События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Агентство Fitch считает, что запланированная приватизация 25 % минус одной акции ОАО РЖД не приведет к изменению рейтинга компании (ВВВ)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.9011 руб. за один доллар (-4.79 коп.);
- курс рубля к евро – 39.1395 руб. за один евро (+14.51 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1584руб. (+3.90 коп.).
17.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 940.40 млрд. руб. (+141.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 90.40 млрд. руб. (+0.20 млрд. руб.). – суммарно 1030.80 млрд. рублей.
16.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.66 %.
15.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.38 %.; объем сделок 94.76 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 16 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
11:45 – размещенный объем – 9 951.600 млн. руб. (ставка 6.0917 %), срок 1 день.
15:51 – размещенный объем – 622.800 млн. руб. (ставка 5.5211 %), срок 1 день.
16.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.24 % (-0.08);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.92 % (+0.11);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.56 % (15.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 17 августа:
31.81р. – 31.83 рублей за доллар;
39.30р. – 39.32 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 17 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 31.80р. (31.40р.) – 32р.10р. (32.40р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.32р. (38.90р.) – 39.72р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2337 (1.2200) – 1.2399.
Фондовый рынок.
16.08.2012
Dow Jones industrial average
13250,1
0,65%
Nasdaq
3062,39
1,04%
S&P 500
1415,51
0,71%
10-Yr Bond
1,836%
0,03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59445,79
2,16%
NYSE Arca Oil
1244,4
0,82%
DAX INDEX
6996,29
0,71%
РТС
1431,36
0,28%
Индекс ММВБ
1451,87
0,25%
Россия-30
3,783%
0,06
17.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
9159,81
0,74%
Shanghai Composite (Китай)
2109,42
-0,13%
EUR/USD
1,2355
1,2356
Фьючерс S&P 500 09/2012
1413,00
-0,00%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
95,02
-0,58
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1615,75
-1,35
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
132^15
0^03
Прогноз
на 17.08.12г.
Nasdaq
3054 (3023)
3071 (3080)
S&P 500
1414 (1391)
1414 (1422)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
144^17
145^30 (148^15)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2324 (1,2302)
1,2394 (1,2409)
Индикативные котировки металлов 17 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1615.38
1615.68
+0.03
9:12:41
палладий
585.20
588.20
+0.39
9:01:47
платина
1440.00
1450.00
+0.21
9:12:49
серебро
28.15
28.18
-0.18
9:11:54
алюминий
1846.00
1849.00
-0.27
8:51:48
медь
7458.00
7463.00
-0.05
9:11:18
никель
15494.00
15594.00
-0.01
9:11:56
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,45
Nasdaq
17,55
S&P 500
12,56
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4,74
NYSE Arca Oil
1,24
DAX INDEX
18,61
РТС
3,68
Индекс ММВБ
3,56
NIKKEI 225 INDEX
8,33
Shanghai Composite (Китай)
-4,09
НОВОСТИ
10:00 PPI Германия. Индекс цен производителей в июле вырос на 0,9 %. Прогноз +0,3 % (1,5 % г/г). В июне 0 % пересмотрено с -0,4 % (1,6 % г/г).
12:00 Еврозона. Баланс текущего счета в июне. В мае 10,9 млрд. евро.
13:00 Еврозона. Торговый баланс в июне. В мае 6,3 млрд. евро.
17:55 США. Индекс потребительского доверия (университет Мичигана) в августе. Прогноз 72,2. В июле 72,3.
18:00 США. Leading Indicators в июле. Прогноз +0,2 %. В июне -0,3 %.
В Еврозоне индекс потребительских цен в июле упал на 0,5 %. За 12 месяцев инфляция составляет 2,4 % г/г. Т.е. несмотря на падение цен годовой темп роста инфляции выше норматива. Базовый показатель инфляции в июле снизился на 0,8 % (1,6 % г/г). Индекс цен на энергоносители в июле +0,9 % (6,1 % г/г). Дефляция в июне подчеркивает спад в экономике региона. В принципе, это дает основание надеяться на то, что власти вскоре предпримут новые стимулирующие шаги.
Интерпретация данных по продажам юаня в Китае, сегодня получили подтверждение от Министерства торговли сегодня. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай упал до самого низкого уровня за последние два года в июле. Инвестиции сократились на 8,7 % г/г/ до $7,58 млрд. Дефицит счета операций с капиталом во втором квартале составил $71,400 млрд. Это самый большой квартальный дефицит с 1998 г.
Объем строительства новых домов в США в июле снизился на 1,1 % (21,5 % г/г) до 746 тыс. Экономисты ожидали небольшого роста, до 765 тыс. Объем строительства новых односемейных домов упал на 6,5 % (+17,0 % г/г) до 502 тыс. в июле, в то время строительства больших многоквартирных домов выросло на 12,4 % до 244 тыс. Количество выданных разрешений на строительство выросло на 6,8 % (29,5 % г/г) до 812 тыс. в июле. Это самый высокий показатель с августа 2008 г. Разрешения на строительство для односемейных домов выросли на 4,5 % до 513 тыс. в июле.
Производственный индекс ФРБ Филадельфии в августе -7,1, в июле -12,9. Индекс новых заказов -5,5 (в июле -6,9). Индекс занятости -8,6 (-8,4). Индекс запасов -6,9 (-7,5). Индекс цен в августе 11,2 (3,7).
Германия впереди планеты всей по выходу на экологический способ получения электроэнергии. Позавчера немецкий энергетический концерн RWE ввел в эксплуатацию в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия два энергетических блока электростанции Нойрат, работающей на буром угле. Бурый уголь причиняет природе ущерб, больший, чем при использовании газа. Защитники окружающей среды устроили акции протеста.
РОССИЯ
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте на уровне BBB, прогноз «стабильный».
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F3, а рейтинг странового потолка на уровне BBB+.
Подтверждение рейтингов учитывает наличие устойчивого сильного баланса, позицию России как внешнего чистого кредитора, гибкость обменного курса. Отсутствие намерения повышать рейтинг объясняется медленным движением в сторону укрепления бюджета, непоследовательность в проведении структурных реформ на фоне волатильных цен на нефть и неопределенности глобальной экономической конъюнктуры.
Совокупный государственный долг – 11 % ВВП в 2011 г. Фонд благосостояния - $112 млрд. (7 % ВВП). Чистые иностранные активы государства составили $467 млрд. в конце 2011 г. (25 % ВВП). Банковский сектор, являвшийся значительным источником внешнего стресса в 2008-2009 гг., также стал внешним нетто-кредитором.
Прогноз роста реального ВВП в 2012 г. - 3,8 %, +3,5 % в 2013 г.
Fitch считает, что в сравнении с другими странами БРИК, Россия достаточно успешно справляется с ситуацией в условиях текущего кризиса в Еврозоне.
Fitch отмечает, что, если не произойдет более значительного укрепления бюджета, в случае сильного и продолжительного падения цен на нефть может последовать ослабление государственных финансов и экономики.
Минфин предлагает ужесточить требования к НПФ, в том числе и к размеру их имущества для обеспечения уставной деятельности. Минфин будет добиваться увеличить требования к НПФ по минимальному размеру имущества с 1 июля 2013 г. до 65 млн. рублей, с 1 января 2015 г. – до 100 млн. рублей (сейчас - 50 млн. рублей). Требования по минимальному размеру имущества НПФ, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию с 1 июля 2013 г. - 150 млн. рублей, 240 млн. рублей с 1 января 2015 г. (сейчас - 100 млн. рублей).
В случае одобрения предложения НПФ будут обязаны вступать в саморегулируемые организации, чтобы осуществлять свою деятельность.
Минфин считает необходимым обязать НПФ организовать постоянный контроль за рисками, возникающими при осуществлении деятельности, включая инвестиционные и биометрические. Правила контроля за инвестиционными рисками должны будут регистрироваться в ФСФР.
Минфин пропишет обязанность НПФ формировать резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию. Резерв формируется за счет средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, если у них нет наследников, части дохода от инвестирования пенсионных накоплений, части имущества, части совокупного вклада учредителей, целевых поступлений. Норматив по резерву будет устанавливать ФСФР.
Министерство предлагает обязать Фонды создавать объединенные гарантийные фонды.
Правительство РФ утвердило порядок предоставления госгарантий в рамках антикризисных мер в 2012 г. Средства на исполнение обязательств по гарантиям будут предусмотрены в бюджете на 2013-2015 гг. Госгарантии будут предоставляться на срок от 3 до 7 лет.
Стратегические организации оборонно-промышленного комплекса смогут получить гарантию в объеме до 70 % от суммы своих обязательств, а иные системообразующие организации – до 50 % от суммы обязательств.
Получатели гарантий не должны иметь просроченной задолженности перед бюджетной системой РФ, и они должны сократить премиальные выплаты своим менеджерам. Гарантия не будет предоставляться в обеспечение обязательств компании-банкрота.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Агентство Fitch считает, что запланированная приватизация 25 % минус одной акции ОАО РЖД не приведет к изменению рейтинга компании (ВВВ).
Агентство считает, что РЖД не удастся обеспечить финансирование программы капзатрат - в форме инвестиционной составляющей тарифов или за счет других источников, что потенциально угрожает увеличением объема заемных средств.
Прогнозы на сегодня 17 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 060 (138 000);
Уровень сопротивления – 144 250 (144 880).
Индекс РТС
- поддержка 1422 (1410);
- сопротивление 1446 (1455)
Индекс ММВБ
- поддержка 1442;
- сопротивление 1470.
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.; 152.50р.;
- сопротивление 157.10р.; 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 4980р.; 4840р.;
- сопротивление 5040р.; 5120р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1819р.;
- сопротивление 1893р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 126.50р.; 124.50р.;
- сопротивление 126.50р.; 127.00р.
Роснефть:
- поддержка 200.50р.; 198р.;
- сопротивление 203.34р.; 208.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 90.60р.;
- сопротивление 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 66.20р.;
- сопротивление 67.80р.; 69.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.25р.;
- сопротивление 29,74р.: 29.15р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA