События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг финансовой устойчивости банка «Уралсиб» с «D-» до «E+»
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.6590 руб. за один доллар (+5.87 коп.);
- курс рубля к евро – 39.8277 руб. за один евро (+17.95 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.8849 руб. (+11.31 коп.).
16.07.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 848.50 млрд. руб. (+2.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 82.60 млрд. руб. (-2.40 млрд. руб.). – суммарно 931.10 млрд. рублей.
13.07.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.83 %.
12.07.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.92 %.; объем сделок 53.30 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 13 июля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 260 млрд. рублей на срок 1 день;
11:43 – размещенный объем – 249 042.800 млн. руб. (ставка 5.3674 %), срок 3 дня.
15:33 – размещенный объем – 1 143.600 млн. руб. (ставка 5.7475 %), срок 3 дня.
13.07.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5,17 % (+0.12);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.89 % (+0.11);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.90 % (12.07.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 16 июля:
32.62р. – 32.64 рублей за доллар;
39.90р. – 39.92 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.80р. – 33.05р. (33.55р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 40.36р. (39.94р.) – 40.60р. (40.85р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2180 (1.2074) – 1.2294 (1.2430).
Фондовый рынок.
13.07.2012
Dow Jones industrial average
12777,09
1,62%
Nasdaq
2908,47
1,48%
S&P 500
1356,78
1,65%
10-Yr Bond
1,499%
0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54330,51
1,70%
NYSE Arca Oil
1172,02
1,48%
DAX INDEX
6557,1
2,15%
РТС
1369,35
2,18%
Индекс ММВБ
1417,1
0,04%
Россия-30
3,909%
-0,04
16.07.2012
NIKKEI 225 INDEX
8724,12
0,05%
Shanghai Composite (Китай)
2158,18
-1,27%
EUR/USD
1,2236
1,2238
Фьючерс S&P 500 06/2012
1348,65
-0,23%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
87,12
-0,38
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1587,55
-4,45
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
134^20
1
Прогноз
на 16.07.12г.
Nasdaq
2871
2915 (2972)
S&P 500
1323 (1314)
1361 (1380)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^26 (148^24)
150^26 (152^31)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2163
1,2304
Индикативные котировки металлов 16 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1587.81
1588.11
-0.11
9:31:21
палладий
582.20
585.20
-0.33
9:28:06
платина
1426.00
1436.00
+0.00
9:17:06
серебро
27.28
27.31
-0.11
9:31:39
алюминий
1907.00
1910.00
+0.00
9:33:21
медь
7680.00
7685.00
-0.44
9:33:35
никель
16140.00
16240.00
-0.15
9:33:28
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,58
Nasdaq
11,64
S&P 500
7,89
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-4,27
NYSE Arca Oil
-4,64
DAX INDEX
11,17
РТС
-0,81
Индекс ММВБ
1,08
NIKKEI 225 INDEX
3,18
Shanghai Composite (Китай)
-1,88
НОВОСТИ
12:00 Италия. Торговый баланс в мае. В апреле +702 млн. евро.
13:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в июне. Прогноз - без изменения (2,4 % г/г), CPI core +1,6 % г/г.
13:00 Еврозона. Торговый баланс в мае. В апреле 6,2 млрд. евро.
16:30 США. Объем розничных продаж в июне. Прогноз +0,2 %, без автотранспорта - без изменения. В мае -0,2 % (5,2 % г/г), без транспорта -0,4 % (4,3 % г/г).
18:00 США. Объем деловых запасов в мае. Прогноз +0,3 %. В апреле +0,4 % (6 % г/г).
Индекс цен производителей США в июне +0,1 % (+0,7 % г/г). Базовый показатель вырос на 0,2 % (2,6 % г/г). Заметно выросли цены на продовольствие, грузовые автомобили, что компенсировало падение цен на энергоносители, которые падаю четвертый месяц подряд (-0,9 % в июне). Таким образом, подтверждаются выводы ФРС об отсутствии инфляционного давления.
Правительство Италии разместило трехлетние облигации на сумму 3,5 млрд. евро ($4,3 млрд.). Понижение рейтинга страны агентством Moody’s не сказалось на доходности, которая составила 4,65 % по сравнению с 5,30 %, зафиксированными в ходе предыдущего аукциона аналогичных бондов. Удалось также разместить бонды на сумму 600 млн. евро с погашением в 2022 г., на сумму 384 млн. евро с погашением в 2023 г. и на сумму 766 млн. евро с погашением в 2019 г.
Индекс потребительских настроений университета Мичиган в июле опустился до 72 с 73,2 в июне.
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао предупредил, что восстановлению Китая еще предстоит создать импульс. Дополнительные меры экономической поддержки могут быть объявлены после заседания кабинета министра на этой неделе 18 июля.
ВВП Китая во втором квартале +7,6 % г/г.
РОССИЯ
Рост ВВП РФ в Q2 2012г. составил 3,9-4 %. В Q1 ВВП +4,9 % г/г.
Годовая инфляция в РФ по состоянию на 9 июля 2012г. достигла 5 %. Базовая инфляция в июне изменилась незначительно, составив 5,2 %.
По данным Росстата, инфляция с начала года по 9 июля составила 4,0 %.
По предварительной оценке МЭР ВВП в мае вырос на 0,5% (+4,2 % г/г). В январе-мае — на 4,5 % г/г. Ранее
Британская аудиторская компания Ernst & Young прогнозирует, что рост ВВП России в текущем году составит 3,5-4 %.
Российские фонды зафиксировали первый приток средств за 12 недель. Приток средств в фонды, которые вкладывают деньги в Россию, за неделю с 4 по 11 июля достиг $51 млн. (0,4 % активов под управлением) по сравнению с $42 млн. оттока неделей ранее, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). С начала этого года накопленный приток составляет $787 млн.
Приток был зафиксирован традиционными фондами, и фондами ETF: $36 млн. и $15 млн. соответственно.
По данным ООН, в 2011 г. приток прямых иностранных инвестиций в Россию составил $52,8 млрд. В прошлом году общий объем накопленных прямых иностранных в РФ составил $457,47 млрд., российских прямых инвестиций за рубежом — $362,1 млрд.
Объем денежной базы России в узком определении по состоянию на 9 июля достиг 7133,5 млрд. рублей. На 2 июля - 7 082,2 млрд/ рублей. Рост денежной базы за неделю составил 52 млрд. рублей.
За июнь денежная база России в широком определении увеличилась на 5,2 % до 8,129 трлн. рублей (данные Банка России). В денежном выражении рост составил 401,4 млрд. рублей и стал самым значительным в текущем году
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг финансовой устойчивости банка «Уралсиб» с «D-» до «E+». Долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валюте понижен до «B1» с «Ba3». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «стабильный».
Понижение рейтингов отражает опасения Moody's относительно плохой прибыльности банка и значительного ослабления капитализации в 2011 г. - банк сообщил о чистом убытке в размере $130,5 млн., который был вызван высокими отчислениями в резерв на покрытие потерь по кредитам (около 2,5 % кредитного портфеля). Эти потери и другие крупные сокращения капитала (покупка пакетов акций в дочерних компаниях на $49 млн., выплата дивидендов на $45 млн., и также расходы на благотворительность в размере $29 млн.) привели к ослаблению показателей капитализации банка. Коэффициент достаточности капитала и показатель достаточности капитала первого порядка (Tier 1) упали соответственно до 15 % и 10,8 % к концу 2011 г. с 18,13 % и 13,73 % в январе 2011 г.
Прогнозы на сегодня 13 июля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 135 400 (133 400);
Уровень сопротивления –137 530.
Индекс РТС
- поддержка 1332 (1296);
- сопротивление 1391 (1412)
Индекс ММВБ
- поддержка 1384;
- сопротивление 1393 (1440).
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.80р.;
- сопротивление 153.50р.; 156.20р.
ГМКНН
- поддержка 5172р.;
- сопротивление 5328р.; 5428р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1815р.; 1803р.;
- сопротивление 1845р.
Ростелеком
- поддержка 117.50р.; 115.00р.;
- сопротивление 119.30р.
Роснефть:
- поддержка 199.50р.;
- сопротивление 206.30р.; 209.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 89.40р.; 86.10р.;
- сопротивление 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.; 63.70р.;
- сопротивление 67.10р.; 68.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.95р.; 26.16р.;
- сопротивление 27.34р.; 27.83р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA