Ситуация на российском рынке акций
Обзор российского рынка акций на вторник
Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на уровне «BBB»
российские индексы- курс рубля к доллару – 29,8873 руб. за один доллар (+0.58 коп.);
- курс рубля к евро – 39.6037 руб. за один евро (+2.45 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.2597 руб. (+1.38 коп.).
14.02.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 944.70 млрд. руб. (+75.70 млрд. руб., с 9 февраля рост показателя составил 87,4 %); на депозитных счетах 357.70 млрд. руб. (-65.70 млрд. руб., с 9 февраля падение показателя составило 52,7 %).
13.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.49 %.
13.02.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.23 %.; объем сделок 115.38 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 13 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – размещенный объем – 1275,25 млн. руб. (ставка 5,2527 %), срок 1 день
13.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.01 % (+0.04);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.72 % (+0.09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.24 % (10.02.12).
Валютные котировки рубля 14 февраля:
30.05р. – 30.07 рублей за доллар;
39.53 р. – 39.56 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 14 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.78р. (29.63р.) – 30.30р. (30.55р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 39.56р. (39.05 р.) – 40.10 (40.57р.);
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3080 – 1.3192 (1.3340).
Фондовый рынок.
13.02.2012
Dow Jones industrial average
12874.04
0.57%
Nasdaq
2931.39
0.95%
S&P 500
1354.77
0.68%
10-Yr Bond
1.990%
0.02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
65691.5
2.65%
NYSE Arca Oil
1311.82
0.86%
DAX INDEX
6738.47
0.68%
РТС
1645.01
2.60%
Индекс ММВБ
1559.21
2.23%
Россия-30
4.191%
-0.01
14.02.2012
NIKKEI 225 INDEX
9061.61
0.69%
Shanghai Composite (Китай)
2338.11
-0.58%
EUR/USD
1.3152
1.3153
Фьючерс S&P 500 03/2012
1345.25
-0.31%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 02/2012 ($)
100.88
-0.41
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1719.35
-5.55
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
131^10
+0^03
Прогноз
на 14.02.12г.
Nasdaq
2909
2947
S&P 500
1341 (1332)
1353 (1373)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^24
143^01 (143^22)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3091 (1.3043)
1.3240 (1.3352)
Индикативные котировки металлов 14 февраля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1717.16
1717.46
-0.29
9:11:14
палладий
695.1
698.1
-0.39
9:07:34
платина
1637
1647
-0.55
9:10:50
серебро
33.6
33.63
-0.36
9:10:53
алюминий
2209
2212
-0.36
8:31:39
медь
8420
8425
-27
9:08:58
никель
20444
20544
-0.62
9:11:12
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.37
Nasdaq
12.52
S&P 500
7.73
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
15.75
NYSE Arca Oil
6.73
DAX INDEX
14.24
РТС
19.16
Индекс ММВБ
11.21
NIKKEI 225 INDEX
7.17
Shanghai Composite (Китай)
6.31
НОВОСТИ
08:30 Япония. Объем производства в декабре 3,8 % (-4,3 % г/г). В ноябре -2,9 % (-4,2 % г/г).
13:30 CPI Великобритании. Индекс потребительских цен в январе. Прогноз -0,4 % (3,6 % г/г), CPI core +2,6 % г/г. В декабре +0,4 % (4,2 % г/г); CPI core +0,5 % (3,0 % г/г).
13:30 Великобритания. Объем розничных продаж в январе. В декабре +0,4 % (4,8 % г/г).
14:00 Германия. Индексы института ZEW в феврале. В январе индекс текущих условий экономики Германии 28,1; экономики Еврозоны -51,8; индекс ожиданий -21,6 (Германия) и -32,5 (Еврозона).
14:00 Еврозона. Объем производства в декабре. Прогноз -0,8 %. В ноябре -0,1 % (-0,3 % г/г).
17:30 США. Объем розничных продаж в январе. Прогноз +0,9 %, без учета продаж автотранспорта +0,4 %. В декабре +0,1 % (+6,5 % г/г), без учета продаж автотранспорта -0,2 % (+1,0 % г/г).
17:30 США. Индекс цен импорта и экспорта в январе. Прогноз индекс цен импорта +0,3 %. В декабре индекс цен экспорта -0,5 % (3,6 % г/г); индекс цен импорта -0,1 % (8,5 % г/г).
19:00 США. Объем деловых запасов в декабре. Прогноз +0,1 %. В ноябре +0,3 % (8,5 % г/г).
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги крупнейших банков Испании. Так, долгосрочный кредитный рейтинг Santander понижен до «A» с «AA-», рейтинг BBVA — до «A» с «A+». Прогнозы по рейтингам — «негативные».
Агентство Moody’s понизило суверенные кредитные рейтинги Испании, Италии, Мальты, Португалии, Словении и Словакии. Рейтинги Италии, Испании и Мальты понижены до «А3» с негативным прогнозом, рейтинги Словении и Словакии — до «А2», прогноз негативный.
Прогноз по рейтингам Великобритании, Франции и Австрии снижен до «негативного», при том, что рейтинги подтверждены на уровне «Ааа». Решение по рейтингам отражает ростом зависимости экономик этих стран к нарастающим финансовым и макроэкономическим рискам кризиса Еврозоны. В Moody’s отмечают возможность влияния бюджетных и экономических реформ в этих странах на суверенную экономику.
Италия разместила казначейские векселя на сумму 12 млрд. евро. Размер расходов по обслуживанию займам упал до минимального уровня с июня. Годовые векселя (8,5 млрд. евро) размещены на аукционе с доходностью 2,23 % (доходность на предыдущем аукционе 12 января - 2,735 %). Объем спроса превышал предложение в 1,09 раза (10 января - 1,47 р.). Минфин также продал векселя с длиной 17 дней (3,5 млрд. евро) с доходностью 1,546 % (предыдущий аукцион – 1,644 %).
Специалисты отмечают, что уровень доходности размещения долговых обязательств приблизился к значениям, когда спрос будет снижаться.
Италия в текущем году должна рефинансировать долг на сумму 450 млрд. евро.
Итальянские 10-летние облигации к полудню имели доходность 5,53 %, что на 7 б.п. ниже пятницы. Максимальный уровень доходности этих бумаг зарегистрирован 29 ноября прошлого года 7,55 %. .
Прием-министр Италии Марио Монти (избранный в ноябре 2011 г.) провел через парламент сокращение бюджетных расходов и увеличение налогов на сумму в 20 млрд. евро. Итальянский ВВП увеличивался в среднем на 0,4 % за десятилетие до 2010 г., по сравнению с ростом экономики Еврозоны на 1,2 %.
По проносам правительства экономика Италии в начавшемся году сократиться на 0, 5%. МВФ прогнозирует сужение на 2,2 %. Генеральный директор Банка Италии Фабрицио Саккоманни заявил журналистам на прошлой неделе, что он ожидает падение ВВП на 1,5 % в 2012 г.
Французский регулятор по финансовым рынкам (AMF) снял запрет на короткие продажи акций десяти финансовых и страховых организаций на фондовых площадках страны. Решение вступило в силу с 11 февраля. Регулятор вводил запрет на короткие продажи на фоне нестабильности на мировых фондовых рынках в августе прошлого года, после понижения рейтинга США агентством Standard & Poor’s.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на уровне «BBB», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне «F3», долгосрочный рейтинг по национальной шкале — «AAA(rus)» со стабильным прогнозом, приоритетный необеспеченный рейтинг по национальной шкале — «AAA(rus)». Рейтинг отражает важность компании для экономики России и 100%-ное участие государства в железнодорожной монополии.
Прогнозы на сегодня 14 февраля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 162 200 (158 000);
Уровень сопротивления – 166 600.
Индекс РТС
- поддержка 1616 (1590);
- сопротивление 1656 (1692).
Индекс ММВБ
- поддержка 1543 (1526);
- сопротивление 1573.
ГАЗПРОМ
- поддержка 191.00р.; 189.20р.;
- сопротивление 192.80р.; 194.60р.
ГМКНН
- поддержка 5650р.; 5420р.;
- сопротивление 5950р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1827р.; 1790р.;
- сопротивление 1857р.; 1887р.
Ростелеком:
- поддержка 150.96р.; 149.72р.;
- сопротивление 152.48р.; 153.77р.
Роснефть:
- поддержка 213.20р.
- сопротивление 217.60р.; 221.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.20р.; 91.10р.;
- сопротивление 97.00р.; 102.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 72.05р.; 70.60р.;
- сопротивление 73.80р.; 74.70р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.42р.; 27.65р.;
- сопротивление 29.00р.; 29.62р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA