Ситуация на российском рынке акций
Обзор российского рынка акций на понедельник
Банк России отдает приоритет ценовой стабильности по отношению к финансовой стабильности, рассчитывает в 2012 г. уложиться в целевой ориентир по инфляции в 5-6 %
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.9190 руб. за один доллар (-18.53 коп.);
- курс рубля к евро – 41.7035 руб. за один евро (-20.38 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.7720 руб. (-19.36 коп.).
21.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 717.60 млрд. руб. (+10.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 111,60 млрд. руб. (-1.60 млрд. руб.).
18.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.71 %.
17.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.87 %.; объем сделок 111.09 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 18 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 300 млрд. рублей.
11:30 – 175 970.29 млн. руб. (ставка 5.27 %), срок 3 дня.
15:30 – 31 825.02 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 1 день.
17.11.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.57 % (+0.07);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.30 % (+0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.96 % (17.11.11).
Валютные котировки рубля вечером 21 ноября:
30.96р. – 30.98 рублей за доллар;
41.86 р. – 41.88 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 ноября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 30.69 (30.60р.) – 31.20р. (31.25р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.65р. (41.10р.) – 42.18р.;
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1,3400 (1.3310) – 1.3560 (1.3740).
Фондовый рынок.
18.11.2011
Dow Jones industrial average
11796.16
0.22%
Nasdaq
2572.5
-0.60%
S&P 500
1215.65
-0.04%
10-Yr Bond
2.012%
0.05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
56731.3
-0.45%
NYSE Arca Oil
1188.7
-0.31%
DAX INDEX
5800.24
-0.85%
РТС (вечерняя сессия)
1494.92
-0.06%
Индекс ММВБ
1460.56
-1.00%
Россия-30
4.392%
0.00
21.11.2011
NIKKEI 225 INDEX
8362.05
-0.15%
Shanghai Composite (Китай)
2404.9
-0.48%
EUR/USD
1.3514
1.3516
Фьючерс S&P 500 12/2011
1205.00
-0.74%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($)
97.35
-0.32
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1721.65
-1.45
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
130^14
+0^06
Прогноз
на 21.11.11г.
Nasdaq
2534 (2477)
2589 (2653)
S&P 500
1209 (1183)
1240
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^25 (142^05)
144^08
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3479 (1.3406)
1.3579 (1.3621)
Индикативные котировки металлов 21 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1721.36
1721.66
-0.14
9:22:44
палладий
599.4
602.4
-0.45
9:01:44
платина
1580
1590
-0.63
9:19:46
серебро
32.09
32.12
-0.83
9:21:41
алюминий
2112
2115
-0.66
9:15:41
медь
7458
7463
-93
9:21:50
никель
17617
17717
-0.45
9:21:54
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
1.89
Nasdaq
-3.03
S&P 500
-3.36
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-18.14
NYSE Arca Oil
-2.02
DAX INDEX
-16.11
РТС
-15.66
Индекс ММВБ
-13.47
NIKKEI 225 INDEX
-18.25
Shanghai Composite (Китай)
-14.36
НОВОСТИ
09:00 Leadeing Index Японии. Индекс в сентябре 91,5. В августе 91,6.
13:00 Еврозона. Баланс текущего счета в сентябре. В августе -5,0 млрд. евро.
17:30 США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в октябре. Прогноз 0,19. В сентябре -0,22.
19:00 США. Объем продаж на вторичном рынке недвижимости в октябре. Прогноз 4,800 млн. в сентябре 4,910 млн.
Мировой фондовый рынок на прошедшей неделе потерял более $2 трлн. Индекс MSCI All-Country World Index падал в течение пяти дней подряд. Это самый продолжительный спад с августа. ЕЦБ выкупал суверенные долги в течение пяти рабочих дней, т.к. политики не смогли договориться о мерах сдерживания кризиса.
JPMorgan Chase & Ко повысил прогноз на четвертый квартал темп роста экономики США до 3 % с 2,5 % (прогноз доклада 15 ноября). Morgan Stanley поднял свой прогноз до 3,5 % с 3 %.
РОССИЯ
После 18-летней продолжительности периода Россия близка к вступлению в ВТО. Рабочая группа 10 ноября утвердила пакет мер с изложением условий присоединения. Россия вступит в ВТО, после утверждения конференции ВТО в декабре 2011 г. и ратификации этого пакета Государственной Думой до 15 июня 2012 г.
В целом, вступление в ВТО будет означать приверженность властей к открытой, основанной на международных правилах инвестиций и торгового режима. Вступление должно повысить уверенность в том, что реформы по улучшению инвестиционного климата продолжаться и будут реализованы.
Будут сокращены на 22 % тарифы на импортные товары, произойдет повсеместный рост доступа на рынки услуг и устранения ряда барьеров в торговле.
По данным Всемирного банка, вступление России в ВТО должно дать положительным для международных поставщиков услуг в таких отраслях, как телекоммуникации, распределение, страхование и банковское дело, поможет российскому экспорту в таких секторах, как металлургия и химическая промышленность. Компаниям облегчиться доступ на рынки. С другой стороны вступление станет препятствием для компаний с неэффективным бизнесом. Присоединение к ВТО может стать тарифной защитой, в таких секторах, как пищевая промышленность, текстильный сектор и строительных материалов. Подробные секторальные последствия вступления России в ВТО многообразны и сложны.
В целом специалисты ВБ считают, что прямое воздействие на торговлю увеличит экспорт и импорт с результатом сокращения чистого экспорта. Тем не менее, ВБ указывает на то, что может вызвать усиление роста инвестиций, повышение эффективности прямых иностранных инвестиций. Это, вероятно, расширит возможности по увеличению объема экспорта, а также поможет в процессе замены импорта (сектора автомобилестроения, производство продуктов питания, лекарства).
После распада Советского Союза произошло резкое падение объемов торговли с территориями бывшего Советского Союза. Объем торгов в суммарном товарообороте снизился с 25 % в период 1990-х гг. до 15 % сейчас.
Основным торговым партнером РФ является ЕС, на долю которого приходится около половины всего объема товарооборота. Быстро растет торговля с Азиатско-Тихоокеанским регионом, где Китай стал в этом году крупнейшим торговым партнером России – 10 % от общего объема товарооборота.
Главный предполагаемый выигрыш РФ от присоединения – Инвестиции. По данным Росстата, большинство прямых иностранных инвестиций в России финансируется из Кипра или различных стран Карибского бассейна. Это означает, что доля прямых иностранных инвестиций в России финансируемых многонациональными компаниями остается небольшим. Рост инвестиций может резко возрасти, как это произошло в Китае в первые годы после присоединения к ВТО.
Вступление в ВТО - веский аргумент в деле отмены поправки Джексона-Вэника, сделает предоставление режима наибольшего благоприятствования России в США.
Ин выступления главы ЦБ С.Игнатьева.
Банк России отдает приоритет ценовой стабильности по отношению к финансовой стабильности, рассчитывает в 2012 г. уложиться в целевой ориентир по инфляции в 5-6 %.
В в период кризиса 2008-2009 гг. ЦБ вынужден был гораздо больше внимания уделять финансовой стабильности.
Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ставкам состоится 25 ноября.
Вероятность укрепления номинального курса рубля до конца 2011 г. выше, чем возможность ослабления. В России сохраняется положительное сальдо текущего счета платежного баланса в $7-8 млрд. в месяц. За 10 месяцев сальдо составило $84 млрд. против $61 млрд. за аналогичный период прошлого года.
Чистые иностранные активы банков РФ в октябре резко выросли, на. - до $53 млрд. (+$12 млрд.). В сентябре рост составил $4 млрд.
Чистый вывоз капитала российским банковским сектором за январь-июнь текущего года составил $11,9 млрд. При этом вывоз увеличился на $18,4 млрд., объем ввоза вырос на $6,7 млрд. В целом отток капитала из России за первое полугодие составил $31,2 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 21 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 145 500 (140 100);
Уровень сопротивления – 149 400 (152 100).
графикИндекс РТС
- поддержка 1466 (1417);
- сопротивление 1513 (1529).
Индекс может опуститься к 1395 (1365). Т.к. американские индексы могут опуститься на 10 %, то РТС способен снизиться к 1300.
Индекс ММВБ
- поддержка 1435 (1360);
- сопротивление 1460 (1495).
ГАЗПРОМ
- поддержка 179.40р.; 171.10р.;
- сопротивление 185.50р.; 189.01р.
ГМКНН
- поддержка 4860р.;
- сопротивление 5300р.: 5720р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1692р.;
- сопротивление 1740р.; 1797р.
Ростелеком:
- поддержка 149.40р.;
- сопротивление 156.10р.; 159.25р.
Роснефть:
- поддержка 213р.;
- сопротивление 218р.; 225р.
Сбербанк об.
- поддержка 75.70р.;
- сопротивление 79.30р.; 82.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 58.80р.;
- сопротивление 61.80р.; 63.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.13р.; 27.35р.;
- сопротивление 28.34р.; 29.15р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA