События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
Чистый убыток (GAAP) МТС за второй квартал 2012 г. - $682 млн. Во второй четверти прошлого года - чистая прибыль в размере $367 млн
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.0183 руб. за один доллар (-14.80 коп.);
- курс рубля к евро – 39.9748 руб. за один евро (-13.69 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.5985 руб. (-14.28 коп.).
29.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 733.70 млрд. руб. (+32.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 112.70 млрд. руб. (-87.43млрд. руб.). – суммарно 846.40 млрд. рублей.
28.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 7.21 %.
27.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.81 %.; объем сделок 102.09 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 28 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 390 млрд. рублей на срок 1 день;
– 1260 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:39– размещенный объем – 332 020,700 млн. руб. (ставка 5.3941 %), срок 1 день.
13:38– размещенный объем – 1 288 276,800 млн. руб. (ставка 5.2974 %), срок 7 день.
15:35– размещенный объем – 52 422,700 млн. руб. (ставка 5.2584 %), срок 1 день.
28.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.22 % (+0.25);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.90 % (+0.24);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.75 % (27.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 29 августа:
32.02р. – 32.04 рублей за доллар;
40.23р. – 40.24 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 31.80р. (31.63р.) – 32.10р. (32.42р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 40.27р. (39.74р.) – 40.60р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2520 (1.2415) – 1.2603.
Фондовый рынок.
28.08.2012
Dow Jones industrial average
13102,99
-0,17%
Nasdaq
3077,14
0,13%
S&P 500
1409,3
-0,08%
10-Yr Bond
1,630%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58406,4
0,51%
NYSE Arca Oil
1236,05
0,52%
DAX INDEX
7002,68
-0,64%
РТС
1430,06
-0,10%
Индекс ММВБ
1451,15
0,02%
Россия-30
3,703%
-0,63
29.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
9051,68
0,20%
Shanghai Composite (Китай)
2057,86
-0,74%
EUR/USD
1,2564
1,2565
Фьючерс S&P 500 09/2012
1409,75
0,14%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
96,02
-0,32
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1669,25
1,85
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
132^25
-0^01
Прогноз
на 29.08.12г.
Nasdaq
3026
3088
S&P 500
1395 (1391)
1416 (1422)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^23 (148^11)
150^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2524 (1,2496)
1,2599
Индикативные котировки металлов 29 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1669.13
1669.43
+0.14
9:24:52
палладий
637.80
640.80
-0.05
9:25:23
платина
1515.00
1525.00
+0.07
9:06:01
серебро
30.94
30.97
+0.23
9:20:39
алюминий
1908.00
1911.00
+0.00
9:13:40
медь
7591.00
7596.00
-0.24
9:25:10
никель
16143.00
16243.00
-0.67
9:24:08
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,25
Nasdaq
18,12
S&P 500
12,06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
2,91
NYSE Arca Oil
0,57
DAX INDEX
18,72
РТС
3,59
Индекс ММВБ
3,50
NIKKEI 225 INDEX
7,28
Shanghai Composite (Китай)
-6,15
НОВОСТИ
16:00 Германия. Индекс потребительских цен в августе. В июле +0,4 % (1,7 % г/г).
16:30 GDP США. ВВП второго квартала 2012 г. Прогноз +1,7 % г/г. Предварительное значение 1,5 % г/г.
22:00 США. Fed's Beige Book.
Президент Европейского центрального банка Марио Драги не будет присутствовать на ежегодной конференции центральных банков в городе Вайоминг в Jackson Hole.
Марио Драги решил не ехать в Jackson Hole, в связи с большим объемом работы, предусмотренные в ближайшие дни. Более того, никто из исполнительного совета ЕЦБ не примет участие в конференции, которая стартует в четверг.
С одной стороны новость разочаровывает, с другой - настораживает. Что за срочная работа?
Объем розничных продаж в Китае вырос на 13,1 % в июле в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали рост на 13,5 % г/г. Розничные продажи росли с темпом в 12,2 % г/г в июле и 12,1 % г/г в июне.
Испанский вкладчики выбирают депозиты из суверенной банковской системы. Объем депозитных вкладов в июле сократился на 4,7 % за месяц. Аналитики указывают на то, что июль в Испании месяц пика налоговых выплат. Депозиты в итальянских банках практически не изменились. Падение объема составило только 0,1 %. В Греции объем депозитов вырос почти на 2 %. Это первое увеличение с марта.
Казначейство Испании провело аукцион долговых бумаг на сумму около 4 млрд. евро. Казначейство объявило о продажи трехмесячных векселей в объеме 1,670 млрд. по средней процентной ставке - 0,946 %, по сравнению с доходностью 2,434 % на последнем таком аукционе 24 июля.
Было продано 1,930 млрд. полугодовых векселей с доходность 2,026 % (снизилась с 3,691 %).
Испанские двухлетние бумаги по доходности упали восемь базисных пунктов до 3,67 %.
Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller 20 крупнейших городов в США в июне +0,9 % (2,3 % г/г). Прогноз +0,5 %. Цены во втором квартале выросли на 2,2 % по сравнению с первым кварталом, когда рост составил 1,4 %. Даже с учетом роста, цены упали от своего пика 2006 г. примерно 31 %.
РОССИЯ
МЭР прогнозирует рост ВВП третьего квартала на уровне 2,7 %. В четвертом квартале - на 2,9 %. По итогам первого полугодия ВВП РФ вырос на 4,4 %.
МЭР прогнозирует отток капитала из РФ в текущем году в объеме $50-60 млрд. Цифра пересмотрена с $25 млрд. Министерство ожидает нулевое сальдо в 2013 г. и возобновление притока лишь в 2014 г.
МЭР прогнозирует росту реальных доходов населения в 2012 г. +3 %. В 2013 г. - +3,7 %.
Рост реальной заработной платы +9,1 %. В 2013 г. - 3,7 %.
Прогноз внешнеторгового баланса в 2012 г. +$191 млрд. Прогноз на 2013 г. +$125 млрд.
Прогноз роста инвестиций в основной капитал в 2012 г. +5,5 %, в 2013 г. - +7,2 %.
Прогноз по росту промпроизводства +3,6 %, в 2013 г. - +3,5 %.
Прогноз по инфляции в 2012 г. +7 %, в 2013 г. - 5-6 %
Задолженность кредитных организаций РФ по обеспеченным кредитам на 27 августа - 680090,70 млн. рублей (+2,3 млрд. рублей за неделю). В понедельник 27 августа задолженность кредитных организаций в зависимости от срока предоставления кредитов распределялась следующим образом :
- от 1 до 7 дней - 3 637,77 млн. рублей;
- от 8 до 30 дней - 335,00 млн. рублей;
- от 31 до 90 дней - 109 113,15 млн. рублей;
- от 91 до 180 дней - 347 288,65 млн. рублей;
- от 181 до 365 дней - 219 716,13 млн. рублей.
Вложения в сберегательные сертификаты клиентов российских банков в июле 95,1 миллиарда рублей (+23 % за месяц). По данным АСВ, во втором квартале 6,8 % всего прироста вкладов было обеспечено размещением именно сберегательных сертификатов. С начала года вложения физлиц в сберегательные сертификаты выросли в 8,3 раза.
Доходность по сберегательным сертификатам Сбербанка - до 9,75 %, что выше соответствующей депозитной ставки на 1 п.п. Удобство для вкладчика состоит в том, что сертификат оформляется на предъявителя. Для эмиссии сертификата нетребуется разрешение регулятора. Банки обязаны быть участниками системы обязательного страхования вкладов (ССВ), однако эти суммы не подпадают под действие ССВ.
Общий рост рынка вкладов за семь месяцев составил 8,1 %. Годовой рост АСВ прогнозирует в диапазоне 16-18,5 %.
Финансовый баланс организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в РФ за полгода в действующих ценах +3 865,3 млрд. рублей (-4,8 % г/г).
По данным Росстата, 40 тыс. организаций получили прибыль в размере 4 571,5 млрд. рублей, 18 тыс. организаций - убыток на сумму 706,2 млрд. рублей. За отчетный период доля убыточных организаций снизилась на 3,7 процентного пункта к прошлому году и составила 31,0 %.
Минфин РФ сегодня планирует разместить выпуск ОФЗ-ПД 25080 объемом 10 млрд. рублей в интервале доходности 7,52-7,57 %.
Совокупный спрос на предыдущем аукционе Минфина по ОФЗ 22 августа по верхней границе установленного диапазона доходности составил 8,464 млрд. рублей при лимите 15 млрд. рублей.
Всего в третьем квартале министерство планирует провести аукционы по размещению ОФЗ общим объемом 287 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистый убыток (GAAP) МТС за второй квартал 2012 г. - $682 млн. Во второй четверти прошлого года - чистая прибыль в размере $367 млн. Убытки получены в связи со списанием $1,079 млрд. из-за обесценивания актива в Узбекистане (отозвана лицензия). Курсовые изменения в отчетный период повлекли потери в размере $198,9 млн.
Консолидированная чистая прибыль группы без учета списаний составила $357,5 млн.
Консолидированная выручка $3122,2 млн. (-0,2 %).
Показатель OIBDA - $1 373,6 млн. (5,4 %).
Показатель OIBDA margin – 44 % против 41,6 % годом ранее.
Операционный убыток группы - $284,4 млн. (в прошлом году - операционная прибыль $672,2 млн.).
Чистый долг группы на 30 июня - $5626,2 млн. (-17 %).
Общий долг группы на 30 июня - $7345,1 млн. (-15,7 % с нала года). .
Согласно структуре долга по валютам 78 % заимствований МТС приходится на рубли, 19 % - на доллары, 3 % - на евро. Согласно структуре долга по типам инструментов 59 % привлечено в виде кредитов, 41 % - облигаций.
Капитальные затраты группы за полугодие выросли на 39,5 % г/г - $1124,9 млн.
Прогнозы на сегодня 29 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 060 (139 800);
Уровень сопротивления – 143 150 (144 240).
Индекс РТС
- поддержка 1422 (1400);
- сопротивление 1447 (1455)
Индекс ММВБ
- поддержка 1442 (1422);
- сопротивление 1458 (1471).
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.;
- сопротивление 157.10р.; 159.10р.
ГМКНН
- поддержка 4980р.; 4910р.;
- сопротивление 5040р.; 5125р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1819р.;
- сопротивление 1893р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 123.10р.;
- сопротивление 125.00р.; 126.90р.
Роснефть:
- поддержка 198р.; 196р.;
- сопротивление 200.60р.; 203.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 90.60р.;
- сопротивление 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 69.50р.; 67.80р.;
- сопротивление 69.50р.; 71.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.17р.: 27.90р.;
- сопротивление 28.40р.; 28.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA