Ситуация на российском рынке акций
Обзор российского рынка акций на вторник
Федеральный бюджет России по итогам 2011 г. может быть исполнен с профицитом в размере 0,3-0,4 % ВВП
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.9693 руб. за один доллар (-5.03 коп.);
- курс рубля к евро – 41.8612 руб. за один евро (-15.77 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.8707 руб. (-9.87 коп.).
22.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 668.80 млрд. руб. (-48.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 137.09 млрд. руб. (+26.30 млрд. руб.).
21.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.43 %.
18.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.70 %.; объем сделок 171.11 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 21 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 350 млрд. рублей.
11:30 – 215 181.93 млн. руб. (ставка 5.27 %), срок 1 дня.
15:30 – 12 828.96 млн. руб. (ставка 5,29 %), срок 1 день.
21.11.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.64 % (+0.07);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.41 % (+0.11);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.84 % (18.11.11).
Валютные котировки рубля вечером 22 ноября:
31.08р. – 31.10 рублей за доллар;
41.90 р. – 41.92 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 22 ноября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 30.69 (30.60р.) – 31.25р. (31.63р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 42.18р. (41.65р.) – 42.73р.;
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1,3441 (1.3312) – 1.3569 (1.3740).
Фондовый рынок.
21.11.2011
Dow Jones industrial average
11547.31
-2.11%
Nasdaq
2523.14
-1.92%
S&P 500
1192.98
-1.86%
10-Yr Bond
1.962%
-0.05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
56284.6
-0.79%
NYSE Arca Oil
1168.58
-1.69%
DAX INDEX
5606
-3.35%
РТС (вечерняя сессия)
1410.93
-0.99%
Индекс ММВБ
1390.56
-4.79%
Россия-30
4.410%
0.02
22.11.2011
NIKKEI 225 INDEX
8308.21
-0.48%
Shanghai Composite (Китай)
2395.34
-0.82%
EUR/USD
1.3487
1.3490
Фьючерс S&P 500 12/2011
1193.75
0.25%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 01/2012 ($)
97.14
0.22
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1685.15
6.55
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
130^16
-0^01
Прогноз
на 22.11.11г.
Nasdaq
2524 (2475)
2586
S&P 500
1182
1210
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^25 (142^05)
144^08
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3479 (1.3406)
1.3579 (1.3621)
Индикативные котировки металлов 22 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1684.45
1684.75
0.43
9:41:27
палладий
586.8
589.8
-0.47
9:39:15
платина
1551
1561
0.45
9:39:03
серебро
31.39
31.42
-0.70
9:41:27
алюминий
2085
2088
0.63
9:30:55
медь
7424
7429
118
9:41:11
никель
17749
17849
0.31
9:41:14
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-0.26
Nasdaq
-4.89
S&P 500
-5.16
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-18.79
NYSE Arca Oil
-3.67
DAX INDEX
-18.92
РТС
-20.40
Индекс ММВБ
-17.62
NIKKEI 225 INDEX
-18.78
Shanghai Composite (Китай)
-14.70
НОВОСТИ
17:30 GDP США. ВВП третьего квартала. Предварительное значение +2,5 %.
19:00 Consumer Confidence Еврозоны. Индекс потребительского доверия в ноябре. Прогноз -21,0. В октябре -19,9.
19:00 США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в ноябре. Прогноз -1. В октябре -6.
23:00 США. Публикация отчета по заседанию FOMC 2 ноября.
Объем японского экспорта упал более, чем прогнозировали в октябре. Министерство финансов сообщило сегодня, что поставки за рубеж упали на 3,7 % г/г в октябре. Первое падение за три месяца. Экономической ситуации в мире является «чрезвычайно тяжелой». Глобальный экономический спад, вызванный международным финансовым кризисом, будет долгосрочным.
Супер Комитет, который должен предложить Конгрессу США пути сокращения дефицита бюджета на $1,2 трлн. (как минимум) за 10 лет, как ожидается, объявит в понедельник, что он не смог выработать компромиссный план.
Без плана, в соответствии с итогами двухпартийной сделки августа, правительство уполномочено начать сокращать расходы автоматически.
Множество сокращений расходов, таких, как $600 млрд. расходов Пентагона, не вступит в силу до 2013 г.
Тупик в принятии решения - из-за нежелания республиканцев пойти на увеличение налогов и невозможности для демократов пойти на сокращение социальных и медицинских расходов без увеличения части налогов.
Американские политики, так же как и европейские, не могут решиться на конкретные меры.
Объем продаж недвижимости на вторичном рынке США в октябре вырос на 1,4 % до 4,970 млн. (+13,5 % г/г). В сентябре 4,900 млн. (пересмотрено с 4,910 млн.). Объем запасов в октябре 3,330 млн. (-2,2 % м/м; -13,8 % г/г). Медиана продажных цен в октябре $162,500 тыс. (-4,7 % г/г). Специалисты прогнозируют снижение цен еще на 5 % за оставшуюся часть года.
Экономисты напоминают о том, что здоровый рынок растущей экономики должен находить на уровне продаж 6 млн. домов в год.
Кредитовые рейтинговые агентства Standard & Poor`s и Moody`s сообщили, что не будет понижать кредитный рейтинг США из-за того, что «Супер Комитет» Конгресса не смог принять план для сокращения размера дефицита. S & P в августе снизило рейтинг долгосрочных ценных бумаг Казначейства США на одну ступень с ААА до АА + (первое такое понижение государственного долга США в истории).
Агентство предупреждает, что текущий рейтинг США основан на ожидании того, что заложенный ранее механизм сокращения дефицита вступит в силу в январе 2013 г.
Бюджетное управление Конгресса высчитало ранее, что долг США к 2035 г. увеличиться до 187 % ВВП. Даже с условие запуска программы сокращения – увеличится до 134-164 % ВВП к 2035 г.
РОССИЯ
Объем депозитов физлиц в российских банках, капитал которых меньше 180 млн. рублей, в настоящее время составляет 13,4 млрд. рублей. Со следующего года капитал банков должен составлять не менее 180 млн. рублей.
Банки, капитал которых пока ниже 300 млн. рублей, привлекли 99,4 млрд. рублей вкладов. Объем страховой ответственности АСВ в этом случае составляет 62 млрд. рублей.
Планка в 300 миллионов рублей для капитала банков вступит в силу с 1 января 2015 г.
Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ в 2011 г. возрастут до 9,8 трлн. рублей, заявил премьер-министр РФ В. Путин. В 2010 г. поступления налогов в консолидированный бюджет РФ выросли на 22,4 % по сравнению с 2009 г. и составили 7,696 трлн. рублей. Таким образом, в текущем году рост может составить 27,3 %.
Федеральный бюджет России по итогам 2011 г. может быть исполнен с профицитом в размере 0,3-0,4 % ВВП.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 22 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 137 200;
Уровень сопротивления – 142 600 (146 500).
Индекс РТС
- поддержка 1390 (1365);
- сопротивление 1415 (1466).
Индекс может опуститься к 1395 (1365). Т.к. американские индексы могут опуститься на 10 %, то РТС способен снизиться к 1300.
Индекс ММВБ
- поддержка 1360;
- сопротивление 1435 (1460).
ГАЗПРОМ
- поддержка 165.00р.;
- сопротивление 171.10р.; 173.60р.
ГМКНН
- поддержка 4860р.;
- сопротивление 5270р.: 5500р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1610р.; 1562р.;
- сопротивление 1668р.; 1692р.
Ростелеком:
- поддержка 149.40р.;
- сопротивление 156.10р.; 159.25р.
Роснефть:
- поддержка 208.40р.;
- сопротивление 207.40р.; 218р.
Сбербанк об.
- поддержка 74.00р.;
- сопротивление 77.00р.; 80.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 58.80р.; 56.40р.;
- сопротивление 61.80р.; 63.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.36р.;
- сопротивление 27.05р.; 27.40р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA