Ситуация на российском рынке акций
Обзор российского рынка акций на пятницу
Сегодня ЛУКОЙЛ обнародует финансовую отчетность за третий квартал 2011 г.
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.4365 руб. за один доллар (-22.32 коп.);
- курс рубля к евро – 42.0337 руб. за один евро (-0.81 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.2052 руб. (-12.64 коп.).
25.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 601.30 млрд. руб. (-78.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 141.30 млрд. руб. (+8.20 млрд. руб.).
24.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.68 %.
23.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.87 %.; объем сделок 99.50 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 24 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 300 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – 168 645.48 млн. руб. (ставка 5.27 %), срок 1 дня.
15:30 – 18 592.78 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 1 день.
24.11.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.59 % (+0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.27 % (0.00);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.93 % (23.11.11).
Валютные котировки рубля вечером 25 ноября:
31.58р. – 31.59 рублей за доллар;
42.02 р. – 42.04 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 ноября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 31.67 (31.26р.) – 32.07р.;
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.65р. – 42.20р. (42.73р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3312 (1.3279) – 1.3441 (1.3569).
Фондовыйрынок.
Nasdaq
2460.08
0.00%
S&P 500
1161.79
0.00%
10-Yr Bond
1.879%
0.00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55279.9
0.56%
NYSE Arca Oil
1124.69
0.00%
DAX INDEX
5428.11
-0.54%
РТС (вечерняя сессия)
1400.51
-0.17%
Индекс ММВБ
1392.72
-0.82%
Россия-30
4.613%
0.25
25.11.2011
NIKKEI 225 INDEX
8199.15
0.42%
Shanghai Composite (Китай)
2386.82
-0.45%
EUR/USD
1.3305
1.3307
Фьючерс S&P 500 12/2011
1154.25
-0.48%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 01/2012 ($)
96.53
0.35
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1690.95
-7.05
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
130^19
+0^01
Прогноз
на 25.11.11г.
Nasdaq
2433 (2379)
2487 (2527)
S&P 500
1156 (1141)
1183
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
144^08
145^17
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3286 (1.3156)
1.3419
Индикативные котировки металлов 25 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1689.78
1690.08
0.00
9:47:19
палладий
578.6
581.6
-0.22
9:44:55
платина
1536
1546
0.00
9:46:31
серебро
31.66
31.69
-0.60
9:42:26
алюминий
2026
2029
0.55
9:45:56
медь
7245
7250
-24
9:46:46
никель
17009
17109
-0.39
9:46:21
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-2.76
Nasdaq
-7.27
S&P 500
-7.64
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-20.24
NYSE Arca Oil
-7.29
DAX INDEX
-21.49
РТС
-20.99
Индекс ММВБ
-17.49
NIKKEI 225 INDEX
-19.84
Shanghai Composite (Китай)
-15.00
НОВОСТИ
03:30 CPI Японии. Индекс потребительских цен в ноябре -0,1 % г/г. Прогноз -0,2 г/г. В октябре - без изменения.
11:45 Consumer confidence Франции. индекс потребительского доверия в ноябре. В октябре 82.
13:00 Retail Sales Италии. Объем розничных продаж в сентябре. В августе - без изменения (-0,3 % г/г).
Курс евро упал до семинедельного минимума в пятницу, т.к. европейские лидеры не смогли договориться о конкретных путях преодоления долгового кризиса. Франция и Германия договорились, что к 6 декабря выпустят совместные предложения по поводу закрепления жесткой бюджетной дисциплины для стран Еврозоны. Однако, это касается будущего. Разногласия о роли ЕЦБ, выпуске облигаций Еврозоны для решения текущих проблем не преодолены. Пока решено только то, что дискуссия не будет публичной.
Финансовая ситуация для европейских банков продолжается обостряться. ЕЦБ предполагает продлить сроки кредитования на 2 и даже 3 года.
Доходность 10-летних немецких государственных бумаг в четверг достигла 2,14 % - максимальное значение за месяц.
ВВП Германии в третьем квартале вырос на 0,5 %. В расчете за год рост уменьшился с 5 % в первом квартале до 2,5 % в третьей четверти года.
С другой стороны индексы института IFO в ноябре неожиданно для всех показали рост, . Индекс делового климата в ноябре 106,6 (в октябре 106,4). Индекс текущих условий 116,7. Индекс ожиданий 97,3.
Банки Германии обратились к Европейской банковской организации (EBA) с просьбой перенести на более поздний срок дату с 25 декабря на 13 января предоставления планов по рекапитализации для того, чтобы обсудить эти планы с акционерами.
Показатель достаточности основного капитала системообразующих банков ЕС должен быть увеличен до 9 % к июню 2012 г. Европейским банкам для этого потребуется 106,447 млрд. евро дополнительного капитала (по EBA).
Агентство Fitch Ratings понизило Португалии рейтинг кредитной надежности длинных обязательств в иностранной и национальной валюте с уровня «BB +» с «BBB-» и краткосрочный рейтинг с «B» до «F3». Прогноз рейтингов –Негативный- был удален. Кроме того, агентство подтвердило рейтинг странового потолка на уровне «ААА». Fitch также понизило рейтинг необеспеченного долга Португалии до «BB +» и коммерческих бумаг до «B», удалив их из списка на пересмотр.
Агентство ожидает, что ВВП сократится на 3 % в 2012 г. Значительные структурные реформы, запланированные в рамках программы должны ухудшить конкурентоспособность Португалию в долгосрочной перспективе.
В течение следующих двух лет, рецессия сделает план по сокращению дефицита гораздо более сложным для выполнения и окажет негативное воздействие на качество активов банков.
Fitch ожидает дефицит в 2012 г. в размере 4,5 %, на уровне планов правительства. Тем не менее, риск проскальзывания - либо от ухудшения макроэкономических результатов исполнения или недостаточного контроля за расходами - велик. В базовом сценарии Fitch - общий государственный долг увеличится с 93,3 % ВВП на конец 2010 г., примерно 110 % на конец 2011 г., около 116 % на конец 2013 г.
РОССИЯ
Международные резервы РФ на 18 ноября $515,10 млрд. С конца октября резервы сократились на $6,90 млрд. С начала сентября – на $28,3 млрд.
Заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ С.Моисеев объявил, что Банк разработал план стабилизационных мер на случай ухудшения ситуации с ликвидностью.
В российской биржевой системе в настоящее время задепонированы ценные бумаги из ломбардного списка ЦБ на сумму 2,8 трлн. рублей. По словам г-на С.Моисеева, с учетом еврооблигаций ЦБ может предоставить рефинансирование в рамках РЕПО на сумму 3 трлн. рублей, из которых 1 трлн. приходится на Сбербанк.
Для стабилизации ситуации с ликвидностью послужат: погашение облигаций Банка России (ОБР), приостановка новых размещений ОБР, возобновление кредитования банков под поручительства других кредитных организаций (до 1 трлн. рублей), возобновление выдачи кредитов на срок до полугода под залог нерыночных активов (несколько сот миллиардов рублей). ЦБ для расширения возможности рефинансирования банков планирует обнулить поправочные коэффициенты по ОФЗ, рассматривает возможность изменения дисконтов по корпоративным бумагам. В случае ухудшения ситуации с ликвидностью может быть рассмотрен вопрос о возобновлении РЕПО с акциями.
Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в январе-октябре 2011 г. выросло до 8 084 млрд. рублей (+27,7 %).
ФСФР планирует сократить время приостановки торгов на биржевом фондовом рынке с одного часа до 30 минут. Предлагается ввести режим дискретных торгов. При резком колебании цены акции (20 %) после остановки торгов будет проводиться дискретный аукцион, когда участники могут выставлять заявки и снимать их, после чего будет определена цена возобновления торгов. По мнению ФСФР, это позволит сгладить гэпы и предотвратить дальнейшее нарастание волатильности.
Проект приказа ФСФР планирует опубликовать до конца нояьря.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Сегодня ЛУКОЙЛ обнародует финансовую отчетность за третий квартал 2011 г. По мнению аналитиков, финансовые результаты компании вряд ли преподнесут сюрпризы и поэтому не спровоцируют сильной реакции со стороны инвесторов.
Группа АЛРОСА в январе-сентябре 2011 г. добыла 26 238,1 тыс. карат алмазов. Реализация алмазной продукции группой за отчетный период составила $3 555,1 млн.
При этом АК АЛРОСА, Алмазы Анабара и Севералмаз получили сверхплановую чистую прибыль в размере 1 574,2 млн. рублей, 178,0 млн. рублей и 16,8 млн. рублей, соответственно. Задолженность группы по кредитам и займам на 30 сентября составила $3314,2 млн. Соотношение краткосрочных и долгосрочных обязательств составляет 30 % и 70 %, соответственно.
АК АЛРОСА направила на геологоразведочные и эксплоразведочные работы около 3 200 млн. За отчетный период компания закупила товаров, работ и услуг на сумму около 27 млрд 600 млн руб. В результате увеличения доли закупок удалось получить экономию при снижении цен от первоначально поданных коммерческих предложений в объеме около 1 млрд. рублей.
АК Транснефть за 9 месяцев года получила аномально высокий рост чистой прибыли, который пришелся на Q3 кв. текущего года. Чистая прибыль (РСБУ) увеличилась на 230 %, до 11 млрд. рублей, что значительно превышает чистую прибыль компании в 2010 г. - 4,9 млрд. рублей.
Увеличение прибыли произошло из-за получения дохода от курсовой разницы на фоне девальвации рубля и ростом размера чистых активов компании, номинированных в иностранной валюте. Транснефт не ожидает аналогичного роста чистой прибыли в Q4.
Поэтому аналитики посчитали новости негативными для цены привилегированных акций Транснефти.
Валовая прибыль компании снизилась в 2 раза - до 6,1 млрд. рублей. Согласно уставу компании, 10 % от чистой прибыли компания должна направлять на выплату дивидендов. При этом, выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, как правило, значительно превышают 10-процентный размер от чистой прибыли.
Прогнозы на сегодня 25 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 137 200;
Уровень сопротивления –142 500 (146 500).
Индекс РТС
- поддержка 1390 (1364);
- сопротивление 1415 (1466).
Индекс ММВБ
- поддержка 1360 (1350);
- сопротивление 1435 (1460).
ГАЗПРОМ
- поддержка 160.90р.; 158.80р.
- сопротивление 165.00р.; 169.90р.
ГМКНН
- поддержка 4860р.;
- сопротивление 5280р.: 5500р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1562р.; 1512р.;
- сопротивление 1610р.; 1680р.
Ростелеком:
- поддержка 149.40р.;
- сопротивление 156.10р.; 159.25р.
Роснефть:
- поддержка 193.00р.;
- сопротивление 200.00р.; 207.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 73.80р.; 71р.
- сопротивление 77.00р.; 80.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 56.40р.; 54.00р.;
- сопротивление 58.80р.; 61.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.36р.; 25.80р.;
- сопротивление 26.75р.; 27.05р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынок
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA