (март 2012 г.) 31.10 (30.89р.) – 31.30р. (31.48р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 40.57 (40.05р.) – 41.08р.;
евро/доллар (январь 2011 г.) 1.2964 (1,2918) – 1.3082.
Фондовый рынок.
23.01.2012
Dow Jones industrial average
12708.82
-0.09%
Nasdaq
2784.17
-0.09%
S&P 500
1316
0.05%
10-Yr Bond
2.067%
1.92
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62386.2
0.12%
NYSE Arca Oil
1283.5
0.76%
DAX INDEX
6436.62
0.50%
РТС
1522.65
1.75%
Индекс ММВБ
1499.27
0.54%
Россия-30
4.355%
-0.02
24.01.2012
NIKKEI 225 INDEX
8788.27
0.26%
Shanghai Composite (Китай)
2319.12
1.00%
EUR/USD
1.3016
1.3018
Фьючерс S&P 500 03/2012
1307.00
-0.32%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
99.72
0.14
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1672.45
-5.85
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^05
0^04
Прогноз
на 24.01.12г.
Nasdaq
2761
2816
S&P 500
1308 (1293)
1324
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^25
143^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1.2832
1.3045 (1.3241)
Индикативные котировки металлов 24 января
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1672.21
1672.51
-0.28
8:52:56
палладий
684.8
687.8
-0.23
8:45:49
платина
1548
1558
-0.64
8:50:44
серебро
32.27
32.3
-0.19
8:52:49
алюминий
2238
2241
0.09
8:50:58
медь
8360
8365
-12
8:52:53
никель
20378
20478
0.37
8:52:58
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4.02
Nasdaq
6.87
S&P 500
4.64
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
9.92
NYSE Arca Oil
4.43
DAX INDEX
9.13
РТС
10.30
Индекс ММВБ
6.94
NIKKEI 225 INDEX
3.94
Shanghai Composite (Китай)
5.44
НОВОСТИ
12:00 PMI Франции. Индекс деловой активности в январе. Прогноз индекс сектора производства 48,6; сектора услуг 50. В декабре индекс сектора производства 48,9, сектор услуг 50,3.
12:30 PMI Германии. Индекс деловой активности в январе. Прогноз индекс сектора производства 49,0; сектора услуг 52.4. В декабре индекс сектора производства 48,49, сектор услуг 52,4.
13:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности в январе. Прогноз индекс сектора производства 47,2; сектора услуг 49; композитный индекс 48,5. В декабре индекс сектора производства 46,9, сектор услуг 48,8, композитный индекс 48,3.
14:00 Еврозона. Объем промышленных заказов в ноябре. Прогноз -2,2 % (-2,7 % г/г). В октябре +1,8 % (1,6 % г/г).
19:00 США. Индекс ФРБ Ричмонда в январе. Прогноз 5/7. В декабре 3.
Министры финансов Еврозоны в понедельник отклонил как недостаточные предложения частных держателей облигаций для реструктуризации долги Греции. На встрече в Брюсселе, министры заявили, что они не могут согласиться на требование держателей облигаций по доходности купона новых обменных долгосрочных бумаг на уровне 4 %.
Греция заявляет, что не готова платить купон более чем 3,5 %. Министры финансов стран Еврозоны и МВФ поддерживают эту позицию Греции.
Целью реструктуризации долгов Греции является сокращение долга с 160 % ВВП до 120 % ВВП.
Несогласие инвесторов увеличивает риск отказа от добровольной сделки между кредиторами и Грецией, что может иметь серьезные последствия для финансовых рынков.
Переговоры с «частным сектором» продолжаются уже в течение почти семи месяцев без конкретного прорыва. Неспособность достичь соглашения к марту, когда Греция должна будет погасить 14,500 млрд. евро, может привести к неконтролируемому дефолту.
Комментаторы предполагают, что Греции и частные кредиторы, медленно приближаются к сделке. Предполагается, что частные держатели облигаций примут реальные потери от 65 до 70 % от имеющихся у них греческих облигаций, что позволит сократить суммарный долг Греции на 50 %.
Кроме вопроса о реструктуризации долгов Греции, министры обсуждали вопросы связанные с установлением новых жестких мер бюджетной дисциплины в ЕС, вопросы, связанные с завершением структуры постоянного фонда спасения Еврозоны (из EFSF на ESM), который должен начать работу с июля.
ESM будет иметь потенциал кредитования в размере 500 млрд. евро и заменить европейских механизма финансирования стабилизации, временного фонда, который до сих пор использовался для спасения Ирландии и Португалии.
Германия настаивает на том, что когда будет запущен ESM запущен и работает, совокупный потенциал затратой EFSF и ESM не должен превышать 500 млрд.евро.
Премьер-министр Италии Марио Монти и глава МВФ Кристин Лагард предлагают, чтобы объем фонда должен быть поднят до 1 трлн. евро.
РОССИЯ
Объем государственного внутреннего долга РФ в 2011 г. - 3 546,4 млрд. рублей (44 % г/г).
Внутренний долг по ОФЗ-ПД вырос до 1,823 трлн. рублей (+36,2 % г/г), по ОФЗ-АД – до 1,080 трлн. рублей (+32,4 % г/г). Госдолг по государственным сберегательным облигациям с постоянной процентной ставкой (ГСО-ППС) вырос с начала прошлого года в 2,4 раза, до 421,15 млрд. рублей.
Госдолг по облигациям внутренних облигационных займов РФ на 1 января 2012 г. составил 90 млрд. рублей, а по государственным сберегательным облигациям с фиксированной процентной ставкой (ГСО-ФПС) не изменился - 132 млрд. рублей.
Государственный внешний долг за 2011 г. составил $538,9 млрд. (+10,23 % г/г). Долг банковского сектора - $164 млрд. (+13,7 % г/г). Объем внешнего долга прочих секторов экономики - $330 млрд. (+10,6 % г/г). Долг органов государственного правления снизился на 2,9 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль банка (РСБУ) ВТБ в 2011 г. сократилась в 2,3 раза, до 21,061 млрд. рублей. Чистая прибыль банка за три квартала 2011 г. - 20,75 млрд. рублей. За четвертый квартал - 350 млн. рублей.
Чистая прибыль группы ВТБ в январе-сентябре 2011г. по МСФО выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., до 72,6 млрд. рублей.
Чистую прибыль (РСБУ) банка «Санкт-Петербург» 2011 г. увеличилась в два раза до 4,215 млрд. рублей. В четвертом квартале прибыль - около 835 млн. рублей (упала в 2,3 раза к аналогичному периоду 2010 г. – 1,9 млрд. рублей).
ТМК в 2011 г. увеличил отгрузку труб до 4,23 млн. т. (+6,6 % г/г).
ОАО Уралкалий в рамках программы выкупа акций и GDR за неделю с 16 по 20 января выкупило 510 тысяч акций по средней цене $7,16 и 100 тысяч GDR по средней цене $35,72. Программа объявлена 7 октября 2011 г. на сумму до $2,5 млрд. завершиться 6 октября 2012 г. Цель выкупа - повышение капитализации компании. Выкупленные акции впоследствии будут погашены.
Уставный капитал объединенного Уралкалия - 1,55 млрд. рублей (3,1 млрд. обыкновенных акций номиналом по 0,5 рубля, что эквивалентно 618,93 миллиона GDR).
Прогнозы на сегодня 24 января:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 150 700 (149 800);
Уровень сопротивления –152 800 (155 800)
Индекс РТС
- поддержка 1478 (1465);
- сопротивление 1537.
Индекс ММВБ
- поддержка 1495 (1460);
- сопротивление 1526.
ГАЗПРОМ
- поддержка 182.20р.; 180.10р.;
- сопротивление 185.80р.; 189.20р.
ГМКНН
- поддержка 5430р.; 5320р.;
- сопротивление 5600р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.;
- сопротивление 1815р.; 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 143.40р.;
- сопротивление 149.50р.; 155.20р.
Роснефть:
- поддержка 229.40р.; 228.60р.;
- сопротивление 235.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 84.60р.; 82.50р.;
- сопротивление 87.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.20р.; 61.80р.;
- сопротивление 64.70р.; 65р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.20р.; 26.50р.;
- сопротивление 27.90р.; 28.70р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA