Ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на среду
Ростелеком предполагает выкупить в рамках программы buy back 3,86 % своих акций
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.8752 руб. за один доллар (+45.73 коп.);
- курс рубля к евро – 40.1872 руб. за один евро (+21.92 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.0656 руб. (+35.03 коп.).
25.01.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 725,20 млрд. руб. (+13.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 195.70 млрд. руб. (+34.70 млрд. руб.).
23.01.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.82 %.
23.01.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.60 %.; объем сделок 156.33 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 24 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 50 млрд. рублей на срок 1 день.
- 200 млрд. рублей на срок 7 дней
11:30 – 32 054,41 млн. руб. (ставка 5,3711 %), срок 1 дня.
13:45 – 194 554,81 млн. руб. (5.4218 %), срок 7 дней.
15:30 – 15 585,94 млн. руб. (ставка 5,4578 %), срок 1 дня
24.01.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.26 % (+0.05);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.02 % (+0.06);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.67 % (23.01.12).
Валютные котировки рубля 25 января:
30.78р. – 30.80 рублей за доллар;
40.08 р. – 40.10 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 января:
рубль/доллар (март 2012 г.) 30.89 – 31.10р. (31.30р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 40.05 – 40.57 (41.08р.);
евро/доллар (январь 2011 г.) 1.2976 (1,2918) – 1.3082.
Фондовый рынок.
24.01.2012
Dow Jones industrial average
12675.8
-0.26%
Nasdaq
2786.64
0.09%
S&P 500
1314.65
-0.10%
10-Yr Bond
2.060%
0.00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62386.2
0.12%
NYSE Arca Oil
1281.61
-0.15%
DAX INDEX
6419.22
-0.27%
РТС
1514.98
-0.50%
Индекс ММВБ
1488.7
-0.71%
Россия-30
4.408%
0.05
25.01.2012
NIKKEI 225 INDEX
8891.78
1.21%
Shanghai Composite (Китай)
2319.12
1.00%
EUR/USD
1.3023
1.3024
Фьючерс S&P 500 03/2012
1315.75
0.32%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
99
0.04
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1665.45
0.95
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^02
-0^02
Прогноз
на 25.01.12г.
Nasdaq
2761 (2728)
2816
S&P 500
1308 (1293)
1324
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^25
143^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1.2832
1.3045 (1.3241)
Индикативные котировки металлов 25 января
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1665.44
1665.74
0.03
8:47:37
палладий
678.9
681.9
0.00
8:37:02
платина
1543
1553
-0.19
8:34:46
серебро
32.18
32.21
0.44
8:48:05
алюминий
2246
2249
0.18
6:42:21
медь
8414
8419
40
8:48:05
никель
20660
20760
0.48
8:47:54
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
3.75
Nasdaq
6.97
S&P 500
4.54
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
9.92
NYSE Arca Oil
4.27
DAX INDEX
8.83
РТС
9.74
Индекс ММВБ
6.18
NIKKEI 225 INDEX
5.16
Shanghai Composite (Китай)
5.44
НОВОСТИ
06:00 President Obama's State of the Union Address.
13:00 Германия. Индексы института IFO в январе. Прогноз - делового климата 107,5; текущих условий 116,8, ожиданий 99. В декабре - индекс делового климата 107,2; индекс текущих условий 116,7; индекс ожиданий 98,4.
13:30 GDP Великобритании. ВВП четвертого квартала 2011 г. Предыдущее значение +0,5 % г/г.
19:00 США. FHFA Housing Price Index в ноябре. Прогноз -0,5/+0,1 %. В октябре -0,2 %.
21:00 США. Решение FOMC.
Испания привлекла 2,5 млрд. евро с помощью распространения краткосрочных бумаг. Казначейство продало трехмесячные векселя на сумму 1,4 млрд. евро – доходность 1,3 % (аукцион 20 декабря 2011 г. – 1,7 %).
Полугодовые бумаги на сумму 1,1 млрд. евро ($ 1,43 млрд.) - 1,8 % (2,4 %).
Объем спроса почти в шесть раз превышал продложение.
Предположения о наступившей рецессии в Европе, прогнозы о приближении стагнации в экономике Германии не подтверждаются.
Индексы деловой активности ведущих стран Еврозоны (Франции и Германии), общие для региона показатели обозначили неплохой прирост в первом месяце уже нового года.
Случившееся в прошлом году падение долговых бумаг европейских стран (кроме облигаций Германии) привлекли инвесторов.
Инвестор пока игнорирует тот факт, что за период предстоящих 3-4 месяцев странам предстоит рефинансировать чудовищный объем задолженностей.
В 2012 г. Франция, Италия, Германия, Испания, Греция и Португалия в общей сложности должны погасить более 1,2 трлн. евро долгов. В первой четверти года шестерка стран для обслуживания суверенных обязательств необходимо привлечь 30 % от объема всех выплат 2012 г. в Европе.
За пять первых месяцев 2012 г. планируются и в США привлечь $1,5 трлн. (в первом квартале $1,2 трлн.).
Президент США Б.Обама призвал во вторник за повышение налогов на богатых и новые средства разрешения ипотечного кризиса в США. Комментаторы говорят о популизме речи президента, рассчитывающего на второй срок.
Обама предложил установить эффективную налоговую ставку, не менее 30 %, на миллионеров, что позволит устранить неравенство, при которых богатые платить налоги по более низкой ставке, чем средний класс.
Новое предложение, изложенные Обамой, для облегчения положения домовладельцев, президент объяснил тем, что банки несут ответственность в углублении жилищного кризиса.
Республиканцы стойко выступают против повышения налогов, даже на самых богатых американцев, утверждая, что это повредит неустойчивому экономическому подъему.
Спикер Палаты Представителей, республиканец Джон Бонер объвил, что предложения Обамы разжигают «политику зависти».
Обама также предлагает реформу корпоративного налога, в том числе установить минимальную ставку на зарубежных прибыли компаний и предоставление налогового кредита для перемещения рабочих мест на родину.
Обама также предложил использовать дивиденды от мира, т.е. половину сэкономленных средств от прекращения войны в Ираке и свертывания присутствия в Афганистане для обслуживания долга США, а вторую часть направить на поддержку «распадающейся инфраструктуры» - автомобильные и железные дороги.
Уровень безработицы в США к концу года составил 8,5 %. Ни один президент в новейшей истории США не был переизбран при таком высоким уровнем безработицы.
РОССИЯ
Минфин РФ по итогам аукциона разместило на депозитах в банках временно свободные средства федерального бюджета на сумму до 100 млрд. рублей. Спрос превысил предложение в 1,4 раза – 141,3 млрд. рублей. Заявки подали пять кредитных организаций.
До конца месяца банки должны погасить 180 млрд. рублей перед Минфином.
Безработица в декабре - 6,1 %. В ноябре - 6,3 %. В среднем за год уровень безработицы составил 6,6 % против 7,5 % в 2010 г.
Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет в декабре составила 75,6 млн. человек – 53 % от общей численности населения страны.
Объем промышленного производства в 2011 г. выросло за год на 4,7 % (Росстата). В декабре 2011 г. - 2,5 % г/г. В ноябре - 3,9 % г/г.
Объем добытого газа в РФ в 2011 г. увеличилась на 2,9 % - 669 млрд. куб. м, В декабре объем добычи увеличился на 5,1 % (-0,9 % г/г). .
Газпром в 2отчетном году снизил добычу газа до 508 394,6 млн. куб (-0,1 % г/г). В декабре добыча составила 47 942,2 млн. куб. м. (-3,5 % г/г).
Объем экспорта газа в 2011 г. 203 936,2 млн. куб. м. (+10,9 % г/г).
Объем добычи нефти и газового конденсата в 2011 г. составил 509 млн. т. (+0,8 % г/г). В декабре рост добычи к ноябрю составил 2,3 % (+1 % г/г).
Экспорт нефти в 2011г. снизился на 1,3 % - до 241,8 млн. т.
Добыча угля в 2011 г. - 334 млн. т. (+3,8 % г/г). В декабре добыча угля снизилась на 0,5 % за месяц (+3,7 % г/г).
Экспорт российского угля в 2011 г. - 104 655,6 тыс. т. (+8,5 % г/г). В декабре - 8 508,8 тыс. т. (+22,8 % г/г).
В 2011 г. производство чугуна - 48,2 млн. т. (+0,3 % г/г). В декабре производство чугуна выросло на 6,1 % (2,8 % г/г).
Производство стали - 68,4 млн. т. (+2,4 % г/г). В декабре выплавка стали выросла по сравнению с ноябрем на 7,7 % (3,7 % г/г).
Производство готового проката - 59,5 млн. т. (+3,2 % г/г). В декабре +6,6 % (+5,2 % г/г).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Ростелеком предполагает выкупить в рамках программы buy back 3,86 % своих акций. Из них 1,689 % будут выкуплены за 8,3 млрд. рублей (кредит от ВТБ - ООО «Мобител»).
Приобретение Мобител дополнительных 3,86 % акций позволит использовать данный пакет для стратегических приобретений или реализовать часть акций в ходе SPO.
По сообщениям СМИ Ростелеком может приобрести часть своих акций у бизнесмена С.Керимова - 5,8 %.
Основным акционером Ростелекома является госхолдинг Связьинвест - 40,07 % уставного капитала и 43,37 % обыкновенных акций оператора. У Росимущества - 6,86 % и 7,43 % соответственно, которые были переданы ему Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в конце 2011г. У ВЭБ - 2,26 % уставного капитала и 2,45 % голосующих акций. Газпромбанку на 19 августа 2011 г. 7,83 % уставного капитала, 8,4 % обыкновенных акций.
Прогнозы на сегодня 25 января:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 150 700 (149 800);
Уровень сопротивления –152 800 (155 800)
Индекс РТС
- поддержка 1510 (1478);
- сопротивление 1537.
Индекс ММВБ
- поддержка 1460;
- сопротивление 1496.
ГАЗПРОМ
- поддержка 182.20р.; 180.10р.;
- сопротивление 185.80р.; 189.20р.
ГМКНН
- поддержка 5420р.; 5320р.;
- сопротивление 5600р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1749р.;
- сопротивление 1815р.; 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 143.40р.;
- сопротивление 149.50р.; 155.20р.
Роснефть:
- поддержка 228.60р.; 224.70р.;
- сопротивление 229.70р.; 235.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 84.60р.; 82.50р.;
- сопротивление 87.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.20р.; 61.80р.;
- сопротивление 64.70р.; 65р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.85р.; 27.20р.;
- сопротивление 28.70р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA