Ситуация на российском рынке акций
Обзор российского рынка акций на среду
Правительство полагает, что число официально зарегистрированных безработных в России в 2012 г. составит 1,55 млн. человек
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.8729 руб. за один доллар (+32.32 коп.);
- курс рубля к евро – 40.7591 руб. за один евро (+91.23 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.8717 руб. (+58.31 коп.).
11.01.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 1106.40 млрд. руб. (+83.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 285.80 млрд. руб. (-102.50 млрд. руб.).
10.01.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.05 %.
29.12.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.86 %.; объем сделок 127.95 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 10 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 80 млрд. рублей на срок 1 день.
- 10 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:30 – 82 157,92 млн. руб. (ставка 6,01 %), срок 1 день.
Объем заключенных сделок в рамках лимита – 79 999,97 млн. руб. (ставка 6,01 %).
13:45 – 254,46 млн. руб. (ставка 7 %), срок 7 дней.
Объем заключенных сделок в рамках лимита – 0 млн. руб. (ставка 6,55 %).
15:30 – 100 млн. руб. (ставка 6,25 %), срок 1 день.
30.12.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.24 % (-0.36);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.08 % (-0.32);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.54 % (30.12.11).
Валютные котировки рубля вечером 11 января:
31.66р. – 31.68 рублей за доллар;
40.38 р. – 40.40 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 января:
рубль/доллар (март 2012 г.) 31.66 – 32.09р. (32.33р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 40.58 (40.07р.) – 41.10р. (42.65р.);
евро/доллар (январь 2011 г.) 1,2695 – 1.2815 (1.2974)
Фондовый рынок.
10.01.2012
Dow Jones industrial average
12462.47
0.56%
Nasdaq
2702.5
0.97%
S&P 500
1292.08
0.89%
10-Yr Bond
1.970%
0.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59806
1.22%
NYSE Arca Oil
1263.08
0.70%
DAX INDEX
6162.98
2.42%
РТС
1470.11
2.80%
Индекс ММВБ
1476.88
1.97%
Россия-30
4.465%
-0.13
11.01.2012
NIKKEI 225 INDEX
8432.91
0.13%
Shanghai Composite (Китай)
2276.15
-0.42%
EUR/USD
1.2754
1.2756
Фьючерс S&P 500 03/2012
1284.00
-0.14%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
101.86
-0.39
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1637.25
5.75
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^26
0^02
Прогноз
на 11.01.12г.
Nasdaq
2677 (2640)
2714 (2767)
S&P 500
1282
1292 (1301)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^14
143^21
EUR/USD (фьючерс CME)
1.2637
1.2881
Индикативные котировки металлов 11 января
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1619.41
1619.71
0.50
9:21:59
палладий
623.1
626.1
1.42
9:20:14
платина
1428
1438
0.49
9:20:20
серебро
29.24
29.27
0.79
9:21:14
алюминий
2110
2113
0.48
9:19:55
медь
7555
7560
46
9:21:05
никель
19046
19146
0.34
9:21:56
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
2.00
Nasdaq
3.74
S&P 500
2.74
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
5.38
NYSE Arca Oil
2.76
DAX INDEX
4.49
РТС
6.49
Индекс ММВБ
5.34
NIKKEI 225 INDEX
-0.27
Shanghai Composite (Китай)
3.49
НОВОСТИ
12:00 Германия. Дефицит бюджетного баланса в 2011 г. Предыдущее значение 3,5 % ВВП.
12:00 Германия. ВВП в 2011 г. Прогноз +3,0 % г/г.
13:00 Италия. Бюджетный баланс третьего квартала 2011 г. Предыдущее значение дефицит 5,3 % ВВП.
13:30 Великобритания. Торговый баланс в ноябре. Прогноз -2,350 млрд. ф. В октябре -1,582 млрд. ф.
23:00 США. Fed's Beige Book.
Еврокомиссия разместила облигации на сумму 3 млрд. евро со сроком обращения 30 лет для предоставления финансирования Ирландии и Португалии. Каждая из стран получит по 1,5 млрд. евро. Облигации имеют купон в 3,75 %. Объем спроса составил 5,2 млрд. евро.
Наибольший спрос проявили инвесторы из Германии (70 %), Великобритании (13 %), стран Бенелюкса (8 %), из Швейцарии (6 %). Спрос страховых компаний, пенсионных фондов и управляющих активами был на уровне 92 % выпуска, банков — 6 %. Лид-менеджерами выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs.
В прошедшем году ЕК заняла на рынках 29,2 млрд. евро через семь размещений облигаций. Из этой суммы 28 млрд. евро было привлечено в рамках Механизма финансовой стабильности для кредитования Ирландии (13,9 млрд. евро) и Португалии (14,1 млрд. евро). Оставшиеся 1,2 млрд. евро были привлечены для помощи Румынии через механизм платежного баланса.
По данным Национальной федерации независимого предпринимательства США (NFIB) индекс оптимизма в малом бизнесе в декабре, как и ожидалось, повысился до 93.8 пунктов с 92.0 пунктов в ноябре.
Оптовые запасы в США выросли меньше, чем прогнозировалось в ноябре. Рост составил 0,1 % (в октябре +1,2 %). Экономисты прогнозировали рост в 0,5 %. Продажи поднялись из запасов на 0,6 % в ноябре.
Коэффициент запасы/продажи в ноябре 1,15. Минимум был зафиксирован в марте 2011 г. – 1,13.
РОССИЯ
Правительство полагает, что число официально зарегистрированных безработных в России в 2012 г. составит 1,55 млн. человек.
По данным Росстата, безработица в сентябре 2008 г. составлявшая порядка 1,2 млн. человек. В апреля 2009 г. - 2,3 млн. человек. По итогам 2011 г.
Общая безработица в ноябре 2011 г. составила 4,766 млн. человек, или 6,3% экономически активного населения. В тоже время в государственных учреждениях службы занятости населения в ноябре в качестве безработных было зарегистрировано 1,2 млн. человек, в том числе 1 млн. человек получал пособие по безработице.
В декабре 2011 г. чистые продажи ЦБ долларов выросли до $1,773 млрд., т.е. в 1,3 раза к ноябрю, евро - в 1,5 раза - до 191,7 млн.
Объем Резервного фонда РФ в декабре 2011 г. вырос до 811,520 млрд. рублей (+4,7% г/г) Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) - на 3,7 % г/г - до 2,794 трлн. рублей.
Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили на 1 января текущего года $11,08 млрд., 9,04 млрд. евро и 1,58 млрд. фунтов стерлингов.
Совокупный доход от размещения средств фонда на депозиты в ВЭБ с января по декабрь 2011 г. составил 30,03 млрд. рублей, что эквивалентно $1,01 млрд.
Рост потребительских цен в России в 2011 г. составил 6,1 %. Это самым низкий темп роста с 1991 г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 11 января:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 144 200 (1430 000);
Уровень сопротивления –146 000 (150 600).
график
Индекс РТС
- поддержка 1465 (1364);
- сопротивление 1480.
Рост индекса РТС может продолжаться. Однако, для продолжения необходимо преодолеть сопротивление на уровне 100-дневной средней (сейчас за 1500). Котировки, вероятно, завязнут на какое-то время на уровне средней. При пробитии - первая цель движения - 1660.
Если пробиться за среднюю не удастся, то последует возвращение к 1350. Если ADX до этого момента не выйдет на максимумы, то движение вниз может оказаться обвальным (падение еще на 10 пунктов).
Индекс ММВБ
- поддержка 1460 (1435);
- сопротивление 1494 (1523).
ГАЗПРОМ
- поддержка 178.30р.; 176.20р.;
- сопротивление 179.60р.; 182.60р.
ГМКНН
- поддержка 4920р.; 4580р.;
- сопротивление 5320р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1770р.; 1749р.;
- сопротивление 1807р.
Ростелеком:
- поддержка 149.50р.; 143.40р.;
- сопротивление 155.20р.; 159.50р.
Роснефть:
- поддержка 224.70р.; 221.20р.;
- сопротивление 229.40р.
Сбербанк об.
- поддержка 84.40р.; 80.50р.;
- сопротивление 87.10р.; 89.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 63.20р.; 62.20р.;
- сопротивление 64.70р.; 66.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.75р.; 25.32р.;
- сопротивление 26.48р.; 27.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA