Ситуация на российском рынке акций
Обзор российского рынка акций на среду
Чистая прибыль ОАО Акрон (МСФО) за январь-сентябрь 2011 г. выросла в 2,6 раза - до 10,412 млрд. рублей с 4,029 млрд. рублей за тот же период предыдущего года, свидетельствует сообщение компании
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.0612 руб. за один доллар (-9.19 коп.);
- курс рубля к евро – 41.9109 руб. за один евро (-4.97 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.9436 руб. (-7.29 коп.).
23.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 698.70 млрд. руб. (+29.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 138.40 млрд. руб. (+1.31 млрд. руб.).
22.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.57 %.
21.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.85 %.; объем сделок 126.36 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 22 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 300 млрд. рублей на срок 1 день.
- 450 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:30 – 195 058.18 млн. руб. (ставка 5.27 %), срок 1 дня.
13:45 – 254 803,17 млн. руб. (ставка 5,26 %), срок 7 дней.
15:30 – 16 844.05 млн. руб. (ставка 5,27 %), срок 1 день.
22.11.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.56 % (-0.08);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.29 % (-0.12);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.97 % (21.11.11).
Валютные котировки рубля вечером 23 ноября:
31.24р. – 31.26 рублей за доллар;
42.02 р. – 42.03 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 23 ноября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 30.69 (30.60р.) – 31.20р. (31.63р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.65р. – 42.20р. (42.73р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1,3441 (1.3312) – 1.3569 (1.3740).
Фондовый рынок.
22.11.2011
Dow Jones industrial average
11493.72
-0.46%
Nasdaq
2521.28
-0.07%
S&P 500
1188.04
-0.41%
10-Yr Bond
1.939%
-0.02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55878.4
-0.72%
NYSE Arca Oil
1159.34
-0.79%
DAX INDEX
5537.39
-1.22%
РТС (вечерняя сессия)
1433.04
0.13%
Индекс ММВБ
1401.91
0.82%
Россия-30
4.365%
0.00
23.11.2011
NIKKEI 225 INDEX
8314.74
-0.40%
Shanghai Composite (Китай)
2400.38
-0.51%
EUR/USD
1.3449
1.3451
Фьючерс S&P 500 12/2011
1168.75
-1.12%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 01/2012 ($)
96.86
-1.15
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1708.15
5.75
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
131^05
0^09
Прогноз
на 23.11.11г.
Nasdaq
2475
2532 (2586)
S&P 500
1182 (1157)
1210
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
144^08
145^17
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3406 (1.3286)
1.3476 (1.3579)
Индикативные котировки металлов 23 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1707.49
1707.79
0.46
9:27:22
палладий
600.9
603.9
-0.45
9:21:32
платина
1561
1571
-0.19
9:24:19
серебро
32.55
32.58
-0.52
9:27:22
алюминий
2069
2072
-0.53
9:22:59
медь
7339
7344
-57
9:25:48
никель
17612
17712
0.23
9:27:22
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-0.72
Nasdaq
-4.96
S&P 500
-5.55
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-19.37
NYSE Arca Oil
-4.44
DAX INDEX
-19.91
РТС
-19.15
Индекс ММВБ
-16.95
NIKKEI 225 INDEX
-18.71
Shanghai Composite (Китай)
-14.52
НОВОСТИ
04:30 PMI Китая. Индекс деловой активности в ноябре. В октябре 51,1.
11:45 Франция. Индекс делового климата в ноябре. в октябе 97
12:00 PMI Франции. Индекс деловой активности в ноябре. Прогноз: сектор производства 46,0; сектор услуг 45,5. В октябре: сектор производства 48,5; сектор услуг 46,4, композитный индекс 46,5.
12:30 PMI Германии. Индекс деловой активности в ноябре. Прогноз: сектор производства 48,2; сектор услуг 50. В октябре - сектор производства 49,1; сектор услуг 50,6.
13:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности в ноябре. Прогноз - сектор производства 46,5; сектор услуг 46. В октябре - сектор производства 47,1; сектор услуг 46,1.
14:00 Industrial Orders Еврозоны. Индекс объема новых промышленных заказов в сентябре. Прогноз -2,5 % (+8,0 % г/г). в августе +1,9 % (6,2 % г/г).
17:30 Durable Orders США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в октябре. Прогноз -1,0%. В сентябре -0,8 %.
17:30 США. Базовый индекс цен частного потребления в октябре. Прогноз +0,1 % (1,7 % г/г). в сентябре - без изменения (+1,6 % г/г).
17:30 США. Индекс персонального расхода в октябре. Прогноз +0,3 %. В сентябре +0,6 %.
17:30 США. Индекс персонального дохода в октябре. Прогноз +0,3 %. В сентябре +0,1 %.
17:30 Initial Claims США.
18:55 США. Индекс потребительского доверия (университет Мичигана) в ноябре. В октябре 64,2.
Темп роста ВВП США в третьем квартале после пересмотра оказался ниже ранее сообщенного значения. Рост в годовом исчислении составил 2,0 % (пересмотрено с +2,5 %). Объем потребительских расходов пересмотрен немного – с 2,4 % до +2,3 %. Основной причиной сокращения явилось падение деловых запасов. Если во втором квартале наблюдался рост показателя на $39,1 млрд., то в третьей четверти года отмечено сокращение запасов на $8,5 млрд. Пересмотрен в сторону снижения объем деловых инвестиций и размеры корпоративной прибыли.
С другой стороны, в сторону улучшения пересмотрен торговый баланс (объем экспорта рос быстрее, а объем импорта увеличивался медленнее, чем предполагалось первоначально.
Основной причиной пересмотра в сторону ослабления динамики роста оказался отрицательное изменение объема запасов.
Комментаторы в середине ноября уверяют, что темп роста экономики в четвертом квартале составит более 3 %. Сокращение объема деловых запасов в третьем квартале (за счет роста внешнего и внутреннего спроса), может обернуться увеличением объема заказов в последней четверти года.
Как раз сегодня, появятся данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь (начало нового квартала). Прогноз по параметру крайне негативный (см. выше).
РОССИЯ
На депозитном аукционе министерства финансов РФ спрос банков составил 8 млрд. рублей против предложения - 95 млрд. рублей. Минимальная процентная ставка размещения - 5,85 %. Средневзвешенная ставка - 5,89 %, ставка отсечения - 5,87 %.
На депозитном аукционе Минфина 15 ноября спрос банков составил 34,141 млрд. рублей при лимите в 80 млрд. рублей.
И.о. министра финансов РФ А.Силуанов 11 ноября заявил, что ведомство в декабре планирует сократить объем бюджетных средств, предлагаемых банкам на депозитных аукционах. Объем депозитов на конец года составит около 300-400 млрд. рублей. Сокращение ликвидности будет покрыто за счет исполнения бюджета по расходам.
Кроме того, средства по сделкам РЕПО дешевле привлечения средств посредство депозитных аукционов.
Рост объема инвестиций в основной капитал в РФ в октябре 2011 г. по отношению к сентябрю с очищенной сезонностью составил 5,1 %. По итогам года правительство ожидает достичь прогнозного уровня роста в 6 %, с учетом сезонного ускорения инвестиций в конце года.
Согласно данным Росстата, рост инвестиций в основной капитал в России в октябре 2011 г. составил 8,6 %. В номинальном выражении объем инвестиций в основной капитал в РФ в октябре составил 1,097 трлн. рублей против 1,036 трлн. рублей в сентябре.
За десять месяцев объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос на 5,3 % к аналогичному периоду прошлого года.
Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг.
Прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2012 г. - $100 за баррель, в 2013 г. - $97, в 2014 г. - $101 за баррель.
Инфляция прогнозируется на уровне 5-6 % в 2012 г., 4,5-5,5 % - в 2013 г., 4-5 % - в 2014 г.
Доходы бюджета в 2012 г. ожидаются на уровне 11,780 трлн. рублей, в 2013 г. - 12,706 трлн., в 2014 г. - 14,092 трлн. рублей.
Расходы в 2012 г. могут составить 12,656 трлн. рублей, в 2013 г. - 13,731 трлн. рублей, в 2014 г. - 14,583 трлн. рублей.
Дефицит федерального бюджета РФ в 2012 г. прогнозируется на уровне 876,6 млрд. рублей (1,5 % ВВП), в 2013 г. - 1,025 трлн. рублей (1,6 % ВВП), в 2014 г. - 491,1 млрд. рублей (0,7 % ВВП).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль ОАО Акрон (МСФО) за январь-сентябрь 2011 г. выросла в 2,6 раза - до 10,412 млрд. рублей с 4,029 млрд. рублей за тот же период предыдущего года, свидетельствует сообщение компании.
Объем выручка от реализации вырос на 43 % до 46,22 млрд. рублей.
Прогнозировался объем чистой прибыли - 9,74 млрд. рублей, выручки – на уровне 46,2 млрд. рублей.
графикПрогнозы на сегодня 23 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 137 200;
Уровень сопротивления –142 500 (146 500).
Индекс РТС
- поддержка 1415 (1390);
- сопротивление 1466.
Индекс ММВБ
- поддержка 1360;
- сопротивление 1435 (1460).
ГАЗПРОМ
- поддержка 165.90р.;
- сопротивление 169.90р.; 173.80р.
ГМКНН
- поддержка 4860р.;
- сопротивление 5270р.: 5500р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1610р.; 1562р.;
- сопротивление 1670р.; 1692р.
Ростелеком:
- поддержка 149.40р.;
- сопротивление 156.10р.; 159.25р.
Роснефть:
- поддержка 207.40р.; 201.08р.;
- сопротивление 209.00р.; 218.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 74.00р.;
- сопротивление 77.00р.; 80.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 58.80р.; 56.40р.;
- сопротивление 58.80р.; 61.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.65р.; 26.36р.;
- сопротивление 27.04р.; 27.34р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA