Ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на пятницу
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует рост ВВП РФ в 2012 г. на 3,5 %
российские индексы- курс рубля к доллару – 30,2098 руб. за один доллар (-26.58 коп.);
- курс рубля к евро – 39.3181 руб. за один евро (+13.91 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.3085 руб. (-8.36 коп.).
17.02.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 838.40 млрд. руб. (-8.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 282.60 млрд. руб. (-27.90 млрд. руб.).
16.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.52 %.
15.02.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.28 %.; объем сделок 115.74 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 16 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – размещенный объем – 2602,36 млн. руб. (ставка 5.2874 %), срок 1 день;
16.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.02 % (0.00);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.65 % (-0.01);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.34 % (15.02.12).
Валютные котировки рубля 17 февраля:
30.00р. – 30.01 рублей за доллар;
39.36 р. – 39.38 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 17 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.78р. (29.63р.) – 30.28р. (30.55р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 39.05р. – 39.56 (40.10р.);
евро/доллар (март 2012 г.) 1.2953 – 1.3083 (1.3192).
Фондовыйрынок.
16.02.2012
Dow Jones industrial average
12904.08
0.96%
Nasdaq
2959.85
1.51%
S&P 500
1358.04
1.10%
10-Yr Bond
1.993%
0.06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
66141.7
1.18%
NYSE Arca Oil
1320.54
1.11%
DAX INDEX
6751.96
-0.09%
РТС
1641.27
-1.21%
Индекс ММВБ
1570.36
-0.57%
Россия-30
4.158%
-0.01
17.02.2012
NIKKEI 225 INDEX
9400.27
1.76%
Shanghai Composite (Китай)
2353.51
-0.14%
EUR/USD
1.3128
1.3130
Фьючерс S&P 500 03/2012
1354.25
-0.04%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
102.81
0.17
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1734.35
5.95
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^31
-0^02
Прогноз
на 17.02.12г.
Nasdaq
2948 (910)
2963 (2986)
S&P 500
1353 (1341)
1374
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^01
143^01 (143^21)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3040 (1.3001
1.3160 (1.3241)
Индикативные котировки металлов 17 февраля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1732.4
1732.7
0.26
9:18:41
палладий
695.7
698.7
0.23
9:13:06
платина
1630
1640
0.74
9:17:29
серебро
33.54
33.57
0.15
9:18:32
алюминий
2182
2185
0.00
9:17:31
медь
8398
8403
25
9:17:02
никель
20134
20234
1.03
9:16:15
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.62
Nasdaq
13.62
S&P 500
7.99
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
16.54
NYSE Arca Oil
7.44
DAX INDEX
14.47
РТС
18.89
Индекс ММВБ
12.01
NIKKEI 225 INDEX
11.18
Shanghai Composite (Китай)
7.01
НОВОСТИ
11:00 PPI Германии. Индекс цен производителей в январе. Прогноз +0,3 % (+3,2 % г/г). В декабре - 0,4 % (4,0 % г/г).
13:00 Еврозона. Баланс текущего счета в декабре. В ноябре -1,8 млрд. евро.
13:30 Великобритания. Объем розничных продаж в январе. Прогноз -0,5 % (0,1 % г/г). В декабре +0,6 % (2,6 % г/г).
14:00 Еврозона. Объем заказов в строительном секторе в декабре. В ноябре +0,8 % (0,2 % г/г).
17:30 США. Индекс цен потребления в январе. Прогноз +0,3 % (2,9 % г/г); CPI core +0,1 % (2,3 % г/г). В декабре - без изменения (3,0 % г/г), CPI core +0,1 % (2,2 % г/г).
19:00 Leading indicator США. Прогноз 0,45 %. В декабре 0,4 %.
Рейтинговое агентство Moody предупредило в четверг о вероятном сокращении кредитные рейтинги 17 глобальных и 114 европейских финансовых институтов из-за последствий влияния долгового кризиса Еврозоны, распространяющегося по всей мировой финансовой системе.
Среди 17 банков и инвестиционных компаний, которым может быть понижен долгосрочный рейтинг UBS, Credit Suisse и Morgan Stanley на три ступени, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC Holdings и Goldman Sachs – на две.
Bank of America и Nomura Holdings Inc. были включены в список с возможным понижением на одну ступень.
Несмотря на негативные новости аукционы по размещению долговых бумаг в Европе прошли относительно успешно. Приближение дня очередного предоставления трехлетних кредитов ЕЦБ положительно влияет на долговые рынки.
Испания разместила трехлетние облигации на сумму 4,07 млрд. евро.
Испания продала облигаций на сумму 1,070 млрд. с погашением в октябре 2019 г. - средняя доходность 4,832 (19 января – 4,541 %).
Размещены также облигаций со сроком погашения в июле 2015 г. с доходностью 3,332 %, по сравнению с 2,861 % на аукционе 2 февраля.
Франция разместила в четверг облигации на сумму в 8,5 млрд. евро. Доходность бондов со сроком погашения в июле 2014 г. (объем размещения - 2,1 млрд. евро) снизилась с 1,05 % до 0,89 %. Доходность пятилетних облигаций с погашением в феврале 2017 г. (сумма - 5 млрд. евро) - 1,93 %.
Налоговые льготы, действие которых в США должны были прекратить свое действие в феврале будут оставлены без изменения до конца декабря. Такое соглашение приняли представители обеих партий в Конгрессе США в четверг.
Кроме того, принято решение продлить действие истекающих свой срок действия пособий по безработице для миллионов американцев. Не войдет в действие сокращение размеров зарплаты для врачей.
Налог на заработную плату был снижен с 6,2 % до 4,2 % в начале 2011 г. по просьбе Обамы в рамках его предложения по стимулированию экономики. Решение, по прогнозам, сохранит в кармане 160 млн. американцев $1000.
Количество домов выставляемых на продажу в результате лишения права выкупа ипотечным заемщикам в январе увеличилось на 3 %, но это до сих пор значительно ниже, чем это было год назад.
Одина из каждых 624 семей в США, около 211 000 в общей сложности получили такое решение (-19 % г/г).
Снижение показателя - хорошая новостью для рынка жилья, где большое предложение привело к снижению цен.
Объем начального строительства в январе увеличился в январе на 1,5 % до 699 тыс. За 12 месяцев рост составил 9,9 %. Прогноз аналитиков был скромнее – 679 тыс. Количество выданных лицензий на строительство повысился на 0,7 % до 676 тыс. (+19 % г/г).
В тоже время, объем строительства односемейных домов в январе упал на 1 % (до 508 тыс.), после роста на 12 % в декабре (513 тыс.).
РОССИЯ
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует рост ВВП РФ в 2012 г. на 3,5 %. Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 3,7%. В 2011 г. – 4,2 % - 54,369 трлн. рублей. В своих прогнозах на 2012 год российские власти оптимистичнее S&P
Официальный прогноз по инфляции в РФ на этот год - 5-6 %.
Объем денежной базы в узком определении на 13 февраля составил 6757,9 млрд. рублей против 6703,9 млрд. рублей на 6 февраля. Таким образом, денежная база за неделю выросла на 54 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ВТБ в январе 2012 г. увеличил чистую прибыль (РСБУ) в 1,6 раза по сравнению с показателем прошлого года - до 9,6 млрд. рублей. В январе 2011 г. ВТБ заработал 6,08 млрд. рублей чистой прибыли.
Прогнозы на сегодня 17 февраля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 161 800 (158 000);
Уровень сопротивления – 166 600.
графикИндекс РТС
- поддержка 1632 (1616);
- сопротивление 1656 (1692).
Индекс ММВБ
- поддержка 1565 (1543);
- сопротивление 1600.
ГАЗПРОМ
- поддержка 189.20р.; 187.00р.;
- сопротивление 190.90р.; 192.80р.
ГМКНН
- поддержка 5650р.; 5620р.;
- сопротивление 5720р.; 5950р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1845р.; 1827р.;
- сопротивление 1887р.
Ростелеком:
- поддержка 150.96р.; 149.72р.;
- сопротивление 152.48р.; 153.77р.
Роснефть:
- поддержка 217.60р.; 213.20р.
- сопротивление 221.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 95.80р.; 93.20р.;
- сопротивление 97.00р.; 102.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 72.05р.; 70.80р.;
- сопротивление 73.80р.; 74.70р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.70р.; 28.42р.;
- сопротивление 29.00р.; 29.62р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA