События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
ЦБ продал около $70 млн. - 2,27 млрд. рублей. В июне Банк продал около $2,5 млрд. С начала июля продажи оценивают в $350 млн
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.9907 руб. за один доллар (-36.67 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5522 руб. за один евро (-16.37 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.3934 руб. (-27.54 коп.).
10.07.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 640.90 млрд. руб. (+15.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 119.70 млрд. руб. (+35.20 млрд. руб.). – суммарно 760.60 млрд. рублей.
09.07.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.86 %.
06.07.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.28 %.; объем сделок 86.75 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 9 июля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 500 млрд. рублей на срок 12 месяцев;
- 230 млрд. рублей на срок на 1 день.
11:38 – размещенный объем – 229 195.300 млн. руб. (ставка 5.3294 %), срок 1 день.
13:32 – размещенный объем – 804.800 млн. руб. (ставка 7.7552 %), срок 364 дня.
15:29 – размещенный объем – 132.3 млн. руб. (ставка 5.7000 %), срок 1 дня.
09.07.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –4,91 % (+0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.67 % (+0.09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.32 % (06.07.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 10 июля:
32.99р. – 33.01 рублей за доллар;
40.53р. – 40.55 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 10 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 33.05р. (32.80р.) – 33.55р. (33.81р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 40.85р. (40.60р.) – 41.28р. (41.71р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2293 (1.2180) – 1.2430.
Фондовый рынок.
09.07.2012
Dow Jones industrial average
12736,29
-0,28%
Nasdaq
2931,77
-0,19%
S&P 500
1352,46
-0,16%
10-Yr Bond
1,513%
-0,03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55394,05
-1,75%
NYSE Arca Oil
1153,86
-0,51%
DAX INDEX
6387,57
-0,35%
РТС
1352,33
-0,40%
Индекс ММВБ
1413,81
-0,06%
Россия-30
4,027%
-0,01
10.07.2012
NIKKEI 225 INDEX
8867,18
-0,33%
Shanghai Composite (Китай)
2162,92
-0,36%
EUR/USD
1,2288
1,2290
Фьючерс S&P 500 06/2012
1343,75
-0,41%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
85,03
-0,96
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1586,75
-2,35
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
134^17
0^00
Прогноз
на 10.07.12г.
Nasdaq
2914
2975
S&P 500
1338
1361 (1379)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^24 (147^21)
150^26 (152^27)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2239 (1,2186)
1,2351
Индикативные котировки металлов 10 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1586.74
1587.04
-0.05
9:26:53
палладий
582.50
585.50
-0.02
9:22:15
платина
1432.00
1442.00
-0.49
9:27:17
серебро
27.31
27.34
-0.07
9:26:49
алюминий
1921.00
1924.00
-0.21
9:25:47
медь
7547.00
7552.00
-0.25
9:27:36
никель
16284.00
16384.00
-0.28
9:27:00
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,25
Nasdaq
12,54
S&P 500
7,54
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-2,40
NYSE Arca Oil
-6,12
DAX INDEX
8,29
РТС
-2,04
Индекс ММВБ
0,84
NIKKEI 225 INDEX
4,87
Shanghai Composite (Китай)
-1,66
НОВОСТИ
06:00 Китай. Торговый баланс в июне. Прогноз +$21,5 млрд.; экспорт +10,6 % г/г; импорт +10,9 % г/г. В мае $18,7 млрд.; объем экспорт +15,3 % г/г; импорт +12,7 % г/г.
Торговый баланс в июне +$31,73 млрд. Объем экспорта +11,3 % г/г, объем импорта +6,3 % г/г.
12:30 Великобритания. Объем производства в мае. Прогноз -0,4 % (-2,2 % г/г). В апреле 0 % (-1,0 % г/г).
12:30 Великобритания. Торговый баланс в мае. В апреле -5,202 млрд. ф.
Alcoa Inc. заявила в понедельник, что она получила убыток во втором квартале $2 млн. Убыток получен из-за снижения цен на алюминий. Но результаты выше ожиданий аналитиков. Сохранен прогноз мирового спроса в этом году (+7 %).
Прибыль Alcoa без учета специальных статей за отчетный период составила $61 млн., или 6 центов на акцию.
Алюминиевая промышленность столкнулась с ростом запасов и ослаблением спроса мировой экономики. Продажи в строительной отрасли продолжают быть слабыми. Цена на алюминий упала на 18 % в прошлом году. Цена, а не спрос, является более важна для производителей алюминия. Прибыль производитель получает если цена выше $2000 за тонну. В последнее время цена была около $1900 за тонну.
Показатель EBITDA за апрель-июнь составил $517 млн., что на 50 % ниже показателя за аналогичный период 2011 г.
Цена акций на торгах выросла на 0,45 %. Она практически не изменились после закрытия торгов.
Европейские правительства активизировались в процессе выделения 100 млрд. евро в виде займов для укрепления Испании. Тридцать миллиардов евро будет предоставленная в конце июля с целью рекапитализации банков напрямую, а не обременяя испанское правительство долгами.
Будет создана отдельная компания по управлению активами банков. Банки имеют около 180 млрд. евро проблемных активов, связанных с недвижимостью.
Срок погашения кредитов в среднем 12,5 лет и работать в течение 15 лет.
Торговый баланс Китая в июле увеличился почти на 50 % к уровню мая и составил $31,73 млрд. Объем импорт вырос меньше, чем ожидалось в июне, рост за 12 месяцев составляет 6,3 % г/г (прогноз 10,9 % г/г). Объем экспорта вырос на 11,3 % (прогноз 10,6 % г/г).
Данные подтверждают – внутренний спрос в экономике Китая ослабевает, что ввиду вероятного продолжения замедления мировой экономики ставит под сомнение возможность перелома в динамике экономики Китая. Экономический рост, возможно, замедлился до 7,7 % г/г во втором квартале. Правительство может снизить требования к банковским резервам снова.
Рост профицита может еще больше напрягать торговые отношения с США.
Объем новых заказов Японии в мае упал на 14,8 % с апреля. Прогнозировалось снижение на 3,3 %. Это вполне может означать о торможении третьей экономии мира.
В то же время изменение потребительских цен Китая, второй по величине экономике мира, в июне отрицательное, а цены производителей вообще в дефляции четвертый месяц. Спрос не может поддержать экономику Китая.
Экспорт из Тайваня, одного из крупнейших в мире производителей электроники, снизился в годовом исчислении в июне (падение четыре месяцев падения). Аналитики ожидали скромный прирост. Тайваньские фирмы поставляющие большинство гаджетов Apple, а также смартфоны различных марок, испытывают спад спроса, что отражает падение мирового спроса на потребительские товары.
Крупнейшая экономика Европы, Германия, объявила о том, что импорт и экспорт выросли в мае значительнее, чем оидалось, но экономисты говорят, что этот рост произошел на фоне слабых цифр апреля.
Глава банка Австрии Эвальд Новотны считает, что дальнейшее снижение ставки по депозитам ЕЦБ ниже нуля не будут иметь заметного эффекта. Новотны полагает, что главное это присутствие недоверия на рынке, непринятие риска.
The Wall Street Journal сообщил в понедельник, что крупнейшие банки Еврозоны будут наблюдаться новым агентством, которое создадут в рамках ЕЦБ. Ссылаясь на неназванных официальных лиц, говорится о том, что переговоры сосредоточились на идее создания агентства ЕЦБ, который будет нести всю полноту контроля примерно за 25 крупнейшими банками региона, в то время как мелкие банки останутся под контролем национальных регулирующих органов.
ФРС США должна снова смягчить политику при помощи возобновления выкупа облигаций. Необходимо снизить безработицу, даже под угрозой временного ускорения инфляции. Об этом заявил президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен. Он прогнозирует, что рост ВВП США в 2012 г. будет ниже прогноза ФРС (1,9-2,4 %), а безработица окажется выше прогноза ФРС (8-8,2 %).
Президент ФРБ Чикаго Чарлз Эванс также выступает за продолжение политики смягчения.
Оба президента в настоящий момент нелолосующие члены ФРС, но оба таковыми станут в 2013 г.
Розенгрен оценил годовую инфляцию в 2012 г. всего в 1,2 %. Эванс также сказал, что давление заработной платы практически отсутствует и инфляция, вероятно, останется на уровне 2-процентного ориентира ФРС или ниже.
Динамика опережающих показателей (Leading Indicators) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в мае указывала на ослабление экономической активности в большинстве крупнейших экономик (100,3 с 100,4). Индексы активность России (100,7), США и Японии осталась в мае выше долгосрочного среднего тренда.
В Еврозоне наблюдается спад экономической активности (99,6), в мае Leading Indicators Франции и Германии вновь опустились ниже долгосрочного тренда (99,6 и 99,4 соответственно). То же происходит в Великобритании и Канаде. Изменение Leading Indicators в Италии указывают на более резкий спад.
Замедление экономического роста отмечается в Китае и Индии (99,3 с 99,4). В Бразилии экономическая активность возвращается к долгосрочному уровню, хотя и не так быстро, как в апреле.
Франции разместила долгосрочные бонды на сумму 1,547 млрд. евро. Доходность размещения 3,75 % с погашением в октябре 2019 г., облигации с погашением в апреле 2022 г. – доходность 3,0 %.
Германия разместила полугодовые казначейские векселя на сумму 3,29 млрд. евро (план привлечения 4 млрд. евро). Спрос превысил предложение в 1,7 раза. Доходность бумаг при размещении составила -0,0344 % по сравнению с 0,007 %, зафиксированными в ходе июньского аукциона аналогичных бумаг.
Итальянский бюджет за полгода получил 9,55 млрд. евро от введенного в декабре 2011 г. налога на недвижимость. Министерство экономики к концу года получит по налогу на недвижимость 20,1 млрд. евроs.
Сбор налога на добавленную стоимость (в сентябре 2011 г. он был повышен с 20 % до 21 %) за пять месяцев 2012 г. снизился на 1,1 %. Свой негативный эффект сообщает снижение потребления. По данным ISTAT, индекс настроений потребителей находится на минимальном уровне за последние 16 лет, реальные располагаемые доходы домохозяйств — за 20 лет.
Правительство Италии одобрило очередное сокращение бюджета-2012 г. в размере 4,5 млрд. евро. Одобрено сокращение количества бюджетников на 10 %, чиновников — на 20 %. Правительство рассчитывает снизить дефицит бюджета с 3,9 % ВВП в 2011 г. до 1,7 % ВВП в 2012 г. В октябре налог с продаж должен был быть повышен на 2 процентных пункта с нынешних 10-21 %. С введением программы экономии еще 4,5 млрд евро повышения налога откладывается до июля 2013 г.
С декабря 2011 г. введен налог на роскошь — 0,76 % для имущества за рубежом, автомобили класса «люкс», яхты, самолеты.
Во Франции введен одноразовый сбор с зажиточных домохозяйств и больших корпораций, повышен налог на перепродажу недвижимости и увеличены налоги на имущество. С заработка свыше 1 млн. евро предусмотрен налог в 75 %. К этой категории относятся около 300 тыс. французов. Владельцы жилья, которое сдается в аренду, должны платить налог в размере 20 % от получаемого дохода. Причем повышение налога на доходы от аренды будет ретроспективным, и владельцам сдаваемого жилья придется делать отчисления с дохода по новой ставке уже с января 2012 г. — 35,5% вместо 20%.
План единовременного взыскания предполагает собрать 7,2 млрд. евро.
Власти Франции планируют повысить и налог на прирост капитала при продаже недвижимости, что тоже не радует домовладельцев. Ставка этого налога вырастет с 19 % до 34,5 % и, скорее всего, произойдет это уже в августе текущего года.
Полиция Германии в процессе преодоления долгового кризиса воспринимается, как крайне консервативная. Однако, как сообщают СМИ, внутри страны действия правительства Меркль представляют как очевидную готовность забираться все глубже в карман налогоплательщиков.
Президент Германии Йоахим Гаук требует от канцлера Ангелы Меркель, чтобы она уточнила, на что именно она согласилась за закрытыми дверями на саммите ЕС десять дней назад.
РОССИЯ
ЦБ продал около $70 млн. - 2,27 млрд. рублей. В июне Банк продал около $2,5 млрд. С начала июля продажи оценивают в $350 млн.
В ходе сегодняшних валютных торгов на ММВБ рубль демонстрирует ослабление своих позиций как по отношению к доллару США (33.05 руб./$; +22.1 коп.), так и по отношению к европейской валюте (40.58 руб./€; +15.9 коп.). В результате такой динамики стоимость бивалютной корзины растет на 18.9 коп. - до уровня 36.44 руб. Предпосылки к сегодняшнему ослаблению рубля были еще с утра: нефть хоть и показывала умеренно позитивную динамику, однако просевшие в пятницу фьючерсы на американские индексы торговались на красной территории. Неопределенность и волатильность на рынках сохраняются и на данный момент. Отметим, что при данном значении бивалютной корзины Банк России будет продолжать проводить свои валютные интервенции, продавая валюту и поддерживая тем самым рубль. В связи с этим фактором, ослабление рубля будет протекать более умеренными темпами.
В центре внимания инвесторов остается евро, который продолжает сдавать свои позиции на рынке Forex, пара евро/доллар в последние дни достигала своего двухлетнего минимума, а сейчас торгуется на уровне $1.2286. Пугает то, что после сильной просадки прошлой недели, спекулянты не торопятся откупать европейскую валюту, что таит в себе угрозы дальнейшей ее просадки. Ключевым событием для рынка сегодня выступит заседание Еврогруппы, министры финансов будут обсуждать уже конкретную оболочку ранее согласованных на июньском саммите ЕС антикризисных программ. Не исключено, что здесь опять не удастся воплотить все в жизнь "без сучка и задоринки", инвесторы уже научены горьким опытом долгих и болезненных согласований.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 10 июля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 133 700;
Уровень сопротивления –135 200 (136 500).
Индекс РТС
- поддержка 1329;
- сопротивление 1390 (1412)
Индекс ММВБ
- поддержка 1391;
- сопротивление 1440.
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.50р.; 151.80р.;
- сопротивление 156.20р.; 158.80р.
ГМКНН
- поддержка 5170р.;
- сопротивление 5328р.; 5428р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1815р.; 1803р.;
- сопротивление 1830р.; 1845р.
Ростелеком
- поддержка 118.10р.; 112.60р.;
- сопротивление 118.60р.
Роснефть:
- поддержка 206.40р.; 204.50р.;
- сопротивление 210.50р.; 211.70р.
Сбербанк об.
- поддержка 89.50р.; 86.00р.;
- сопротивление 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 63.70р.; 62.70р.;
- сопротивление 65.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.17р.; 26.60р.;
- сопротивление 28.15р.; 29.0р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA