Ситуация на российском рынке акций
Обзор российского рынка акций на понедельник
Доходность итальянских 10-летних облигаций снизилась на 19 б.п. до 5,87 % до трехмесячного минимума
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.3626 руб. за один доллар (-0.26 коп.);
- курс рубля к евро – 39.7841 руб. за один евро (+5.43 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.6023 руб. (+2.30 коп.).
30.01.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 764,10 млрд. руб. (+42.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 128.60 млрд. руб. (+11.00 млрд. руб.).
27.01.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.83 %.
26.01.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.63 %.; объем сделок 193.60 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 27 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 50 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – 47 440,49 млн. руб. (ставка 6,0428 %), срок 3 дня.
15:30 – 2 540,56 млн. руб. (ставка 6,0535 %), срок 3 дня
27.01.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.89 % (+0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.73 % (+0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.68 % (26.01.12).
Валютные котировки рубля 30 января:
30.35р. – 30.37 рублей за доллар;
39.80 р. – 39.82 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 26 января:
рубль/доллар (март 2012 г.) 30.32р. – 30.52р. (30.71р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 40.01 (39.56р.) – 40.57 (40.57р.);
евро/доллар (январь 2011 г.) 1.3084 (1,2953) – 1.3190.
Фондовый рынок.
S&P 500
1316.33
-0.16%
10-Yr Bond
1.898%
-0.03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62904.2
-0.07%
NYSE Arca Oil
1259.08
-0.73%
DAX INDEX
6511.98
-0.43%
РТС
1566.62
-0.41%
Индекс ММВБ
1508.04
-0.44%
Россия-30
4.188%
0.04
30.01.2012
NIKKEI 225 INDEX
8792.57
-0.55%
Shanghai Composite (Китай)
2311.7
-0.32%
EUR/USD
1.3168
1.3170
Фьючерс S&P 500 03/2012
1305.15
-0.56%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
99.02
-0.54
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1736.05
0.65
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
131^27
0^03
Прогноз
на 30.01.12г.
Nasdaq
2762
2817 (2836)
S&P 500
1308
1325 (1341)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
143^23 (142^04)
144^14 (144^29)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3040
1.3249
Индикативные котировки металлов 30 января
пок.
прод.
Изм. %
время
Золото
1732.46
1732.76
-0.37
9:06:41
Палладий
684.2
687.2
-0.71
9:01:43
Платина
1601
1611
-0.93
9:00:11
Серебро
33.54
33.57
-1.06
9:06:14
алюминий
2241
2244
-1.10
9:06:15
Медь
8455
8460
-109
9:06:37
Никель
21435
21535
-0.90
9:06:36
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
3.63
Nasdaq
8.11
S&P 500
4.67
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
10.84
NYSE Arca Oil
2.44
DAX INDEX
10.40
РТС
13.48
Индекс ММВБ
7.56
NIKKEI 225 INDEX
3.99
Shanghai Composite (Китай)
5.10
НОВОСТИ
13:00 Италия. Индекс делового доверия в январе. Прогноз 92,3. В декабре 92,5.
14:00 Еврозона. Индекс делового климата в январе. Прогноз -0,25. В декабре -0,31.
14:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в январе. Прогноз -20,6.
14:00 Еврозона. Индекс экономического доверия в январе. Прогноз 93,8. В декабре 93,3.
17:30 США. Индекс персональных доходов и расходов в декабре. Прогноз: +0,4 % и 0,1 %, соответственно. В ноябре 0,1 % и 0,1 %.
17:30 США. Индекс базовой потребительской инфляции (PCE core) в декабре. Прогноз 0,1 %. В ноябре 0,1 %.
19:30 США. Индекс ФРБ Далласа в январе. Прогноз - без изменения. В декабре -3.
Агентство Fitch объявило о сокращении кредитного рейтинга Италии, Испании и трех других стран Еврозоны 27 января, заявив об отсутствии финансирования и гибкости в решении регионального долгового кризиса.
Долгосрочный рейтинг Италии снизился на две ступени - до «A-», Испании - также на две ступени - до «A», Бельгии - до «AA» с «AA+», Словении - до «A» с «AA-», Кипра - до «BBB-» с «BBB».
Прогнозы рейтингов этих стран остается негативным, то есть он может вновь быть снижен в течение двух лет с вероятностью в 50 %.
Европейские страны, включая Италию, Бельгию и Испанию собираются привлечь не менее 22 млрд. евро на аукционах по размещению ценных бумаг на этой неделе.
Италии размещает бумаг на сумму 6 млрд. евро из пяти и десятилетние долговые бумаги сегодня.
Бельгия продает бумаги на 3 млрд. евро завтра.
Испания, Португалия, Германия и Франция предложит инвесторам 13 выпусков долговых бумаг с различными сроками погашения в течение пяти дней.
По слухам, Греция и банки-кредиторы приблизились к достижению реального соглашения по списанию долга.
Банки-кредиторы согласились на снижение ставки процентных выплат по новым облигациям. Минимальная ставка купона составит 3,6 %.
По оценкам The New York Times, уровень потерь кредиторов составит более 70 %.
Сегодня европейские лидеры проводят саммит в Брюсселе и рассчитывают принять решение о втором пакете финансовой помощи Греции – 130 млрд. евро. Предполагает, что объем помощи может быть увеличен до 145 млрд. евро.
Германия предлагает ограничить суверенитет Греции в отношении решений по бюджету, предоставив специальному комиссару ЕС по бюджету право вето. Германия предлагает законодательно закрепить приоритет расходов Греции на обслуживание долга по сравнению с другими расходными статьями бюджета.
Во Франции повышена ставки НДС с 19,6 % до 21,2 % с октября 2012 г.
Кроме того, Президент Франции Н.Саркози объявил о намерении ввести налог на финансовые операции в размере 0,1 % с августе 2012 г.
В апреле во Франции пройдут президентские выборы. Н.Саркози сейчас отстает по опросам общественного мнения от предполагаемого соперника Ф.Олланда (новые социалисты).
Продажи банками США заложенного жилья замедлились. Несмотря на спад, потери права на выкуп жилья по ипотечным кредитам, по-прежнему, составляют 20 % от общего количества, проданных в июле-сентябре, что примерно в четыре раза больше, чем в разгар бума на рынке недвижимости.
В 2005 и 2006 гг., когда рынок недвижимости летел вверх, выкупа составлял менее 5 % всех продаж жилья. Они достигли своего пика в 2009 г. в 37,4 %.
На 31 декабря, более 680 тыс. домов в США принадлежат банкам и еще 715 тыс. в каком-то из этапов выкупа. Это на 11 % больше ко второму кварталу и на 5 % больше, чем во втором квартале 2010 г.
Как правило такие дома нуждаются в ремонте, и потому продаются с большой скидкой, что снижает цены на рынке вообще. Покупатели, которые приобрели такую недвижимость в третьем квартале заплатили в среднем $165 322, что составляет скидку в размере 34 % от средней цены продаж всех домов. Размер скидки не изменился с апреля по июнь, но снизился на 37 % с третьего квартала 2010 г.
Объем продаж домов, принадлежащих банкам составил 12 % от общего объема продаж в третьем квартале. Продажи домов в процессе выкупа – 9 % от всех продаж.
Слабость рынка недвижимости США порождает сомнения в будущем потреблении, т.к. именно рынок недвижимости поступательный рост цен при низких ставках кредитования позволили ВВП расти в течении как минимум десятилетия.
Устойчивость потребителей под вопросом. Домашние хозяйства пытаются восстановить сбережения, которые вновь снижались на протяжении прошлого года. Расходы в розничной продаже от +0,7 % в октябре до +0,1 % в декабре (сезон продаж). Торговые сети продолжают снижать цены, чтобы привлечь больше покупателей.
Углубление кризиса в Европе, ожидания тормозящего эффекта от ужесточения бюджетной дисциплины позволило МВФ снизить прогнозы по росту мировой экономики в 2012 г.
ФРС заявила прошедшей неделе, что ключевая процентная ставка будет оставаться на низком уровне, по крайней мере, до конца 2014 г. Безработица будет снижаться медленно. Темпы роста экономики ФРС вместе с прогнозом по инфляции.
Денежная экспансия не помогает.
ВВП США в четвертом квартале вырос на 2,8 % г/г (в третьем 1,8 % г/г) - $15294,3 млрд. Прогнозировался рост на 3 %. Объем потребительских расходов +2,0 % г/г (1,7 % г/г) - $10784,5 млрд. Объем частных инвестиций +20,0 % (1,3 %) - $1999,7 млрд. Объем экспорта +4,7 % (4,7 % г/г) - $2121,6 млрд. Объем импорта +4,4 % (+1,2 % г/г) - $2703,6 млрд. Государственные закупки -4,6 % (-0,1 %) - $3018,6 млрд.
Индекс потребительских цен Японии упал третий месяц подряд. Экономисты связывают это с укреплением курса иены. Потребительские цены за исключением свежих продуктов снизились 0,1 % в декабре по отношению к декабрю 2010 г.
Роста курса остается вблизи послевоенный рекорда по отношению к доллару и ослабляет экспорт, подрывая корпоративные прибыли. Избавиться от дефляции Японии не удается. Японии на неделе снизил свой прогноз по потребительским ценам за финансовый год, который закончится 31 марта.
Доходность итальянских 10-летних облигаций снизилась на 19 б.п. до 5,87 % до трехмесячного минимума. Италия продала полугодовые векселя на сумму 8 млрд. евро по доходности самого низкого уровня с мая – 1,969 % (аукцион 28 декабря – 3,251 %).
Доходность греческих 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пунктов до 33,52 %, при этом цена - 21,15 % от номинальной стоимости.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 30 января:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 155 830 (152 000);
Уровень сопротивления – 158 800.
Индекс РТС
- поддержка 1564 (1531);
- сопротивление 1582.
Индекс ММВБ
- поддержка 1494; 1460;
- сопротивление 1525.
ГАЗПРОМ
- поддержка 182.20р.; 180.10р.;
- сопротивление 185.70р.; 187.80р.
ГМКНН
- поддержка 5720р.; 5470р.;
- сопротивление 5892р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1749р.;
- сопротивление 1778р.; 1815р.
Ростелеком:
- поддержка 143.40р.;
- сопротивление 149.50р.; 155.20р.
Роснефть:
- поддержка 224.70р.
- сопротивление 228.60р.; 229.70р.
Сбербанк об.
- поддержка 89.10р.; 87.20р.;
- сопротивление 91.20р.; 93.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 67.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.20р.;
- сопротивление 28.70р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA