События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта ОАО «Мечел» с B1 до B2
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.8469 руб. за один доллар (+5.42 коп.);
- курс рубля к евро – 39.3660 руб. за один евро (-22.65 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.2305руб. (-7.21 коп.).
20.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 940.40 млрд. руб. (+0 млрд. руб.); на депозитных счетах 90.70 млрд. руб. (+0.30 млрд. руб.). – суммарно 1031.10 млрд. рублей.
17.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.65 %.
16.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.05 %.; объем сделок 112.98 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 17 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
11:31– размещенный объем – 9 834.600 млн. руб. (ставка 5.6486 %), срок 3 день.
15:26 – размещенный объем – 96.000 млн. руб. (ставка 5.7322 %), срок 3 день.
17.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –4.92 % (-0.32);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.63 % (-0.29);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.15 % (16.08.12).
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 20 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.10р. (31.80р.) – 32.42р.;
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.32р. – 39.75р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2250 (1.2200) – 1.2399.
Фондовый рынок.
17.08.2012
Dow Jones industrial average
13275,2
0,19%
Nasdaq
3076,59
0,46%
S&P 500
1418,16
0,19%
10-Yr Bond
1,816%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59082,37
-0,61%
NYSE Arca Oil
1238,06
-0,51%
DAX INDEX
7040,88
0,64%
РТС
1416,33
-1,03%
Индекс ММВБ
1444,27
-0,52%
Россия-30
3,801%
0,00
20.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
9183,83
0,23%
Shanghai Composite (Китай)
2093,54
-1,00%
EUR/USD
1,2344
1,2347
Фьючерс S&P 500 09/2012
1415,25
0,16%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
96,24
0,23
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1618,85
1,55
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
132^17
0^01
Прогноз
на 20.08.12г.
Nasdaq
3032 (3016)
3080 (3134)
S&P 500
1416 (1399)
1422 (1434)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
144^17 (143^28)
145^30 (148^15)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2322 (1,2302)
1,2392 (1,2447)
Индикативные котировки металлов 20 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1616.24
1616.54
+0.08
0:42:48
палладий
607.10
610.10
+4.15
23:53:41
платина
1468.00
1478.00
+2.16
23:26:39
серебро
41180
41271
-0.39
0:40:48
алюминий
1857.00
1860.00
+0.32
21:59:15
медь
7536.00
7541.00
+0.99
21:59:16
никель
15595.00
15695.00
+0.64
21:59:50
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,66
Nasdaq
18,10
S&P 500
12,77
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4,10
NYSE Arca Oil
0,73
DAX INDEX
19,37
РТС
2,60
Индекс ММВБ
3,01
NIKKEI 225 INDEX
8,41
Shanghai Composite (Китай)
-4,68
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Объем производства строительного сектора в июне. В мае +0,1 % (-8,4 % г/г).
16:30 США. Индекс в ФРБ Чикаго в июле. В июне -0,15.
Цены на новое жилье в Китае выросли в большинстве в 49 из 70 городов (отслеживаемых правительством), в июле, после снижения процентных ставок и стимулирования. Т.е. вероятность продолжения введения стимулирующих мер в Китае сократилась.
Китайская экономика расширилась на 7,6 % во втором квартале по сравнению с годом ранее. Это самый медленный темп за три год
Индекс цен производителей (PPI) Германия в июле не изменился (+0,9 % г/г). Аналитики прогнозировали рост цен на 0,3 % (1,5 % г/г). В июне -0,4 % (1,6 % г/г). Базовый показатель цен (PPI core) +0,2 % (+0,6 % г/г). Цены на энергоносители в июле +0,4 % (+1,3 % г/г).
Баланс текущего счета Еврозоны в июне 12,7 млрд. евро. Аналитики прогнозировали баланс 11,1 млрд. евро. Значение мая пересмотрено с 10,9 млрд. евро до 10,3 млрд. евро. Рост показателя обусловлен ростом торгового баланса и баланса доходов от инвестиций.
Торговый баланс Еврозоны в июне 14,9 млрд. евро. В мае 7,1 млрд. евро. За полгода - 26,2 млрд. евро. Объем экспорта вырос на 2,2 % в июне до 161,5 млрд. евро (+12 % г/г); за 6 месяцев 921,5 млрд. евро (+8 % г/г). Объем импорта снизился на 2,9 % до 146,6 млрд. евро (+2 % г/г); за 6 месяцев - 895,3 млрд. евро (+2,0 % г/г).
Экспорт в Китай и Россию увеличился 8 % и 16 % соответственно.
Несмотря на статистику, взгляды на перспективы экономики Еврозоны остаются мрачными.
Министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя заявил в беседе с корреспондентом The Telegraph, что страна должна быть готова к распаду Еврозоны, «…есть своего рода оперативный план к любым неожиданностям.».
Предварительное значение индекса потребительского доверия США (индекс университета Мичигана) в августе 73,6. Индекс оказался выше прогнозных значений. В июле индекс составил 72,3.
РОССИЯ
Объем денежной базы РФ в узком определении на 13 августа составил 7,167 трлн. рублей против 7,117 трлн. рублей на 30 июля (департамент внешних и общественных связей ЦБ). Таким образом, денежная база за этот период выросла на 0,7 %.
Федеральное казначейство РФ на депозитном аукционе во вторник, 21 августа, предложит банкам на депозиты на 91 день в объеме 40 млрд. рублей. Минимальная процентная ставка размещения - 6,8 %.
Спрос банков на последнем депозитном аукционе Федерального казначейства 16 августа превысил предложение в 1,8 раза, составив 88 млрд. рублей при лимите в 50 млрд. рублей.
Доля нерезидентов в капитале российских банков за второй квартал на 1 июля 26,52 % против 26,69 % на 1 апреля. Доля нерезидентов, не находящихся под контролем резидентов, в банках РФ за апрель-июнь снизилась - до 22,95 % с 23,08 % на конец первого квартала.
Инвестиции в основной капитал в РФ в первом полугодии выросли на 10,2 % г/г, при этом в июле рост замедлился до 3,8 % в годовом выражении с 4,7 % месяцем ранее (Росстат).
В июле 2012 г. объем инвестиций в основной капитал составил 896 млрд. рублей (-13,9 % за месяц). В июне наблюдался рост на 16,4 % к маю.
По данным Казначейства федеральный бюджет РФ за первое полугодие профицит вырос до 270,72 млрд. рублей, а за январь-июль - до 284,011 млрд. рублей. По итогам семи месяцев, доходы федерального бюджета составили 7,248 трлн. рублей, а расходы - 6,964 трлн. рублей.
За семь месяцев расходы на национальную оборону составили 1,109 трлн. рублей, на нацбезопасность и правоохранительную деятельность - 865,254 млрд. рублей, на национальную экономику - 844,998 млрд. рублей, образование - 397,754 млрд. рублей, здравоохранение - 333,14 млрд. рублей, социальная политика - 2,281 трлн. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта ОАО «Мечел» с B1 до B2. Прогноз по рейтингам улучшен с «негативного» до «стабильного».
Снижение рейтинга отражает ослабление цен на железную руду и коксующийся уголь, что увеличивает левередж компании, повышает риски возможности рефинансирования.
Прогнозы на сегодня 20 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 060 (138 000);
Уровень сопротивления – 144 250 (144 880).
Индекс РТС
- поддержка 1410;
- сопротивление 1422 (1446)
Индекс ММВБ
- поддержка 1442;
- сопротивление 1470.
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.;
- сопротивление 157.10р.; 159.10р.
ГМКНН
- поддержка 4980р.; 4840р.;
- сопротивление 5040р.; 5120р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1819р.;
- сопротивление 1893р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 124.50р.; 122.50р.;
- сопротивление 126.50р.; 127.00р.
Роснефть:
- поддержка 200.50р.; 198р.;
- сопротивление 203.34р.; 208.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.60р.;
- сопротивление 92.70р.; 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 66.20р.;
- сопротивление 67.80р.; 69.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.25р.; 27.75р.;
- сопротивление 28.80р.: 29.15р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA