События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Чистая прибыль (РСБУ) Сбербанка в первом полугодии за год увеличилась на 7 % до 183 млрд. рублей. Годом ранее Сбербанк заработал 171,3 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.6240 руб. за один доллар (-15.13 коп.);
- курс рубля к евро – 40.3885 руб. за один евро (+29.65 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.1180 руб. (+5.02 коп.).
09.07.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 625.00 млрд. руб. (+29.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 84.50 млрд. руб. (-2.40 млрд. руб.). – суммарно 709.50 млрд. рублей.
06.07.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.77 %.
05.07.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.24 %.; объем сделок 79.32 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 6 июля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 330 млрд. рублей на срок 1 день;
11:40 – размещенный объем – 302 399.400 млн. руб. (ставка 5.2728 %), срок 3 дня.
15:29 – размещенный объем – 9 849.4 млн. руб. (ставка 5.3424 %), срок 3 дня.
06.07.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –4,88 % (+0.04);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.58 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.30 % (05.07.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 9 июля:
33.06р. – 33.08 рублей за доллар;
40.62р. – 40.63 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 9 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 33.05р. (32.80р.) – 33.55р.;
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 40.85р. (40.60р.) – 41.28р. (41.71р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2180 – 1.2290 (1.2430).
Фондовый рынок.
06.07.2012
Dow Jones industrial average
12772,47
-0,96%
Nasdaq
2937,33
-1,30%
S&P 500
1354,68
-0,94%
10-Yr Bond
1,544%
-0,53
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55394,05
-1,75%
NYSE Arca Oil
159,52
-7,70%
DAX INDEX
6535,56
-0,45%
РТС
1388,11
-1,43%
Индекс ММВБ
1435,42
-0,02%
Россия-30
4,024%
-0,01
09.07.2012
NIKKEI 225 INDEX
8919,03
-1,13%
Shanghai Composite (Китай)
2197,06
-1,19%
EUR/USD
1,2291
1,2292
Фьючерс S&P 500 06/2012
1347,00
-0,35%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
84,8
0,34
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1581,65
2,75
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
134^13
0^04
Прогноз
на 07.07.12г.
Nasdaq
2915
2975
S&P 500
1338
1361 (1379)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^27 (147^21)
150^15
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2239 (1,2186)
1,2351
Индикативные котировки металлов 09 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1581.41
1581.71
-0.14
9:23:39
палладий
580.60
583.60
+0.78
8:12:08
платина
1441.00
1451.00
+0.07
9:00:09
серебро
27.22
27.25
+0.44
9:23:18
алюминий
1895.00
1898.00
-0.21
9:20:52
медь
7536.00
7541.00
+0.16
9:20:46
никель
16288.00
16388.00
+0.48
9:23:37
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,54
Nasdaq
12,75
S&P 500
7,72
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-2,40
NYSE Arca Oil
-87,02
DAX INDEX
10,80
РТС
0,55
Индекс ММВБ
2,38
NIKKEI 225 INDEX
5,48
Shanghai Composite (Китай)
-0,11
НОВОСТИ
03:50 Япония. Баланс текущего счета в мае 215,1 млрд. иен (в апреле 333,8 млрд.).
05:30 CPI Китая. Индекс потребительских цен в июне +2,2 % г/г. Прогноз 2,3 % г/г. В мае 3,0 % г/г.
05:30 PPI Китая. Индекс цен производителей в июне -2,1 %. Прогноз -1,9 % г/г. В мае -1,4 % г/г.
10:00 Германия. Торговый баланс, баланс текущего счета в мае. Прогноз: торговый баланс +14,0 млрд. евро; объем импорт +0,4 %; объем экспорта +0,3 %. В апреле: баланс текущего счета 11,2 млрд. евро; торговый баланс 14,4 млрд. евро; объем импорта -4,9 %; объем экспорта -1,7 %.
23:00 США. Объем потребительского кредитования в мае. В апреле +$6,5 млрд.
Инфляция в Китае опустилась до 29 – месячного минимума. В июне она составила 2,2 % г/г. Индекс цен производителей упал на 2,1 %.
Прогноз по росту ВВП Китая на текущий год 7,7 %. В 2011 г. +8,1 %.
Газета Financial Times в пятницу сообщила, что Греция отказывается от своего требования пересмотра кредитной программы ЕС и МВФ. Все три партии правящей коалиции обещали пересмотреть соглашение с кредиторами о кредитах в обмен на сокращение расходов и реформы. Предполагалось, что Греция потребует два года отсрочки для сокращения бюджетного дефицита до приемлемого уровня, откажется от ранее взятых обязательств уволить часть госслужащих и продолжать снижать в случае необходимости зарплаты и пенсии.
Кредиторы из ЕС и МВФ высказали свои претензии правительству, заявив, что такое требование не пройдет, т.к. смягчение условий для Греции означало бы дополнительное финансирование страны. Тут стоит, вероятно, не согласиться с кредиторами, т.к. смягчение режима балансирования бюджета по отношению к восстановлению экономики (появлению возможностей для погашения долгов) может сыграть решающую роль.
Кредиторы категорически высказались против. Они не намерены выделять дополнительное финансирование. Управляющий директор МВФ Кристин Лагард заявила, что «не ведет и не настроена вести» переговоры с Грецией об изменении условий кредитования.
Греция уже получила от ЕС и МВФ два многомиллиардных пакета кредитов на финансирование своих обязательств, а также деньги на рекапитализацию банковской системы. Кроме того, ЕС и МВФ посодействовали в «добровольном» списании долга страны перед частными кредиторами. Эти меры не дают предпосылок для возможности развиваться и начать движение в сторону накопления средств для погашения задолженности. В существующей системе ЕС и Еврозоны никто не будет помогать приобретению конкурентоспособности, статус-кво будет сохраняться, а у самой Греции возможности появятся только при реализации катастрофического, по отношению к будущему валютного союза, сценария.
Работодатели в США наняла меньше рабочих в июне, чем прогнозировалось. Количество рабочих мест выросло на 80 тыс. (прогноз +100 тыс.). Значение мая пересмотрено в сторону увеличения с 69 тыс. до 77 тыс. Уровень безработицы остался прежним - 8,2 %.
Занятость в частном секторе увеличилась на 84 тыс. в июне. Самый слабый пророст за 10 месяцев.
Средняя почасовая заработная плата выросла до $23,50 с $23,44 в предыдущий месяц. Средняя продолжительность рабочей недели для всех работников увеличилась до 34,5 часов, с 34,4 часов.
Число временных работников увеличилась 25200 в июне с 18 600.
Статистика, действия центральных банков, денежных властей разочаровывают инвесторов.
С учетом влияния решения ЕЦБ снизить кредитную ставку до 0,75 %, а ставку по депозитам до нуля, доходности немецких облигаций стали отрицательными с учетом инфляции. Двухлетние облигации по доходности сократились до ноля.
Испанские 10-летние государственные облигации по доходности выросли за 7 %.
Россия получила просьбу Кипра дать кредит на 5 млрд. евро.
Президент Кипра Димитрис Христофиас 5 июля заявил, что его страна надеется получить финансовую поддержку как от Евросоюза, так и от России. В конце 2011 г. Кипр получил 2,5 млрд. евро под 4,5 % годовых на 4,5 года без дополнительных условий.
По оценке экономистов, стране требуется сумма, эквивалентная 50 % ВВП, который составил $24,949 млрд. (19,94 млрд. евро) в 2011 г.
РОССИЯ
Первый зампред ЦБ А.Улюкаева в четверг сообщил о том, что в июне впервые в РФ зафиксирован приток капитала в размере $5 млрд.
Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) указывают на то, что отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, за неделю с 27 июня по 4 июля составил $42 млн., что составляет 0,3 % активов под управлением. Неделею ранее отток составил - $41 млн. С начала года накопленный приток составляет $736 млн.
За последние 11 недель совокупный объем погашений фондов ETF, ориентированных на вложения в Россию, составил 4,63 % их активов под управлением, что соответствует примерно половине суммарного притока с начала января по середину апреля (9,4 % активов под управлением).
Объемы оттока представляются низкими.
Дефицит федерального бюджета РФ в 2013 г. прогнозируется на уровне 1,5 % ВВП. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства привел следующие ожидаемые параметры бюджета-2013: доходы в размере 12,3 трлн. рублей, расходы — 13,4 трлн. рублей. Таким образом, в денежном выражении дефицит, как ожидается, составит 1,1 трлн. рублей.
Бюджет может стать бездефицитным к 2015 г.
По последней оценке Минфина, дефицит бюджета РФ в 2012 г. может составить 1,5 % ВВП.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (РСБУ) Сбербанка в первом полугодии за год увеличилась на 7 % до 183 млрд. рублей. Годом ранее Сбербанк заработал 171,3 млрд. рублей.
Активы Сбербанка с начала 2012 г. выросли на 13 % и превысили 11,8 трлн. рублей.
Чистый процентный доход вырос относительно января-июня 2011 г. на 26 % до 300,8 млрд. рублей, чистый комиссионный доход — на 19,7 % до 92,7 млрд. рублей за счет наращивания объема предоставляемых на комиссионной основе банковских услуг. Чистые доходы по операциям на финансовых рынках составили 16,3 млрд. рублей и обеспечены прежде всего доходами по конверсионным операциям.
Чистый расход от торговых операций увеличился в 2,6 раза до 16,304 млрд. рублей. Расходы по совокупным резервам составили 19,134 млрд. рублей против 17,802 млрд. рублей годом ранее. Операционные расходы выросли на 21,8 % до 165,6 млрд. рублей за счет административно-хозяйственных расходов и изменения уровня зарплаты во второй половине прошлого года.
Доналоговая прибыль продемонстрировала рост до 230,3 млрд. рублей против 211,6 млрд. рублей в январе-июне прошлого года.
В начале июня акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2011 г. в размере 2,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 2,59 рубля — на привилегированную. На выплаты направлено 15,3 % от годовой чистой прибыли по РСБУ.
Достаточность капитала на 1 июля 2012 г. находится на уровне 13,7 %.
Прогнозы на сегодня 9 июля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 135 200 (133 700);
Уровень сопротивления –136 500 (137 700).
Индекс РТС
- поддержка 1329;
- сопротивление 1390 (1412)
Индекс ММВБ
- поддержка 1391;
- сопротивление 1440.
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.50р.;
- сопротивление 156.20р.; 158.80р.
ГМКНН
- поддержка 5328р.; 5170р.;
- сопротивление 5428р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1815р.; 1803р.;
- сопротивление 1830р.; 1845р.
Ростелеком
- поддержка 118.10р.; 112.60р.;
- сопротивление 118.60р.
Роснефть:
- поддержка 206.40р.; 204.50р.;
- сопротивление 210.50р.; 211.70р.
Сбербанк об.
- поддержка 86.00р.;
- сопротивление 89.50р.; 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.70р.; 61.60р.;
- сопротивление 63.70р.; 65.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.17р.; 26.60р.;
- сопротивление 28.15р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA