Ситуация на российском рынке акций
Обзор российского рынка акций на четверг
Объем прямых инвестиций в экономику России увеличился за девять месяцев года на 43 % г/г. – на $11,7 млрд
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.2133 руб. за один доллар (-15.21 коп.);
- курс рубля к евро – 42.0256 руб. за один евро (-11.47 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.0788 руб. (-13.52 коп.).
24.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 679.70 млрд. руб. (-19.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 133.10 млрд. руб. (-5.30 млрд. руб.).
23.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.63 %.
22.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.81 %.; объем сделок 103.22 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 23 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 300 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – 177 152.95 млн. руб. (ставка 5.27 %), срок 1 дня.
15:30 – 54 140.22 млн. руб. (ставка 5,27 %), срок 1 день.
23.11.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.57 % (+0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.27 % (-0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.90 % (22.11.11).
Валютные котировки рубля вечером 24 ноября:
31.51р. – 31.52 рублей за доллар;
42.04 р. – 42.06 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 ноября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 31.20 (30.69р.) – 31.63р.;
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.65р. – 42.20р. (42.73р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1,3312 – 1.3441 (1.3569).
Фондовый рынок.
23.11.2011
Dow Jones industrial average
11257.55
-2.07%
Nasdaq
2460.08
-2.43%
S&P 500
1161.79
-69.32%
10-Yr Bond
1.879%
-0.06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54972.1
-1.62%
NYSE Arca Oil
1124.69
-2.99%
DAX INDEX
5457.77
-1.44%
РТС (вечерняя сессия)
1416.4
-0.39%
Индекс ММВБ
1404.56
0.17%
Россия-30
4.365%
0.00
24.11.2011
NIKKEI 225 INDEX
8198.5
-1.40%
Shanghai Composite (Китай)
2401.06
-0.73%
EUR/USD
1.3358
1.3360
Фьючерс S&P 500 12/2011
1162.55
0.19%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 01/2012 ($)
96.52
0.34
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1692.55
-5.45
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
130^30
-0^08
Прогноз
на 24.11.11г.
Nasdaq
2433 (2379)
2487 (2527)
S&P 500
1156 (1141)
1183
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
144^08
145^17
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3286
1.3419
Индикативные котировки металлов 24 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1691.76
1692.06
-0.02
9:01:58
палладий
585.8
588.8
0.21
8:45:56
платина
1541
1551
-0.19
9:01:12
серебро
31.74
31.77
0.09
9:01:58
алюминий
2044
2047
0.59
9:00:19
медь
7307
7312
28
9:01:04
никель
17258
17358
0.69
9:01:57
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-2.76
Nasdaq
-7.27
S&P 500
-7.64
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-20.68
NYSE Arca Oil
-7.29
DAX INDEX
-21.06
РТС
-20.09
Индекс ММВБ
-16.79
NIKKEI 225 INDEX
-19.85
Shanghai Composite (Китай)
-14.49
НОВОСТИ
11:00 Германия. ВВП третьего квартала. Во втором квартале +0,1 % (2,8 % г/г).
13:00 Германия. Индексы института IFO в ноябре. Прогноз: индекс делового климата 105,5; индекс текущих условий 115,5; индекс ожиданий 96. В октябре: индекс делового климата 106,4; индекс текущих условий 116,7; индекс ожиданий 97.
13:00 Consumer Confidence Италии. Индекс потребительского доверия в ноябре. В октябре 92,9.
13:30 Великобритании. ВВП третьего квартала. Во втором квартале +0,5 % (+0,5 % г/г).
США ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ.
Индекс деловой активности Еврозоны в ноябре повысился до 47,2 (в октябре 46,5). Несколько повысился и индекс деловой активности сектора услуг, но снизился индекс сектора производства. Все три индекса ниже уровня 50, что означает продолжение остывания экономики прежними темпами. Падает спрос на европейские товары как внутри так и вовне Еврозоны. Отсюда падение показателя нового бизнеса, объема новых заказов, стагнация занятости. Неприятным сюрпризом оказалось увеличение индекса цен.
Индекс деловой активности экономики Германии в ноябре (предварительное рассмотрение) остался без изменения (50,3). Стагнация в производственном секторе (47,9 против 49,1 октября) компенсирована активностью сектора услуг (51,4 против 50,6 октября).
Индекс находится на минимальном уровне за 27 месяцев – чуть выше от границы обозначающей переход в рецессию, и заметно ниже многолетнего среднего значения – 53,2.
Сектор услуг расширяется исключительно за счет существующего бизнеса, т.к. индекс нового бизнеса уменьшается. В секторе производства падение объема нового бизнеса ускорилось. Производители отмечают резкое сокращение экспортных заказов (максимальное падение с мая 2009 г.). Т.е. налицо серьезное сокращение внешнего спроса, что обязательно скажется на ориентированной на экспорт экономике Германии.
Тем не менее, занятость в частном секторе Германии устойчиво растет уже 21 месяц..
Индекс деловой активности Франции в ноябре вырос до 48,7 второй месяц подряд. Индекс сектора услуг повысился до 49,3 (44,6 в октябре), индекс сектора производства уменьшился до 47,2 (47,6). Таким образом, раз индексы ниже уровня 50, то можно сказать, что темп сокращения экономики в ноябре замедлился по отношению к динамике октября. Изменение индексов занятости и новых заказов, по-прежнему, указывают на тусклые перспективы второй по размеру экономики Еврозоны.
Неудачно закончился аукцион по размещению 10-летних бумаг Германии (доходность 1,98 %). Из предложенного объема 6 млрд. евро привлечено только 3,889 млрд. евро. Шесть из последних восьми аукционов отражают спад спроса на немецкий долг. Получается, что немецкие государственные облигации в качестве убежища теряют привлекательность, на фоне опасений того, что из-за проблем периферии пострадает ядро Еврозоны. Инвестор отворачивается от Еврозоны в целом.
Для Германии будут расти расходы по долгу в сопоставимом размере, как если бы были выпущены общие для Еврозоны долговые обязательства, которые вызвали бы увеличение стоимость заимствования и для ведущей экономики европейского валютного союза.
Тем временем, доходность бумаг Бельгии и Франции в среду резко выросла после того как в бельгийской газете появилась информация о том, что план по спасению банка Dexia доказывает свою несостоятельность. Французские 10-летние бумаги выросли до 3,63 %, бельгийские – до 5,22 %. Вновь к граничному уровню 7 % двинулись обязательства Италии и Испании.
Канцлер Германии А.Меркель заявила, что «Для выделения средств (Греции) необходимо получить подпись на документе о проведении реформ не только от премьера Греции Лукаса Пападимоса, но и от лидеров партий». Без этих денег Грецию ждет дефолт уже в декабре 2011 г. (осталось потребовать, чтобы свое письменное согласие дали все греки.)
Индекс частных доходов в США вырос в октябре на 0,4 %, индекс частных расходов вырос только на 0,1 %. Коэффициент накопления в октябре 3,5 % (3,3 % в сентябре). Показатели указывают на то, что перед периодом трат потребитель снижает свою активность. К стати, накопления в третьем квартале упал до 4.1 % (во втором квартале 5,1 %).
Индекс потребительских настроений в США в ноябре достиг уровня 64,1 - самое высокое значение с июня. В октябре - 60,9. (Индекс Университета Мичигана). Прогноз - 64,2.
На негативных новостях американские фондовые индексы потеряли более 2 %. Индексы падают шестой день подряд.
Комментаторы указывают на неудачу аукциона по размещению немецких государственных бумаг, как на основную причину падения в среду. Как-то вспомнилось, что и долг Германии надо финансировать.
РОССИЯ
Государственный внешний долг РФ на 1 ноября составил $35 964,4 млн., что на 10 % меньше, чем в начале 2011г. За октябрь внешний госдолг снизился на $37,6 млн. (на 0,1 %).
Задолженность перед официальными кредиторами - бывшими странами-участницами
Задолженность по еврооблигациям РФ на 1 ноября составила $29 183,4 млн. (-4,18 % к уровню начала года).
Рост ВВП России в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,6 %. За десять месяцев экономика прибавила 4,3 %. В октябре рост составил 0,9 % (в сентябре — 0,4 %).
Промышленное производство в октябре возобновило рост и составило 0,8 %.
Инвестиции в основной капитал с исключением сезонного фактора увеличились на 5,1 % по сравнению с сентябрем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 8,6 %.
Ранее эксперты Европейского банка прогнозировали, что рост ВВП России по итогам 2011 г. составит 4,6 %, в 2012 г. — 4,7 %.
Объем прямых инвестиций в экономику России увеличился за девять месяцев года на 43 % г/г. – на $11,7 млрд. Суммарно за девять месяцев в экономику России поступило $133,8 млрд. (объем к прошлому году составляет 2,8 раза).
Накопленный иностранный капитал вырос на 21,5 % до $323,2 млрд.
Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным банками РФ нефинансовым предприятиям на срок до года, в октябре 2011 г. повысилась до 8,8 % (в сентябре 8,1 %).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 24 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 137 200;
Уровень сопротивления –142 500 (146 500).
Индекс РТС
- поддержка 1390 (1364);
- сопротивление 1415 (1466).
Индекс ММВБ
- поддержка 1360;
- сопротивление 1435 (1460).
ГАЗПРОМ
- поддержка 165.90р.;
- сопротивление 171.00р.; 173.80р.
ГМКНН
- поддержка 4860р.;
- сопротивление 5280р.: 5500р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1610р.; 1562р.;
- сопротивление 1680р.; 1692р.
Ростелеком:
- поддержка 149.40р.;
- сопротивление 156.10р.; 159.25р.
Роснефть:
- поддержка 207.40р.; 201.08р.;
- сопротивление 209.00р.; 218.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 74.00р.;
- сопротивление 77.00р.; 80.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 58.80р.; 56.40р.;
- сопротивление 58.80р.; 61.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.65р.; 26.36р.;
- сопротивление 27.04р.; 27.34р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA