Ситуация на российском рынке акций
Обзор российского рынка акций на пятницу
В четверг объявлено, что дефицит баланса текущего счета Еврозоны в ноябре сузился
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.4777 руб. за один доллар (+6.51 коп.);
- курс рубля к евро – 40.4772 руб. за один евро (-21.60 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.5275 руб. (-6.24 коп.).
20.01.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 864,50 млрд. руб. (+2.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 216.50 млрд. руб. (-8.30 млрд. руб.).
19.01.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.93 %.
17.01.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.49 %.; объем сделок 205.24 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 19 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – 4 064,12 млн. руб. (ставка 5,9014 %), срок 1 день.
19.01.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.11 % (+0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.84 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.56 % (18.01.12).
Валютные котировки рубля 19 января:
31.30р. – 31.32 рублей за доллар;
40.61 р. – 40.63 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 19 января:
рубль/доллар (март 2012 г.) 31.48 (31.35р.) – 31.70р. (31.88р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 40.57 (40.05р.) – 41.08р.;
евро/доллар (январь 2011 г.) 1.2918 (1.2849) – 1.2964 (1.2985)
Фондовый рынок.
19.01.2012
Dow Jones industrial average
12625.18
0.37%
Nasdaq
2788.33
0.67%
S&P 500
1314.5
0.49%
10-Yr Bond
1.972%
0.08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
61926.7
0.33%
NYSE Arca Oil
1275.38
0.21%
DAX INDEX
6416.26
0.97%
РТС
1503.04
0.99%
Индекс ММВБ
1503.7
0.67%
Россия-30
4.391%
0.00
20.01.2012
NIKKEI 225 INDEX
8757.21
1.36%
Shanghai Composite (Китай)
2304.59
0.37%
EUR/USD
1.2975
1.2976
Фьючерс S&P 500 03/2012
1310.75
0.04%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
100.9
0.36
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1658.05
3.55
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^22
0^02
Прогноз
на 20.01.12г.
Nasdaq
2761
2816
S&P 500
1293
1324
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^04
143^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1.2628
1.3041
Индикативные котировки металлов 20 января
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1657.79
1658.09
-0.02
9:16:16
палладий
671.6
674.6
-0.68
9:06:04
платина
1515
1525
-0.13
9:13:13
серебро
30.65
30.68
0.10
9:14:55
алюминий
2228
2231
-0.04
9:15:00
медь
8387
8392
4
9:16:36
никель
20224
20324
0.19
9:14:04
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
3.34
Nasdaq
7.03
S&P 500
4.52
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
9.11
NYSE Arca Oil
3.77
DAX INDEX
8.78
РТС
8.88
Индекс ММВБ
7.25
NIKKEI 225 INDEX
3.57
Shanghai Composite (Китай)
4.78
НОВОСТИ
11:00 PPI Германии. Индекс цен производителей в декабре. Прогноз+0,1 % (4,5 % г/г). В ноябре +0,1 % (5,2 % г/г).
13:00 Industrial Orders Италии. Обем промышленных заказов в ноябре. В октябре -1,6 % (-4,6 % г/г).
13:30 Rateil Sales Великобритании. Объем розничных продаж в декабре. Прогноз 0,7 % (1,7 % г/г). В ноябре -0,7 % (0,8 % г/г).
19:00 США. Объем продаж на вторичном рынке недвижимости в декабре. Прогноз 4,37/4,57 млн. В ноябре 4,42 млн.
В четверг объявлено, что дефицит баланса текущего счета Еврозоны в ноябре сузился. Дефицит составил 1,8 млрд. евро. Ожидалось, что дефицит станет профицитом в +0,5 млрд. евро. В октябре дефицит составил 6,6 млрд. евро (значение пересмотрено с -7,5 млрд. евро). За 12 месяцев накопленный дефицит составляет 44,9 млрд. евро в ноябре, что составляет примерно 0,5 % ВВП региона. В 2010 г. дефицит составлял 34,6 млрд. евро. рост дефицита объясняется ухудшением товарного торгового баланса.
Объем депозитов банков стран Еврозоны в ЕЦБ в среду резко уменьшился – с 528,184 млрд. евро до 395,327 млрд. Аналитики связывают это с началом периода поддержания размера резервов по кредитам. Объем депозитов овернайт, как правило, после это увеличиться.
Обязательные резервы устанавливают минимальный объем резервов банк, которые банк должен иметь, чтобы выполнить свои обязательства в течение периода. Банки стремятся выполнить требования по резервному капиталу.
ЕЦБ принял решение на своем заседании в декабре, что позволит сократить соотношение обязательных резервов до 1 % с 2 %. Аналитики говорят, что этот шаг позволит высвободить около 100 млрд. евро дополнительной ликвидности, часть из которых может оказаться в депозиты овернайт ЕЦБ.
Банки заимствовали, тем временем, 3.317 млрд. евро в ЕЦБ в среду, по сравнению с 2.309 млрд. евро во вторник.
На аукционе по размещению французских казначейских бумаг продан объем на сумму 7,970 млрд. евро. Прогнозировалось разместить от 6,5 до 8 млрд. Это был первый аукцион французских облигаций после снижения рейтинга. Бумаги с погашением 2014 г. размещены по доходности 1,05 %, спрос превышал предложение в 2,12 раза. Бумаги с погашением в июле 2015 г. размещены по 1,5 %, (покрытие спроса 3,42 раза), с погашением в июле 2016 г. - 1,89 % (2,12). На вторичном рынке, доходность 10-летних государственных облигаций упала на 2 б.п. до 3,1212 %.
При размещении испанских бумаг объем привлечения составил 6,610 млрд. евро. Прогноз – 4,5 млрд. евро. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 5,403 % с 6,975 % на аукционе. Соотношение спроса и предложения - 2,17 раза по сравнению с до 1,54 на предыдущем аукционе. На аукционе 7-летних облигаций доходность упала до 4,541 % против 5,11 % (2,01 раза). Доходность четырехлетних бумаг - 4,021 % по сравнению с до 3,912 % (3,24 раза против 1,71 раза). На вторичном рынке, доходность 10-летних испанских государственных облигаций выросла на 5 б.п. до 5,1536 %.
Объем начального строительства в США в декабре упал на 4,1 % (657 тыс.), т.е. оказался в нижнем диапазоне ожиданий. Таким образом, положительные статистические данные, вышедшие ранее, имеют неустойчивый характер.
Строители начали работы на меньшем количестве домов, чем прогнозировалось в декабре, укупорки худший год на рекорд для одной семьи строительство дома и сигнализации восстановления в промышленности потребуется время.
Количество разрешений на строительство снизилось на 0,1 % (679 тыс.).
В 2011 г. начальное строительство односемейных домов осталось на уровне 428,600 тыс., что явилось результатом избытком запасов непроданного жилья.
Аналитики сектора считают, что цены на недвижимость опустятся еще на 6-7 %.
Производство в регионе ФРБ Филадельфии вырос в январе. Индекс ФРБ увеличился до трехмесячного максимума – до 7,3 с 6,8 в декабре. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, прогноз повышение до 10,3. Увеличилась занятость (индекс вырос до максимального уровня с мая – до 11,6 с 11,5 в декабре). Объем заказов сократился до 6,9 с 10,7 в декабре. Мера средняя продолжительность рабочей недели выросла до 5 с 2,8.
Индекс цен вырос до 31,8 с 30,4 в декабре.
РОССИЯ
Объем денежной базы РФ в узком определении на 16 января составил 6,834 трлн. рублей против 7,150 трлн. рублей на 10 января. Рост денежной базы за этот период сократилась на 316 млрд. рублей, или на 4,4 %.
Торговый баланс РФ за 11 месяцев выросло на 31,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. до $178,8 млрд.
В январе-ноябре 2011 г. внешнеторговый оборот - $764,1 млрд. (+31,9 % г/г). Объем экспорта - $471,5 млрд. (+31,8 %). Объем импорта - $292,7 млрд. (+32 %).
Внешнеторговый оборот РФ с основными торговыми партнерами вырос за 11 месяцев прошлого года на 32,6 % - до $742,7 млрд., в том числе со странами дальнего зарубежья – на 32,3 %, до $631,5 млрд., со странами СНГ – на 34,4 %, до $111,2 млрд.
Международные резервы РФ по состоянию на 13 января составили $497,1 млрд. против $498 млрд. на 6 января. Объем резервов за неделю сократился на $0,9 млрд.
На 1 января 2012 г. резервы составили $498,649 млрд. против $479,379 млрд. на 1 января 2011 г. (4 % г/г).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Гендиректор ОАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Стржалковский, в 2011 г. чистая прибыль (МСФО) составит около $5 млрд. Долговая нагрузка компании выросла после buyback, но не является критичной для Норникеля, позволяет обслуживать и сокращать основной долг. Компания в ближайшее время не будет делать очередной оферты «РусАлу» о выкупе доли алюминиевой компании.
Прогнозы на сегодня 20 января:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 149 700 (146 000);
Уровень сопротивления –150 700 (152 800)
Индекс РТС
- поддержка 1474 (1465);
- сопротивление 1507 (1537).
Индекс ММВБ
- поддержка 1494 (1460);
- сопротивление 1526.
ГАЗПРОМ
- поддержка 182.20р.; 180.10р.;
- сопротивление 185.80р.; 189.20р.
ГМКНН
- поддержка 5430р.; 5320р.;
- сопротивление 5600р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1815р.; 1778р.;
- сопротивление 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 149.50р.; 143.40р.;
- сопротивление 155.20р.; 159.50р.
Роснефть:
- поддержка 229.40р.; 228.60р.;
- сопротивление 235.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 84.60р.; 82.50р.;
- сопротивление 87.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.20р.; 61.80р.;
- сопротивление 64.70р.; 65р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.20р.; 26.50р.;
- сопротивление 28.70р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA